Inizia
Micro E-mini S&P 500 Index FuturesMicro E-mini S&P 500 Index FuturesMicro E-mini S&P 500 Index Futures

Micro E-mini S&P 500 Index Futures

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Discussioni Tecnici Curva forward Stagionalità Contratti Opzioni

Idee operative MES1!

Wall Street, dicembre si chiuderà senza sostanziali variazioni?Nella giornata della Fed Wall Street chiude in ribasso. A spaventare gli investitori non è stato però il rialzo di 50 punti base dei tassi di interesse, già ampiamente scontato dai mercati, quanto piuttosto le parole del presidente Jerome Powell, che hanno lasciato intendere che la lotta all’inflazione sarà ancora lunga. Per questo i funzionari hanno alzato le previsioni del picco dei tassi al 5,1% rispetto alla precedente previsione di settembre, che si attestava al 4,6% (attualmente i tassi sono al 4,25-4,50%). Il PIL ha subito invece una revisione al ribasso, con i banchieri che si aspettano ora una crescita al +0,5% per l'anno prossimo rispetto al precedente +1,2%. Il future sul principale indice americano con scadenza Dicembre 2022 ha terminato le contrattazioni di ieri a 3.998 punti, mostrando un calo dello 0.6%. Il mercato continua a mostrare segnali di debolezza anche in questa sessione e al momento della scrittura scambia sotto i 4.000 punti. Sebbene la volatilità abbia subito una variazione in positivo nelle ultime sedute, lo stesso non si può dire della direzionalità, che resta al momento invariata. Nella scorsa analisi del primo dicembre avevo sottolineato che a 4.100 punti L’S&P500 avrebbe incontrato delle difficoltà, associata quindi alla possibilità di assistere ad uno storno poiché da quel livello passa ora la trendline che congiunge i massimi annuali di swing. Sul primo test di quota 4.100 punti del 1 dicembre scorso abbiamo difatti assistito ad una correzione che si è arrestata sul solito supporto a 3950 punti; su questo livello sono poi arrivati gli acquisti all’inizio di questa ottava, ma la candela ad ampio range di martedì, con nuovo test dei 4.100 punti si è risolta con una chiusura lontana dai massimi, che lascia ora presagire la possibilità di assistere ad una correzione nel breve. Il mercato ora sta ritestando nuovamente area 3.950 punti e nonostante vi siano ancora probabilità di rimbalzo su tale livello, sarò cauto con gli acquisti quantomeno fino a venerdì, giornata di scadenze tecniche; infatti da qui a venerdì non è escluso che l’S&P500 possa scendere al di sotto del supporto a 3.950, andando a testare il prossimo importante supporto a 3.850 punti. Qui sarà da valutare la dinamica prezzo-tempo ma in generale se il test dovesse avvenire dopo le 15.30 di venerdì pomeriggio, ritengo che il mercato offrirà occasione per rientrare long con acquisti in buy limit, con stop a 3.750 e primo target a 4.000 punti. Per attendere un nuovo movimento direzionale di una certa portata servirà attendere il breakout di quota 4.100 punti (confermato in chiusura di sessione), con primo target fissato a 4.250 punti.
CME_MINI:ES1!Long
di FilippoGiannini_TradingFacile
S&P 500 – Rottura o fregatura?Con i dati sull’inflazione US odierni si è vista un’apertura spavalda che ha rotto la trendline discendente di lungo corso. Sarà una rottura valida o solo un false allarme con esca per i meno svelti? Domani ci sarà un altro market mover da considerare, i tassi FED e la la conferenza. Ci si può aspettare un’altra reazione violenta, stiamo allerta. Nel 2008, non per fare confronti perché la storia si ripete ma mai allo stesso modo, proprio quando l’inflazione stava ha girato al ribasso anche i mercati hanno fatto lo stesso, questo vuole essere solo un ulteriore segnale di proteggersi sempre e anche un po’ di più. MTS_trade: Sul cambio del contratto e per via di tutti i dati macro di questa settimana sono precauzionalmente flat. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
ES1! - Possibili margini di risalita, ma attenzioneES1! - Dopo i movimenti di quest'ultima settimana, c'è potenzialmente molto spazio per una salita multiday divisa almeno in 3 impulsi principali, partendo da dove ci troviamo (3616 nel momento in cui scrivo). Se la Demand (verde) in area 3587/3601 resisterà ai tentativi di rottura ancora in corso, il primo impulso della risalita potrebbe estendersi dapprima fino alla Supply a 3750/3770 che si trova subito sopra un paio di zone di vuoto e gap recenti. Successivamente un secondo impulso potrebbe raggiungere quota 3894/3925, dove si trova una seconda demand. Per arrivare a questo livello però dovranno essere immessi un maggior quantitativo di volumi in quanto la discesa in quel tratto è stata piuttosto efficiente. Il terzo impulso eventuale, potrebbe raggiungere quota 4140/4206, una ampia zona di supply (per la verità si tratta di due zone sovrapposte suna dopo l'altra con piccolo "intervallo" tra 4175 e 4185) che si trova sopra una vasta zona di vuoti e gap lasciati il 13/09 scorso in occasione della news del CPI dove il prezzo è crollato di oltre 100 punti in pochi minuti. Resta il fatto che il contesto generale non è dei migliori e tutte queste ipotesi potrebbero essere facilmente invalidate se una o più notizie economiche in programma nei prossimi giorni saranno peggiori del previsto ed il prezzo dovesse violare con forza la demand (verde) che ora regge tutto il gioco.
CME_MINI:ES1!Long
di STEX86IT
Pianificazione intraday post rilascio dati IPCIl rilascio dei dati ICP ha determinato uno scatto dell'S&P in premarket superiore al 3%. Questo significa, per la mia pianificazione, rivedere l'operatività andando a cercare movimenti long in intraday. La candela contestuale al rilascio dei dati, ci mostra uno spike abbastanza aggressivo, è in genere un segnale da non sottovalutare. Un ingresso long in intraday, secondo la mia operatività, in ottica di contenimento dei rischi, dovrebbe avvenire solo in seguito ad un ritracciamento. Un ingresso sul break del massimo di giornata, sembrerebbe essere abbastanza pericoloso, il mercato nelle prime ore di apertura americana, potrebbe portare ad uno storno, per poi riprendere la direzionalità long. Resterò nel pomeriggio "alla finestra" per cercare possibili ingressi long in continuazione del movimento in atto. Non è da escludersi anche la possibilità di restare flat considerato che con un +3% in pre market, il mercato ha già espresso un movimento importante, qualsiasi ingresso in concomitanza con il rilascio di dati macro potrebbe rendere il nostro trading ancora più difficile e rischioso.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Dato IPC - Tentativo di rottura trendline e scatto al rialzo A seguito del rilascio del dato ICP inferiore alle attese, l'S&P500 tenta uno scatto rialzista superiore al 2,5% (nel momento in cui scrivo) con un movimento di violazione sia della trendline ribassista che della media mobile a 200 periodi. Un'eventuale tenuta dei livelli porterebbe a rivedere l'impostazione operativa, anche considerando che sull'indice avevo pianificato operazioni ribassiste. Per quanto riguarda il portafoglio a lungo termine, ho chiuso la copertura short sull'indice e cercherò, qualora dovesse esserci, di sfruttare l'eventuale impulso rialzista. Resto in attesa dell'apertura americana per vedere se è possibile sfruttare il movimento in intraday.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
S&P - attesa volatilitàAttesa volatilità questa settimana sui mercati azionari sia USA che EU in considerazione degli appuntamenti con le decisioni delle Banche Centrali. Mercoledì sarà la FED a dichiarare le decisioni di politiche monetarie e confermare quanto anticipato da Powell sul taglio dei rialzi da 0.75 a 0.5. Prima del FOMC martedì sarà rilasciato dato inflazione USA lato consumer, anche in questo caso attesa volatilità. Dal punto di vista tecnico nessuna novità rispetto ad analisi precedenti, atteso test dei supporti rappresentato da linee tratteggiate. Massimi del 1 dicembre da monitorare per cambio di scenario.
CME_MINI:ES1!
di base02
SPX500 LONG fino a chiusura di domani 07/12 o fino ritorno mediaIdea long sull’indice spx500. L’idea si basa sul concetto di comprare la paura di breve termine (la misuriamo con l’indicatore di forza relativa RSI) sfruttando il ritorno alla media tipico di quest’indice. Essendo una operazione di “breve” si può unire il discorso stagionale del Mercoledì positivo (quest’anno i mercoledì si sono difesi meglio degli altri giorni della settimana in media più ribassisti) e quindi chiudere la posizione domani mercoledì 7 in chiusura altrimenti al ritorno dell’indice in una situazione di normalità (anche emotiva degli operatori) ad esempio col ritorno dell’indicatore RSI a due periodi in zona 60/70. È consigliata una buona gestione del rischio piuttosto che degli stop-loss. Si stima una profittabilità del 70% con operazioni del genere.
CME_MINI:ES1!Long
di tarabolix
S&P 500 – Seguire il trend è così difficile?La domanda era se la resistenza avrebbe lavorato e abbiamo visto l’avvicinamento ad essa senza forza. Credo che i disegni lasciati sul grafico da più di 3 mesi parlino da soli, ma vediamo dove potrebbe arrivare questa discesa aspettata. Intanto diciamo che siamo sul fondo del canale di breve e l’ultima volta a schizzato al top con un gap senza nemmeno lasciare il tempo di operare, ripeterà? Notizie interessanti non ce ne sono e potrebbe proseguire al ribasso fino al supporto di medio, ma stiamo cauti. MTS_trade: Aperto 1 short a 4050. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
RESOCONTO mercati finanziari ULTIMA SETTIMANA▼ REPORT mercati finanziari ▼ Il 2023 sarà con tutta probabilità un anno complesso dal punto di vista economico. Le #economie sviluppate si ritroveranno in territorio di lieve #recessione, a causa dell’inasprimento delle politiche monetarie e la diminuzione del potere d’acquisto delle #famiglie. Ad ogni modo i #mercati azionari hanno già scontato in gran parte la moderata #recessione ai recenti minimi, pertanto il rapporto rischio/rendimento per le #azioni nel 2023 pare essere migliorato rispetto all’inizio di quest’anno. A proposito di #azionario, #MSCI Europe registra +0,6%, #dax30 -0,1%, #ftsemib40 -0,4% e #sp500 +1,2% rispetto alla settimana scorsa. Il rapporto dollaro/barile del #brent cresce di +2,3%, quello dollaro/oncia dell’#oro di +1,9%. A lunedì prossimo!
CME_MINI:ES1!
di DonatoRossielloCF
S&P500 - parte alta del canale ribassistaS&P 500 in prossimità della parte superiore del canale ribassista che dal 27 dicembre 21 sta respingendo i tentativi di recupero. La settimana precedente le dichiarazioni di Powell sul rallentamento dei rialzo dei tassi da 0.75bp a 0.5 bp hanno provocato una spinta rialzista eccezionale che però non è proseguita nei giorno successivi, ponendo i prima campanelli d'allarme. L'attenzione adesso è posta per i prossimo meeting delle banche centrali previste per metà Dicembre, anche se ci si aspetta la conferma di un rallentamento dei rialzi. Qualora si voglia spingere ancora verso l'alto in attesa dei meeting delle Banche Centrali, possibile estensioni fino a test area 4.220 pti. Come supporto i 3.750 pti.
CME_MINI:ES1!
di base02
Le parole di Powell fanno volare Wall StreetL’annuncio del presidente della FED di rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi già da dicembre ha acceso gli animi degli investitori e catalizzato una pioggia di acquisti ieri a Wall Street. Il future sul principale indice americano è balzato di oltre il 3% chiudendo a 4.081 punti. Sono stati fatti dei “progressi significativi” ha affermato Powell, precisando però che la strada per la lotta all’inflazione non è ancora terminata. Nonostante l’annuncio di un “soft landing”, è probabile però che il livello massimo finale dei tassi sarà più alto di quanto previsto nella riunione di settembre. Il numero 1 della Fed si è detto comunque ottimista sul fatto che l’economia americana possa evitare una profonda recessione. Analizzando il grafico su S&P500 possiamo notare come il mercato nelle scorse settimane sia riuscito a difendere e creare una base di accumulo sopra al supporto a 3.950 punti. Questa dinamica lasciava intendere che il mercato stava di fatto riprendendo fiato per poi ripartire con il rally. Nell’analisi di mercoledì 23 novembre auspico infatti ulteriori rialzi nel breve, con target a 4.100 punti, livello che è stato sfiorato ieri con il mercato che ha fatto segnare un massimo a 4093.5 punti. Così come evidenziato nella scorsa analisi ribaddisco che a 4.100 punti l’S&P500 potrebbe ora incontrare delle difficoltà ed andare incontro ad uno storno, poiché da quel livello passa la trendline che congiunge i massimi annuali di swing; tuttavia a fronte dell’ennesima barra benchmark rialzista registrata ieri, una correzione arriverebbe in questo momento soltanto a fronte dell’annullamento di tale barra, ovvero con una chiusura sotto quota 3.940 punti. In caso di pullback segnaloora 4.050 e a scalare 4.000 punti come aree dove rientrare long con acquisti in buy limit, cercando veloci retest di quota 4.090 punti, ovvero sui massimi attuali. Ricordo sempre che la dinamica tecnica di lungo periodo non è ancora positiva ma escludo per il momento di assistere a grosse discese ed il retest di area 4.050, 4.000 e 3.950 punti costituiscono occasioni per ingressi lato long. In caso di breakout al rialzo di quota 4.100 punti mi aspetto ulteriore salita associata al test di 4.250 punti, ultimo baluardo prima di tornare ad avere una visione long di fondo su questo sottostante. Di contro in caso di discesa sotto quota 3.940 punti attendiamoci un test di 3.850 punti, livello dove comunque mi aspetto una reazione da parte del mercato associata alla possibilità di operare in acquisto con un rischio più contenuto.
CME_MINI:ES1!Long
di FilippoGiannini_TradingFacile
Sviluppo di una strategia contrarian - Studio e risultatiFaccio seguito all'idea pubblicata il 20 novembre nella quale argomentavo la difficoltà di sviluppare una strategia utilizzando l'incrocio delle medie mobili come segnale operativo in trend following sull'S&P500 (guarda il collegamento in calce). In particolare la lentezza ed i falsi segnali rendono molto difficile l'operatività che, come abbiamo visto, genera risultati differenti anche a seconda degli orari di negoziazione. Nonostante la sua tendenza di fondo rialzista, l'S&P500 è un mercato che reagisce bene ad un approccio contrarian: si attende un'iperestensione momentanea del prezzo per poi entrare contro il trend minore in atto. Anche in questo caso, tuttavia, vedremo che i segnali hanno bisogno di essere filtrati, altrimenti porterebbero ad un'operatività eccessiva e non profittevole. La strategia che proverò a sviluppare è molto semplice ed è l'approccio scolastico per l'operatività mean reverting. Essa si baserà inizialmente solo sui segnali delle bande di bollinger e successivamente andremo ad inserire degli elementi di complessità per ottimizzare i risultati. Di seguito il motore della strategia: - Timeframe 15 minuti; - Segnale long: Incrocio rialzista della banda inferiore di bollinger; - Segnale short: Incrocio ribassista della banda superiore di bollinger; - Chiusura delle posizioni: Tocco del prezzo con la banda opposta. Applicando queste regole al Future Mini S&P, dove ogni punto d'indice vale 50$, in un lasso temporale che parte dal 2008, operando con un solo contratto a trade, andremmo ad ottenere un equity line dei profitti come segue: La strategia nuda e cruda genera circa 64.000$ di profitto , tuttavia si tratta di 8000 trade (troppi) ed una distribuzione dei profitti nel corso degli anni molto irregolare. Seguire le bande di bollinger senza alcun filtro, non distruggerebbe il capitale, ma non permetterebbe di certo un trading regolare. Tuttavia abbiamo una base di partenza, capiamo senza saper leggere né scrivere, che il mercato ha un comportamento di fondo adatto ad un approccio contrarian o mean reverting. Cosa possiamo fare per apportare un primo miglioramento alla strategia? Come dicevamo prima, 8000 trade sono troppi. Lasciare la strategia in produzione per 23 ore al giorno non porta efficienza. Se provassimo ad individuare delle fasce orarie ottimali? Conducendo un'ottimizzazione dei trade, scopriamo che i migliori risultati si ottengono permettendo alla strategia di operare dalle ore 14 alle ore 19 (orario di Chicago). Andiamo a vedere se inserendo questa regola, abbiamo un miglioramento dei profitti. Di seguito l'equity dei profitti e delle perdite: La ripartizione dei risultati è sicuramente migliore, i trade si riducono a 1100, il guadagno diventa di circa 206.000$, tuttavia notiamo nella parte finale dell'equity line un drawdown molto importante, superiore a 45.000$, difficile da sopportare psicologicamente, anche se poi viene recuperato in poco tempo. Uno degli aspetti fondamentali di una strategia di trading, è la capacità di rispettare le nostre aspettative anche in termini di rischio. Personalmente, nonostante un guadagno di 200.000 dollari, avrei difficoltà a sopportare una fase di drawdown di 45.000$. Cos'altro posso fare, senza entrare in troppi tecnicismi, per migliorare questi risultati, sopratutto dal punto di vista del rischio? Posso provare a vedere se nel corso degli anni ci sono dei giorni caratterizzati da particolare volatilità (nei quali potrebbe convenire non operare) ed in più aggiungere delle regole di stoploss e takeprofit. Ottimizzando i test, si scopre che il martedi ed il giovedì sono due giorni difficili per il trading, dove è necessario filtrare l'operatività long e short. E' un qualcosa che non sorprende, considerato che in genere sono giorni nei quali vengono rilasciati importanti dati macro. Impostando dei filtri operativi per questi due giorni, l'equity line diventa come segue: Migliora il profitto totale, circa 221.000$, ma migliora anche il drawdown circa 35.000$. Andando ad impostare uno stoploss di 1400$ ed un takeprofit di 6200$ avremo ulteriori cambiamenti dell'equity: Abbiamo sacrificato una parte dei guadagni (adesso si guadagnano circa 210.000$ invece di 221.000$) tuttavia il drawdrown è diventato decisamente più sopportabile, circa 22.000$, in una fase di mercato obiettivamente difficile. Anche la ripartizione dei profitti nel corso degli anni è decisamente piacevole, cosi come le metriche. Attenzione, lo studio proposto è particolarmente semplice e basico, tuttavia ci permette di capire come si comporta il mercato rispetto alle nostre intenzioni, nessuno ci rassicura circa il fatto che i risultati passati siano replicabili in futuro, ma il punto di quest'analisi è proprio quello di mettere in rilievo il fatto che, a mio avviso, non bisogna trattare il trading come una scatola chiusa. Lo strumento trattato deve essere studiato, bisogna capirne le caratteristiche, la liquidità, lo spessore del mercato. Leggendo i libri di analisi tecnica, apprendiamo che il momento giusto per comprare o vendere è sul break di un supporto o di una resistenza. Dobbiamo chiederci: - E' sempre vero? - Come si comporta il mercato in quelle fasi? - Il movimento è iperesteso? - Non converrebbe attendere un ritracciamento? - Qual'è la psicologia dei compratori e dei venditori? L'analisi tecnica è stata teorizzata in anni in cui i mercati erano alle grida, non elettronici e non accessibili a tutti tramite cellulare. Oggi la rottura di un livello chiave, trova l'ostacolo di innumerevoli ordini nel book, che rende il breakout su strumenti particolarmente efficienti più elastico e meno unidirezionale. Detto questo non ci resta che continuare ad aggiornarci e studiare, aspetto faticoso ma particolarmente interessante del trading. Se poi assieme allo studio arrivano anche i profitti....meglio ancora.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
3
Report mercati finanziari SETTIMANA dal 21/11/2022 al 28/11/2022▼ REPORT mercati finanziari ▼ Analizzando i #dati prospettici, con tutta probabilità gli #USA entreranno in #recessione (moderata) il prossimo anno. Sia nel settore dei #servizi che in quello #manifatturiero gli indicatori delle nuove #imprese proseguono in territorio di contrazione. Questo riduce le probabilità che la Federal Reserve inasprisca ulteriormente la propria politica, più di quanto il #mercato stia già scontando. A proposito di #azionario, #MSCI Europe registra +1,4%, #dax30 +0,8%, #ftsemib40 +0,9% e #sp500 +1,6% rispetto alla settimana scorsa. Il rapporto dollaro/barile del #brent scende di -4,6%, quello dollaro/oncia dell’#oro resta sostanzialmente invariato. A lunedì prossimo!
CME_MINI:ES1!
di DonatoRossielloCF
Aspettando il “pivot”Aspettando il “pivot” Mercati incerti e volatili, in attesa di un calo significativo dell’inflazione I dati macro continuano a riflettere un clima di decelerazione dell’economia. L’inflazione resta su livelli elevati, il conflitto in Ucraina prosegue, il restringimento delle condizioni finanziarie permane, così come la politica zero-Covid in Cina. Tali fattori sono però controbilanciati della resilienza di consumi e occupazione, nonché dalle politiche fiscali di supporto attuate dai Governi. Negli Stati Uniti la crescita viaggia sotto il suo potenziale e fa capolino il rischio recessione a fronte della stretta monetaria della Federal Reserve; nonostante questo l’economia si è dimostrata in grado di ammortizzare i colpi a cui è sottoposta, grazie agli ingenti risparmi accumulati dalle famiglie durante la pandemia a sostenere la capacità di spesa. La domanda di lavoratori è elevata (sebbene in leggera diminuzione) e la produzione cresce. Ne consegue un PIL nel 3° trimestre a +2,6% annualizzato, in recupero rispetto ai negativi due trimestri precedenti. Per quanto riguarda gli utili societari la reporting season è apparsa meglio delle attese. La maggior parte delle aziende ha infatti riportato dei risultati superiori alle aspettative, con una crescita media non eccellente ma comunque positiva (+3,4%). Progressi ancora limitati in termini di inflazione. Calo marginale da 8,3% a 8,2%. A farla breve, si muovono lenti passi nella direzione auspicata dalla Fed: gli aumenti dei tassi stanno raffreddando l’economia (soprattutto in alcuni settori sensibili, anzitutto l’immobiliare), di conseguenza si riduce gradualmente il gap tra domanda e offerta di lavoro, che a sua volta dovrebbe tradursi in una decelerazione dei salari e prezzi in generale. E come previsto, nell’ultima riunione del 2 novembre è stato determinato un ulteriore rialzo dei tassi sui fed funds di 75 punti base. I mercati pronosticano un picco dei tassi intorno al 5% nel primo semestre del 2023, seguito poi da alcuni mesi di stabilità. In definitiva, è ancora troppo presto per parlare di tagli. In Europa permane l’annosa questione dei costi energetici a frenare i consumi delle famiglie e limitare le scelte di produzione/investimento delle imprese. Gli indici PMI di ottobre segnano una discesa in territorio di moderata contrazione – più accentuata nel comparto manifatturiero, soprattutto in Germania. Sorprende in positivo la tenuta del PIL nell’Eurozona, con +0,2% nel terzo trimestre. L’Italia si è distinta con una crescita dello 0,5% rispetto allo 0% supposto. Ad ogni modo le stime parlano di recessione europea per i prossimi due mesi. Gli effetti saranno comunque di lieve entità in quanto la situazione economica di partenza è piuttosto solida (vedasi il vivace mercato del lavoro e un’occupazione record nel secondo trimestre del 2022), il prezzo del gas è sceso a circa 100 euro/MWh e i supporti fiscali posti in essere riducono l’impatto della crisi. Nel frattempo l’inflazione del Vecchio Continente sale al 10,7%. Lo scenario economico dovrebbe rimanere debole nei prossimi mesi. Le Banche Centrali non sembrano dar cenni di un cambio rotta decisivo delle politiche monetarie. Si attende con trepidazione il cosiddetto “pivot”…
CME_MINI:ES1!
di DonatoRossielloCF
Pattern per operatività di breve.Mi rendo perfettamente conto che in questi giorni, chi ha una visione rialzista del mercato, farebbe bene a non leggere le mie idee su tradingview. Per quanto riguarda l' operatività di breve termine su Timeframe dai 30 minuti a 4 ore, per la prossima settimana cercherò di controllare i movimenti dell'S&P500 considerando che a mio avviso stanno arrivando dei segnali non troppo incoraggianti. L'indice sta giocando con il livello 4050, in corrispondenza del quale potrebbe venirsi a delineare un pattern di doppio massimo. Il prezzo si avvicina ma non riesce ad aggiornare il precedente massimo relativo con un movimento forte, i volumi sono in calo (quindi il movimento rialzista assume minor affidabilità). E' una situazione nella quale una o due candele di momentum ribassista, potrebbero portare all'inizio di un impulso interessante, dove il primo target al rialzo sarebbe 3900. Le mie considerazioni potrebbero rivelarsi errate, ma in quel caso saprò comunque di aver lavorato e tradato sulla base di un pianificazione. Pertanto in caso di errore, oltre ad una piccola perdita ed ad una momentanea delusione, c'è la certezza di poter rivedere le proprie aspettative e la propria operatività in attesa del prossimo setup.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
3
S&P 500 – Settimana corta, ThanksgivingThanksgiving alle porte e giovedì i mercati USA saranno chiusi e venerdì aperti solo per poche ore. Indice che fluttua intorno all’area 3940-4000, la FED settimana scorsa ha svuotato il bilancio, cosa che non stava facendo nelle ultime settimane. La parte alta del canale di breve ha lavorato bene come resistenza e anche se siamo in un momento difficile ho preso la decisioni di andare short proprio su quella resistenza. MTS_trade: Aperto 1 short a 4028, non ho ancora trovato il modo per farvi visualizzare le posizioni in diretta sul grafico. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!Short
di Invest_MTS
S&P500 - La mia impostazione per i prossimi giorniCME_MINI:MES1! Veniamo da una serie di sedute che hanno fatto vedere nuovamente all' S&P 500 il livello 4000, complici i dati sull'inflazione, finalmente lievemente inferiori alle attese e l'IPP mensile. Come più volte detto, non credo ad una narrativa della fine dei ribassi, anche se i mercati sembrerebbero sentire il bisogno di "ripartenza". Per quanto riguarda la mia operatività di breve, l'S&P500 sembra aver completato uno swing high, in corrispondenza della media mobile a 200 periodi, non distante dalla trendline ribassista. Si evidenza anche la presenza di una divergenza tra i massimi di reazione del 31/10 e 15/11 ed i rispettivi valori dell'RSI. Secondo un approccio di breve periodo, imposto operazione short come indicata nel grafico, con rapporto di rischio rendimento 1,80 a 1. Stoploss impostato sopra il massimo dello swing high. Take profit in area 3800.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
I 4.000 punti frenano l’S&P500, possibile correzione a breve?Settimana interlocutoria al momento a Wall Street, con gli indici azionari che hanno perso lo slancio della scorsa ottava ed ora si stanno muovendo in laterale. Il future su S&P500 scambia ormai da diverse sedute tra il supporto di breve a 3.950 e la resistenza a 4.000 punti; la giornata di ieri è stata archiviata a 3.968 punti, mostrando un calo vicino allo 0.8%. Lo spettro di una Fed ancora falco sta tornando pian piano a spaventare gli animi degli investitori, visto che le vendite al dettaglio di ottobre si sono confermate solide, con un aumento dell'1,3% rispetto al mese precedente a 694,5 miliardi di dollari; le attese erano per un +1,2%. La numero uno della Fed di San Francisco tramite una dichiarazione pubblica ieri ha escluso categoricamente una pausa nel rialzo dei tassi. Raphael Bostic, presidente della Federal Reserve di Atlanta, ha invece dichiarato che, nonostante ci siano segnali di un rallentamento dell’inflazione è necessario ancora mantenere una politica monetaria aggressiva. Probabilmente comunque non assisteremo ad un rialzo da 75 punti base nella prossima riunione, con i consensi ora orientati su più rialzi da 50 punti base. Da un punto di vista grafico dopo la candela rialzista ad ampio range del 10 novembre scorso, ora l’S&P500 sta attraversando una fisiologica fase di assestamento. Il consolidamento sopra il supporto a 3.950 punti potrebbe essere visto come un segnale positivo, ma allo stesso tempo il rifiuto dei 4.000 punti in ben quattro occasioni potrebbe essere visto invece come un segnale negativo. Su questi due livelli ritengo pertanto che si decideranno le sorti del mercato nel breve. A supporto dell’arrivo di una correzione vi è il fatto che la dinamica di prezzo mostrata nelle ultime sessioni appare più come l’inizio di una fase distributiva, con il mercato che se dovesse rompere al ribasso i 3.950 punti completerebbe un modello testa e spalle di implicazione ribassista; inoltre il mercato si trova in una fase di ipercomprato di breve e potrebbe quindi essere necessaria una fisiologica correzione per riassorbire gli ultimi eccessi. Tuttavia gli indici di Wall Street hanno mostrato forza relativa in aumento nelle ultime settimane e non è così scontato che ora il mercato debba arretrare in maniera significativa, perlomeno fino a che la volatilità implicita Vix si manterrà sui livelli attuali o comunque sotto quota 26.50 punti. In caso di breakout al ribasso dei 3.950 punti sarà possibile assistere ad una correzione fino a 3.900 punti ed in estensione a 3.860 punti, livello dove ritengo che vi sarà occasione per rientrare in acquisto con un rischio più contenuto; l’obiettivo è un primo retest dei 4.000 punti mentre lo stop è a 3.750 punti. In caso di ritorno del mercato sopra i 4.020 punti, confermato in chiusura di sessione, attendiamoci invece un allungo fino a 4.100, dove poi troviamo ulteriore area resistiva. Ritengo comunque che il trend di foto su questo mercato sia ancora ribassista e solo una close settimanale sopra i 4.200 punti cambierebbe gli attuali equilibri.
CME_MINI:ES1!Short
di FilippoGiannini_TradingFacile