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La Forza delle Medie Mobili in un Trend Rialzista - Esempio PSX

Formazione
SP:SPX   Indice S&P 500
Uno degli indicatori che un trader deve monitorare durante le proprie Analisi Tecniche è il grafico delle Medie Mobili.
Una Media Mobile rappresenta l'analisi delle serie storiche di un dato insieme di valori calcolata su un determinato periodo.
Ne esistono di diversi tipi: semplice, ponderata, esponenziale.
Quella che notoriamente è la più usata per la sua semplicità è la cosiddetta "semplice", ovvero l'analisi delle serie storiche di valori ai quali viene dato il medesimo peso (unitario) nel tempo.

SI riporta nel grafico un esempio di strategia applicata all'indice S$P 500 (SPX) , col solo uso della media mobile a 50 periodi, nell'intorno dei suoi valori di deviazione standard. In questo caso la strategia ha funzionato nell'89% dei casi , da inizio 2021 ad oggi, portando un rendimento complessivo del 22%.

Pregi della strategia:
- semplicità
- controllo del prezzo
- facile monitoraggio

Difetti della strategia:
- analisi dei dati del passato
- adattabilità in funzione del trend
- bassa precisione del punto di supporto

Tu usi la Media Mobile durante le tue analisi?
Scrivicelo tra i commenti!

Commenti

Per quanto mi riguarda, direi che funziona male come tutti gli indicatori.
Questo è per esempio il grafico di EURUSD dell'ultimo periodo. Se la strategia fosse stata quella di entrare nel rimbalzo sulla media (indifferentemente a 50, 100 o 200 periodi), come mostra nel suo intervento, il risultato in questo caso sarebbe stato che gli stop risultanti dalla violazione sarebbero superiori ai target!

https://it.tradingview.com/chart/9BoEtcCA/
Con questo no voglio dire che non funziona, ma che funziona quando funziona! E purtroppo quello che ha funzionato fino ad un secondo prima non è detto funzioni per il futuro. Ma questa è un'umile opinione di un "passeggiatore casuale".
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Coneicom HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, grazie per l'opinione! E' molto importante conoscere i punti di vista dei "passeggiatori causali", aiutano al confronto e sono sempre ben accetti, se costruttivi come in questo caso. Purtroppo dal link inviato non è possibile accedervi in quanto non trattandosi di un'idea condivisa, il software non ne permette la condivisione. Ad ogni modo, la strategia utilizzata nel caso dell' SPX ha funzionato poiché si è trattato di un forte impulso rialzista dall'elevato momentum e vi erano tutte le condizioni fondamentali e cicliche per un proseguimento del trend. Saluti
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@Coneicom, Perfetto ragionamento con il senno di poi. Infatti il "forte impulso rialzista ecc ecc" lo puoi definire tale sono una volta che si è verificato. Quello che voglio far notare è che quello che interessa non è quello che è già accaduto (lì i soldi non li puoi fare più, tranne chi vende libri, corsi e illusioni), ma è quello che il prezzo farà DOPO.

Alla luce di questo tu, come trader, su questo strumento, messo così, che mossa faresti?
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Coneicom HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, grazie per il punto di vista. Il post inoltrato ha voluto dimostrare l’efficacia della media mobile a 50 periodi sul grafico dell’S&P500. Non c’è altro. Saluti e buon proseguimento sulla piattaforma di TV
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@Coneicom, provo ad aggiungere il grafico di EURUSD

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hungryFriend90497 HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, Diciamo che "Funziona" solo sugli indici che che sono al 60/70% del tempo rialzisti (quindi soppra la media 50) ma non puo funzionare sulle valute perchè il prezzo oscilla intorno alla media (per eur/usd la statistica che ho calcolato è 50% soppra e 50% sotto le medie).
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Coneicom hungryFriend90497
@hungryFriend90497, Grazie per il commento. Chiaramente questa strategia non può funzionare sempre, sarebbe utopistico. Ha funzionato in questo caso, per gli altri occorrono valutazioni mirate e puntuali. Buon proseguimento su TV.
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HerybertoBiondi hungryFriend90497
@hungryFriend90497, Diciamo che non tutti gli indici si muovono con gli assoluti che dici tu. Il DAX ci ha messo 3 anni a superare la congestione tra 10500 e 13000, Il MIB è in un canale laterale dal 2009, IBEX è in trend ribassista dal 2007, Singapore è laterale da 10 anni, senza parlare di quello greco, così tanto per dire...

Poi, tanto per dire, tra la primavera 2014 e quella 2015 con questa strategia avresti fatto i numeri shortando EURUSD come pure ci avresti rimesso le mutande nei due anni successivi!!!

Ecco cosa volevo dire quando affermo che "funziona quando funziona".
E visto che di questo te ne accorgi sempre dopo, per me, conta relativamente poco, se non addirittura niente quello che è successo prima, ergo perché mi trovi oggi, a distanza di quasi un decennio di operatività, estremamente critico nei confronti delle strategie operative basate sull'AT.
Diverso invece è il ragionamento ex-ante che andrei a fare su come mi comporterei allorquando il prezzo mi dia ragione o mi venga contro. Ma questa è un'altra storia...
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Coneicom HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, Corretto: funziona quando funziona! Per l'S&P ha funzionato e sta funzionando tutt'ora. Quando il prezzo avrà rotto la banda inferiore della media mobile il trailing stop darà fine all'operazione. Cosa fare adesso? Attendere. Un ingresso in questo momento sarebbe troppo rischioso. Uno storno a 3400 punti è quello che tutti i trader vorrebbero. Accadrà? Vedremo.
Tu che sei così critico riguardo a questo tipo di strategie, che spiegazione dai a questo impulso rialzista dell'indice? Saluti
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@Coneicom, Beh, che "tutti" vogliono lo storno... anche no! Io sono long, per esempio...
Per quanto concerne l'effetto rialzista, questo è più che altro la conseguenza delle politiche messe in atto dalla FED da Bernake in poi, nel bene e nel male.
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