HerybertoBiondi
Formazione

Indici di valuta: mai mettersi contro il più forte!

INDEX:DXY   US DOLLAR CURRENCY INDEX
Buongiorno Traders,

vi propongo una configurazione grafica abbastanza atipica, ma che uso spesso per darmi l'idea di chi è il più forte o il più debole nel rapporto di forza tra due monete e che mi serve per scegliere la giusta coppia su cui andare ad operare.

Vi siete mai chiesti se per esempio EURUSD sale, sale perché l'Euro è forte o perché il Dollaro è debole?
Se fate un'analisi su EURCAD , questa è in coerenza con le forze dei cambi che generano questo incrocio ( EURUSD e USDCAD )?
Perché mentre alcuni incroci si muovono laterali, altri hanno il turbo?
Perché in alcuni momenti l'analisi tecnica sembra non funzionare?

Le risposte a tutte queste domande sono contenute in queste sovrapposizioni. Andando a decifrare i "segnali" che ci restituiscono, si riesce a essere con più facilità dalla parte giusta del mercato.
Infatti il movimento di qualsiasi strumento non è mai fine a se stesso ma è soggetto a forze "tangenti" che spesso ne alterano il carattere.
Grazie all'implementazione di questa metodologia di analisi si riesce ad ottenere una visione più completa con più facilità.

Cosa indicano queste linee?
Immagino molti di voi conoscano il Dollar Index , cosa rappresenta e come viene calcolato.
Bene in analoga maniera vengono calcolati i relativi valori delle rispettive valute.
Ovviamente sia il peso sia il paniere di composizione varia da strumento a strumento
Infatti per il Dollar index abbiamo la media dei seguenti valori:
EUR con peso 57,6%, JPY con peso 13,6%, GBP con peso 11,9%, CAD con peso 9,1%, SEK con peso 4,2% e CHF con peso 3,6%.

Per l'Euro index abbiamo:
USD, GBP, JPY e CHF tutti con peso al 25%
Questi sono gli unici due che hanno un paniere certo, gli altri indici sono ricavati prendendone i componenti e i relativi pesi secondo la discrezione del fornitore di dati.
Tuttavia al fine dell'analisi e per le scelte delle posizioni operative è poco importante sapere queste informazioni.

Tranne il Dollar Index , in genere questi non sono strumenti quotati. In qualche caso alcuni broker li offrono ma hanno poco peso e per questo non sono così soggetti in linea di massima alla teoria auto-avverante dell'analisi tecnica. Tuttavia un trend o una fase laterale sono facili da identificare ed è da questi presupposti che possono essere usati per ampliare le nostre analisi.

Mi piacerebbe spiegare come le interpreto e come le uso per scegliere gli strumenti da tradare.

Fatemi sapere se vi interessa l'argomento: mi piace condividere le mie esperienze ma essendoci un bel po da scrivere, vorrei almeno che foste un bel gruppetto di interessati. Visto che lo faccio gratis, almeno ricompensatemi in gloria ;)


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Buon Trading
Heryberto Biondi
Io però ho notato che se metti a confronto l'indice con i rispettivi cross con a denominatore il dollaro americano ottiene una sovrapposizione perfetta ...
Prova a confrontare ad esempio l'indice dell euro con il cross EUR / USD e vedrai che c'è una perfetta sovrapposizione tale da indurmi a credere che che le percentuali non siano quelle che si trovano su wikipedia ( 25 % per ogni valuta )
Se guardi tutti gli altri è lo stesso , jpy index = JPY/USD
idem tutti gli altri ...
Rispondi
@FEDER1989, Il Dollaro Americano è la valuta di riferimento. Tutte le principali coppie scambiano con il Dollaro e questa è una convenzione. Tanto che tutte gli altri incroci si ottengono annullando il Dollaro fruttando le proprietà delle frazioni. Esempio ERUGBP è un cross che è ottenuto incrociando EURUSD e GBPUSD. Per il peso di EUR su DXY hai ragione nel dire che sembrano si muovano all'unisono. E ti allego questa analisi dove per comodità rovescio il cambio EURUSD (ti prego di considerarlo solo un metodo per semplificare la sovrapposizione perché USDEUR è come una bestemmia). Come vedi DXY e USDEUR si muovono praticamente assieme e hanno un coefficiente di correlazione pressoché pari a 1 (se avessi più giustamente usato EURUSD vedresti movimenti opposti e una correlazione vicina a -1)

Non dimentichiamo poi che ogni valuta ha un significato nel panorama intermarket e macro. Per esempio il Dollaro è valuta Risk-on mentre JPY e CHF sono Risk-off. Aggiungiamo poi che in questo preciso istante GBP è debole per via della non definita Brexit e EUR è ancora svalutato per via delle politiche monetarie della BCE. Pertanto in questo momento USD si trova ad essere valuta forte che scambia contro tutte le valute non solo deboli ma che si svalutano man mano che il Dollaro prende valore. DXY ne è quindi la diretta rappresentazione grafica.

Per gli altri indici di valuta la cosa si complica per il semplice motivo che, mentre DXY è un derivato "famoso", ben definito, quotato e tradabile in qualsivoglia piattaforma, gli altri (tranne EXY per il quale hai avuto modo di trovare info su Wiki) non godono di altrettanto trattamento tanto che può essere il singolo broker che li fornisce a definirne i pesi!

Se da parte mia sconsiglio di tradarli direttamente (DXY compreso), possono invece diventare veramente utili come strumenti di analisi intermarket al fine di intercettare con un discreto anticipo trend anche importanti di ben determinati cambi o incroci...

Spero sia riuscito a risponderti e soprattutto ad essere stato il più semplice possibile in un argomento che ha bisogno di parecchie riflessioni per la sua vastità...
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HerybertoBiondi HerybertoBiondi
Nel grafico: DXY in verde e USDEUR in blu
Rispondi
FEDER1989 HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi,
Si a proposito della correlazione che tra dxy e usd/ eur , era proprio quello che intendevo dire ..
Così come tutti gli altri ..

Ma quindi proviamo a fare un ragionamento di questo tipo :
Proviamo a creare una classifica di importanza delle valute..
Innanzitutto bisognerebbe capire come una valuta può essere definita più importante di un'altra ( per capitalizzazione di mercato ovvero la quantita ufficiale presente nel mercato finanziario ? )
Quello che possiamo dedurre è che se l'indice del dollaro è creato principalmente confrontando il dollaro con l'euro e viceversa l'indice dell euro è creato confrontando l'euro con il dollaro ..
In automatico possiamo credere che le due valute siano di equivalente importanza , o meglio il dollaro americano sia al primo posto in quanto tutti gli altri indici ( jxy , bxy , ecc ) sono creati considerando il dollaro e non l'euro ad esempio .
Ora può essere utile sapere quale è la capitalizzazione di mercato delle valute ?
Se anche esse si muovono in base alla domanda ed all'offerta , automaticamente devono avere una capitalizzazione di mercato , Ora si può ipotizzare che i capitali nel mondo siano in gran parte su euro e dollaro americano .
Come è possibile calcolare la capitalizzazione di mercato ?
Non sò se può essere utile ..
Rispondi
a quando la seconda parte della storia? :)
Rispondi
@vitelot, arriverà...
+1 Rispondi
Utile per lo spread trading, grande
Rispondi
Iniziativa molto interessante.
Qualcuna delle domande che hai posto me la faccio, ma non ho ancora le risposte.
Spero interessi anche altri, in questo modo potremmo crescere tutti.
Grazie per il momento
Rispondi
@Montanaro, grazie a te...
Rispondi
A che tipo di gloria più ambisci? Preferisci ringraziamenti a gogo oppure complimenti a gogo? xD
Comunque è una tecnica veramente interessante, qualche mese fa avevo sentito un webinar che ne parlava. Quello che mi lascia perplesso è:
come bisogna guardare le linee? appena si sposta di un attimo lo schermo si muovono e cambiano posizione in maniera assurda...
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