MatteoFarci

COME SFRUTTARE LA CORRELAZIONE TRA DUE ASSET. ESEMPIO PRATICO

Long
NYMEX:PL1!   Futures Platino
Salve ragazzi, dal momento che parlo spesso di correlazione tra mercati, oggi vi voglio condividere un’operazione portata a termine qualche giorno fa grazie all’analisi intermarket che correla platino e settore automobilistico, grazie anche all’utilizzo di particolari strutture tecniche fornite dal prezzo di entrambi gli asset.

CHE CORRELAZIONE ESISTE TRA PLATINO E SETTORE AUTOMOBILISTICO?
In realtà di questa ne avevo già parlato. Il platino viene utilizzato nell’industria automobilistica per uno scopo: essere il componente dei sistemi catalitici di scarico. Tipicamente questi sistemi costituiti da platino venivano impiegati per le automobili a motore diesel, mentre per i motori a benzina e ibridi veniva preferito il palladio; tuttavia ora si utilizza anche il platino nei motori ibridi e a benzina per la facile interscambiabilità delle materie prime per il fatto che il platino stesso è molto più economico del palladio. Il platino oscilla intorno ai 950$ mentre il palladio intorno ai 1900$, c’è una grande differenza.
Detto questo, grande parte della richiesta di platino deriva quindi dall’industria automobilistica; mi aspetto quindi che se la domanda è alta e l’industria è in salute, il prezzo del platino possa salire; viceversa, in periodi di, ad esempio, recessioni o contrazioni economiche, mi aspetto un prezzo del platino debole in quanto l’industria automobilistica, essendo ciclica, risente appunto dei cicli economici, e quelli di contrazione e recessione sono quelli in cui tipicamente le cicliche vanno a performare male dal momento che il consumatore medio preferisce spostare questi determinati acquisti, definiti “durevoli”, in periodi economici futuri più favorevoli.
Ricerco sempre queste correlazioni a livello grafico, vediamola:


La linea blu identifica il prezzo del platino, mentre quella arancio il settore automobilistico europeo, al quale appartengono aziende come:
- Daimler
- Renault
- Volkswagen
- Stellantis
- Bmw
- Ferrari
- Porsche
Notando qualche tempo fa questa correlazione, ho cercato di sfruttarla a mio favore nel modo che ora vi mostrerò, utilizzando chiaramente l’analisi tecnica:


Notiamo che il terzo rimbalzo è avvenuto il 20 dicembre.
Conoscendo la correlazione di cui ho parlato poche righe fa, al terzo rimbalzo di conferma del trend rialzista nel settore automobilistico europeo, ho cercato un’operazione long sul future del platino, e per mia fortuna si era formato un doppio minimo, pattern tecnico rialzista.


Il 20 dicembre 2021 (giorno del terzo rimbalzo nel settore automobilistico europeo) ho aperto un long sul platino, avendo il segnale di entrata dato dal doppio minimo:


Operazione rischio/rendimento 1.34, non troppo alta a dire la verità. Il motivo sta nel fatto che ho messo il mio take profit sotto la media a 50 periodi, in quanto in precedenza essa aveva funzionato da resistenza, respingendo il prezzo più volte, come mostra l’immagine di seguito:


E a conti fatti il pericolo che il prezzo sentisse la struttura e tornasse indietro è stata azzeccata, infatti:


Sono comunque soddisfatto di aver portato a casa nonostante i guadagni siano stati modesti in quanto ho sfruttato le mie conoscenze di correlazione tra i vari tipi di asset.
In allegato vi condivido il link in cui specifico bene la correlazione che ho sfruttato a mio favore.

MATTEO FARCI