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I mercati stanno digerendo i fallimenti bancari?📌Analizziamo lo S&P500 Mercati che stanno cercando di digerire il problema bancario, e sembra che stiano reagendo. Non soffermiamoci sulle notizie, perché molte volte sono la causa principale delle nostre scelte sbagliate sui mercati finanziari. Non a caso il detto "Sell the news" oggi vedo che lo S&p500 oggi con molta volatilità ha chiuso precisamente un efficienza sui 3947.25, coincidente anche con una zona di demand secondaria, ben visibile sul timeframe H1. Predetta reazione coincide anche (come visibile da foto) con il 71% di Fibonacci. Nell'ultimo grafico H4 possiamo vedere come il 21 marzo è stato rotta la trendline ribassista, ottenuta da massimi decrescenti, con una nuova sequenza di massimi e minimi crescenti. Contestualizziamo anche con un analisi del VIX. VIX che sempre sull'H4 ha eseguito una rottura ribassista generando un cambio di carattere. Inoltre con le zone bianche ho evidenziato le due zone di SUPPLY, la prima dal basso verso l'alto secondaria, e la seconda premium. Le probabilità ci insegnano che quando c'è un cambio di carattere della struttura, i prezzi ritornano a fare il pullback sul 50% di Fibonacci e/o sulla prima zona di demand o supply come in questo caso. Come vediamo dal grafico del VIX adesso ci sono molte probabilità che l'indice della volatilità continui a scendere. Quindi se 1+1 fa 2, sia l'analisi dello S&p500 che del VIX ci indicano che probabilmente per i prossimi giorni assisteremo ad un rialzo dell'indice americano.
TVC:VIX
di Orazio_Curiazio
Situazione mercatiBuongiorno, sono giorni tesi sui mercati, il fallimento di SVB ha risvegliato pensieri e paure che non si vedevano da circa 15 anni. La FED ha promesso un intervento a favore dei clienti ma il rischio contagio c'è, così come la possibilità che la decisione non sia spinta dalla voglia di assopire i timori che si respirano ma dalla consapevolezza che la situazione sia più grave di quel che si crede. Dai movimenti dei tassi adesso si pensa che il prossimo aumento sarà di 0,25%, se non 0%. Nel complesso nella giornata di oggi sta tenendo piuttosto bene ma la volatilità è alta. Io penso che in questi giorni la prudenza sia la via migliore. Buon trading a tutti.
TVC:VIX
di Blondx
Il VIX è ancora basso, è presto per il panico Al momento sui mercati non è successo nulla, solo è partito un warning ben evidente per tanti. Eravamo e siamo ancora in una fase distributiva, al momento hanno fatto solo un acceleratina ribassista, in un contesto in cui molti non sono più abituati ad incrementi di volatilità. Il VIX è ancora basso ed SP500 a - 6% dai massimi del 2023. Quello messo peggio è sicuramente il Bitcoin. Per il panico c'è ancora un po' di tempo, si sta affacciando in lontananza ed arriverà..
TVC:VIX
di Alex975
Indice VIX al 28.02.23 ore 18.56 - AttenzioneNon sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento o disinvestimento. Grafico lineare 1D. Sembrerebbe che l'indice VIX stia formando un testa spalle inverso, che proietterebbe la volatilità verso l'alto, almeno fino alla neckline a poco meno di 23 punti, dopo il compimento del top spalla dx inverso. Il top spalla sx inversa si sarebbe compiuta a circa 20,07 punti, pertanto si potrebbe ipotizzare che l'eventuale top spalla dx inverso potrebbe essere vicino questo ultimo punteggio. Attualmente il VIX si trova a 20.46 punti circa. Il testa spalle inverso sarebbe invalidato nel momento in cui il punteggio dovesse scendere in corrispondenza della testa (17,87 punti) o addirittura superandola. Al contrario se in futuro l'indice VIX dovesse arrivare sui 23 punti o addirittura superarli, se ne noterebbero le conseguenze negative sui mercati. La presente idea è solo un ipotesi al fine di prestare attenzione sui possibili movimenti futuri del mercato cercando di intercettarli con anticipo. Vediamo che attualmente il punteggio dell'indice VIX se pur in tendenza ribassista sul breve si trova nei pressi della mm20 attualmente superata, ma che potrebbe richiamare in alto il punteggio. L'RSI sul VIX non dice molto trovandosi nella zona neutra intorno ai 50 punti. L'SP500 invece si trova attualmente molto vicino alla TL dei minimi crescenti che, se rotta, porterebbe alla ulteriore discesa dell'SP500. Attualmente l'SP500 si trova a 3.995,35 punti circa e a 45 punti circa di RSI. Il fatto che sul VIX si possa ipotizzare un eventuale testa spalle inverso in formazione e che l'SP500 si trovi pericolosamente vicino alla TL dei minimi crescenti, dopo questa lunga salita dal 12.10.22, è una coincidenza negativa da attenzionare. Vedremo l'andamento dei mercati nelle prossime settimane. La presente analisi vuole essere solo uno spunto di riflessione, null'altro, non intende predire il futuro, ma contemplare possibili scenari. Cosa è il VIX? (risposta tratta da internet) L'indice VIX è spesso chiamato l'indice della paura del mercato azionario. L'indice di solito sale quando ci sono delle turbolenze e i prezzi scendono. Il VIX si basa su opzioni sull'intero indice S&P 500. Si tratta del primo indice di riferimento che misura le aspettative del mercato circa la volatilità futura. A questo scopo utilizza come sottostante le opzioni sull’indice S&P 500, con il quale presenta una correlazione negativa: se lo S&P 500 sale il VIX scende, e viceversa. È per via di questa correlazione negativa quasi perfetta e del profilo asimmetrico che il VIX assume particolare importanza al momento di prendere una decisione di investimento. Il VIX stima la volatilità attesa aggregando i prezzi ponderati delle opzioni call e put sullo S&P 500 (SPX). In altre parole, esprime la media ponderata della volatilità implicita di un paniere di opzioni a 30 giorni sullo S&P 500. Si tratta di una definizione semplificata, poiché la metodologia di calcolo del VIX (disponibile sul sito Internet del CBOE) è piuttosto complessa. Veniamo alla domanda chiave: a cosa serve davvero l’indice della paura? (risposta tratta da internet) Il VIX rappresenta un barometro dell’incertezza del mercato e offre agli investitori una stima della volatilità costante a 30 giorni attesa dal mercato. Si tratta quindi di un indicatore di rischio.
CBOE:VIX
di giuseppedinacci
$VIX sui minimi mostra candele stanche, possibile ritracciamentoGli indici americani $SPX500 $NSDQ100 sono saliti molto e stanno iniziando a mostrare candele stanche. Nell'immagine qui sotto puoi vedere il $VIX.FUT , che è ai suoi minimi e inizia ad accumularsi grazie alle candele stanche. Allo stesso tempo, l'inflazione ha mostrato segni di debolezza, che il mercato ha interpretato in senso contrario. Ricordiamoci sempre che l'azione del rialzo dei tassi da parte della Fed è quella di creare una depressione. Fino a quando la Fed non raggiungerà il suo obiettivo, non lascerà andare. Per quest'anno mi aspetto un su e giù abbastanza movimentato, quindi il portafoglio quant con le cover rimane intatto. Ma per investire in ETF con leva devi stare attento con una buona rotazione. Per questo liquido l'investimento speculativo lungo $SSO e mi posiziono lungo su $SPXU, che equivale a posizionare sono a corto della quota equivalente $SPY x3. Per copiarmi leggete prima il post del pin. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- Nessun consiglio finanziario, solo le idee dell'autore.
CBOE:VIXLong
di ivan_donatiello
Wall Street è salita? Nasdaq +1.30% e VIX +2.50% chi mente?Da Wall Street arrivano aggiornamenti positivi, il mercato azionario sale mentre prepara il conto alla rovescia per una lettura dei dati dell'inflazione e le trimestrali dei titoli bancari. Così gli indici in chiusura a Wall Street S&P 500 salito del +0,98%, il Dow Jones in guadagno a + 0,70% ed il Nasdaq avanza al rialzo del +1.30%. Sale Wall Street e scendono i rendimenti dei Treasury decennali statunitensi che chiudono a -1.90% e si appoggia al 3,60% di rendimento, tutto perfetto azionario al rialzo e "indebitamento" al ribasso ma a rovinare la festa purtroppo ci pensa la salita dell'indice della volatilità VIX che chiude a +2.50%. Non sono mancati gli scoop a Wall Street, si chiacchiera su Wells Fargo al centro dell'attenzione nei primi scambi di borsa, la storica e mega banca made in USA ha dichiarato che dovrà ridimensionare la sua attività creditizia in particolare il mercato dei mutui immobiliare. La mossa di Wells Fargo? Arriva nel mezzo di un rallentamento del mercato immobiliare a causa degli eccessivi tassi di interesse che hanno frenato gli acquisti di proprietà immobiliare e azzerato gli accordi di rifinanziamento. Forse questo è il primo segnale di un rallentamento economico made in USA vero e proprio, a breve passeremo dapprima in una fase di stagflazione e successivamente in recessione! Qualche rader professionista, accortosi delle divergenze del mercato ha iniziato a quotare meglio la volatilità, stuzzicando gli interessi dell'indice VIX salito ade 2.50/2.80% circa. L'indice VIX con la sua ultima discesa verso i minimi, ha chiuso il GAP lasciato aperto a 21/20 dollari per punto formatosi nel periodo di azionario rialzista di "agosto 2022". Siamo ancora alti di quotazioni ed il rischio che il mercato azionario torni a scendere è dietro l’angolo! Qualche banca d'affari si sta accorgendo di come il mercato possa risentire di sollecitazioni sfavorevoli al prosegui del rialzo e per questo anche sull'indice Ftse Mib la banca JP Morgan preferisce abbandonare il titolo Banco BPM. Conferme arrivano anche dal mercato obbligazionari che accompagna la ricerca di capitale extra bancari il titolo ENI che emette un BOND CALLABLE a l 4.30%.
TVC:VIX
di santeptrader
SPX. LA Candela Pivot (3880) detta ancora la tendenza ribassistaLa candela Pivot del 15 dicembre 2022 il cui minimo segna 3880 (evidenziata dalla freccia rossa) continua a dettare la tendenza ribassista dell’Indice S&P 500 (SPX). Anche oggi, nonostante l’intonazione positiva dei mercati europei, il tentativo di bucare al rialzo la Volume Gap Area (V.G.A), zona di prezzo evidenziata dal rettangolo rosso, ha fatto scattare le vendite dei ribassisti fino al supporto della trend line di lungo ancorata ai minimi del 13 ottobre e del 22 dicembre 2022. La VGA è in pratica un area di vuoto volumetrico che il mercato in determinate condizioni tecniche tende a ricoprire. E tale area era stata originata dallo strappo dei rialzisti lo scorso 10 novembre (evidenziata dalla freccia verde). E fino alla candela Pivot, la VGA aveva rappresentato un area di supporto dalla quale scattavano tutti i riassorbimenti delle pressioni ribassiste. Con il break out della struttura rialzista, avvenuto con la candela Pivot, ora la VGA è diventata una area di resistenza formidabile, ghiotta da ricoprire, ma dalla quale per ora sembrano solo scattare i riassorbimenti delle spinte rialziste, come è avvenuto oggi. Se l’SPX dovesse rompere al ribasso la trend line rialzista, e con essa la zona dei 3800, il prossimo target ribassista d breve lo vedo in area 3700. Eventuali rialzi di medio periodo li prendo in considerazione solo al superamento del limite superiore della VGA a 3930. La spinta ribassista dell’SPX dovrà comunque essere confermata dall’andamento del VIX (grafico sotto) e del superamento al rialzo di area 24, che confermerebbe anche la rottura della trend ribassista ancorata ai massimi del 12 ottobre, 13 dicembre e 22 dicembre 2022. Edoardo Liuni
TVC:VIX
di TradingRoomRoma
Il VIX può essere un buono strumento per il crypto tradingIl VIX (Cboe Volatility Index) è oggettivamente considerato il miglior indice di volatilità del mercato statunitense. Valori in aumento indicano un aumento della volatilità, valori in diminuzione indicano una riduzione della volatilità. In prossimità di eventi particolarmente importanti il VIX tende quindi ad aumentare mentre tende a scendere in prossimità di periodi considerati oggettivamente tranquilli per i mercati. Il Bitcoin presenta storicamente un indice di correlazione maggiore dello 0,6 con il NASDAQ la cui volatilità è ben rappresentata dal VIX. È quindi semplice concludere che un indice di volatilità corretto per quanto riguarda il mondo crypto può essere il Cboe Volatility Index (VIX). Questo perché le altcoin sono correlate a BTC con un indice superiore allo 0,9 medio. Quindi quando il VIX sale è presumibile aspettarsi movimenti importanti anche per il settore crypto, viceversa ci sarà calma piatta per valori bassi. I trader che lavorano grazie alla volatilità con strategie d'inversione o in range dovrebbero aspettare che il VIX raggiunga valori superiori ai 30 punti per fare trading. Viceversa chi lavora con la direzionalità potrebbe essere saggio attendere valori inferiori ai 20 per impostare operazioni di trading intraday.
TVC:VIXFormazione
di cryptohubble
Le resistenze vanno abbattute perché il rialzo continui.Ieri l'S&P 500 ha fatto dietrofront rispetto alla discesa di venerdì 14 ed ha chiuso poco sotto 3.680. La sessione di borsa è stata abbastanza tranquilla, e sono stati gli utili del settore bancario a contribuire all'estensione dei guadagni nel mercato after-hours. Non stupisce troppo che con questi differenziali di rendimento i titoli finanziari siano diventati le nuove star. Un aiuto al rally è stato dato dalle obbligazioni, ma i rendimenti a lungo termine sono ancora in aumento, e tutto si scontrerà probabilmente con la Fed, che dovrà ancora stringere in modo significativo a novembre e dicembre, come dimostra la parte corta della curva dei rendimenti. I consumi interni americani sono ancora notevolmente forti. Temo però che non tutti gli utili previsti dalle aziende che presenteranno i loro bilanci questa settimana consentano una propensione assoluta all'assunzione di rischio. Ci saranno buone notizie sul fronte degli utili, mi aspetto buoni dati dalle società tecnologiche a media capitalizzazione e dai titoli finanziari e dai titoli della sanità. I titoli energetici continuano ad essere i più forti. Non mi aspetto invece grandi cose dai titoli difensivi (utilities e beni primari giusto) e dalle comunicazioni. Il grande rimbalzo compiuto dall'S&P 500 è finito? Dipende, ogni giorno c'è un nuovo esame, ma è difficile entusiasmarsi a meno che non rompa la zona... Appuntamento per il resto dell'analisi per gli abbonati al mio servizio. E'iniziato un nuovo servizio riservato esclusivamente agli abbonati. Si tratta di un'analisi estensiva ed operativa che pubblicherò "GRATIS" saltuariamente a rotazione in uno dei miei portafogli così che tutti i miei follower abbonati ne usufruiranno. Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo a questa analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina. L'abbonamento all'Analisi Operativa Quotidiana è solo su base annuale, ad un prezzo unico. Abbonandovi ogni giorno riceverete un’analisi che vi dirà la mia esatta visione FUTURA sui mercati. Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su: 1. Mercato azionario americano; 2. Oro e argento; 3. Petrolio; 4. Rame; 5. Bitcoin . Grazie per aver letto sul mio sito web l'analisi gratuita di oggi. Sul mio portale potete abbonarvi al blog, ed avrete a disposizione la mia operatività sui miei portafogli: portafoglio Azionario Italia Usa portafoglio Futures europei e americani portafoglio Commodities Bitcoin e Index portafoglio Mercante in fiera portafoglio Progetto One shot Abbonamento all'”Analisi Operativa Quotidiana” su base annuale. Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su: Mercato azionario americano, Oro e argento, Petrolio, Rame, Bitcoin .
TVC:VIX
di Marco_Bernasconi
Ho individuato il catalizzatore del rialzo.La seduta di venerdì 14 dell'S&P 500 e del mercato americano in generale ha invertito la tendenza al rialzo della sessione precedente, tanto da mettere in dubbio che il rally del quarto trimestre fosse già iniziato. Venerdì l’indice è sceso sotto i 3.640 e i 3.625, attribuisco l'inversione intraday di giovedì 13 alle seguenti ragioni: 1. posizionamento pre-uscita del dato CPI, 2. alla compressione delle posizioni corte, 3. all'attività in opzioni. Riepilogo gli ultimi due giorni della settimana scorsa in modo da rendere fluida l'esposizione. Ieri il mercato americano ha effettuato un violento testacoda dopo un pesante calo fino a 3.500 punti di S&P. La responsabilità della discesa è da imputare al dato del CPI, che si è rivelato prevedibilmente superiore alle aspettative. A dire il vero mi aspettavo dei dati sull'inflazione elevati, e soprattutto dati del CPI core elevati, che avrebbero favorito le aspettative aggressive della Fed addirittura rafforzandole ulteriormente. Però la pressione di vendita, si è arrestata i vendi-orsi sono stati rapidamente sopraffatti e i compra-tori sono accorsi rapidamente. Questo potrebbe essere l'inizio del rally dell’ultimo trimestre che ci accompagnerà fino al rally di Babbo Natale? I dati tecnici e stagionali lo confermerebbero. Il grafico dell'S&P 500 offre segnali di formazione di un minimo che può dare inizio ad un’inversione del trend in atto. Quindi le pre-condizioni per un rally ci sarebbero e ora si tratta solo di capire se verranno sfruttate o meno. A stamattina, nonostante la performance del mercato obbligazionario di ieri, sembra che sia così. Considerazioni domenicali. La domanda è quanto più in basso dobbiamo ancora andare prima di trovare il vero fondo? La mia opinione è che il fondo del mercato sia abbastanza vicino e non oltre il -5% dalla chiusura di venerdì 14. Quindi i 3.500 di S&P potrebbero non bastare. Consideriamo che questa settimana il livello degli utili per azione dell'S&P 500 e il quadro delle valutazioni non mostreranno un'economia distrutta. Per di più i consumi vanno ancora relativamente bene e l'economia reale non è entrata in una grave recessione e ci sono ancora alcune sorprese positive in arrivo negli utili futuri. Dal momento che il dato uscito giovedì ha deluso e non può determinare un’inversione di tendenza, cosa potrebbe rivelarsi un tale catalizzatore a livello fondamentale? Appuntamento per il resto dell'analisi per gli abbonati al mio servizio. E'iniziato un nuovo servizio riservato esclusivamente agli abbonati. Si tratta di un'analisi estensiva ed operativa che pubblicherò "GRATIS" saltuariamente a rotazione in uno dei miei portafogli così che tutti i miei follower abbonati ne usufruiranno. Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo a questa analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina. L'abbonamento all'Analisi Operativa Quotidiana è solo su base annuale, ad un prezzo unico. Abbonandovi ogni giorno riceverete un’analisi che vi dirà la mia esatta visione FUTURA sui mercati. Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su: 1. Mercato azionario americano; 2. Oro e argento; 3. Petrolio; 4. Rame; 5. Bitcoin . Grazie per aver letto sul mio sito web l'analisi gratuita di oggi. Sul mio portale potete abbonarvi al blog, ed avrete a disposizione la mia operatività sui miei portafogli: portafoglio Azionario Italia Usa portafoglio Futures europei e americani portafoglio Commodities Bitcoin e Index portafoglio Mercante in fiera portafoglio Progetto One shot Abbonamento all'”Analisi Operativa Quotidiana” su base annuale. Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su: Mercato azionario americano, Oro e argento, Petrolio, Rame, Bitcoin .
TVC:VIX
di Marco_Bernasconi
Pronti, attenti, via... testacoda.I vendi-orsi sul mercato americano sono riusciti a spingere i prezzi al ribasso all'uscita del dato con volumi in calo, contemporaneamente il rialzo del rischio sulle obbligazioni è stato ridimensionato. Ieri il VIX è rimasto elevato, e la ratio tra put e call non ha segnalato un aumento della paura. Il dollaro non ha fatto progressi, e i rendimenti a lunga scadenza sono scesi. Sono tutti segnali di cautela, ma che non escludono la mia tesi di vedere i mercati azionari in rialzo grazie all'IPC, prima che la realtà della Fed, ancora restrittiva, torni a farsi sentire, come scritto nella citazione dell'analisi di ieri. Domani mi aspetto un dato “bastardo” sull'IPC e sull'IPC core, visto il movimento dei prezzi fino ad oggi. Secondo la mia opinione, qualsiasi reazione iniziale (se arrivasse) potenzialmente positiva del mercato sarebbe venduta. Di sicuro non mi aspetto un dato CPI così basso da dare via ad un rally del mercato. Per il momento questo trading laterale testimoniato attualmente dal mercato favorisce i vendi-orsi piuttosto che i compra-tori. Cambierei parere solamente se vedresti il future mini S-P chiudere in modo molto deciso sopra il livello di 3.635. Appuntamento per il resto dell'analisi per gli abbonati al mio servizio. E'iniziato un nuovo servizio riservato esclusivamente agli abbonati. Si tratta di un'analisi estensiva ed operativa che pubblicherò "GRATIS" saltuariamente a rotazione in uno dei miei portafogli così che tutti i miei follower abbonati ne usufruiranno. Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo a questa analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina. L'abbonamento all'Analisi Operativa Quotidiana è solo su base annuale, ad un prezzo unico. Abbonandovi ogni giorno riceverete un’analisi che vi dirà la mia esatta visione FUTURA sui mercati. Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su: 1. Mercato azionario americano; 2. Oro e argento; 3. Petrolio; 4. Rame; 5. Bitcoin . Grazie per aver letto sul mio sito web l'analisi gratuita di oggi. Sul mio portale potete abbonarvi al blog, ed avrete a disposizione la mia operatività sui miei portafogli: portafoglio Azionario Italia Usa portafoglio Futures europei e americani portafoglio Commodities Bitcoin e Index portafoglio Mercante in fiera portafoglio Progetto One shot Abbonamento all'”Analisi Operativa Quotidiana” su base annuale. Con indicazioni che possono essere sfruttate a fini operativi su: Mercato azionario americano, Oro e argento, Petrolio, Rame, Bitcoin .
TVC:VIX
di Marco_Bernasconi
ACQUISTI DI VIX E VENDITE DI EQUITY… IL QUADRO PEGGIORAANALISI COT REPORT del 09.10.2022 -CONTESTO Termina rapidamente l’euforia sui mercati, la voglia di comprare asset rischio, la scommessa di un mercato del lavoro in rallentamento è già svanita. Una settimana, quella trascorsa, che sembrava dominata dal risk on , dalla voglia di comprare equity a tutti i prezzi e sebbene i volumi fossero particolarmente ridotti, la bull trap è scattata, lasciando ancora una volta delusi gli operatori che speravano in dati del lavoro deboli, che avessero permesso alla FED di valutare un rallentamento nel suo piano di attacco all’economia, ed invece no! Ancora venerdì i mercati sono rimasti scottati, da un’economia a stelle e strisce robusta come non mai, con la disoccupazione in netto calo dritta ai minimi, con tanti posti di lavoro creati e nulla di peggio per una FED che prova a tutti i costi a veder salire la disoccupazione, passo necessario per il rientro dell’inflazione. Nessuna speranza, dunque, ci si proietta all’appuntamento con FED di inizio novembre aspettandosi già rialzi tassi senza freni, si parla oramai di un altro 0.75%, guardando con simpatia ad un +4.50% finale, che sembra oramai il target più ovvio da ricercare nelle azioni della banca centrale per raggiungere il tasso di equilibrio. Non cede il mercato del lavoro, e la paura torna a cavalcare i listini mondiali che ripiegano pesantemente e si riportano non lontano dai minimi di questo 2022, e a condire ancora di più il piatto, la salita del vix, che trova le mani forti grandi acquirenti per la settimana appena trascorsa, segno che il peggio potrebbe essere solo iniziato. -FOREX: DOLLAR INDEX: inesorabile la risalita del dollaro usa, che torna ad aggredire i massimi di periodi, con le mani forti che tornano agli acquisti e si riportano a 31679 contratti netti long, trascinando cosi dollar index a 112.75, pronto a balzare a 114.80 nuovamente. Eurusd Vero campanello di allarme questa settimana sono le posizioni nette lunghe che le mani forti stanno prendendo sul futures euro, portandosi a 43682 contratti netti lunghi, con un incremento di ben 9895 contratti nella sola settimana appena trascorsa. Il dato di venerdi dei NFP ha decretato tuttavia la nuova caduta di eurusd a 0.9725 , aprendo la strada a nuovi affondi ribassisti fino 0.9537 minimo per questo 2022. Dobbiamo tuttavia ricordare che la Lagarde parlerà prima della FED, e potrebbe questo portare a speranze per interventi maggiormente aggressivi da parte della BCE per contenere un’inflazione a doppia cifra, mai vista prima per l’unione europea. GbpUSd Torna la sfiducia sulla sterlina, ancora in balia del nuovo PM e dei piani fiscali da mettere in atto, creando un mercato estremamente volatile e instabile, sia sul valutario che sull’equity e sul debito sovrano inglese, il che porta le mani forti a vendere ancora sterline con 49539 contratti netti corti. I prezzi tornano a balzare verso i minimi, a 1.1090-75 dopo il test delle resistenze a 1.14-1.1425. AUDUSD Debolezza strutturale per le oceaniche, che seguono le sorti dei mercati equity, con ribassi importanti anche nel posizionamento delle mani forti, che si portano a +27764 contratti netti corti per il dollaro australiano trascinando i prezzi a 0.6365 aprendo cosi la strada a nuovi minimi per questo 2022. NZDUSD Non da meno il dollaro neozelandese, dove le mani forti si spingono a -13978 contratti rispetto ai precedenti 11471 contratti short, con i prezzi che si portano al test dei minimi precedenti a 0.5604-0.5575 pronto per eventuali nuovi allunghi ribassisti, solo la tenuta dei minimi potrebbe dettare inversioni di rotta nel breve , che non avrebbero comunque supporto dalla congiuntura macroeconomica attuale. La forza schiacciante del biglietto verde non è ancora al suo termine. Usdcad Il dollaro canadese trova nuove posizioni nette corte per le mani forti con ben 21407 contratti short, il che aiuta la salita di usdcad che torna al test dei massimi a 1.3733 , non lontano da 1.3840 prima vera resistenza, oltre la quale si aprono nuove prospettive di allunghi rialzisti. Usdjpy Nulla da fare per lo yen, che torna a crollare, anche dopo la dichiarazione della BOJ di sostenere la divisa direttamente sul mercato fx. Dop un primo netto movimento di reazione dai minimi, la caduta è stata Altrettando valida e le mani forti continuano a tenere posizioni per ben 81623 contratti netti corti. Usdjpy non trova quindi le condizioni per delle nuove discese e va a testare le resistenze chiave a 145.90 prossimo all’eventuale break out che aprirebbe nuovi scenari rialzisti e nuovi massimi per questo 2022. -EQUITY: ben poco da fare per il ondo equity che torna ad aggredire i minimi, dando conferma del sentiment espresso dai dati del cot report e dal posizionamento netto corto che permane sui principali listini. a pesare ancora di più questa settimana sono le posizioni long in netto incremento sul VIX che aprono a scenari di panic selling forse peggiori degli attuali. SP500 Torniamo a -209297 contratti netti corti per l’indice americano, che trova ora supporto nei dati del lavoro usa, e nella paura di una FED iperaggressiva, e torna cosi ad aggredire i minimi di periodo, portandosi a 3656 pnt, non lontano dai 3580 minimo del 2022, con la prospettiva di eventuali break out ribassisti. Nasdaq Non meglio il comparto tech, che peggiora di gran lunga la sua condizione con posizionamenti netti da parte delle mani forti che passano a -3761 contratti, decretando la svolta netta anche per i tech. Inesorabile la discesa, si torna a 11 100 pnt, senza possibilità di superare le resistenze, ma aprendo la strada nuovi allunghi ribassisti che potrebbero portare i prezzi anche oltre la soglia dei 11 000 pnt COMMODITIES Per le commodities attenzione al Ngas, che no trova ancora prese di profitto convincenti nelle mani forti, che insistono il loro posizionamento netto short, portandosi a 159096 contratti netti corti. Pur fermando i prezzi a 6.75$, lasciando tuttavia la possibilità di ulteriori affondi ribassisti. Ci proiettiamo dunque all’appuntamento con la FED del prossimo mese avendo ben presente l’aggressività che potrebbe essere espressa nelle politiche monetarie pur di contenere la corsa a rialzo dei prezzi, e ponendoci in condizione di massima allerta e cautela per un risk off che potrebbe tradursi rapidamente in panic selling. buon trading Salvatore Bilotta
TVC:VIX
di SalvatoreBilotta
IL VIX RIMBALZA, PETROLIO DI NUOVO IN CALO!Aggiornamento della situazione attuale dei mercati finanziari. Questa settimana abbiamo visto l'indice della volatilità (VIX) ritornare su livelli di 27. Nelle scorse analisi abbiamo evidenziato la correlazione tra il VIX, SP500 e BITCOIN. Come da manuale nel momento in cui il VIX è ritornato in livelli scomodi, ovvero sopra i 20, l'indice azionario americano e BITCOIN hanno incominciato a perdere terreno. Ovviamente non basta trovare una correlazione per determinare le cause di un movimento ribassista o rialzista; nelle ultime settimane le voci di un possibile rialzo di 75 punti base sono schizzate a rialzo, comportando ulteriori pressioni negative per gli indici azionari. Sempre per le motivazioni sopra elencate, le notizie riguardanti i tassi d'interesse stanno spingendo a rialzo il dollaro, riportandolo a livelli dei massimi annuali. Questo venerdì verranno rilasciati i dati riguardanti il Non Farm Payroll, dati importantissimi per la FED. Il mercato del lavoro dagli ultimi dati è ancora troppo caldo, nuovi lavori JOLTs che superano le aspettative a rialzo e jobless claims che nelle ultime settimana stanno segnando un rallentamento. La forza del dollaro sta mettendo sotto pressione diversi asset. USOIL perde oltre l'8% da inizio settimana, complice la volatilità dei prezzi con la presenza di molteplici forze contrapposte che spingono i prezzi. Da una parte sono elevati i rischi legati all’offerta, anche in vista di un taglio della produzione da parte dell’Opec+; dall'altra sono in aumento i rischi di una guerra in Libia e proseguono gli scontri in Iran. Il calo del petrolio sta influenzando l'andamento del dollaro canadese. L'indice del dollaro canadese sta perdendo oltre lo 0,8% questa settimana, spingendo USDCAD a rialzo. Il calo dell'oro nero non sta influenzando in maniera negativa solo il dollaro canadese, ma come vediamo nel grafico precedente anche il dollaro neozelandese e il dollaro australiano sono in territorio negativo.
TVC:VIX
di mattiabonetti_
Settimana di svolta SPX NDX si lanciano al ribasso 26.08.2022Jerome Powell con le sue dichiarazioni offre il trigger al movimento di rottura dei supporti per tutti gli indici, che partono per una probabile nuova fase ribassista. Come avevamo visto nell'analisi di venerdì scorso gli indici stavano già dando segnali di debolezza, quindi il movimento non è una sorpresa. Per SPX manca la rottura di area 4050 per aprire la strada al test di 3900. In Europa la situazione è esacerbata dallo stress provocato dai prezzi del TTF, ancora in crescita parabolica. Interessante il comportamento dei bond, molto più riflessivo rispetto all'azionario. Attenzione a oro e argento.
TVC:VIX
di GiuseppeMessina
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USOIL, CAD, BTC e VOLATILITA'Piccolo aggiornamento delle condizioni attuali dei mercati. Nelle ultime settimane abbiamo visto BTC toccare quotazioni attorno ai 18.000, liquidando milioni di operatori che vedevano la criptovaluta to the moon. La correlazione inversa con le volatilità dell'SP500 continua. Nelle ultime settimane abbiamo visto le volatilità tornare in territorio sopra i 30, area di estrema incertezza e irrazionalità dei mercati. Spread tra i rendimenti a 10 anni e 2 anni praticamente a 0. Questo spread è ampiamente seguito in tutto il mondo in quanto qualsiasi numero inferiore o vicino a 0 tende a indicare un imminente rallentamento dell'economia statunitense. Nell'ultimo periodo abbiamo notato anche un piccolo rallentamento del DJP, utilizzato come indice delle materie prime. Nonostante questo rallentamento il GOLD si aggira ancora attorno i 1820 dollari all'oncia. Mercati azionari ancora in sofferenza, dopo l'annuncio delle scorse settimane di un rialzo della FED di 75 punti base dei tassi e l'aumento dell'inflazione in America, abbiamo visto un movimento a ribasso di oltre il 4% dell'SP500. Nell'ultima settimana USOIL sta perdendo leggermente terreno, spingendo a ribasso il Dollaro Canadese, economia che si basa molto sull'esportazioni della materia prima in questione. Con questa correlazione fortemente diretta, si prospettano dei setup ribassisti per questa settimana. Buon trading a tutti M&A_Forex
TVC:VIX
di mattiabonetti_
SALE LA PAURA, AUMENTA LA VOLATILITà E CI CERCANO COPERTURE.ANALISI COT REPORT del 31.04.2022 Bentornati alla consueta rubrica settimanale dedicata all’analisi del posizionamento dei big players sui futures , questa settimana una lettura più ampia assume un valore ancora più importante considerato l’avvicinarsi dell’intervento della FED previsto per mercoledi 4 maggio. L’analisi del COT report , che ricordiamo non essere infallibile, offre tuttavia un’idea più chiara di quello che può essere il posizionamento degli attori che compongono i mercati e quali possono essere le aspettative e le posizioni strategiche da assumere, tanto più alla vigilia di un appuntamento cosi importante e atteso come quello di mercoledi prossimo. La nostra rubrica si sta via via ampliando e gli asset che monitoriamo aumentano di settimana in settimana, scoprendo con un’attenta lettura, quanto le correlazioni intra-market si evidenzino in maniera chiara nel posizionamento dei non commercial che questa settimana, sembrano essersi focalizzati sulla copertura di portafogli da possibili risk off. I primi segnali che ricerchiamo sono nel valutario, con un crollo nelle posizioni nette lunghe delle valute come Euro e Sterlina , per dare spazio al Dollaro americano e allo Yen giapponese. I big players comprano anche indici, ma al contempo sembrano cercate copertura anche in posizionamenti sul VIX e sul mondo commodities special modo i metalli, seppur il comparto energy segue la strada degli acquisti, ma procediamo con il consueto ordine. Calano le posizione nette lunghe sull’euro, dove i large speculators, passano dai 31301 contratti netti lunghi a 22201 non dando segnali di ritrovata fiducia nella moneta unica e nelle politiche della BCE, che continuano a rimanere attendiste pur considerando le ultime rilevazioni dell’inflazione in eurozona, al nuovo record del +7.5%. l’orizzonte temporale di un possibile trimestre di attesa, prima di possibili rialzi tassi, sembra forse troppo lungo per gli investitori, che liquidano posizioni, portando eurusd ai minimi di 1.0490, per poi chiudere la settimana in leggerissimo recupero a 1.0580. le possibilità di vedere storni sul futures euro, sono legate a nostro parere solo ad una plausibile dinamica di buy on rumors and sell on news, che porterebbe a prese di profitto sul biglietto verde e conseguenti recuperi delle altre majors. Crollo della sterlina, che da oramai 8 settimane consecutive trova nei big players esclusivo sentiment ribassista con incrementi costanti del posizionamento netto corto, che questa settimana passa a -69621 contratti rispetto ai -58914 della scorsa settimana in un rally partito ad inizio marzo 2022. Anche in questo caso è notevole la performance negativa del futures sul british pound, che dalle aree di 1.3142 , open di aprile, ha toccato i minimi di 1.2412, per chiudere con un respiro solo nelle ultime ore di contrattazione di venerdi a 1.26 figura. L’aspettativa nella congiuntura macro resta tra le peggiori, ma anche in questo caso si spera nei possibili storni di breve del biglietto verde, che darebbero fiato alle altre majors di recuperare qualche punto percentuale, almeno nel breve periodo, non invalidando l’idea di un mega trend per il dollaro americano. Recupera qualche posizione lo yen giapponese, che sui ribassi del comparto equity, e a nostro parere, sui timori di ciò che potrebbe fare la FED il 4 maggio, ha trovato acquisti da parte dei big players che si sono portati a -95535 contratti corti, con una ricopertura in una sola settimana di ben 11652 contratti. Il futures yen mette a segno ancora un mese di aprile devastante in termini di performance che si assesta a -7.00% dall’open mensile, e ad un -12.20% da inizio marzo. Performance pesantissime per un valutario in due mesi, che trovano giustificazione solo nella politica ancora iper-espansiva della BOJ, che seppur contenta di una valuta debole, inizia a preoccuparsi della velocità con la quale lo yen perde terreno. Anche in questo caso crediamo che l’intervento della FED di mercoledi , che darà ampie indicazioni per il QT, potrebbe generare uscite dal mondo equity, e dare agli operatori motivazioni più valide per riacquistare uno yen tutto sommato a buon prezzo. Restano sostenute le posizioni long dollari, dove i big players restano con 33879 contratti long, rispetto ai 32580 della scorsa settimana, mantenendosi pertanto in media rispetto ai valori di questo 2022. Dollar index che trova nelle aspettative della FED una forza imponente, si è portato sui massimi di periodo area 103.25 , dopo aver testa 103.80 massimi del 2016. Tutto ora nelle mani di Powell che dovrebbe confermare un rialzo tassi di 50BP e l’inizio del QT, che potrebbe dare vita a vendite corpose di asset obbligazionari con una conseguente risalita dei rendimenti, che hanno già testato le aree di 3% per il decennale, area che potrebbe a questo punto violata con agilità. I big players comprano anche equity, con forti posizionamenti su S&P e Nasdaq, dove sono netti long con 15833 contratti e ben 122750 contratti netti lunghi sullìS&P, ma ad attrarre la nostra attenzione sono tuttavia i posizionamenti sul vix. Dopo un forte scarico di posizioni nette lnghe sul vix, i large speculators sono 3 settimane, che incrementano il posizionamento long, passando da -81353 contratti a a-72225 attuali. Se consideriamo che il posizionamento su questo asset non è mai netto positivo, possiamo meglio renderci conto di come i large speculators siano di fatto non lontano dalle minimi esposizioni nette corte, viste solo ad inzio 2022 e nel marzo 2020 periodo che noi tutti ricordiamo per l’esplosione della pandemia. Riflettiamo dunque sulla volontà dei big players di comprare asset equity, ma anche di cercare rifugio nel VIX e in asset come yen giapponese e dollari. Andiamo verso la conclusione dando uno sguardo al comparto energy, dove troviamo forti acquisti sia di crude oil che di nGas, il che confermerebbe la paura degli investitori che preferiscono essere coperti con importanti percentuali di commodities nel loro portafoglio, special modo energy, per le vicende che noi tutti oramai conosciamo. Approfondimento lo concediamo al Ngas, dove il posizionamento dei large speculators si riposiziona questa settimana sopra la sua media a 21 periodi, e considerando un incremento di ben 12626 contratti netti lunghi, si lasciano aperte le porte a possibili ulteriori allunghi verso i massimi di 8$ Si conclude la nostra rubrica con l’inserimento del posizionamento sui metalli preziosi come silver e gold e per ora il palladio, dove si evidenzia una netta decorrelazione tra il posizionamento netto lungo sul gold ,c he questa settimana ha trovato ulteriori 8366 contratti long, e il silver con pur sempre posizione netta lunga e 35406 contratti, ma uno scarico di ben 11023 contratti in questa sola settimana. Rimaniamo pertanto vigili e cerchiamo posizioni di prudenza fino al 4 maggio, data in cui la FED ci darà indicazioni più chiare e potrà dettare ritmo ai mercati per i prossimi mesi. Buon Week End e buon trading Salvatore Bilotta
TVC:VIX
di SalvatoreBilotta
WisdomTree - Tactical Daily Update - 06.04.2022Inflazione e rallentamento della crescita europea frenano le Borse. I prezzi alla produzione PPI europei salgono oltre il +30% annuale. Le indagini Pmi cinesi svelano marcato rallentamento di manufattura e servizi. Nuovo sensibile rialzo dei rendimenti obbligazionari. Ieri, 5 aprile, le Borse europee, fatta eccezione per Londra, sono tornate a scendere, spegnendo l’ottimismo della vigilia, quando Wall Street aveva chiuso sui massimi galvanizzata dalla notizia che Elon Musk era diventato il maggior azionista di Twitter (azione +27%). A fine seduta, le perdite oscillavano dal -1,3% di Parigi al -0,6% di Francoforte: Milano -0,9%, mentre Londra ha spuntato +0,7%. Seduta pesante anche per Wall Street: Dow Jones -0,8%, S&P500 -1,3%, Nasdaq -2,3%. Sul comparto azionario europeo ed americano pesavano le dichiarazioni di Lael Brainard, membro del Direttivo della FED (Banca Centrale Usa). Secondo la Signora Brainard l'inflazione è troppo alta e l’azione della Fed deve essere più forte sia nel ritmo di rialzo dei tassi che nel decumulo di assets acquistati negli ultimi 2 anni dalla banca centrale col “quantitative easing” e che sfiorano i 9 triliardi di Dollari. La politica monetaria Usa deve virare verso una "posizione più neutrale" nel giro di pochi mesi, ad un ritmo "notevolmente più rapido” di quello tenuto nel “quantitative tightening” del periodo 2017-2019. L’attenzione degli investitori resta focalizzata sull’evoluzione della situazione militare ed umanitaria in Ucraina. I bombardamenti russi si concentrano nella regione del Donbass e nella fascia costiera sul mare di Azov e Nero, dove prosegue il tragico assedio di Mariupol e cresce il rischio di un attacco via mare e terra di Odessa. L’Unione Europea, intanto, prepara il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia, basato su sei aree di intervento, ed anticipato ieri dalla Presidente Von der Leyen: e’ finalmente interessato anche il comparto energetico, con lo stop totale all'import di carbone (valore Euro 4 miliardi) e quello all'export verso la Russia, soprattutto di tecnologia, per 10 miliardi. Ampliata anche la lista di persone ed imprese sanzionate. Secondo il Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, Presidenza di turno dell'Unione Europea, le sanzioni sull’import di energia sono destinate a crescere secondo modalita’ e calendario che dipenderanno dall’evoluzione del conflitto e, come confermato anche da Von der Leyen, potranno riguardare il petrolio. L’elettorato europeo sembra svoltare svoltare a destra, e dopo la trionfale rielezione del Presidente ungherese Orban e di quello serbo Vucic, i sondaggi francesi sulle imminenti elezioni presidenziali danno crescente probabilita’ al ballottaggio tra il Presidente uscente Macron e la sfidante Marine Le Pen (Front National): il vantaggio del primo, nelle intenzioni di voto, si assottiglia al 53%. Il drammatico conflitto in Ucraina incide in maniera ancora ridotta sulle indagini congiunturali europee: quella PMI (Purchasing Managers Index) indica cali ridotti in Spagna (53,4 dal 56,6 di febbario) ed in Italia (52,1 da 52,8). Addirittura al rialzo, rispetto alla prima lettura, la revisione di quella tedesca, 56,1 da 55,0. Inflazione galoppante: nel perimetro OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) a febbraio e’ cresciuta al +7,7% su base annua (da + 7,2%), massimo degli ultimi 30 anni. A marzo peggiorera’ ulteriormente. Il comparto energetico ha reagito composto allo scenario di nuove sanzioni all’export russo: ieri il prezzo del WTI (greggio di riferimento Usa) e’ rimasto stabile ed oggi, 6 aprile, risale +1,3% a 103,4 Dollari/barile. Maggior tensione per quello del gas naturale, +3,6% a 110,5 Euro/megawattora e quello del carbone Coke europeo, oltre +3% vicino 270 Dollari/tonnellata. Sul mercato valutario si rafforza il Dollaro Usa, e con l’1,09 del cross Dollaro/Euro, non siamo lontani dal massimo di 1,0804 del 7 marzo: risente del peggiorato quadro di inflazione e crescita economica europea. Di nuovo in rialzo i rendimenti dei Governativi Usa ed Europei. Quello del Treasury Usa 10 anni sfiora stamani +2,64% e quello dell’omologo BTP italiano +2,33%, per uno spread col Bund decennale benchmarch che allarga a 166 bps (ore 13.00 CET). I mercati sembrano “fiutare” una nuova accelerata dell’inflazione e ed una svolta piu’ restrittiva dell’ECB (Banca Centrale Europea): attenzione dunque alle minute di giovedì 7. Stamane, 6 aprile, le Borse asiatiche sono scese: Nikkei giaponese -1,8%, CSI300 dei di Shanghai&Shenzhen -0,5%. I nuovi lockdown in Cina “filtrano” nei dati macro: il Pmi Caixin China Services di marzo é sceso a 42,0 (!!) da 50,2, segnando il crollo piu’ ampio da febbraio 2020. Il PMI Composite di IHS Markit è sceso a 43,9, al minimi degli ultimi due anni. Hang Seng di Hong Kong -1,4%, Hang Seng Tech -3,3%, Kospi coreano -0,5%, Sensex indiano -0,7% completano il quadro (ore 10.00 CET). La mattinata europea segna pesanti cali in media -1,9% (ore 13.00 CET), impattata dalla prospettiva di un rallentamento marcato della crescita dell’area Euro: i future di Wall Street sono in ulteriore calo, specie per il Nasdaq, -1,2%. Il prezzo dell’oro non reagisce al contesto perturbato, ed e’ stabile a 1920 Dollari/oncia (ore 13.00 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. 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di Peter_Braganti
vix vs vxn ho voluto postare la mia idea sui principali indici di volatilità(comumente detto indici della paura) di paura sia del S&P500(vix) e nasdaq(nvx) solitamente questo indicatore viene calcolato in percentiali e maggiore e il trend rialzista che si crea maggiore e la forza con cui i mercati solitamente scendono.... Ho preso in considerazione il periodo che va dal 1 luglio 2021 ad oggi, da come possiamo vedere dal VIX(Primo Grafico) attualmente sta tornarno in quella che io chiamo comfort zone Intorno ai 20, mentre il vxn(Secondo Grafico) mostra che attualmente si trova ad una volatilità al pari ad 30,32% in questo perido il nasqad e molto influenzato da una maggiore reazione di paura in rapporto al S&P500
TVC:VIX
di Vincent_damico