Inizia

Nasdaq

NASDAQ, DITEMI VOI LA STRATEGIA MIGLIORE!!!Il Nasdaq ci mostra un movimento ribassista iniziato a fine 2021, dopo un doppio massimo di analisi tecnica, con il prezzo che si è riportato al di sotto della media mobile non solo nel Time frame giornaliero ma anche in quello settimanale; la discesa è culminata con i minimi relativi di pochi giorni fa in area 13.800 e siamo attualmente all'interno di un movimento di correzione che ha riportato il prezzo sulla EMA21 daily. Tendenza giornaliera e settimanale più short che long; tendenza di lungo periodo ancora rialzista: qual è secondo te lo scenario migliore che si potrebbe valutare da un punto di vista operativo? Vendiamo? Compriamo? Dove? Sotto con le risposte!!! Maurizio
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di Mauriforex
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#NDX - Avvicinamento a supporto di 14mila! Possibile rimbalzoIl Nasdaq si sta avvicinando al supporto nei pressi del livello psicologico dei 14mila punti. Il target ribassista derivante dall'altezza del canale ascendente (in rosso nel grafico) si attesterebbe intorno ai 13,500 punti, il cui raggiungimento non è escluso, ma prima di arrivare agevolmente a quel ivello, il supporto a 14,000 si rivelerà importante e determinante. Trattasi di opinioni personali e non di consigli di trading/investimento
NASDAQ:NDXShort
di FrancescoMerlettini
ANALISI SETTORIALE E COEFFICIENTI BETA. COSA SUCCEDE SUI MERCATIBuongiorno a tutti. La scorsa settimana ho letto tanti articoli secondo cui la stessa è stata tra le più difficili per quanto riguarda i trader e i loro relativi trade ed investimenti. Io, tuttavia, non la penso così. Credo sia importante saper leggere il mercato e studiare come gli investitori tendenzialmente reagiscono ai giorni di alta volatilità e cosa preferiscono vendere o comprare; tuttavia, riagganciandomi allo stesso discorso, credo che l’ultima sia quindi stata una settimana fondamentale sotto questi aspetti. Attraverso determinati grafici cercherò di spiegare il motivo, analizzando l’S&P500 e il Nasdaq con le rispettive volatilità, il livello di opzioni presenti sul mercato per capire ancora più da vicino il sentiment e, successivamente, analizzerò ogni singolo settore, spiegando cos’è il coefficiente beta e come può essere utile in certe condizioni di mercato, condividendo una mia operazione andata in profitto. VIX E VXN: VOLATILITA’ AD ALTI VALORI Voglio ricordare a chi non lo sapesse cosa si intende per volatilità dei mercati : essa non è altro che uno strumento che misura la variazione di prezzo di un asset in un dato periodo. Può assumere dei valori bassi o viceversa alti (per il VIX , indice di volatilità dell’S&P 500, lo spartiacque tra bassa ed alta volatilità sono i 20 punti mentre per il VXN, indice di volatilità del Nasdaq, 25 punti) a seconda delle particolari condizioni di mercato. Spesso gli indici di volatilità sono definiti “gli indici di paura” in quanto un loro incremento è spesso associato ad uno storno del mercato. I mercati ad alta volatilità sono caratterizzati da bruschi movimenti di prezzo che vanno a caratterizzare l’elevata imprevedibilità di quel mercato mentre i mercati a bassa volatilità sono più stabili e hanno fluttuazioni di prezzo contenute. Vediamo a livello grafico i valori che questi due indici hanno raggiunto: Come possiamo vedere, essi hanno raggiunto valori simili a quelli avuti tra fine novembre-inizi dicembre 2021 dovuti alla scoperta della variante omicron. Come ho specificato prima, un’alta volatilità spesso accompagna uno storno dei mercati; vediamo come hanno reagito l’S&P500 e il Nasdaq, i due benchmark di riferimento: Vediamo come entrambi gli indici siano stati pesantemente ribassisti: l’S&P si è discostato dai suoi massimi di circa il -8,5%, mentre il Nasdaq ancora di più, segnando un -13,5%. Quello che mi interessa farvi notare sono due segnali tecnici: il primo riguarda il fatto che i due indici sono riusciti a rompere al ribasso e con decisione la media a 200 periodi; questo evento non accadeva dal 29 giugno 2020 per quanto riguarda l’S&P e dal 9 marzo 2020 per quanto riguarda il Nasdaq da quasi, si fa per dire, un’eternità. Il secondo segnale è dato dal profilo del volume settato tra luglio 2021 ed oggi: notate nella parte destra di entrambi i grafici i rettangolini da me segnati di color grigio? Ecco, notate come all’interno i volumi siano notevolmente inferiori rispetto agli altri? Quelle zone vengono chiamate “vuoti volumetrici” e in essi, tipicamente, il prezzo non trova grandi ostacoli. Questo può significare che potremmo vedere, almeno nel breve periodo, l’S&P a valori intorno a 4200$/4300$ e il Nasdaq intorno ai 14000$. Vedremo i prossimi giorni cosa succederà. Ora vi condivido gli andamenti dei due benchmark e la loro correlazione con le rispettive volatilità: La domanda è: la volatilità continuerà? E’ probabile, dal momento che la prossima settimana la FED si riunirà (mercoledì); il mercato sconta dai tre ai quattro rialzi dei tassi di interesse quest’anno, tuttavia la FED ha gradualmente cambiato atteggiamento nei confronti di tale argomento, essendo diventata ultimamente “imprevedibile”. Come dico sempre, i mercati sono impauriti dalle incertezze e imprevedibilità e non dalle certezze per cui, a parer mio, la prossima settimana, almeno da lunedì a mercoledi, saremo soggetti a volatilità. Vedremo cosa succederà, probabilmente lo commenterò poi nel mio profilo. UN INDICATORE PARTICOLARE: IL RAPPORTO PUT/CALL RATIO SU SINGOLE AZIONI Per chi non lo sapesse, il rapporto Put/Call è un indicatore che mostra il volume delle opzioni put relativo al volume delle opzioni call. Le opzioni put vengono utilizzate per diversi motivi: per proteggersi dai ribassi del mercato o per scommettere su un ribasso. Le opzioni call, al contrario, vengono utilizzate per proteggersi dai rialzi del mercato o per scommettere su un rialzo. Il rapporto Put/Call è superiore a 1 quando il volume delle put supera il volume delle call e inferiore a 1 quando il volume delle call supera il volume delle put. Io utilizzo questo indicatore per capire il sentiment del mercato: quest’ultimo lo considero pessimista quando l’indicatore supera i livelli di 1 e ottimista quando scende al di sotto dello stesso livello; questi giorni ho notato qualcosa di molto particolare, che ora vi farò notare: Nell’ultima settimana abbiamo assistito ad un picco di 1.14; ciò significa che la quantità di put piazzate a mercato erano ben superiori alle quantità di call. Per tornare a valori simili dobbiamo ritornare allo scoppio della pandemia, ossia a marzo 2020. Questo a parer mio sta ad indicare il fatto che gli operatori, stavolta, hanno realmente paura e sono incerti sul futuro a breve termine (non come, talvolta, si vociferava nel 2020-2021 quando il mercato stornava del 2%-3%) e, di conseguenza, acquistano massicce quantità di put per coprirsi, come ho spiegato all’inizio del paragrafo. Monitorerò nei prossimi giorni questo indicatore, assieme ad altri di cui parlerò tra poco, per vedere il tipo di opzioni che gli investitori piazzeranno a mercato in maniera da avere un quadro più o meno generale sul sentiment. SETTORE PER SETTORE: I MIGLIORI E I PEGGIORI Ora analizzerò tutti i settori dell’S&P500 ricorrendo all’utilizzo di diversi etf che ora mostrero’: A sinistra vediamo il settore finanziario, mentre a destra quello energetico. Entrambi in territorio negativo (-6,5% circa per quello finance mentre un -3,2% per quello energy), i due settori value si sono comportati in maniera diversa, dal momento che il finance ha perso il doppio rispetto all’altro; questo è dovuto al fatto che parte delle banche d’affari presenti in quell’etf hanno presentato delle trimestrali deludenti. A queste appartengono sicuramente JPMORGAN e GOLDMAN SACHS: Mentre l’etf sul settore finance è stato spinto giù dalle grandi banche, il settore energetico ha invece attutito i colpi grazie ad un petrolio che non è crollato come altri asset, infatti: Notate inoltre la grande forza del settore energetico, al contrario di tutti gli altri che poi mostrerò: la lontananza del prezzo dalla media a 50 periodi indica una grande forza al contrario di tutti gli altri settori che, come vedrete, hanno rotto al ribasso la media a 200 periodi, segnale di grande debolezza. Ora analizziamo il settore industriale e dei materiali: Quello dei materiali si è dimostrato più debole rispetto a quello industriale (-5,36% contro un -4,39%) tuttavia, in chiave tecnica, vediamo come l’industrial abbia dapprima rotto la media a 200 periodi e, successivamente, abbia confermato quest’ultima con un’ulteriore candela ribassista (quella di venerdì) al contrario del settore materials che non ha avuto un’ulteriore conferma di rottura della stessa media. A livello tecnico ciò che ho appena detto si traduce in una debolezza più forte del settore industrial. Anche il settore del Real Estate è stato venduto: Nell’ultima settimana ha perso un -2,90% e, nell’ultimo mese, un -9,5%. Vi ho segnato con dei segmenti orizzontali le strutture per me più importanti; tuttavia, tracciando l’intervallo fisso volumetrico nel periodo di lateralizzazione compreso tra giugno e dicembre 2021, mi sono reso conto di come ci sia un vuoto volumetrico (indicato in quel rettangolo di color rosa): è possibile quindi che se il prezzo riuscisse a rompere al ribasso con forza la media a 200 periodi, potrebbe poi trovare pochi ostacoli nel rivisitare la struttura di prezzo intorno ai 44$. Vedremo cosa accadrà. Adesso andremo a considerare i settori difensivi: A primo impatto si può vedere come questi settori abbiano sofferto molto meno di altri. In particolare, direi più i settori dei beni di prima necessità e delle utilities, che hanno perso intorno al punto percentuale, a differenza del settore sanitario, che ha sfiorato il -3,5%. In conclusione, quindi, possiamo ancora una volta vedere come i due settori difensivi per eccellenza abbiano costituito una sorta di “porto sicuro”. Molto male i settori tecnologico, dei beni discrezionali e delle comunicazioni, con le performance raffigurata nella grafica di sotto: Detto questo, abbiamo visto le performance di ogni settore all’interno dell’S&P500. All’inizio di questo articolo scrivevo di come i giornali finanziari di tutto il mondo parlassero di un momento molto difficile per gli investitori per quanto riguardava i loro trade e i loro investimenti, specificando che non la pensavo così. Credo sia fondamentale essere sempre pronti a qualsiasi situazione di mercato, specie nei giorni di alta volatilità. Sapete qual è uno dei parametri da poter considerare per capire meglio come ci si può muovere in mercati con volatilità simili? E’ il concetto di “coefficiente beta”. IL BETA NEI MERCATI AZIONARI Il coefficiente Beta è una grandezza che misura la variazione attesa del rendimento di un certo titolo per ogni variazione di un singolo punto percentuale del mercato di riferimento. Il valore di questo coefficiente tende a muoversi intorno a 1: nello specifico, se il Beta di un’azione è pari a 1, questa tenderà a muoversi in linea con il mercato di riferimento, senza amplificare o ridurre i movimenti dello stesso. Quando il Beta di un’azione è maggiore di 1, invece, si è davanti a un titolo “aggressivo”, che amplifica i movimenti del mercato, l’attività è considerata quindi più rischiosa. Se il Beta è compreso tra 0 e 1, si ha di fronte un’azione “difensiva”, la quale tende a muoversi in modo meno proporzionale all’indice di riferimento. Fatta questa piccola premessa, vi elenco i valori dei Beta di ogni singolo etf settoriale che ho preso in considerazione precedentemente. • XLE: 1,67 • XLI: 1,24 • XLY: 1,18 • XLF: 1,17 • XLB: 1,10 • XLK: 1,05 • XLC: 1,01 • XLU: 0,38 • XLV: 0,81 • XLP: 0,58 • XLRE: 0,7 Notiamo come gli etf con un beta superiore ad 1 siano quello energetico, industriale, dei beni discrezionali, dei finanziari, dei materiali, quello tecnologico e quello delle comunicazioni. Con un beta inferiore ad 1 invece troviamo il settore delle utilities, dei sanitari, dei beni di prima necessità e il settore immobiliare. Per fare un esempio pratico, prendendo il beta di XLU, ossia 0.38, ci possiamo aspettare che a un movimento del +1% dell’S&P500 corrisponda un +0,8% del settore utilities. O, viceversa, a un movimento del -5,69% da parte dello Standard and Poor corrisponda un -6.7% da parte del settore tecnologico. E’ quello che è realmente successo questi giorni? Ebbene si. Se andate a moltiplicare il beta di ogni settore per la performance del bechmark di riferimento vedrete con buona approssimazione che tutto ciò risulta. Ora capite perché conoscere i beta dei diversi settori (o comunque delle diverse azioni) è di per sé un indicatore fondamentale? Ci è utile innanzitutto per capire quali potrebbero essere, ad esempio, le migliori opportunità short (sfruttando il fatto che il più delle volte la volatilità porti ribassi), e anche per posizionare stop loss e take profit nelle operazioni. Spero che questo concetto sul coefficiente beta vi schiarisca le idee, e soprattutto spieghi il perché, in giorni di alta volatilità, alcuni settori performano diversamente da altri. Questo a me ha aiutato tanto nell’operatività. Ho ad esempio chiuso in profitto un’operazione su Amazon in vendita, aperta alla rottura di un canale: Avevo essenzialmente 3 segnali: rottura al ribasso di un canale contrassegnato dai segmenti neri paralleli, alti volumi al momento della rottura e un vuoto volumetrico dato dal visible range di tutto il momento di lateralizzazione dell’azienda. Ora vi spiego come ho ragionato: dopo aver avuto questi 3 segnali, ho controllato il beta di Amazon, che è di 1,12. Ciò significa che il prezzo dell’azienda, dal giorno dell’apertura della posizione short, si sarebbe mossa più veloce del benchmark Nasdaq di 1,12 volte. Approfittando del fatto che il settore dei beni discrezionali (a cui appartiene AMZN) ha un beta alto (1.18), ho aperto la posizione, che mi è andata in profitto in pochissimi giorni. Se non avessimo avuto alta volatilità non avrei mai aperto una posizione a causa del fatto che tra pochi giorni ci saranno gli earnings dell’azienda (e l’operazione quindi mi sarebbe potuta andare immediatamente in perdita); avendo invece alta volatilità (quindi range delle candele molto ampi) e beta alto, ho aperto l’operazione con tranquillità perché mi aspettavo di raggiungere il take profit (o lo stop loss) in breve tempo. Spero che questo esempio vi possa schiarire le idee. Per quanto riguarda i valori dei coefficienti beta, potete notare come XLE, con un beta superiore a tutti, non abbia rispettato le aspettative; come vi ho già spiegato, esso è fortemente dipendente dal petrolio che, appunto, è andato bene la scorsa settimana se rapportato ad altri asset. Come ultimo grafico riguardante questo paragrafo vi condivido il rapporto tra le azioni ad alto e basso beta, il tutto associato al vix: Fissate l’attenzione in basso, dove vedete il Vix: il rettangolo rosso vi è utile per visualizzare quanto la volatilità sia stata alta nelle ultime settimane. Adesso, considerando il rapporto tra le azioni ad alto beta e quelle a basso beta, notate come queste ultime stiano sovraperformando le altre? Questa è la chiara dimostrazione di tutto quello che ho provato a spiegare fin’ora. Tuttavia ho considerato solo quello che gli investitori hanno scaricato o venduto. Vediamo anche quello che hanno acquistato. VALUTE RIFUGIO: YEN GIAPPONESE E FRANCO SVIZZERO Vediamo come dall’inizio della settimana (dal 18 gennaio) lo yen si sia rafforzato in maniera costante, formando un canale ascendente. Che dire? Ha confermato il suo ruolo di valuta rifugio in giorni di turbolenza. Il franco svizzero, ugualmente in positivo, ha formato addirittura un doppio minimo: questa è una particolare situazione a me molto cara, in cui si sono andate ad intrecciare analisi tecnica e fondamentale: tecnica per quanto riguarda il pattern, che è rialzista, e fondamentale in quanto il franco, in qualità di bene rifugio, avrebbe dovuto apprezzarsi. Tutto questo è accaduto. Gli altri asset acquistati dagli investitori sono state le obbligazioni, sia a breve che a lunga scadenza. Come dico sempre, le obbligazioni sono asset a rischio molto più basso se paragonate alle azioni, quindi in settimane di alta volatilità si po' verificare un loro acquisto da parte di chi vuole preservare il denaro. Ma attenzione, non è sempre così, in quanto un aumento della volatilità, spesso, è causata proprio dalle forti vendite nello stesso mercato obbligazionario, con conseguente rialzo dei rendimenti che, come ho specificato diverse volte, apre tutta una serie di questioni riguardanti, in particolare, il settore growth (trovate tutte le informazioni a riguardo sul mio profilo, vi consiglio di dare un’occhiata oppure, per maggiori dettagli, contattatemi pure). BITCOIN: ROTTURA TESTA E SPALLE E RIMBALZO SU POINT OF CONTROL DEL VISIBLE RANGE Nella mia precedente idea avevo correlato il Bitcoin all’economia, allo spread tra i rendimenti dei titoli di stato a 10 e 2 anni e agli altri etf settoriali: Quello che voglio aggiungere a questa idea è che il Bitcoin, anche nella passata settimana, ha continuato a muoversi in trend ribassista, visto il momento di risk-off sui mercati: La crypto ha perso il -18% circa al momento della scrittura. Questo era abbastanza prevedibile vista la correlazione positiva che sta presentando ultimamente con alcuni settori, in particolare quello tech. Vi voglio far notare due cose: la rottura del testa e spalle ribassista e il successivo rimbalzo della candela di sabato 22 nel point of control del visible range settato nel periodo inizi 2021- 23 gennaio 2022. Il prezzo scenderà al sotto? Vedremo. Da considerare la grande quantità di volumi presenti in quella fascia di prezzo; ciò si traduce con il fatto che il prezzo stesso potrà incontrare molti ostacoli. Spero che quest’idea vi possa aiutare a prendere delle scelte migliori in futuro. Non ho menzionato l’oro poiché ho intenzione di scrivere i prossimi giorni un’idea a parte. Le mie idee non costituiscono consigli finanziari, sono soltanto delle analisi che condivido per cercare di portare forti contenuti all’interno di tradingview e della sua community. Ognuno deve crearsi il proprio metodo. Per qualsiasi informazione o chiarimento sono disponibile per tutti. Buona settimana. Matteo Farci
CME_MINI:NQ1!
di MatteoFarci
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Piazza Affari? Sell Off segue la Volatilità di Wall StreetPiazza Affari in preda alla volatilità, subito apertura negativa e corsa sui supporti! Per Piazza Affari i livelli di 27.000 punti indice futures Ftse Mib erano un importantissimo supporto, adesso una resistenza da agganciare a tutti i costi per evitare un'accelerazione negativa sino al supporto successivo di 26.735 punti. Piazza Affari a differenza degli altre Piazze Finanziarie mondiali è ancora tutto sommato neutra  ma se dovessimo accelerare sotto i 26.500 punti gli indicatori si porteranno immediatamente in ipervenduto e non ci sarà più storia. A Piazza Affari l'unico motivo per trovare serenità e rialzo risiede nel superamento degli swing di mercato di area 27.700 punti, fino a quando non superiamo quel livello rimarremo purtroppo nel limbo. Anche il Dax di Francoforte alla pari di Piazza Affari apre con un gap down sotto il livello di supporto dei 15.750 punti purtroppo il superamento di questo supporto ha fatto accelerare al ribasso il future Dax che potrebbe ancora accelerare al ribasso fino all'ulteriore supporto dei 15.250 punti area di swing. Quest'ultimo supporto se violato trascinerà nella tendenza negativa anche il futures Dax, c'è da aggiungere che l'indice tedesco è in movimento laterale da oramai più di 7 mesi ragion per cui se si conferma il ribasso si esprimerà tutta la volatilità accumulata e sarà dura recuperare i massimi di breve periodo. Ftse Mib Piazza Affari Thomas Berra Souvenir di Milano 2015, performance artistica di Thomas Berra. Wall Street invece negativa con tutti gli indici. Non si arresta la corsa al ribasso il Nasdaq perde l'1,50% e supera la soglia psicologica di supporto di 14.750 punti nonché swing di mercato anzi doppio swing siamo, il  Nasdaq  si muove in ipervenduto e quindi se dovessimo rimbalzare sino ai 15.500 punti si tratterà solo di un ritracciamento poichè storicamente ogni volta che il Nasdaq supera il 10% di perdita si apre uno scenario ribassista di conseguenza l'ingresso nel Bear market. S&P500 negativo si appoggia sul supporto di 4430 punti, zona di prezzi non facile da gestire ma sicuramente possiamo recuperare le resistenze dei 4500 punti. Un recupero positivo per  l'indice S&P500 solo ai livelli di 4700 punti . Non arrivano segnali entusiasmanti dall' indice Vix, l'indice della volatilità implicita delle azioni quotate sull' S&P500dopo anni passati a quotare in laterale pare stia proprio ripartendo di slancio, è quasi scontato che se la volatilità continuasse a salire, una colta superati i 35$ per punto battuti a novembre del 2021 lo scenario di Bear Market con gli indici al capolinea sarà confermato.
TVC:VIXShort
di santeptrader
Asset tradizionali e criptovalute: Correlazione in aumento Con il passare del tempo risulta essere sempre più evidente come tutto il comparto criptovalutario sia estremamente correlato agli asset tradizionali, azioni in primis. La recente rottura al ribasso da parte del S&P 500 e del Nasdaq (due tra i più importanti indici azionari mondiali) ha portato con sé una conferma di trend anche per Bitcoin e compagni. Da diversi giorni il settore delle criptovalute stava compiendo un ritracciamento dai massimi toccati poche settimane fa ma con il peggioramento delle notizie sul fronte macroeconomico e la forte mole di vendite arrivata sui mercati tradizionali anche il comparto Crypto è rimasto coinvolto dal medesimo movimento di mercato. Ciò risulta confermare ancora una volta quello che la nostra redazione ripete ormai da molti mesi: l'istituzionalizzazione (anche se parziale) di questo mercato ha da una parte spinto i prezzi al rialzo ma dall'altra ha trasferito le medesime logiche di negoziazione degli asset tradizionali. Nuovamente, con i mercati finanziari che stanno facendo fatica a puntare nuovi massimi, questa poteva essere una nuova occasione per Bitcoin , Ethereum ecc. di mostrare i muscoli e dimostrare di essere un asset su cui potersi rifugiare quando i mercati tradizionali subiscono dei ritracciamenti. Questo momento di mercato, seppur con ben diversa intensità, è simile al crollo dei mercati del 2020 quando gli investitori cercavano in ogni modo di trasferire denaro su asset che non stessero crollando. Anche in quell'occasione le criptovalute, che potevano dimostrare una volta per tutte di essere un asset rifugio sono rimaste coinvolte dallo stesso movimento di mercato. Ovviamente, non vi sono evidenti motivi per cui le criptovalute debbano seguire lo stesso ciclo economico dell'economia reale in quanto si basano su presupposti completamente diversi. Dunque, ad oggi è chiaro che il sentiment positivo e negativo esistente sui mercati venga riversato anche nel comparto crypto. Questa fattispecie di mercato che ormai abbiamo potuto osservare in molte occasioni fa riflettere su un fatto: i grossi investitori che negli ultimi due anni sono entrati in questo settore, lo hanno fatto perché hanno compreso i benefici derivanti dalla tecnologia che sta al di sotto delle criptovalute o semplicemente per approfittare di un momento di euforia presente su questi mercati? La risposta potrebbe essere nel mezzo. I prossimi mesi saranno determinanti per valutare le sorti di breve periodo di questo mercato. Sarà interessante vedere se di fronte ad una vera e propria inversione di tendenza sui mercati tradizionali dopo tanti mesi di rialzi anche le criptovalute seguiranno il movimento in maniera fedele. Report a cura di Matteo Bernardi
Formazione
di cryptohubble
Fari Puntati sul NasdaqBuongiorno a tutti Oggi nell'articolo mattutino di websim, viene riportato che nel 37% dei casi da quando esiste il Nasdaq, circa mezzo secolo quando questo indice entra in correzione (fa -10% dai massimi di periodo) è il preludio ad un mercato orso (-20% dai massimi di periodo). Ovviamente non possiamo sapere se succederà, come scrivo sempre, nessuno può sapere cosa succederà da qui a un centesimo di secondo. Però possiamo usare le statistiche e le probabilità per provare a stare dalla parte giusta. Quindi sappiamo che nel 37% dei casi abbiamo avuto dopo una correzione un mercato orso. Dal punto di vista tecnico invece, possiamo notare dal grafico che dal 2018 ad oggi, circa tre anni abbondanti, il mercato Nasdaq ha sempre sentito la Kijun Sen dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo che è stata spesso comprata, ma quando ha chiuso almeno una settimana sotto, il mercato è "diventato" orso. «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Quindi attenderei la chiusura settimanale per verificare se sarà sopra o sotto la kijun e poi se sarà sotto non resta che attendere il terzo indizio che darà la prova. Trattasi di uno spunto puramente didattico. Buon trading a tutti
CME_MINI:NQ1!Short
di CorradoRondelli
NASDAQ, INFLAZIONE BUONA, RENDIMENTI, TASSI E T-BOND C'è nella cultura economica dominante, una concezione secondo cui l'inflazione sia un fenomeno monetario. Se l'economia di mercato non riesce a produrre un tasso di inflazione che la Banca Centrale ritiene coerente con la crescita economica si deve intervenire sui tassi e accelerare il tapering. I recenti aumenti dei prezzi sono dovuti in parte ad uno shock di offerta (tipo chip shortage) ed al rincaro dei prodotti energetici. Le banche centrali in questo contesto facendo leva sui tassi possono intervenire solo dal lato della domanda, ma l'inflazione non aumenta e diminuisce solo a causa della politica monetaria delle banche centrali è anche in gran parte il risultato delle scelte che fanno le aziende. Più i prezzi salgono, maggiori sono i profitti per le società. L'amministrazione Usa, anche attraverso la Federal Trade Commission sta combattendo l'aumento dei prezzi e le pratiche anticoncorrenziali che le stanno alimentando a scapito dei consumatori. In sostanza più che inflazione, stiamo avendo una nuova fase di "opportunità aziendale", avidità direbbero a Wall Street. Le società, con prospettiva di prezzi crescenti, sono incentivate a produrre di più rispetto ad una situazione precedente con tassi vicino allo zero quasi al limite della trappola della liquidità. In questo contesto si inseriscono come conseguenza gli aumenti dei tassi di rendimento dei T-Bond. L’aspettativa di un aumento dei rendimenti svaluta le attività finanziarie a lunga scadenza e avvantaggerebbe la "rotazione settoriale" verso i titoli value la cui attività è già capace di generare una buona redditività immediata. Ad essere penalizzate sono le obbligazioni e le società dette growth a causa dei massicci investimenti che dovrebbero realizzare nel lungo periodo i cui flussi di cassa futuri sono ancora attualizzati dagli analisti in base al "rendimento privo di rischio", com'è appunto, il T-BOND. Ma KPMG prima della pandemia ha elaborato un sondaggio sulle aspettative di ritorno sugli investimenti tra le aziende Tech: - impatto immediato 10%; - entro 6 mesi 34%; - entro 12 mesi 27%; - entro 2-3 anni 24%; - entro 5 anni il 4%; - oltre 5 anni <1%. Inoltre, molte soffrono i tradizionale processi di budget annuali sugli investimenti che non ormai non supportano i loro pivot rapidi di crescita. Secondo Value Research i fondi del settore Tech hanno avuto un rendimento medio nel 2021 del 67%. Il rendimento del decennale USA a gennaio 2022 è del 1,90%. I tassi FED sono allo 0-0,25%, e si avvicineranno a fine 2022 all'1%.
NASDAQ:NDX
di TradingStarYouTube
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Nasdaq, questione di minimi. Negli ultimi due anni, siamo stati testimoni della clamorosa performance di uno dei più interessanti indici presenti sul mercato, il Nasdaq, che dai minimi covid fa segnare un + 138%. Chi è riuscito ad intercettare parte di questo movimento, ha portato a casa risultati interessanti. Tuttavia le ultime settimane sembrano volerci regalare una differente prospettiva e per la seconda volta in poco tempo dai minimi del Covid, assistiamo sul grafico del Nasdaq a barre daily, la fissazione di un minimo debole, ovvero inferiore rispetto ai precedenti punti di reazione. Non è tanto importante l’entità del ritracciamento rispetto al massimo storico (circa 8%, totalmente fisiologico e coerente), quanto il segnale di eventuale incapacità a fissare minimi più alti dei precedenti e il fallimento ad aggiornare i massimi. Interessante sicuramente la candela del 10 gennaio, primo tentativo di rottura al ribasso della struttura in area 15500 punti, riassorbita con un importante spike. Il tentativo di rimbalzo, tuttavia sembra esser fallito con il ribasso del 13 gennaio. Provando ad analizzare le posizioni nette dei principali attori di mercato (grafico sotto), in corrispondenza dell’ultimo minimo tracciato, possiamo notare un lieve incremento delle posizioni di Non Commercials e dei Retail Traders, seguito da un lieve decremento di posizioni short da parte dei Commercials. Analizzando l’open interest (terzo grafico), notiamo rispetto ai precedenti massimi, una sostanziale riduzione dei contratti aperti a mercato, e in corrispondenza dell’ultimo minimo, un lieve incremento dell’OI. L’open interest, se crescente durante una fase di trend (sia positivo che negativo), indica salute di quel trend. Possiamo notare come ogni fine trimestre, tendano ad esserci fluttuazioni anomale dell’Open Interest; è dovuto alle liquidazioni ed ai rollover dei vari contratti. Per il momento l’analisi tecnica ci fa intravedere una fase di relativa incertezza dove le strategie di breakout in trend following potrebbero generare diversi falsi segnali. Importante pertanto pianificare con attenzione i trade, non scoraggiarsi nel veder oscillare il nostro capitale, cercare ove possibile di limitare i falsi segnali non derogando le regole della nostra strategia, selezionando le aziende preferendo quelle con fondamentali economici di qualità. Nel lungo periodo la metodicità, il rispetto ferreo di un set di regole ci premieranno.
CME_MINI:NQ1!
di DomenicoIvanPontillo
NAS100, Visione di medio termine con zona weeklyVediamo come il prezzo, dopo l'enorme struttura di accumulo/Distribuzione (lo sapremo presto) sia andato con la nuova candela weekly a cercare liquidità in basso al fine di stoppare i longhisti di medio termine, a indurli short per poi rientrare all'interno del range facendoci credere che sarebbe ripartito. Cosa mi aspetto già da tempo per l'asset e seguendo quella che è l'attuale struttura? Che il prezzo vada a testare l'area rilevante inferiore sul settimanale, per eventualmente ripartire long, o che la utilizzi comunque come area di reazione long per trovare la liquidità short di cui ha bisogno per eventualmente continuare a ribasso. Questo visto anche il posizionamento istituzionale quasi al 100% long su USD e per via della inversa correlazione di domanda ed offerta tra Dollaro Statunitense e indice Nasdaq. Ciò che vorrei vedere è una nuova candela weekly che vada a manipolare l'attuale, inducendo gli short, manipolando i longhisti ( i quali avranno poi cambiato idea quando il prezzo sarà davvero pronto a longare) e raggiungendo la zona inferiore che ho tracciato e che userò come area di breve termine per le mie operazioni scalp e intraday a favore della mia visione. Il mio consiglio è quello di non forzare dei long fino a quando non sapremo se il ritracciamento daily di questi giorni sia solamente un retest di una potenziale schematica di Wyckoff (quindi una ricerca di liquidità per proseguire a rialzo nel medio termine) o un effettivo accenno al Change of Character del prezzo sul daily/H4 (inversione di struttura). Sempre seguire il proprio piano e operare con un rigoroso risk management. Non è un consiglio finanziario
OANDA:NAS100USD
di GiuseppeFerrara
NASDAQ Dinamica Ribassista Timeframe : Daily Metodo Analisi : Price Patterns (Proprietario) Nasdaq presenta una forte dinamica ribassista di breve periodo in seguito alle vendite sui massimi che abbiamo visto negli ultimi periodi. Inoltre Nasdaq, rispetto a indici europei come Dax e Ftse Mib, ha una dinamica ribassista nettamente più forte. Come illustrato nel grafico, vista la configurazione grafica, è molto probabile vedere Nasdaq ribassista fino area 15170-14800, da lì bisognerà ricalibrare il tutto e fare una nuova analisi. Movimento Atteso : Ribassi fino area 15170 - 14800 DISCLAIMER : Le idee qui proposte non sono raccomandazioni all'investimento, pertanto è da intendersi il puro scopo didattico delle stesse. Il trading è attività rischiosa e pertanto la responsabilità è in capo al titolare del conto trading e non imputabile a chiunque altro. Assolutamente vietata è l'attribuzione di tali idee come "segnali di trading" e/o affini
FX:NAS100Short
di DavidPascucci
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Le minute della Fed e….sell off sul Nasdaq.Dai verbali dell’ultima riunione del FOMC emerge, come già noto ai mercati, la necessità di raffreddare l’economia, per il tramite di una politica monetaria che a questo punto sarà più restrittiva di quanto previsto. Ribadisco, questa visione era già stata resa nota e scontata dai mercati, tuttavia ieri abbiamo assistito ad una reazione importante, soprattutto da parte del Nasdaq (e dal comparto tecnologico in genere) che cede di oltre il 3,34%. E’ interessante a questo punto andare a verificare gli effetti intermarket per provare a seguire “il flusso dei capitali”. Seppur la giornata del 5 gennaio fosse stata di storno generalizzato, possiamo notare come i settori che hanno tenuto meglio sono: • Energetico • Finanziario • Consumi stabili • Materie Prime. A dire il vero avevamo già notato nelle ultime sedute un certo spostamento della domanda in questi settori. Il grafico sotto riporta le performances settoriali dal 28.12 Vendite anche nel comparto obbligazionario, dove possiamo assistere all’impennata dei rendimenti dei bond a 10 e 30 anni. Questo significa, ovviamente, riduzione del valore in conto capitale determinata dalle vendite. Stabile, da inizio dicembre, la ripresa della quotazione del petrolio greggio. Tiene l’USDOLLAR index, che risente appena delle ultime vicende. Consigli. Se si ha un portafoglio improntato su ETF ben diversificati nelle varie asset class, continuare a seguire il proprio piano d’investimento e di ribilanciamento periodico, rispettando sempre gli obiettivi e l’orizzonte temporale impostato all’atto dell’investimento. Chi riserva una parte dell’investimento allo stock picking, con predominanza di operatività long, seguire i settori più forti rispetto al mercato, andando a scegliere aziende con buoni fondamentali sulla base di criteri tecnici (breakout, ingresso in reverse, swing). Importante: seguire la propria strategia ed il money managment.
CME_MINI:NQ1!
di DomenicoIvanPontillo
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NASDAQ verso 16000?Timeframe : 4h Metodo Analisi : Price Patterns (Proprietario) Osservando la dinamica settimanale e la dinamica giornaliera, è probabile vedere un proseguimento del ribasso visto ieri. In ottica intermarket, abbiamo DAX verso i massimi e l'occasione per un ritracciamento di breve è ghiotta vista anche l'uscita delle Minutes del FOMC oggi alle 19:00 Target di Movimento : 16130-16090 DISCLAIMER : Le idee qui proposte non sono raccomandazioni all'investimento, pertanto è da intendersi il puro scopo didattico delle stesse. Il trading è attività rischiosa e pertanto la responsabilità è in capo al titolare del conto trading e non imputabile a chiunque altro. Assolutamente vietata è l'attribuzione di tali idee come "segnali di trading" e/o affini.
FX:NAS100Short
di DavidPascucci
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NASDAQ, UN LONG VERSO I 17.000 PUNTI!Come già anticipato in un mio precedente articolo l'obiettivo principale del Nasdaq rimane il raggiungimento dell'area di resistenza, nonché nuovo massimo storico, 17.000 punti. Già intorno alla ventina di novembre la quotazione, con lo strappo rialzista dei 16.200, aveva tentato un allungo ma l'engulfing discendente del 22 novembre ed il ritorno al di sotto della media mobile "daily" avevano ridimensionato le aspettative di breve periodo dell'indice statunitense. Dopo un po' di saliscendi, è ripreso prima di Natale un bel movimento rialzista, attualmente in fase di correzione, che potrebbe favorire finalmente una rottura di tutta la zona di massimo 16.700 ed in tal senso sarebbe auspicabile vedere sul supporto statico e dinamico in area 16.300 un nuovo segnale Long per approfittare della tendenza rialzista!Vedremo tra domani e dopodomani lo scenario di Price Action e valuteremo le corrette strategie. Buona settimana di trading. Maurizio
ULong
di Mauriforex
NQ - trend rialzista protetto dalla mm100L'indice tecnologico (nel grafico rappresentato future) continua il suo trend a rialzo protetto dalla media mobile giornaliera 100 (linea rossa) e l'impostazione rimane tale fino a quando non si palesano segnali short. Da segnalare in questo senso la formazione di una shooting star su tf settimanale che potrebbe indicarci discesa almeno nel breve inizialmente. Discesa che potrebbe testare il movimento rialzista avvenuto in condizioni di mercato caratterizzato da pochi scambi visto il periodo di festività (dal 20 al 27 Dicembre). Importante da capire dove andrà a registrare il minimo di questo movimento, se l'area 15.850 - 15.900 conterrà i tentativi ribassisti e proseguirà il rialzo oppure si ritornerà verso il doppio minimo in area 15.500. In questo secondo caso valuteremo l'entità e le modalità del movimento per trarre nuovi segnali. Al momento, con ad esempio una tenuta di zona 15.900 - presente il minimo del 10 novembre e passaggio di mm gialla - potremmo essere dinanzi ad un segnale di tenuta e possibile conseguente ripresa a rialzo di trend post doppio minimo fatto in occasione del test dei massimi precedenti.
CME_MINI:NQ1!
di base02
FED E FOMC: GUADAGNARE DI PIU' CAPENDO I MERCATI IN ANTICIPOBuongiorno ragazzi, avrei voluto pubblicare questa idea il giorno dopo la riunione della FED, ma per i tanti impegni e il poco tempo disponibile non ne ho avuto modo. Detto ciò, voglio comunque analizzare con l’analisi intermarket la reazione che hanno avuto i principali asset finanziari all’annuncio della FED. La domanda è: nonostante l’ulteriore riduzione degli stimoli e i possibili tre rialzi dei tassi di interesse nel 2022, perché i mercati hanno reagito così bene? I PUNTI SALIENTI DEL FOMC •Per prima cosa, la banca centrale ha affermato che accelererà la riduzione dei suoi acquisti mensili di obbligazioni. Per quanto riguarda dicembre, la riduzione sarà di 20 miliardi di dollari per i titoli del Tesoro e di 10 miliardi di dollari per i titoli garantiti da ipoteca delle agenzie. Invece, a partire dal prossimo gennaio, si andrà ulteriormente a ridurre lo stimolo, riducendo di 40 miliardi di dollari gli acquisti per i titoli del Tesoro, mentre gli acquisti di titoli garantiti da ipoteche di agenzie saranno pari ad almeno 20 miliardi di dollari al mese. •Osservando il DOT PLOT, la FED prevede 3 rialzi dei tassi di interesse nel 2022 e 3 nel 2023; tuttavia i tassi stessi non verranno alzati prima del termine del tapering. •Per quanto riguarda le prospettive di crescita economica, si è osservato un lieve calo per quanto riguarda il 2021 al 5,5%, mentre le previsioni per il 2022 sono di un incremento del 4% e di un 2,2% per il 2023. •Le prospettive di inflazione sono del 5.3% alla fine del 2021, 2.6% nel 2022, 2.3% alla fine del 2023 e del 2.1% nel 2024. •Altre dichiarazioni degne di nota sono quelle riferite alla correlazione tra crescita economica e pandemia: “Il percorso dell’economia continua a dipendere dal corso del virus; i rischi per le prospettive economiche rimangono, compresi quelli derivanti da nuove varianti del virus”. Questi riportati sono i dati salienti del rapporto. Ora analizzerò uno ad uno i principali asset finanziari, in particolare: • S&P500 e Nasdaq • Rendimento dei titoli di stato a 10 anni e curva dei rendimenti aggiornata • Dollaro Statunitense e valute di rifugio CHF e JPY • Oro S&P500 e Nasdaq Per studiare al meglio il comportamento degli operatori, vi ho condiviso i due grafici in un timeframe a 15 minuti. La prima cosa da notare in entrambi gli indici è la lateralizzazione del prezzo che ha preceduto le dichiarazioni della banca centrale: perché è successo ciò? Sappiamo che ci sono diversi market movers che talvolta, a livello giornaliero, possono andare a modificare il corso di una giornata di contrattazioni; questa riunione era sicuramente uno di quei market movers. Come si sono comportati quindi gli operatori? Non hanno preso una vera e propria posizione prima dell’uscita della notizia, e questo è testimoniato dalla lateralizzazione del prezzo che vi ho evidenziato nei rettangoli gialli. Tipicamente si vanno a formare delle fasi di consolidamento (lateralizzazione del prezzo seguita da un successivo rialzo) o di distribuzione (lateralizzazione del prezzo seguita da un successivo ribasso) quando gli operatori iniziano man mano ad aggiungere delle posizioni, che siano in rialzo o in ribasso. Comprano o vendono quantità “limitate” di contratti in maniera tale da accumulare denaro stesso, senza far partire però il prezzo, né al ribasso tantomeno al rialzo. Il loro scopo infatti non è quello di far schizzare subito il prezzo dal momento che, comunque, non si sapeva se ci potessero essere sorprese nel discorso che la FED avrebbe discusso, ma lo scopo era quello di far schizzare il prezzo dopo l’uscita del comunicato, andando quindi a guadagnare molto di più (grazie chiaramente al denaro accumulato nelle ore precedenti): ciò infatti è quello che è accaduto: gli operatori hanno dapprima accumulato denaro nell’area di consolidamento contrassegnata dal Point Of Control (ossia l’area in cui si sono concentrati più volumi, l’ho ottenuto utilizzando lo strumento “intervallo fisso”) e, dopo l’uscita della notizia, hanno pompato ancora più liquidità andando a far schizzare entrambi i prezzi verso l’alto, andando sicuramente a guadagnare tantissimo infatti, dalle ore 20:00 italiane alle 00:00, l’S&P ha segnato un +1,99% mentre il Nasdaq un +3,08%. Come spesso si è detto, i mercati sono saliti vertiginosamente in questi ultimi due anni grazie agli stimoli e alla politica ultra accomodante della banca stessa. Vi siete chiesti come mai i mercati, nonostante il fatto che la FED abbia previsto 3 volte un aumento dei tassi nel 2022, abbia reagito così bene? Perché era quello che gli operatori si aspettavano ragazzi. Era da tempo che si parlava di una riduzione ancora più forzata dell’acquisto di obbligazioni e di un aumento dei tassi nel 2022, non era una novità. Il mercato avrebbe potuto stornare se Powell avesse ad esempio dichiarato un tapering ancora più accelerato e una politica, in generale, ancora più aggressiva, ma ciò non è stato. E quindi? Quindi gli operatori hanno tirato un sospiro di sollievo e, rincuorati, hanno acquistato. Ricordatevi sempre che il mercato ha paura delle sorprese, e non delle certezze, e ne avete avuto la conferma. Vi siete chiesti come mai, i giorni dopo, i mercati siano poi scesi, andando a segnare una performance settimanale negativa (-1,99% per l’S&P500 e -3,33% per il Nasdaq)? E’ forse imputabile all’ondata dei nuovi casi come molti riportano? Io, personalmente, non credo sia per quello, ma nonostante tutto rispetto le idee altrui per educazione e perché, dopotutto, questo mondo è favoloso per il fatto che ognuno ha delle idee diverse che si possono incontrare tra loro. Credo che il motivo principale sia stato la presa di profitti da parte di chi aveva guadagnato dopo l’uscita della notizia, e questo è accaduto perché i guadagni sono stati alti e perché tipicamente in periodi natalizi i grandi hedge fund mirano a chiudere l’anno il più possibile in guadagno e poi perché i volumi in generale si sgonfiano, e un mercato con pochi volumi può essere facilmente “manomesso”, andando quindi a poter compromettere i guadagni da parte di chi, nei giorni prima, aveva speculato sul rialzo del prezzo; quindi, proprio per questo pericolo, credo che ci sia stata la chiusura di tante posizioni long. Credo che il mercato abbia già scontato da una settimana la nuova ondata covid, e credo che essa potrà contrastare il mercato qualora ci fossero delle prove veramente tangibili che essa farà deragliare l’economia, e questa prova non è appunto ancora arrivata e chissà se arriverà mai. Vediamo i comportamenti dei prezzi i giorni dopo la dichiarazione in dei grafici a 30 minuti: MONDO OBBLIGAZIONARIO: TITOLI DI STATO A 10 ANNI E IL LORO RENDIMENTO Anche in questo caso vi ho condiviso dei grafici a 15 minuti. Cosa notiamo? Notiamo che la volatilità è stata bassa, infatti osserviamo come il range in cui si sono mossi i titoli a 10 anni è stato solamente del 0,26%. I rendimenti hanno registrato una volatilità più alta, essendo saliti dopo la notizia dell’1.88% per poi rimangiarsi il guadagno fatto a fine sessione. Cosa ne traiamo da tutto ciò? E’ chiaro che il denaro degli investitori non è stato riversato sul mondo obbligazionario e ciò è testimoniato dalla bassa volatilità e guadagno praticamente assente nei titoli a 10 anni, ma è stato riversato nell’azionario, come abbiamo visto prima. E il successivo motivo qual’è? E’ il fatto che il mercato avesse già scontato tutto; ricordate quando avevo pubblicato l’idea riguardante l’appiattimento della curva dei rendimenti e di come questa si si stesse appiattendo soprattutto nelle medie e nelle lunghe scadenze perché gli investitori stavano già scontando l’aumento di tassi? Mercoledì ne abbiamo avuto la conferma! Il mercato si aspettava già questa notizia, e io avevo immaginato tutto ciò osservando proprio la curva dei rendimenti, che dà sempre tantissime informazioni, specie quando cambia pendenza. L’idea riguardante la curva dei rendimenti la trovate cliccando in questo link: Scrivevo quell’idea il 9 dicembre, e la curva dei rendimenti aveva questa forma: Come vedete era già piatta, il che doveva già preannunciarci il fatto che questa notizia, salvo sorprese, sarebbe stata accolta positivamente dagli investitori. Vediamo, ad oggi, se la curva ha cambiato pendenza: Stavolta non vi ho riportato la curva dei rendimenti con tutti le sue maturazioni in funzione del tempo, bensì lo spread (la differenza) tra i rendimenti dei titoli a 10 anni (una scadenza lunga) e i rendimenti a 2 anni (scadenza corta): più lo spread sale, come nella prima parte del grafico identificata dalle due frecce rosse, tanto più la curva è “steepeng”, ossia “inclinata”. Se il trend che identifica lo spread viceversa scende ed inizia a formare dei massimi via via decrescenti, abbiamo l’appiattimento della curva. Come possiamo vedere, la curva ha iniziato a cambiare pendenza da fine marzo 2021 circa, e questo cambio continua ancora nel presente. Possiamo quindi affermare che il mondo obbligazionario continua a darci le stesse informazioni da qualche mese a questa parte, confermandoci il fatto che gli investitori avessero scontato tempo prima la notizia relativa al FOMC e la paura di un rallentamento economico nel 2022 (ricordatevi che la curva si appiattisce quando gli investitori iniziano a scontare una transizione economica, specie da un’espansione ad un rallentamento). DOLLARO USA Vi ho riportato due grafici: a sinistra quello a 15 minuti per poter visualizzare il comportamento intraday degli operatori mentre a destra il grafico giornaliero, per avere una visione più chiara. Guardando a sinistra vediamo come, in 71 barre, il dollaro abbia perso il -0,8% circa il che è abbastanza strano visto l’annuncio dei possibili tre aumenti dei tassi di interesse infatti, come saprete, un tasso di interesse alto è molto attraente verso gli investitori stranieri e, tipicamente, quando viene annunciato un aumento dei tassi stessi, una moneta va a rivalutarsi; quello che abbiamo osservato è stato esattamente il contrario: un crollo. Perché? Guardiamo il grafico giornaliero. Il dollaro è rialzista esattamente da maggio e continua ad esserlo. Guardate ora un’interessante correlazione che rafforza le mie ipotesi: Vi ho correlato lo spread tra i rendimenti dei titoli a 10 e 2 anni (linea blu) con il dollaro (linea arancio). Ho spiegato ripetutamente di come la curva si appiattisca quando si inizia a scontare un rialzo dei tassi di interesse: ciò è successo, la curva si è appiattita. Cosa è successo al dollaro nelle stesse settimane? Si è apprezzato. Questo cosa vuol dire? Che all’uscita della notizia il dollaro è crollato non perché gli investitori non erano felici della notizia, bensì avevano scontato la notizia prima, e questo mi viene confermato dalla correlazione che vi ho riportato graficamente. E’ importantissimo saper correlare tutti gli strumenti, avrete una visione ben più ampia di quello che succede. YEN GIAPPONESE E FRANCO SVIZZERO Come potete vedere nei grafici a 15 minuti, né lo yen tantomeno il franco hanno avuto dei movimenti degni di nota; all’uscita della notizia hanno perso entrambi un -0,3% circa per poi andare a rimangiarsi praticamente tutto. Tipicamente queste due valute vanno ad apprezzarsi in momenti di incertezza, come era accaduto nei giorni della scoperta della variante omicron; il 15 non ci sono state sorprese e questo è testimoniato proprio dal fatto che entrambe le monete si siano mosse pochissimo. Questa è l’ennesima conferma alla mia ipotesi. ORO Gli investitori hanno operato sull’oro così come hanno operato sull’S&P500 e sul Nasdaq: hanno prima accumulato le loro posizioni intorno al Point of Control della distribuzione formata dal prezzo all’interno del rettangolo giallo che vi ho indicato; successivamente hanno spinto il prezzo verso il basso e, il 16 dicembre, hanno iniziato a chiudere le loro posizioni per portarsi a casa i guadagni fatti e, di conseguenza, il prezzo è successivamente salito. Grafico molto analogo all’S&P e al Nasdaq! CONCLUSIONI La mia idea termina qui. Ogni giorno, guardando i grafici, faccio delle ipotesi e cerco di trovare riscontro negli stessi. L’idea che il mercato avesse scontato dapprima il FOMC trova riscontro in questa idea da me condivisa, che volevo altrettanto condividere con voi. Capite che, riuscendo a leggere i mercati e le loro importanti correlazioni, potreste avere diverse soddisfazioni. Per qualsiasi dubbio contattatemi pure, sono disponibile. Matteo Farci
CME_MINI:ES1!
di MatteoFarci
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