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Report mercati finanziari SETTIMANA dal 21/11/2022 al 28/11/2022▼ REPORT mercati finanziari ▼ Analizzando i #dati prospettici, con tutta probabilità gli #USA entreranno in #recessione (moderata) il prossimo anno. Sia nel settore dei #servizi che in quello #manifatturiero gli indicatori delle nuove #imprese proseguono in territorio di contrazione. Questo riduce le probabilità che la Federal Reserve inasprisca ulteriormente la propria politica, più di quanto il #mercato stia già scontando. A proposito di #azionario, #MSCI Europe registra +1,4%, #dax30 +0,8%, #ftsemib40 +0,9% e #sp500 +1,6% rispetto alla settimana scorsa. Il rapporto dollaro/barile del #brent scende di -4,6%, quello dollaro/oncia dell’#oro resta sostanzialmente invariato. A lunedì prossimo!
CME_MINI:ES1!
di DonatoRossielloCF
Aspettando il “pivot”Aspettando il “pivot” Mercati incerti e volatili, in attesa di un calo significativo dell’inflazione I dati macro continuano a riflettere un clima di decelerazione dell’economia. L’inflazione resta su livelli elevati, il conflitto in Ucraina prosegue, il restringimento delle condizioni finanziarie permane, così come la politica zero-Covid in Cina. Tali fattori sono però controbilanciati della resilienza di consumi e occupazione, nonché dalle politiche fiscali di supporto attuate dai Governi. Negli Stati Uniti la crescita viaggia sotto il suo potenziale e fa capolino il rischio recessione a fronte della stretta monetaria della Federal Reserve; nonostante questo l’economia si è dimostrata in grado di ammortizzare i colpi a cui è sottoposta, grazie agli ingenti risparmi accumulati dalle famiglie durante la pandemia a sostenere la capacità di spesa. La domanda di lavoratori è elevata (sebbene in leggera diminuzione) e la produzione cresce. Ne consegue un PIL nel 3° trimestre a +2,6% annualizzato, in recupero rispetto ai negativi due trimestri precedenti. Per quanto riguarda gli utili societari la reporting season è apparsa meglio delle attese. La maggior parte delle aziende ha infatti riportato dei risultati superiori alle aspettative, con una crescita media non eccellente ma comunque positiva (+3,4%). Progressi ancora limitati in termini di inflazione. Calo marginale da 8,3% a 8,2%. A farla breve, si muovono lenti passi nella direzione auspicata dalla Fed: gli aumenti dei tassi stanno raffreddando l’economia (soprattutto in alcuni settori sensibili, anzitutto l’immobiliare), di conseguenza si riduce gradualmente il gap tra domanda e offerta di lavoro, che a sua volta dovrebbe tradursi in una decelerazione dei salari e prezzi in generale. E come previsto, nell’ultima riunione del 2 novembre è stato determinato un ulteriore rialzo dei tassi sui fed funds di 75 punti base. I mercati pronosticano un picco dei tassi intorno al 5% nel primo semestre del 2023, seguito poi da alcuni mesi di stabilità. In definitiva, è ancora troppo presto per parlare di tagli. In Europa permane l’annosa questione dei costi energetici a frenare i consumi delle famiglie e limitare le scelte di produzione/investimento delle imprese. Gli indici PMI di ottobre segnano una discesa in territorio di moderata contrazione – più accentuata nel comparto manifatturiero, soprattutto in Germania. Sorprende in positivo la tenuta del PIL nell’Eurozona, con +0,2% nel terzo trimestre. L’Italia si è distinta con una crescita dello 0,5% rispetto allo 0% supposto. Ad ogni modo le stime parlano di recessione europea per i prossimi due mesi. Gli effetti saranno comunque di lieve entità in quanto la situazione economica di partenza è piuttosto solida (vedasi il vivace mercato del lavoro e un’occupazione record nel secondo trimestre del 2022), il prezzo del gas è sceso a circa 100 euro/MWh e i supporti fiscali posti in essere riducono l’impatto della crisi. Nel frattempo l’inflazione del Vecchio Continente sale al 10,7%. Lo scenario economico dovrebbe rimanere debole nei prossimi mesi. Le Banche Centrali non sembrano dar cenni di un cambio rotta decisivo delle politiche monetarie. Si attende con trepidazione il cosiddetto “pivot”…
Selezione editoriale
CME_MINI:ES1!
di DonatoRossielloCF
Pattern per operatività di breve.Mi rendo perfettamente conto che in questi giorni, chi ha una visione rialzista del mercato, farebbe bene a non leggere le mie idee su tradingview. Per quanto riguarda l' operatività di breve termine su Timeframe dai 30 minuti a 4 ore, per la prossima settimana cercherò di controllare i movimenti dell'S&P500 considerando che a mio avviso stanno arrivando dei segnali non troppo incoraggianti. L'indice sta giocando con il livello 4050, in corrispondenza del quale potrebbe venirsi a delineare un pattern di doppio massimo. Il prezzo si avvicina ma non riesce ad aggiornare il precedente massimo relativo con un movimento forte, i volumi sono in calo (quindi il movimento rialzista assume minor affidabilità). E' una situazione nella quale una o due candele di momentum ribassista, potrebbero portare all'inizio di un impulso interessante, dove il primo target al rialzo sarebbe 3900. Le mie considerazioni potrebbero rivelarsi errate, ma in quel caso saprò comunque di aver lavorato e tradato sulla base di un pianificazione. Pertanto in caso di errore, oltre ad una piccola perdita ed ad una momentanea delusione, c'è la certezza di poter rivedere le proprie aspettative e la propria operatività in attesa del prossimo setup.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
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S&P 500 – Settimana corta, ThanksgivingThanksgiving alle porte e giovedì i mercati USA saranno chiusi e venerdì aperti solo per poche ore. Indice che fluttua intorno all’area 3940-4000, la FED settimana scorsa ha svuotato il bilancio, cosa che non stava facendo nelle ultime settimane. La parte alta del canale di breve ha lavorato bene come resistenza e anche se siamo in un momento difficile ho preso la decisioni di andare short proprio su quella resistenza. MTS_trade: Aperto 1 short a 4028, non ho ancora trovato il modo per farvi visualizzare le posizioni in diretta sul grafico. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!Short
di Invest_MTS
S&P500 - La mia impostazione per i prossimi giorniCME_MINI:MES1! Veniamo da una serie di sedute che hanno fatto vedere nuovamente all' S&P 500 il livello 4000, complici i dati sull'inflazione, finalmente lievemente inferiori alle attese e l'IPP mensile. Come più volte detto, non credo ad una narrativa della fine dei ribassi, anche se i mercati sembrerebbero sentire il bisogno di "ripartenza". Per quanto riguarda la mia operatività di breve, l'S&P500 sembra aver completato uno swing high, in corrispondenza della media mobile a 200 periodi, non distante dalla trendline ribassista. Si evidenza anche la presenza di una divergenza tra i massimi di reazione del 31/10 e 15/11 ed i rispettivi valori dell'RSI. Secondo un approccio di breve periodo, imposto operazione short come indicata nel grafico, con rapporto di rischio rendimento 1,80 a 1. Stoploss impostato sopra il massimo dello swing high. Take profit in area 3800.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
I 4.000 punti frenano l’S&P500, possibile correzione a breve?Settimana interlocutoria al momento a Wall Street, con gli indici azionari che hanno perso lo slancio della scorsa ottava ed ora si stanno muovendo in laterale. Il future su S&P500 scambia ormai da diverse sedute tra il supporto di breve a 3.950 e la resistenza a 4.000 punti; la giornata di ieri è stata archiviata a 3.968 punti, mostrando un calo vicino allo 0.8%. Lo spettro di una Fed ancora falco sta tornando pian piano a spaventare gli animi degli investitori, visto che le vendite al dettaglio di ottobre si sono confermate solide, con un aumento dell'1,3% rispetto al mese precedente a 694,5 miliardi di dollari; le attese erano per un +1,2%. La numero uno della Fed di San Francisco tramite una dichiarazione pubblica ieri ha escluso categoricamente una pausa nel rialzo dei tassi. Raphael Bostic, presidente della Federal Reserve di Atlanta, ha invece dichiarato che, nonostante ci siano segnali di un rallentamento dell’inflazione è necessario ancora mantenere una politica monetaria aggressiva. Probabilmente comunque non assisteremo ad un rialzo da 75 punti base nella prossima riunione, con i consensi ora orientati su più rialzi da 50 punti base. Da un punto di vista grafico dopo la candela rialzista ad ampio range del 10 novembre scorso, ora l’S&P500 sta attraversando una fisiologica fase di assestamento. Il consolidamento sopra il supporto a 3.950 punti potrebbe essere visto come un segnale positivo, ma allo stesso tempo il rifiuto dei 4.000 punti in ben quattro occasioni potrebbe essere visto invece come un segnale negativo. Su questi due livelli ritengo pertanto che si decideranno le sorti del mercato nel breve. A supporto dell’arrivo di una correzione vi è il fatto che la dinamica di prezzo mostrata nelle ultime sessioni appare più come l’inizio di una fase distributiva, con il mercato che se dovesse rompere al ribasso i 3.950 punti completerebbe un modello testa e spalle di implicazione ribassista; inoltre il mercato si trova in una fase di ipercomprato di breve e potrebbe quindi essere necessaria una fisiologica correzione per riassorbire gli ultimi eccessi. Tuttavia gli indici di Wall Street hanno mostrato forza relativa in aumento nelle ultime settimane e non è così scontato che ora il mercato debba arretrare in maniera significativa, perlomeno fino a che la volatilità implicita Vix si manterrà sui livelli attuali o comunque sotto quota 26.50 punti. In caso di breakout al ribasso dei 3.950 punti sarà possibile assistere ad una correzione fino a 3.900 punti ed in estensione a 3.860 punti, livello dove ritengo che vi sarà occasione per rientrare in acquisto con un rischio più contenuto; l’obiettivo è un primo retest dei 4.000 punti mentre lo stop è a 3.750 punti. In caso di ritorno del mercato sopra i 4.020 punti, confermato in chiusura di sessione, attendiamoci invece un allungo fino a 4.100, dove poi troviamo ulteriore area resistiva. Ritengo comunque che il trend di foto su questo mercato sia ancora ribassista e solo una close settimanale sopra i 4.200 punti cambierebbe gli attuali equilibri.
CME_MINI:ES1!Short
di FilippoGiannini_TradingFacile
S&P 500 – Inarrestabile? Area 3800? Non è esista proprio, l’ha bypassata. E sta puntando i 4100. Qualche aggiustamento sui canali e le aree di supporto per capire dove potrebbe arrestarsi questa spinta senza precedenti su dei dati inflazione positivi in confronto alle attese, ma quel che più conta e che pochi guardano è il bilancio FED, che al momento non è ancora stato scaricato, per questa settimana è in pari. MTS_trade: Flat anti-rischio, al momento ho preferito non seguire il trend positivo. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
9 e 10 Novembre - Due giornate particolarmente difficiliCME_MINI:MES1! Per quanto mi riguarda, le sessioni del 9 e del 10 novembre, sono state giornate di trading particolarmente difficili, sopra tutto dal punto di vista della tenuta psicologica. In particolare il 9 novembre, in virtù di un pattern d'inversione ribassista venutosi a creare nel corso della giornata, ho cercato un livello ottimale per ingresso short, individuato in area 3821. La mia visione ribassista è stata confermata, volevo dare all'operatività un respiro più ampio, pertanto il target impostato particolarmente ottimista a 3721. Chiudo la giornata del 9 con un gain di circa 60 punti (300 dollari), lasciando aperta la posizione anche in overnight, forte della visione ribassista. Il giorno successivo, 10 novembre, inizia con forte lateralità. Resto ancora short. Alle ore 14:30 viene pubblicato il dato sull'inflazione. Il mercato "spara" un candelone da 133 punti in meno di un minuto. Il mio ordine di trailing stop salta clamorosamente, sono costretto a chiudere a mano la posizione a 3866, rimangiandomi tutto il profitto della giornata precedente e rimettendoci ulteriori 40 punti. Resto comunque calmo, seguo l'apertura americana, che forte del momentum e del flusso di acquisti, fornisce l'opportunità di un ingresso long. Entro a 3895, con stoploss 3875 e target non preimpostato. L'uscita è stata programmata poco prima delle 22 per poter sfruttare al massimo l'estensione del movimento. L'operazione si chiude con un profitto di 66 punti. Che dire, due giornate che mi hanno abbastanza provato, a chiusura di un periodo complicato sopratutto dal punto di vista della tenuta mentale, considerato il susseguirsi di comunicati di banchieri centrali, dati macro ed emotività.
CME_MINI:MESZ2022
di DomenicoIvanPontillo
S&P500: il mercato ancora non decollaGiornata da dimenticare ieri per gli indici di Wall Street, con i listini appesantiti dalle elezioni di metà mandato, da cui è emerso che i repubblicani sono destinati a prendere il controllo della camera. Il future sull’S&P500 è indietreggiato di oltre il 2% chiudendo a 3.755 punti. Il focus di oggi si sposta però sul dato dell’inflazione relativo al mese di ottobre. Gli economisti prevedono un aumento dell’indice dello 0,6% rispetto a settembre ed ovviamente un dato più hot alimenterebbe l’ennesimo sell off. Nell’analisi del 4 novembre avevamo sottolineato che qualora il mercato sarebbe riuscito a difendere i 3.700 punti e a formare un pattern di accumulazione, superando la soglia dei 3.775 punti, sarebbe stato lecito attendersi un più evidente rimbalzo con primo target sulla resistenza a 3.850 punti ed in estensione 3.950 punti. Venerdì scorso l’S&P500 è riuscito a chiudere sopra i 3.775 punti, calamitando nuovi acquisti nella prima parte di questa ottava; il primo target che avevamo identificato è stato raggiunto nella giornata di martedì e su tale livello il mercato è andato poi incontro ad uno storno. La chiusura di ieri vicino ai minimi di giornata potrebbe lasciar presagire che la correzione non è ancora terminata e che esiste ora una reale probabilità di assistere nuovamente ad un retest dei 3.700 punti, soprattutto se quest’oggi dovessimo assistere ad un breakout al ribasso dei 3.750 punti. Da monitorare quindi la tenuta dei minimi di ieri, che se violati al ribasso rappresenterebbero un’occasione di short con target 3.700 punti. In caso di consolidamento sui livelli attuali sarebbe invece lecito aspettarsi una ripresa del rally nelle prossime sedute, anche se è preferibile attendere il recupero di quota 3.800 punti; infatti dopo aver mollato ieri tale supporto ci aspettiamo ora che su un eventuale pullback il mercato incontrerà difficoltà. L’obiettivo long di breve è sempre rappresentato dal test dei 3.950 punti. Ricordiamo che oggi è attesa volatilità nella seconda parte di sessione a causa del rilascio dell’IPC, per cui raccomandiamo la massima cautela a livello operativo. Consigliamo quindi di aspettare dei chiari segnali sui livelli chiave prima di mettere degli ordini a mercato.
CME_MINI:ES1!Short
di FilippoGiannini_TradingFacile
Due operazioni in perdita: Future S&P500La giornata di contrattazione odierna, si prevedeva abbastanza incerta a causa dell'attesa degli esiti delle elezioni midterm USA. Nella mia pianificazione, in giornate come questa, tendo a restare fermo, tuttavia ho voluto seguire due setup che mi hanno portato a chiudere in negativo. In particolare, ritengo di essere stato vittima della mia visione ribassista, che mi ha fatto protendere per operatività short, malgrado su grafico daily era chiaro l'impulso correttivo rialzista già da un paio di sedute. Le contrattazioni, durante la sessione asiatica, vedevano una conformazione al ribasso. Il prezzo ha toccato per ben due volte il livello di chiusura del giorno precedente. Al secondo tentativo di rottura del livello 3812, su candela abbastanza decisa delle ore 8, con i primi ingressi di liquidità europei, inserisco ordine short. Take profit in area 3792, in corrispondenza di un livello di accumulazione del giorno precedente e stoploss su livello 3822. Il trade dapprima sembra voler andare in profitto, salvo poi reagire su livello 3800 per dirigersi verso lo stoploss. Risultato: perdita di 10 punti d'indice. Il secondo trade l'ho aperto verso le ore 13:15. Sembrava si stesse realizzando un pattern di doppio massimo, con candele al ribasso abbastanza decise. Inserisco operazione short sul livello 3826, stoploss su livello 3836 e take profit 3806. Anche in questo caso, dopo una prima fase in cui il trade sembrava in profitto, successivamente l'inversione rialzista ha portato al raggiungimento dello stoploss. Risultato totale di giornata: 20 punti d'indice persi. Di sicuro movimenti ampi come quelli di oggi, hanno fatto la fortuna di alcuni traders che riescono a destreggiarsi alla perfezione in condizioni di volatilità. Per la mia operatività, basata su time frame dai 15/30 minuti a salire, le condizioni odierne non hanno permesso di lavorare in maniera serena, pertanto ho tenuto gli stop particolarmente stretti, bloccandomi da pianificazione al secondo eseguito in perdita. Quando non sono allineato con il mercato, per me è fondamentale fermarmi, chiudere il monitor, fare una passeggiata e riflettere, riprendendo la pianificazione al giorno successivo. Bisogna mettersi nella condizione di difendere il proprio capitale nelle giornate difficili, il capitale è la nostra "materia prima", il nostro investimento, da rispettare e tutelare, in attesa di condizioni di mercato più chiare e favorevoli.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Operazione multiday su Future S&P500La mia operatività di breve di questa settimana a causa di incombenze lavorative, non si è caratterizzata da operazioni intraday, ma da una singola operazione, con approccio multiday e con l'intenzione di chiuderla entro il fine settimana. In particolare, dal 13 ottobre al 28 ottobre, i mercati hanno realizzato un interessante movimento rialzista, con un'escursione dei prezzi dell'11% portandosi in un'ipotetica zona di ipercomprato su grafico daily. Incombevano nei giorni successivi i comunicati della FED ed i dati sulla disoccupazione. A prescindere dalle mie aspettative, che non credono alla narrativa della fine del downtrend primario, il primo di novembre su grafico intraday, si è realizzato un pattern che, sull'S&P500, negli ultimi tempi è stato particolarmente affidabile, il doppio massimo. In particolare tra il 28/10 ed il 01/11, il prezzo ha giocato con i massimi relativi del livello 3927. Alle ore 15 del 01/11 il pattern è stato confermato dall'azione dei prezzi ed ho impostato ingresso short in area 3865. Dopo un'iniziale fase di volatilità e dopo lo spike da brividi antecedente il discorso di Powell che probabilmente solo per una questione di fortuna non si è diretto verso il mio stoploss, il trade ha cominciato ad entrare in profitto. La mia intenzione era quella di seguire l'impulso ribassista. Ho fatto correre il trade fino all'area 3720 (minimo rilevante di questa settimana) ed ho chiuso alle 18 di venerdi la posizione. Il risultato è stato particolarmente positivo, con un gain di 145 punti d'indice circa. Per la prossima settimana, considerata la mia visione del protrarsi del movimento ribassista almeno fino all'area 3600, cercherò dei punti per l'ingresso short, a meno che la chiusura forte daily di venerdì, non andrà a generare un impulso rialzista.
Selezione editoriale
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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S&P 500 – Ne manca ancora qualcuna Mancano ancora Apple e Amazon per il rilascio degli utili dei titoli con la componente maggiore per lo S&P500 e ribadisco che tutto può succedere, come abbiamo visto oggi con Microsoft e Google a -7%. Non farsi troppe domande e seguire il trend di giornata per poi uscire in chiusura e stare flat per evitare sorprese pre/post market resta la strada migliore al momento. MTS_trade: Flat in attesa di capire direzionalità della tendenza e gli utili. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
LE BORSE IN VOLATA SOLITARIAIL BUONGIORNO FOREX DI OGGI 25.10.2022 -CONTESTO Terminata la fase di correlazione perfetta tra i vari comparti finanziari che ha caratterizzato il terzo trimestre del 2022 per dare vita ad una volata solitaria del mondo equity mentre il valutario rimane in attesa delle banche centrali con un dollaro in un timido laterale che da ancora il ritmo a commodities e obbligazionario. I mercati finanziari trovano ancora un comparto obbligazionario debole nei prezzi e decisamente tonico nei rendimenti, special modo nelle scadenze più brevi come il 3 mesi e l’anno, segno che il bottom è ancora lontano il che farebbe pensare ad una prematura partenza del comparto equity, vediamo anche le commodities, special modo i metalli ,rispondere ancora alle salite del dollaro dettando un ritmo tipico delle fasi di risk off in un ciclo economico ribassista sebbene ricordiamo le commodities sarebbero secondo letteratura le ultime a ripartire a rialzo. Il mercato equity vive ora giorni di rialzo solitario sostenuto da un lato dalla statistica stagionale di un q4 rialzista grazie anche al famoso rally natalizio , sebbene manchino 2 mesi alle festività di fine anno, riteniamo più probabile un riposizionamento sui mercati dopo un anno di ribassi, che potrebbe essere vivo grazie a prese di profitto e ribilanciamenti di portafogli in vista del nuovo anno. Le trimestrali Usa entrano nel vivo con aziende del calibro di Microsoft, Coca cola, Visa e Apple, che daranno senza dubbio grande vitalità ai mercati azionari che fondano ora i movimenti di rialzo più su speranze ed aspettative che su dati reali, pertanto ci trovano poco concordi a prendere posizioni rialziste senza prima avere evidenze chiare nei numeri -FOREX Il comparto valutario è in sostanziale equilibrio , con un dollar index non lontano dai minimi di questo ottobre, in un trading range che va dai minimi di 111.80 ai massimi di 113.50, senza dare nessuna vera direzionalità all’intero comparto valutario. Il mondo retail si adegua con una neutralità asfissiante, senza nessun sentiment deciso, con anache lo yen che ritraccia, e vede ora un 65% dei retail long, in attesa della prossima mossa della BOJ attesa per dopodomani alle decisioni di politica monetaria. In caso di un nulla di fatto e decisioni ancora dovish non possiamo dunque escludere una ripartenza di usdjpy a rialzo, non avendo una precisa area di sostegno da parte della banca centrale giapponese, la caduta dello yen potrebbe ripartire violenta. -EQUITY Tutti gli indici sono al test delle resistenze, con il dax a 13000 pnt, pronto per eventuali allunghi che trovano a nostro parere valide resistenze a 13450 pnt. In egual misura il nasdaq punta dritto alle aree di 11800pnt, prima vera resistenza statica in grado eventualmente di riportare l’indice tecnologico in un trend ribassista. -DATI ATTESI DA CALENDARIO Il calendario macroeconomico rallenta in attesa delle banche centrali a aprtire da domani con la BOC e poi BCE ed infine BOJ. Resta vivo il calendario delle trimestrali USA che vede oggi i dati di Microsoft , Coca Cola, Visa e Spotify che saranno senza dubbio in grado di dare volatilità ulteriore ai mercati asionari USA che restano focus di questa settimana. buona giornata e buon trading SALVATORE BILOTTA
Selezione editoriale
CME_MINI:ES1!
di SalvatoreBilotta
S&P 500: pronto ripartire?Dando un occhiata a partire dal minimo del 2020 potremmo avere un primo ciclo semestrale che dopo la chiusura del lungo pluriennale sembra proprio essere il trampolino di lancio di un ciclo biennale che a sua volta si è sviluppato con buona regolarità nella struttura e soprattutto nei tempi. Se il minimo ultimo a 3502 non sarà violato nei prossimi giorni e contestualmente lo swing posto a 3819 sarà superato, avremo la prima conferma della centratura con conseguente partenza per la chiusura del ciclo trimestrale inverso. I target intermedi sono i vari livelli volumetrici rappresentati in grafico, mentre quello finale potrebbe essere l'area segnalata dall'ellisse. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
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di Flyflok
2
Volatilità S&P500Dopo la forte chiusura di settimana della scorsa sessione di contrattazioni, con l'S&P500 che fa registrare un +2.41% ed in generale la tendenza a voler giocare con il livello 3600, ho deciso di analizzare la situazione della volatilità per vedere se sarà possibile trarre qualche indicazione. Partendo con il primo grafico in alto a sinistra, il VIX ci mostra qualche giorno di "rilassamento" della volatilità, anche se i valori sono ancora alti e si avvicinano ad un livello di supporto dinamico di breve, nonché al livello inferiore delle bande di bollinger. Potrebbe esserci una reazione al rialzo. Il VVIX, ovvero la stabilità della volatilità ci fa vedere un trend di riassorbimento. Questo significa che, nonostante l'elevata volatilità del vix, essa tende ad essere più stabile. La teoria della volatilità tende ad individuare delle situazioni di trading, la peggiore è caratterizzata da alta volatlilià ed alta instabilità della volatilità. Un mercato volatile ma stabile, potrebbe riservare possibilità di buone operazioni per i trader più esperti. La volatilità storica e l'average true range, sono in contraddizione con VIX e VVIX. Essi fanno, infatti, registrare valori in aumento, quindi non è di certo un segnale di distensione. Il put call ratio è vicino al valore 1, ma in questo caso, dopo un downtrend è un indicatore, a mio avviso, meno importante, in quanto con ogni probabilità non vengono attuate particolari strategie di copertura. Lo Skew Index è su valori 116, avvicinandosi a valori di normalità e di supporto. Attenzione se dovesse reagire al rialzo, perchè sappiamo che lo Skew su valori più elevati, è indice di timore per i mercati. Infine le medie mobili, decisamente allineate al ribasso, con buona distanza tra di esse. Forse la media a 20 periodi comincia ad appiattirsi, tuttavia l'orientamento è decisamente ribassista. Ragionando secondo i canoni dell'analisi tecnica, non siamo interessati ad anticipare un trend, ma semplicemente individuare la nascita di un nuovo movimento e questi indicatori, non coincidenti tra di essi, fanno continuare ad avere una visione ribassista ed attendista. Le uniche operazioni di lungo periodo che ho eseguito, sono stati acquisti su etf world secondo il mio piano di mediazione. Probabilmente il prossimo mese comincerò a ragionare sull'acquisto di bond.
Selezione editoriale
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di DomenicoIvanPontillo
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SP 500 wickoff da manuale obiettivo 4000Figura di accumulo alla WICKOFF su SP 500 Time Frame 30 minuti che vediamo un po di commentare. Dal 13 settembre al 3 ottobre si sviluppa un forte selling Climax con un minimo di 3570 da cui si orgina un automatic rally che porta SP500 sul livello di 3810- . Da quella data sono partiti i test di supporto, ma come spesso accade il mercato fa un un nuovo minimo, uno spring nel linguaggio di wickoff. Siamo ad una delle piu classiche bear trap di cui gli americani sono capaci. Molto convincente anche perchè sul mensile viene a rompersi il minimo di settembre e due minimi decrescenti sul mese di ottobre non portano bene. I due test di supporto che ci convincono si verificano venerdi 14 e da ultimo venerdi 21 ottobre che rappresenta il punto da non violare assolutamente. 3640 è la linea maginot ed il livello di stop da inserire. La conferma di tutto il movimento si avrà con la rottura di 3810 -3830, dove transitano resistenze grafiche e media esponenziale a 50 periodi. Superati questi livelli si aprono spazi di salita importanti per tutta la prossima settimana.
CME_MINI:ES1!
di mauricepriolo
S&P 500 – La FED, tra il dire e il fare Dai bilanci settimanali FED, sembra che stia vendendo, ma non come promesso, anzi ha aggiunto degli MBS. Forse tra il dire e il fare ha scelto la strada del fare un pochino meno del dire. Noi, che non siamo veggenti, seguiamo il trend e oggi sembra che i volumi accompagnino il rimbalzo e lavorando dentro l’area 3600-3800. Considerato il rimbalzo e l’uscita dal trend opterei per un long di brevissimo, ma ancora con gli occhi aperti perché è una situazione molto delicata e basta poco per svegliarsi con brutte sorprese. MTS_trade: Flat in attesa di capire direzionalità della tendenza. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS