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Micro E-mini S&P 500 Index FuturesMM

Micro E-mini S&P 500 Index Futures

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Idee operative MES1!

S&P 500 – Domani dati inflazione, torneremo a scendere? Come dicevo venerdì siamo arrivati sull’area di resistenza 4080-4180 e sembra che stia lavorando ancora bene. Ovviamente domani ci sono i dati sull’inflazione USA da quelli potremmo scoprire quantomeno la prossima tendenza di breve da seguire. MTS operatività: ho chiuso per precauzione il breve long a 3970 a 4100. Precauzionalmente per dati inflazione e attendo di vedere che direzionalità prenderà il mercato, anche se nel lungo la tendenza sembrerebbe che debba scendere ancora. Invest_MTS
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di Invest_MTS
Perchè bisogna conoscere il mercato in cui si opera?Buon pomeriggio traders, oggi volevo dare un contributo leggermente diverso dagli altri, principalmente per rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate sia in privato che come commenti ad alcuni trades effettuati. Nel titolo domando: perchè bisogna conoscere il mercato in cui si opera? Semplice, perchè ogni mercato ha le sue regole, le sue caratteristiche tipiche, la propria volatilità, la capacità di movimento giornaliera. Prendo ad esempio il future sul mercato per eccellenza: l'S&P500. Sappiamo che l'S&P500 è un equity index, molto liquido, spesso, con tanti contratti sul book di negoziazione. Un indice del genere, quindi, è difficile da manipolare e non riesce a muoversi intraday in maniera particolarmente ampia (tranne nel caso di diffusione dati macro). La presenza di numerosi contratti sul book dovrebbe operare come "freno" ad eventuali tentativi di break di livelli rilevanti. Prima di aprire una posizione, pertanto, dovremmo tenere presenti le caratteristiche generiche dell'indice, per poter poi decidere l' operatività da pianificare. I libri di analisi tecnica ci insegnano che, in generale, la rottura di un supporto o una resistenza sono buoni momenti per aprire un trade. Da analista dico che, questo assunto, è troppo generico e semplicistico. Per dimostrarlo volevo condividere con voi alcuni studi che ho praticato sull'indice prima di improntare la mia operatività. Si tratta di due approcci semplici, uno discrezionale in trend following su rottura di livelli rilevanti, così come tende a tradare il 70% di noi retail, un altro d'inversione che ha come motore le bande di bollinger, ma con uno studio del mercato con individuazione di punti ottimali d'ingresso in virtù di particolari orari di liquidità ed escludendo alcune situazioni di volatilità eccessiva. Di seguito troverete i risultati con le equity line. Vi chiedo di non focalizzarvi sui risultati in termini economici, quanto sull'andamento dell'equity line e quindi la relativa distribuzione temporale dei profitti e delle perdite. APPROCCIO BREAKOUT TREND FOLLOWING (LONG E SHORT) Come potete vedere, questo backtest che parte dal 2008 fino ad oggi, realizza circa 1900 trades, con un equity line particolarmente erratica, impossibile da sostenere e che, ad oggi, porterebbe dopo la bellezza di 14 anni ad una perdita sicura (Per semplicità non ho considerato slippage e commissioni, altrimenti il risultato sarebbe stato anche peggiore). Il motore di questo trading system è molto semplice. Barre da 30 minuti, ingresso long sulla rottura del massimo del giorno precedente ed ingresso short con regola speculare. Non c'è da stupirsi se il risultato è negativo. La grande efficienza e la liquidità dell'S&P500 rende particolarmente difficile questa tipologia di approccio in trend following: la rottura di un livello avviene dopo diversi tentativi, il breakout non è l'approccio più efficiente. Si potrebbe provare con regole e pattern differenti, ma sarebbe davvero difficile raggiungere sia con operatività long che short un sistema in grado di guadagnare stabilmente nel tempo. APPROCCIO IN MEAN REVERSION (LONG E SHORT) Il grafico sopra riporta, per lo stesso periodo di tempo, l'equity line relativa ad una strategia che ha come motore un approccio in mean reversion: si valuta l'ingresso controtrend a mercato dopo che l'indice ha dimostrato una forza direzionale. Per fare ciò si utilizzano le bande di bollinger che tendono ad individuare gli eccessi "statistici" del prezzo rispetto alla media. Al verificarsi di alcune condizioni e con il prezzo che incrocia le bande, si entra long o short in direzione opposta al movimento attuale. Grazie allo studio ed alla conoscenza del mercato, il motore è stato "ottimizzato" per alcuni parametri (liquidità, orario, volatilità). Come potete vedere, la strategia genera profitti, ma sopra tutto in maniera costante nel tempo. L'equity line non è immune da momenti difficili, tuttavia nessuna strategia è infallibile o adatta ad ogni condizione del mercato. Anche gli stop sono stati parametrati al movimento medio del mercato. In questa maniera volevo dare una visione d'insieme ed una risposta a tutti i vs. graditi commenti circa la mia operatività intraday. E' vero che opero in maniera discrezionale, ma cerco comunque di basarmi su uno studio solido sui comportamenti del mercato. Quando imposto alcuni valori di take profit o stoploss oppure la decisione o meno di aprire o chiudere una posizione è delegata ad alcune regole che, in alcune fasi funzionano meglio degli altri, ma che nel lungo periodo, fino ad un cambiamento dei fondamentali del mercato, tendono a performare meglio.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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S&P500: Prove di tenuta dei minimi a 3.575L'indice S&P500 continua ad essere messo sotto pressione dai venditori che, intercettando alti livelli di rischio sistemico, continuano a ridurre l'esposizione sull'equitu americano. I minimi a 3.575 sono già stati validato con assenza di una adeguata risposta, visti gli eccessi sul bid che faticano ad essere riassorbiti. L'impressione che si ricava è che gli algoritmi stiano leggendo i livelli inferiori e sono pronti ad una prova d'urto. Da capire l'esito di una eventuale rottura ribassista, poiché volumetricamente il mercato è poco ricettivo, per cui la struttura potrebbe cedere senza un grosso impegno in termini flussometrici. Supporti visti al momento tra 3.550 e 3.585. Una rottura di questi livelli produrrebbe drop verso quota 3.500 e poi verso 3.380.
CShort
di FMichettoni
Operazione intraday - Micro S&P500 11.10.2022La giornata odierna, sin dalle prime ore del mattino, sembra voler confermare il trend ribassista degli ultimi giorni, con un'apertura delle contrattazioni debole. L'indice nel corso della mattinata europea, ha cercato di attaccare l'area 3580/3570, segnalata come un livello di supporto dove "dovrebbe essere presente" un eccesso di domanda. Il prezzo ha lateralizzato in area 3580 per diverse ore: a primo impatto non ho trovato un setup d'ingresso. Verso le ore 12 una reazione: l'indice si porta in area 3628 con un tentativo di recupero che, tuttavia, si avvicina ai massimi di giornata senza mai superarli. A questo punto inizia un nuovo movimento di reazione che riporta l'indice a testare nuovamente l'area 3580. LS&P500 si ritrova nuovamente in una zona di supporto, dove è presente una confluenza tra: i minimi di giornata, un'area di eccesso di domanda e il canale inferiore delle bande di bollinger. Decido di pianificare il trade: - Buy limit a 3580 eseguito alle ore 16:00 - Stoploss a 3570 - Take Profit a 3600 L'ingresso sembra essere particolarmente fortunato, il trend prende la direzionalità del mio trade ed alle 16:39 viene toccato il mio take profit. Venti punti di gain. Nel momento in cui scrivo (17:35) l'indice continua al rialzo. La zona 3630/3635 potrebbe essere interessante per provare un'ulteriore operazione d'inversione.
C
di DomenicoIvanPontillo
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S&P500: mercato sulle montagne russe, cosa attendersi ora?Dopo un avvio di settimana positivo, gli indici di Wall Street sono crollati nella giornata di venerdì a seguito dei buoni dati sull'occupazione americana. Quella che normalmente risulterebbe essere una notizia positiva è stata invece interpreta in malo modo dai mercati, poiché ora ci si aspetta che la Fed continuerà ad aumentare rapidamente i tassi di interesse per frenare l'inflazione. Negli Usa a settembre sono stati creati 263.000 nuovi posti di lavoro, lievemente al di sotto delle 275.000, mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,7% al 3,5%. In questa ottava gli investitori guarderanno con attenzione all’uscita giovedì del dato sull’indice dei prezzi al consumo , oltre alla diffusione dei primi risultati di bilancio, con i colossi della corporate Americana cha inaugureranno la stagione delle trimestrali. Il principale indice azionario americano ha terminato la seduta di venerdì non lontano dai minimi annuali a 3.653 punti, mostrando un calo vicino al 3%. Nell’intervista di venerdì scorso su Traderlink.it segnalavamo le difficoltà di S&P500, che dopo le due candele rialziste del 3 e 4 ottobre scorso, aveva disegnato una candela resistiva “hanging man” in area 3.800 punti; altresì si ipotizzava lo scenario per cui un eventuale breakout del minimo a 3.734 punti, avrebbe alimentato nuove vendite con obiettivo il test di area 3.650 punti. Questo perché nonostante l’inizio di ottava scorsa positivo il mercato scambiava ancora all’interno del canale ribassista già più volte evidenziato ed inoltre nonostante i recenti rialzi dei prezzi la volatilità implicita VIX era ancora su livelli alti e di difficile supporto a ulteriori salite dei prezzi. Ora la tenuta di quota 3.650 punti, livello il cui breakout aveva innescato l’uptrend a gennaio 2021 e contenuto la discesa nel giugno scorso, tra l’altro posizionato sul livello mediano del canale ribassista, sarà fondamentale per evitare un nuovo affondo al ribasso. Sui livelli attuali è ora possibile ipotizzare un rimbalzo dei prezzi, ma monitoreremo con attenzione la reazione del mercato al test dell’area compresa tra 3.650 e 3.700 punti. Qui cercheremo nuove dinamiche di distribuzione a supporto di ingressi short con primo target sui minimi odierni; a meno di cali importanti della volatilità implicita, se dovessimo poi assistere ad un breakout di 3.615 è probabile un affondo a 3.850 punti, con il successivo rischio di vedere un ulteriore aggiornamento dei minimi annuali. Ad di sotto degli attuali minimi annuali il prossimo importante supporto va identificato in area 3.500 punti, ovvero sul supporto dinamico fornito dall’estremo inferiore del canale ribassata e da una trendline congiungente i precedenti minimi di swing tra dicembre 2018 e maggio 2020. Le aspettative di recupero attuali passano quindi dalla tenuta di area 3.650 punti e da un successivo segnale di forza di cui avremmo conferma soltanto in caso di chiusura giornaliera sopra i 3850 punti. Infine ricordiamo che oggi la borsa americana è chiusa per la festività del Columbus day, motivo per il quale non ci attendiamo nella sessione odierna importanti movimenti sui future di riferimento.
CShort
di FilippoGiannini_TradingFacile
Operatività intraday - Non ho sfruttato l'accelerazioneLa giornata di contrattazione del 07.10 inizia sulla scia di una relativa tranquillità, considerato il movimento negativo del giorno precedente. L'S&P500 nel corso della nottata ha fatto segnare un minimo in area 3736. Vista la lentezza dei prezzi e considerato che nel corso del pomeriggio erano attesi importanti dati macro circa i livelli di occupazione negli USA (sessione nella quale ho deciso di non operare), al retest del minimo intraday (ore 8:15) ho atteso un segnale per cercare un ingresso in "inversione". L'S&P500, tende a dare buone opportunità con un approccio in "mean reverting". Pertanto, utilizzando i donchian channel a 96 barre (tf 15 minuti), ho atteso la rottura al ribasso del canale, per poter cercare ingresso long. Impostazione operazione: Buy limit 3743,50 Stoploss 3732 Takeprofit 3763 L'operazione si è conclusa in profitto con un gain di 20 punti d'indice. Il mio mood dopo l'operazione? Sento di non aver sfruttato in pieno i movimenti della giornata, considerato che nel corso del pomeriggio l'indice ha offerto una clamorosa opportunità short che, complici una buona settimana in profitto e l'operazione positiva chiusa poche ore prima, non ho colto. Incredibile quanto il fattore emotivo tenda ad incidere negativamente sia in una fase di perdita, che di profitto.
CLong
di DomenicoIvanPontillo
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Operazione oderna - giornata positiva ma...ancora spikeNegli ultimi periodi il Micro mini S&P ha regalato buone operazioni e discreti setup sorpatutto durante la sessione europea ed asiatica. Anche oggi si è conclusa una giornata, tutto sommato positiva, con un'operazione in profitto al mattino ed una in perdita durante l'apertura del mercato americano. In particolare attorno alle ore 7:45 su time frame 15 minuti si stava completando una figura di triple top. Segnale di probabile ed imminente inversione. Ingresso short a 3805, con stoploss 3815. Take profit a 3775. L'operazione nel corso della mattinata, complice anche un mercato abbastanza trendy mi regala 30 punti di profitto. La seconda operazione alle ore 17:30 circa, fa segnare ingresso short sul livello 3785, con stoploss in area 3795 e take profit in area 3765. Purtroppo uno spike, dopo pochi minuti va a toccare il mio stoploss facendomi uscire dal mercato, dirigendosi poi in direzione del mio take profit (ma ormai l'operazione era chiusa). Risultato 10 punti persi. Grazie al money managment comunque la giornata si è chiusa in positivo di 20 punti al lordo delle commissioni pagate. L'orario di apertura americano continua a dimostrarsi abbastanza ostico e probabilmente sarebbe meglio parametrare lo stoploss alla volatilità, tuttavia il mio piano prevede piccole perdite, difficilmente superiori a 10/15 punti, atteso che le operazioni chiuse in profitto mediamente sono di 20/25 punti. Incrementare gli stop significherebbe cambiare il mio profilo di trading verso una strategia con maggiori oscillazioni intraday. Non è una strada che escludo in futuro, ma oggi continuo a portare avanti la mia idea di trading basata su semplicità e sostenibilità sia in termini psicologici che statistici.
CShort
di DomenicoIvanPontillo
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Gli spike - Questi maledettiCome da titolo, volevo condividere quanto accaduto oggi in operatività intraday. Ingresso short livello 3783 con stoploss in area 3791. Il mercato è andato nel senso dell'operazione, giungendo nel corso della mattinata in area 3763. Porto il trailing stop in area 3775, per sfruttare il trend in corso. Purtroppo la candela delle 15:30 ha determinato uno spike che ha toccato il mio livello di trailing facendomi uscire dal mercato. Successivamente, quasi in maniera beffarda, l'operazione continua secondo quella che era la mia pianificazione iniziale. Il trailing mi ha comunque garantito almeno 8 punti di profitto, tuttavia nel momento in cui scrivo, l'S&P500 si ritrova in area 3735, sarebbero stati quasi 50 punti. Comunque, l'importante è come sempre gestire le perdite, anche se poi diventa necessario riuscire a sfruttare al meglio le giornate come quella di oggi.
C
di DomenicoIvanPontillo
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Il Bear market rally dell'S&P500L'S&P 500 è salito del 2,6% in una giornata, registrando la migliore seduta dalla fine di luglio. Stesso viatico anche per il Nasdaq e il Dow Jones Industrial, che hanno registrato guadagni superiori al 2%. Come di solito accade, i guadagni sono stati accompagnati da forti cali dei rendimenti obbligazionari. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 15 punti base al 3,65%, mentre quello a 2 anni è sceso di 10 punti base al 4,10%. Va considerato, però, che Il calo dei rendimenti è legato in parte ai dati più deboli (vedi ISM) sul settore manifatturiero, che ha segnalato un rallentamento della crescita del settore a settembre. Questo potrebbe rappresentare un problema per l'economia, ma potrebbe anche contribuire ad alleviare alcune delle pressioni inflazionistiche che continuano a preoccupare la Federal Reserve. Il commento del presidente della FED, a margine della riunione straordinaria di ieri, suggerisce che la Banca Centrare USA rimarrà “data depending”, e che la politica sui tassi non è affatto vicina a una svolta...e questa volta gli investitori potrebbero decidere di prenderlo in parola....anche perché sullo sfondo aleggia lo spettro Credit Suisse con il rischio di un "margin call" di una banca sistemica.
C
di FMichettoni
S&P 500 – Credit o Dedit Suisse? In questo fine settimana sembra che il mercato abbia trovato la sua nuova spada di Damocle: Credit Suisse. Sembra che i CDS (credit default swap) abbiano raggiunto un nuovo massimo e la bancarotta sia vicina. Noi monitoriamo questa situazione torniamo sull’indice ha toccato e chiuso sotto i 3600 e sta continuando a scendere nella parte bassa del canale senza dare tregua. MTS_trade: dopo rimbalzo di mercoledì abbiamo una posizione short da 3680 non troppo esposta. Invest_MTS
C
di Invest_MTS
S&P 500 – Muoversi o non muoversi?Siamo sempre in attesa di direzionalità e ogni movimento è ricco di volatilità che riporta l’indice sugli stessi livelli. I più impavidi possono cavalcare questo momento seguendo i trend di brevissimo/intraday portando a casa modesti guadagni. Le tensioni sono molte e oggi Powell parlerà, potrebbe innescare ulteriore volatilità e movimenti. Massima attenzione! MTS_trade: flat come lunedì, in attesa di capire direzionalità di breve. Invest_MTS
C
di Invest_MTS
S&P500: quadro tecnico sempre più debole, quali prospettive ora?Gli indici di Wall Street archiviano la prima seduta della settimana in negativo, influenzati dalle scelte fiscali proposte nel Regno Unito, che hanno portato la sterlina ai minimi storici nei confronti del dollaro. Il crollo della sterlina ha preoccupato non poco la Bank Of England, che però per il momento si è limitata a chiarire che se le scelte fiscali influiranno sull’inflazione non esiterà a modificare i tassi d’interesse. Il future su S&P500 ieri è sceso vicino ai minimi dell’anno, toccando quota 3.657 punti; le contrattazioni si sono poi chiuse a 3.670 punti. Nella seduta odierna stiamo assistendo ad un rimbalzo, con il mercato che al momento della scrittura è tornato a scambiare sopra i 3.700 punti. La struttura tecnica è decisamente molto debole, frutto delle vendite della scorsa settimana catalizzate dal breakout del supporto a 3.900 punti, livello che avevamo più volte segnalato nelle precedenti analisi. Il saldo di questo mese al momento segna un -6%. La tenuta di quota 3.650 punti, livello il cui breakout aveva innescato l’uptrend a gennaio 2021 e contenuto la discesa nel giugno scorso, ha frenato per il momento le vendite, motivo per il quale riteniamo ora possibile un rimbalzo. Da sottolineare però come S&P500 stia scambiando ormai stabilmente da metà agosto all’interno di un canale ribassista ben delineato e che in tale contesto i rally di mercato troveranno ostacoli già a quota 3.750 punti. Fino a che l’S&P500 rimarrà all’interno di tale canale, ovvero nel range delimitato superiormente ora dalla resistenza dinamica tra 3.850 e 3.900 punti sarà difficile osservare un recupero importante. Tuttavia da registrare come gli ultimi rialzi della volatilità implicita su S&P500 abbiano portato il VIX in ipercomprato, fattore che potrebbe continuare ad un recupero delle quotazioni di S&P500, anche se aspettiamo un segnale di inversione associato a chiusure giornaliere del VIX sotto quota 29.5 punti (contratto VIX Future). Lato operativo riteniamo quindi possibile assistere ad un mini rally nel breve, operando quindi in acquisto con estrema prudenza e size ridotte sull’eventuale break al rialzo di 3.730, con obiettivo 3.755 punti; di contro sul test di 3.755 il mercato offrirà con tutta probabilità occasioni lato short (livello di confluenza di resistenza statica e dinamica); stesso ragionamento per l’altra importante resistenza di breve da segnalare, posizionata a 3.850 punti. Gli obiettivo delle operazioni short sono da ricercare comunque in area 3.700, poiché data l’importanza del supporto a 3.650 punti potremo vedere il mercato nel breve far fatica nel superare al ribasso tali minimi.
CShort
di FilippoGiannini_TradingFacile
S&P500 - Prove di tenuta Significativa le frenata ribassista a ridosso dei minimi di Giugno visti in area 3640. Le implicazioni tecniche assunte evidenzia una struttura squilibrata sul lato ribassista, pertanto sul breve è lecito attendersi una reazione che potrebbe amche interessare quotra 3850. In tendenza e a parità di condizioni, invece, non è da scartare un violento re-pricing delle quotazioni come incastro di una fase esaustiva del modello ribassista in atto da tempo e come fase di capitolazione di un processo di erosione delle posizioni LONG assunte dall'investotore retail. Target finale visto tra quota 3.300 e 3.500.
C
di FMichettoni
S&P 500 – Occhi aperti Venerdì nelle ultime ore di contrattazione ci sono state chiusure di posizioni short, attenderei apertura USA per capire che direzione di breve può prendere l’indice. Area 3650-3700 ha lavorato e retto bene a metà giugno, vedremo se supporta ancora. I volumi hanno sostenuto questa discesa più dell’altra partite entrambe da 4000. Ho provato ad aggiustare il canale di breve (blu) per capire meglio se potrebbe avere senso un rimbalzo nel brevissimo, ovviamente da prendere con le pinze. MTS_trade: flat, in attesa di capire direzionalità di breve. Invest_MTS
C
di Invest_MTS
S&P 500 – 0.75 fuPowell ha ribadito più volte che il target è riportare l’inflazione al 2% continuando ad alzare i tassi e con forte probabilità li alzerà al 4.5/4.75% entro il 2023, quindi nei prossimi 3 meeting FED. Noi stiamo allerta seguendo il trend e in merito, ieri siamo scesi in area 3770-3730 e l’indice è sia sul supporto del trend di breve discendente sia su un primo target di rottura, quello del vecchio supporto che ha lavorato bene durante il rialzo avvenuto da giugno a settembre. MTS_trade: chiuso lo short ieri a 3760 precauzionalmente in attesa di capire come lavorerà questo livello nonostante la discesa si prospetti ancora interessante fino sotto i 3600. Invest_MTS
C
di Invest_MTS
S&P 500 – Giorno FED 0.75 o 1 questo è il dilemma. Oggi, più che l’incremento del tasso che è già scontato nei prezzi in questo momento, si attende di capire quale sarà la prossima mossa e di conseguenza se la probabilità che l’aumento del tasso a novembre sia un altro 0.75 o un numero più contenuto. Ovviamente la decisione per l’1% oggi porterebbe i tassi a 3.5% e sposterebbe le probabilità per il tasso atteso di novembre sopra il 4%. MTS_trade: short aperto sempre in attesa di capire se ci sarà questa accelerazione al ribasso o una ripresa e oggi potremmo avere qualche info in più, anche se in questi giorni la volatilità intraday è stata alta e con pochi indicatori trend follow si è potuto fare ottimi gain. Invest_MTS
C
di Invest_MTS
LA TEMPESTA PERFETTA è ALLE PORTE!ANALISI COT REPORT del 18.09.2022 -CONTESTO Siamo giunti ad una delle settimane più importanti di questo 2022, appuntamento immancabile per gli operatori quello con la FED del 21 settembre, che sarà determinante per conoscere il destino dei mercati finanziari. In questa rubrica dedicata esclusivamente alla lettura del posizionamento dei non commercial sul mercato dei futures quotati al CME di Chicago, non possiamo esimerci dalla lettura dei dati in previsione della FED e cercare quindi di capire come si stanno preparando le mani forti e quali aspettative possono avere da questo appuntamento attraverso le loro posizioni. Il quadro generale dei dati forniti dal report di questa settimana, ci pare abbastanza chiaro, con delle correlazioni inter-market stabili nel mood dominante del risk off. Sia il comparto valutario, che quello equity per finire alle commodities sembrano tutti dare fede ad una lunga fase di recessione dalla quale doversi proteggere e pertanto posizioni prudenziali sono chiare nel sentiment dei big players, ma procediamo con il consueto ordine. -FOREX: il comparto valutario mantiene stabile il suo sentiment pro dollaro USA, penalizza ancora la sterlina e lo yen giapponese, mentre sembrano comparire segnali interessanti sulla moneta unica, che potrebbe rivelarsi il prossimo driver delle mani forti. EURUSD Si ricoprono circa 24500 contratti questa sola settimana sull’euro, passando cosi di fatto da -36350 a -11800 contratti, il che permette ancora si un posizionamento netto corto, ma che apre le porte a potenziali cambi di rotta, special modo se questa settimana che è alle porte dovesse vedere forti prese di profitto sul dollaro USA e se la profonda crisi energetica che stringe il vecchio continente nella sua morsa dovesse trovare una qualche soluzione. Da un punto di vista tecnico rimaniamo sulle aree di parità con il dollaro usa, e le aree di minimo di 0.9850 sembrano per ora reggere a nuovi tentativi ribassisti. Evidente la necessità di attaccare i massimi a 1.01 prima e 1.02 poi, per parlare di potenziali allunghi rialzisti, che potrebbeor portare alle resistenze di area 1.0340 GBPUSD Senza sosta la caduta della sterlina, dove le mani forti toccano i -68086 contratti, incrementando la loro posizione netta corta di ben 17654 contratti. si torna a guardare con simpatia le massime esposizioni corte viste già in questo 2022 Il quadro tecnico non può che confermare il trend ribassista in atto, con prezzi che toccano nuovi minimi sotto 1.14 e che aprono la strada a nuovi ribassi. Difficile dire quale sarà la fine diquesto movimento, ma certo che un intervento politico economico sarà ben presto doveroso per sostenere le sorti della moneta britannica USDCAD Fatica anche il dollaro canadese che seppur ha goduto per un lasso di tempo della forza del wti, oggti ne paga lo scotto, mantenendo stabile la correlazione diretta, che oggi penalizza fortemente le sorti del doollaro canadese. Le mani forti si trovano oggi con 12425 contratti netti lunghi, ma in questa sola settimana hanno ridotto di ben 5485 contratti. Anche il quadro tecnico per il futures cad sembra impostato chiaramanet a ribasso, con il break out di 0.7560 che ha aperto la strada ad allunghi ribassisti. YEN Per i big plaiers ancora no né tempo per ricomprare massicciamente yen, mantenendo pertanto ancora posizioni nette corte per ben 80692 contratti, incrementando di ben 22500 contratti la posizione precedente. Il quadro tecnico per il futures yen, sembra aver trovato un primo supporto, che tutta via dovrà dimostrare la prossima settimana la sua validità, e la cui rottura ribassista, sarebbe un chiaro segnale per ulteriori ingressi in trend ribassista. Dollar index Stabili le posiozioni sul dollaro americano, che continua a vedere le mani forti detenere circa 35600 contratti, senza grandi scossoni al momento, in chiara attesa per le parole di Powell della prossima settimana, che potranno determina ulteriori allunghi o prese massicce di profitto. Il quadro tecnico mostra ancora un dollaro stabile sui massimi di periodo oltre 110 e poco possiamo sperare , in termini di volatilità, prima di mercoledi, dove potremmo vedere nuovi movimenti direzionali nascere. -EQUITY: Inutile negare la sfiducia dei grandi operatori sul futuro dell’equity, palesemente mostrato nelle posizioni corte che hanno preso il sopravvento special modo questa settimana. Aumentano i contratti corti su tutti gli asset equity, a partire dall’S&P fino al DOW e al Russel. I timori di una FED ancora iperaggressiva, che possa mettere sul tavolo rialzi tassi fino anche di 100BP fa tremare gli operatori, che preferiscono girarsi corti. Massima attenzione dunque nel cercare di prendere posizione contrarian long. S&p Con un incremento di ben 42284 contratti corti, le mani forti passano ad una posizione netta di ben -281000 contratti per l’S&P, mostrando chiaramente qule possa essere il loro sentiment almeno fino alla FED, dove potenziali prese di profitto non sono da escludere. Anche il quadro tecnico ci pare in linea con il sentiment dei non commercial, andando a cercare nuovi minimi di periodo e puntanto ai minimi di per questo 2022 che se violati aprirebbero la strada ad importanti approfondimenti. Anche il nasdaq vede nuovi contratti corti entrare sul mercato con ben 10240 pezzi, riducendo grandemente il flebile posizionamento long che passa a 11806 contratti. Netti corti anche sul dow con -11686 contratti e sul russel con ben 99152 contratti, posizione che completa il quadro di una vera tempesta perfetta. COMMODITIES Il comparto delle commodities si allinea sia nel quadro tecnico che nel posizionamento dei big plaiers al mood di risk off, con l’energy che trova ancora riduzioni nel posizionamento di lunghissimo long per il WTI e per il Ngas Il wti vede le mani forti a 227057 contratti e prezzi stabili sui minimi di periodo, mentre il Ngas , dove le mani forti sono netti corti a -145715 contratti, sembra voler abbandonare le arre di massimo dei 9$, per tornare a prezzi più vicini al fair value di 6-7$ Anche il gold trova posizionaemnti corti questa settimana con -5513 contratti e una posizione netta , che pur ancora long , si limita a 97344 contratti, minimimo da oltre 180 rilevazioni. Si accompaga al gols il silver dovbe le mani forti sono già netti corti con -4640 contratti. Mood di risk off, che segue il ciclo macroeconomico di recessione, anche nei prezzi e nelle price action con il gold che ha rotto questa settimana l’importantissimo supporto a 1679$ che apre la strada ad offondi fino a 1600$ La settimana sarà caratterizzata dall’appuntamento con la FED di mercoledi che catalizzerà probabilmente l’attenzione degli operatori in questi primi giorni della settimana. buon trading Salvatore Bilotta
C
di SalvatoreBilotta
S&P 500 - Impostazione per la prossima settimanaLa settimana di contrattazione appena conclusa su S&P500 è stata abbastanza complicata, con possibilità di operare, per quanto mi riguarda solo nella giornata del 13 settembre con un' ottima operazione short sulla scorta del grande movimento negativo determinato dai dati del CPI e dalle aspettative di un atteggiamento falco da parte delle banche centrali. Generalmente dopo un cosi grande movimento direzionale (13 settembre) è buona norma proseguire con operazioni che cerchino di seguire l'impulso. Tuttavia movimenti di indici vicini al 3/4% in una giornata, lasciano in genere per i giorni a venire, mancanza di movimento intraday. Ho pertanto deciso di attendere un livello chiave, per poter impostare un'operatività. Un livello chiave, a mio avviso, è stato raggiunto proprio lo scorso venerdì 16, con una candela caratterizzata da importante spike: i prezzi hanno tentato la rottura al ribasso del livello 3890, raggiungendo anche l'area 3850, non riuscendo nell'intento della continuazione. Questo potrebbe indicare un momentaneo esaurimento di spinta delle vendite. Per la prossima settimana, qualora dovessimo assistere lunedi ad un'apertura di tipo forte, potrebbe essere interessante ricercare setup long. La rottura al ribasso della candela di venerdì, non sarebbe un bellissimo segnale e potrebbe portare l'indice a replicare i minimi di giugno.
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di DomenicoIvanPontillo
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S&P 500 – Come sfumare una settimana di salita in poche oreIeri è stata una di quelle giornate che sei seduto sul seggiolino delle montagne russe e sai di aver superato la cima, hai già rallentato e resta solo la discesa con un’accelerazione che fa battere anche i cuori più impavidi. Direi che il -4 % circa post inflazione si è fatto sentire, riportando l’indice indietro di una settimana in poche ore. Ho aggiornato il trend di breve e se superasse area di supporto 3930-3890 potremmo vedere un’altra accelerazione. MTS operatività: per scrupolo avevamo chiuso la posizione al rialzo a 4100. I più impavidi ieri hanno aperto lo short superato il minimo del 9 settembre a 4030, ma per quelli più cauti potrebbe esserci una finestra su un rimbalzo tecnico e sull’eventuale superamento dell'area di supporto. Invest_MTS
CShort
di Invest_MTS
ES1! - Possibile allungo fino a 4225?La scorsa settimana ci eravamo lasciati qui () con S&P500 che aveva raggiunto la zona del 75% di ritracciamento (avevo indicato un prezzo target di 3875, che non è stato raggiunto, ma essendoci arrivato molto vicino (3883.50) possiamo considerare l'analisi corretta, questo perché personalmente considero il target come una "zona indicativa" e non come prezzo. Le posizioni aperte (a mio avviso) non vanno mai lasciate in preda al loro destino, ma vanno continuamente gestite e adeguate secondo lo sviluppo del mercato. Chiarito doverosamente quanto sopra, lo scenario si è confermato long negli ultimi giorni della scorsa settimana, caratterizzato da massimi crescenti che hanno invertito al momento la precedente struttura ribassista. Al momento, il settimanale ed il giornaliero sono a rialzo, quindi ci si potrebbe attendere una continuazione del trend, a mio avviso almeno fino alla zona di prezzo 4175 . Elementi a supporto di questo potenziale target long sono - la presenza di due vaste aree di vuoto volumetrico subito sopra la nostra testa, che potrebbero causare un'accelerazione della salita - la presenza di un minimo di 4180 in H4 del 26/08 ore 12.00, che rappresenterebbe la chiusura strutturale della risalita in corso - 4175 è un prezzo quartile - 4176.50 rappresenta anche il 25% di ritracciamento del movimento long iniziato il 14 luglio (sul quale mi ero basato per stimare la discesa fino a 3875): il raggiungimento del livello quartile potrebbe comportare un movimento di liquidazione e profit taking - la presenza di una forte zona di Supply in fascia 4185.25 - 4217.50 che il 26 agosto ha dato inizio al forte movimento di vendita dello stesso pomeriggio, in sessione USA. ( ATTENZIONE : la supply zone si estende fino a 4217.50, quindi non è da escludere un movimento di picco ( stop run ), che potrebbe toccare anche i 4225) Come sempre comunque il condizionale è d'obbligo: vedremo effettivamente cosa accadrà, man mano che questo accadrà.
CLong
di STEX86IT