IvanGranzotto

S&P500 - Un sistema econometrico (SHORT dicembre 2021)

Short
SP:SPX   Indice S&P 500
Da circa 3 anni lavoro ad un modello econometrico che ha lo scopo di "prevedere" (o forse meglio dire "dare un'indicazione") il futuro prossimo dell'indice S&P500 , nello specifico l'andamento del mese seguente.
Il mio modello si basa su un numero sempre maggiore di indicatori economici: al momento sono 31, presi ognuno con 5 o 6 timeframe differenti (5 se il valore assoluto dell'indicatore non è normalizzabile come per esempio il CPI , 6 laddove invece si possa utilizzare come nel caso dell'Option Activity Ratio), ma ho intenzione di inserirne molti altri .
Sto riunendo varie correnti di pensiero riguardo al market timing a partire da quella di Norman Fosback esplicata nel libro "STOCK MARKET LOGIC", che ho anche riassunto in una mappa mentale (non essendo PRO non posso condividerla ma posso inviare il link in chat a chi interessato).
Le cifre riportate sul grafico non sono da intendersi come probabilità di un mese bull, ma si riferiscono semplicemente alla lettura dell'indicatore normalizzata su un timeframe di 5 anni. Per esempio un valore del 21%, come segnalato per il mese di dicembre, significa che il valore dell'indicatore al momento occupa il 21esimo percentile rispetto alle letture mensili degli ultimi 5 anni. La soglia che separa una lettura bullish da una bearish al momento è il 45% (è variabile con il progredire del tempo e con l'aumento degli indicatori).
Dunque per il mese di dicembre si prospetta un mese negativo e quindi la posizione è SHORT.
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