Operatività intraday su MESBuongiorno traders e buon inizio anno.
Questa giornata di festa e di chiusura del mercato future americano la sfrutto per rivedere ed analizzare i miei livelli operativi per programmare attività intraday.
I movimenti dell'S&P500 negli ultimi giorni sono intrappolati nel range tra 3900 e 3800 punti.
Su grafico da 1 ora è possibile tracciare una trendline ribassista che riportata su un timeframe più alto (daily) sembrerebbe voler dare vita ad un pennant di continuazione ribassista.
Notiamo come il prezzo si sia bloccato in corrispondenza di un livello di resistenza dove apprezziamo una confluenza tra resistenza statica e dinamica.
Ci troviamo ancora nella value area volumetrica, tuttavia qualora il prezzo dovesse superare il livello 3880, ci sarebbe un vuoto che potrebbe approssimarci al livello 3900/3920
Per la mia operatività, preferirei vedere un movimento d'inversione, per programmare operazioni short tendenti all'area 3800.
Ovviamente al mercato non importa nulla delle mie previsioni ed aspettative, pertanto qualora i livelli dovessero essere invalidati in direzione long, andrei a pianificare nuovamente l'operatività.
Considerati i giorni di chiusura e gli ordini pendenti, consiglio di attendere e di far "sfogare" i prezzi per i primi minuti di contrattazione del mercato.
Idee operative ES1!
S&P500 - In attesa dei dati sul mercato del lavoro...Il giovedì è sempre una giornata particolare per il trading a causa del rilascio di dati macro ed in particolare sui dati relativi ai "jobless claims", ovvero le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione.
Questo dato è in grado di influenzare le contrattazioni, a maggior ragione in una fase di politiche monetarie attive.
Qualora fosse stata una giornata "normale" di trading, avrei utilizzato il livello di supporto indicato sul grafico in zona 3800 per poter valutare operazioni lato long, magari su una falsa rottura. Tuttavia dalle 14:30 potremmo assistere a movimenti veloci, ampi che ci obbligherebbero ad utilizzare stop non coerenti con la strategia quotidiana.
La rottura del livello con barre decise, potrebbe anche portare l'indice verso l'area 3700.
Ad ogni modo è mia intenzione restare ad osservare, vedere le reazioni dei mercati ed eventualmente accodarmi ad un movimento in corso.
Posizionarsi long o short prima del rilascio del dato, sarebbe una scommessa. Liberissimi di farlo, purché consapevoli e con un piano di gestione del rischio.
Operazione su doppio massimo daily.Buongiorno e buon rientro a tutti i traders.
La mia operatività intraday si esaurisce prima dell'apertura dei mercati americani al momento, sulla realizzazione di un pattern di doppio massimo con implicazioni daily.
L'apertura forte dei mercati ha portato durante la mattinata europea l'S&P sul livello 3900. Fissato un primo massimo, nel corso della mattinata l'indice ha provato a ribadire e superare il livello, ma senza momentum. Si è venuto quindi a determinare un pattern che su S&P500 in condizioni di normalità ha una buona percentuale di riuscita, il doppio massimo.
Fissato ingresso short sul livello 3895, con 7 punti di rischio (quindi stoploss a 3902) e 20 punti di profitto (take profit su livello 3875).
L'operazione va in profitto attorno alle ore 15 europee.
Per quanto riguarda l'indice americano proverò a vedere se nel corso del pomeriggio saranno possibili nuovi ingressi.
S&P 500 – 3800 tocca e fuggi Come ci siamo detti settimana scorsa la direzione era 3800 e proprio su quel livello che l’indice ha cambiato direzione. Per poco, per molto, questo ancora non si sa.
Quello che si apprezza invece sono i livelli disegnati tempo fa, che sono rimasti sempre quelli e che continuano a lavorare egregiamente, forse un pochino noiosamente. Se andate a controllare tutti gli articoli vedrete che i livelli indicati sono sempre rimasti al loro posto.
MTS_trade: ovviamente chiuso lo shorto a 3800. Flat in attesa di capire bontà del rimbalzo.
Invest_MTS
RESOCONTO mercati finanziari ULTIMA SETTIMANA▼ REPORT mercati finanziari ▼
Nell’ultima #riunione il Federal Open Market Committee ha votato all’unanimità per aumentare il tasso sui #fondi federali dello 0,5%, fino a un intervallo obiettivo del 4,25% - 4,50%. Ha indicato, inoltre, che saranno necessari ulteriori incrementi dei #tassi d’#interesse. La proiezione mediana per la fine del 2023 è stata rivista al rialzo dello 0,5% rispetto alle previsioni di settembre (al 5,1%). Secondo gli #analisti dopo il picco le percentuali scenderanno più velocemente di quanto indicato dalla Federal Reserve.
A proposito di #azionario, #MSCI Europe registra -2,7%, #dax30 -3,3%, #ftsemib40 -2,4% e #sp500 -2,0% rispetto alla settimana scorsa.
Il rapporto dollaro/barile del #brent cresce di +3,9%, quello dollaro/oncia dell’#oro scende di -0,2%.
A lunedì prossimo!
Pianificazione per le prossime settimane - S&P500Gli ultimi giorni sono stati particolarmente significativi per il mercato azionario, con l'S&P che ha reagito in maniera particolarmente decisa agli annunci dei banchieri centrali, che continuano a mostrarsi particolarmente aggressivi nella lotta all'inflazione con la consapevolezza di dover determinare una situazione recessiva.
In particolare possiamo notare come l'indice abbia fallito la tenuta dell' EMA200 e la rottura della trendline ribassista, tuffandosi in un movimento di accelerazione al ribasso.
Tutto ciò determina dei segnali che è necessario cogliere.
L'impostazione dei movimenti mi costringe a tenere aperta, per la parte di portafoglio ETF a lungo periodo, una copertura con vendita allo scoperto dell'indice per immunizzarmi da un'ulteriore accelerazione ribassista. In questa maniera mi è possibile mantenere aperte le posizioni di portafoglio, coprendomi comunque dalle perdite grazie alla posizione Short sull'indice.
Per quanto riguarda la programmazione del trading intraday, i livelli individuati tramite i segmenti tratteggiati sembrerebbero essere abbastanza rilevanti, per cui la mia ricerca sarà prevalentemente per setup short.
Sarà importante seguire il movimento e capire se i minimi del 13 ottobre saranno violati al ribasso, dando ulteriore spunto al perdurare del mercato orso.
Per quanto riguarda l'attività di stock picking, resto ancora al palo, ma continuando a monitorare aziende che, malgrado tutto, esprimono numeri interessanti.
S&P 500 – Fregatura da resistenza Riprendo da dove ci siamo lasciati lunedì e l’indice ha confermato i dubbi che la rottura fosse solo un falso allarme. La Fed si è espressa ed ora sembra in direzione 3800 dove incontrerà diversi supporti.
MTS_trade: con la chiusura rientrata nella resistenza aperto 1 short a 4016, forse un po’ tardi perché ho atteso che scendesse sotto i minimi, allego screen.
Invest_MTS
Wall Street, dicembre si chiuderà senza sostanziali variazioni?Nella giornata della Fed Wall Street chiude in ribasso.
A spaventare gli investitori non è stato però il rialzo di 50 punti base dei tassi di interesse, già ampiamente scontato dai mercati, quanto piuttosto le parole del presidente Jerome Powell, che hanno lasciato intendere che la lotta all’inflazione sarà ancora lunga.
Per questo i funzionari hanno alzato le previsioni del picco dei tassi al 5,1% rispetto alla precedente previsione di settembre, che si attestava al 4,6% (attualmente i tassi sono al 4,25-4,50%).
Il PIL ha subito invece una revisione al ribasso, con i banchieri che si aspettano ora una crescita al +0,5% per l'anno prossimo rispetto al precedente +1,2%.
Il future sul principale indice americano con scadenza Dicembre 2022 ha terminato le contrattazioni di ieri a 3.998 punti, mostrando un calo dello 0.6%.
Il mercato continua a mostrare segnali di debolezza anche in questa sessione e al momento della scrittura scambia sotto i 4.000 punti.
Sebbene la volatilità abbia subito una variazione in positivo nelle ultime sedute, lo stesso non si può dire della direzionalità, che resta al momento invariata.
Nella scorsa analisi del primo dicembre avevo sottolineato che a 4.100 punti L’S&P500 avrebbe incontrato delle difficoltà, associata quindi alla possibilità di assistere ad uno storno poiché da quel livello passa ora la trendline che congiunge i massimi annuali di swing.
Sul primo test di quota 4.100 punti del 1 dicembre scorso abbiamo difatti assistito ad una correzione che si è arrestata sul solito supporto a 3950 punti; su questo livello sono poi arrivati gli acquisti all’inizio di questa ottava, ma la candela ad ampio range di martedì, con nuovo test dei 4.100 punti si è risolta con una chiusura lontana dai massimi, che lascia ora presagire la possibilità di assistere ad una correzione nel breve.
Il mercato ora sta ritestando nuovamente area 3.950 punti e nonostante vi siano ancora probabilità di rimbalzo su tale livello, sarò cauto con gli acquisti quantomeno fino a venerdì, giornata di scadenze tecniche; infatti da qui a venerdì non è escluso che l’S&P500 possa scendere al di sotto del supporto a 3.950, andando a testare il prossimo importante supporto a 3.850 punti.
Qui sarà da valutare la dinamica prezzo-tempo ma in generale se il test dovesse avvenire dopo le 15.30 di venerdì pomeriggio, ritengo che il mercato offrirà occasione per rientrare long con acquisti in buy limit, con stop a 3.750 e primo target a 4.000 punti.
Per attendere un nuovo movimento direzionale di una certa portata servirà attendere il breakout di quota 4.100 punti (confermato in chiusura di sessione), con primo target fissato a 4.250 punti.
S&P 500 – Rottura o fregatura?Con i dati sull’inflazione US odierni si è vista un’apertura spavalda che ha rotto la trendline discendente di lungo corso. Sarà una rottura valida o solo un false allarme con esca per i meno svelti? Domani ci sarà un altro market mover da considerare, i tassi FED e la la conferenza. Ci si può aspettare un’altra reazione violenta, stiamo allerta.
Nel 2008, non per fare confronti perché la storia si ripete ma mai allo stesso modo, proprio quando l’inflazione stava ha girato al ribasso anche i mercati hanno fatto lo stesso, questo vuole essere solo un ulteriore segnale di proteggersi sempre e anche un po’ di più.
MTS_trade: Sul cambio del contratto e per via di tutti i dati macro di questa settimana sono precauzionalmente flat.
Invest_MTS
ES1! - Possibili margini di risalita, ma attenzioneES1! - Dopo i movimenti di quest'ultima settimana, c'è potenzialmente molto spazio per una salita multiday divisa almeno in 3 impulsi principali, partendo da dove ci troviamo (3616 nel momento in cui scrivo).
Se la Demand (verde) in area 3587/3601 resisterà ai tentativi di rottura ancora in corso, il primo impulso della risalita potrebbe estendersi dapprima fino alla Supply a 3750/3770 che si trova subito sopra un paio di zone di vuoto e gap recenti.
Successivamente un secondo impulso potrebbe raggiungere quota 3894/3925, dove si trova una seconda demand. Per arrivare a questo livello però dovranno essere immessi un maggior quantitativo di volumi in quanto la discesa in quel tratto è stata piuttosto efficiente.
Il terzo impulso eventuale, potrebbe raggiungere quota 4140/4206, una ampia zona di supply (per la verità si tratta di due zone sovrapposte suna dopo l'altra con piccolo "intervallo" tra 4175 e 4185) che si trova sopra una vasta zona di vuoti e gap lasciati il 13/09 scorso in occasione della news del CPI dove il prezzo è crollato di oltre 100 punti in pochi minuti.
Resta il fatto che il contesto generale non è dei migliori e tutte queste ipotesi potrebbero essere facilmente invalidate se una o più notizie economiche in programma nei prossimi giorni saranno peggiori del previsto ed il prezzo dovesse violare con forza la demand (verde) che ora regge tutto il gioco.
Pianificazione intraday post rilascio dati IPCIl rilascio dei dati ICP ha determinato uno scatto dell'S&P in premarket superiore al 3%.
Questo significa, per la mia pianificazione, rivedere l'operatività andando a cercare movimenti long in intraday.
La candela contestuale al rilascio dei dati, ci mostra uno spike abbastanza aggressivo, è in genere un segnale da non sottovalutare.
Un ingresso long in intraday, secondo la mia operatività, in ottica di contenimento dei rischi, dovrebbe avvenire solo in seguito ad un ritracciamento.
Un ingresso sul break del massimo di giornata, sembrerebbe essere abbastanza pericoloso, il mercato nelle prime ore di apertura americana, potrebbe portare ad uno storno, per poi riprendere la direzionalità long.
Resterò nel pomeriggio "alla finestra" per cercare possibili ingressi long in continuazione del movimento in atto.
Non è da escludersi anche la possibilità di restare flat considerato che con un +3% in pre market, il mercato ha già espresso un movimento importante, qualsiasi ingresso in concomitanza con il rilascio di dati macro potrebbe rendere il nostro trading ancora più difficile e rischioso.
Dato IPC - Tentativo di rottura trendline e scatto al rialzo A seguito del rilascio del dato ICP inferiore alle attese, l'S&P500 tenta uno scatto rialzista superiore al 2,5% (nel momento in cui scrivo) con un movimento di violazione sia della trendline ribassista che della media mobile a 200 periodi.
Un'eventuale tenuta dei livelli porterebbe a rivedere l'impostazione operativa, anche considerando che sull'indice avevo pianificato operazioni ribassiste.
Per quanto riguarda il portafoglio a lungo termine, ho chiuso la copertura short sull'indice e cercherò, qualora dovesse esserci, di sfruttare l'eventuale impulso rialzista.
Resto in attesa dell'apertura americana per vedere se è possibile sfruttare il movimento in intraday.
S&P - attesa volatilitàAttesa volatilità questa settimana sui mercati azionari sia USA che EU in considerazione degli appuntamenti con le decisioni delle Banche Centrali. Mercoledì sarà la FED a dichiarare le decisioni di politiche monetarie e confermare quanto anticipato da Powell sul taglio dei rialzi da 0.75 a 0.5. Prima del FOMC martedì sarà rilasciato dato inflazione USA lato consumer, anche in questo caso attesa volatilità. Dal punto di vista tecnico nessuna novità rispetto ad analisi precedenti, atteso test dei supporti rappresentato da linee tratteggiate. Massimi del 1 dicembre da monitorare per cambio di scenario.
SPX500 LONG fino a chiusura di domani 07/12 o fino ritorno mediaIdea long sull’indice spx500. L’idea si basa sul concetto di comprare la paura di breve termine (la misuriamo con l’indicatore di forza relativa RSI) sfruttando il ritorno alla media tipico di quest’indice. Essendo una operazione di “breve” si può unire il discorso stagionale del Mercoledì positivo (quest’anno i mercoledì si sono difesi meglio degli altri giorni della settimana in media più ribassisti) e quindi chiudere la posizione domani mercoledì 7 in chiusura altrimenti al ritorno dell’indice in una situazione di normalità (anche emotiva degli operatori)
ad esempio col ritorno dell’indicatore RSI a due periodi in zona 60/70. È consigliata una buona gestione del rischio piuttosto che degli stop-loss. Si stima una profittabilità del 70% con operazioni del genere.
S&P 500 – Seguire il trend è così difficile?La domanda era se la resistenza avrebbe lavorato e abbiamo visto l’avvicinamento ad essa senza forza. Credo che i disegni lasciati sul grafico da più di 3 mesi parlino da soli, ma vediamo dove potrebbe arrivare questa discesa aspettata.
Intanto diciamo che siamo sul fondo del canale di breve e l’ultima volta a schizzato al top con un gap senza nemmeno lasciare il tempo di operare, ripeterà? Notizie interessanti non ce ne sono e potrebbe proseguire al ribasso fino al supporto di medio, ma stiamo cauti.
MTS_trade: Aperto 1 short a 4050.
Invest_MTS
RESOCONTO mercati finanziari ULTIMA SETTIMANA▼ REPORT mercati finanziari ▼
Il 2023 sarà con tutta probabilità un anno complesso dal punto di vista economico. Le #economie sviluppate si ritroveranno in territorio di lieve #recessione, a causa dell’inasprimento delle politiche monetarie e la diminuzione del potere d’acquisto delle #famiglie. Ad ogni modo i #mercati azionari hanno già scontato in gran parte la moderata #recessione ai recenti minimi, pertanto il rapporto rischio/rendimento per le #azioni nel 2023 pare essere migliorato rispetto all’inizio di quest’anno.
A proposito di #azionario, #MSCI Europe registra +0,6%, #dax30 -0,1%, #ftsemib40 -0,4% e #sp500 +1,2% rispetto alla settimana scorsa.
Il rapporto dollaro/barile del #brent cresce di +2,3%, quello dollaro/oncia dell’#oro di +1,9%.
A lunedì prossimo!
S&P500 - parte alta del canale ribassistaS&P 500 in prossimità della parte superiore del canale ribassista che dal 27 dicembre 21 sta respingendo i tentativi di recupero. La settimana precedente le dichiarazioni di Powell sul rallentamento dei rialzo dei tassi da 0.75bp a 0.5 bp hanno provocato una spinta rialzista eccezionale che però non è proseguita nei giorno successivi, ponendo i prima campanelli d'allarme. L'attenzione adesso è posta per i prossimo meeting delle banche centrali previste per metà Dicembre, anche se ci si aspetta la conferma di un rallentamento dei rialzi. Qualora si voglia spingere ancora verso l'alto in attesa dei meeting delle Banche Centrali, possibile estensioni fino a test area 4.220 pti. Come supporto i 3.750 pti.
Le parole di Powell fanno volare Wall StreetL’annuncio del presidente della FED di rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi già da dicembre ha acceso gli animi degli investitori e catalizzato una pioggia di acquisti ieri a Wall Street.
Il future sul principale indice americano è balzato di oltre il 3% chiudendo a 4.081 punti.
Sono stati fatti dei “progressi significativi” ha affermato Powell, precisando però che la strada per la lotta all’inflazione non è ancora terminata.
Nonostante l’annuncio di un “soft landing”, è probabile però che il livello massimo finale dei tassi sarà più alto di quanto previsto nella riunione di settembre.
Il numero 1 della Fed si è detto comunque ottimista sul fatto che l’economia americana possa evitare una profonda recessione.
Analizzando il grafico su S&P500 possiamo notare come il mercato nelle scorse settimane sia riuscito a difendere e creare una base di accumulo sopra al supporto a 3.950 punti.
Questa dinamica lasciava intendere che il mercato stava di fatto riprendendo fiato per poi ripartire con il rally.
Nell’analisi di mercoledì 23 novembre auspico infatti ulteriori rialzi nel breve, con target a 4.100 punti, livello che è stato sfiorato ieri con il mercato che ha fatto segnare un massimo a 4093.5 punti.
Così come evidenziato nella scorsa analisi ribaddisco che a 4.100 punti l’S&P500 potrebbe ora incontrare delle difficoltà ed andare incontro ad uno storno, poiché da quel livello passa la trendline che congiunge i massimi annuali di swing; tuttavia a fronte dell’ennesima barra benchmark rialzista registrata ieri, una correzione arriverebbe in questo momento soltanto a fronte dell’annullamento di tale barra, ovvero con una chiusura sotto quota 3.940 punti.
In caso di pullback segnaloora 4.050 e a scalare 4.000 punti come aree dove rientrare long con acquisti in buy limit, cercando veloci retest di quota 4.090 punti, ovvero sui massimi attuali.
Ricordo sempre che la dinamica tecnica di lungo periodo non è ancora positiva ma escludo per il momento di assistere a grosse discese ed il retest di area 4.050, 4.000 e 3.950 punti costituiscono occasioni per ingressi lato long.
In caso di breakout al rialzo di quota 4.100 punti mi aspetto ulteriore salita associata al test di 4.250 punti, ultimo baluardo prima di tornare ad avere una visione long di fondo su questo sottostante.
Di contro in caso di discesa sotto quota 3.940 punti attendiamoci un test di 3.850 punti, livello dove comunque mi aspetto una reazione da parte del mercato associata alla possibilità di operare in acquisto con un rischio più contenuto.
S&P 500 – La resistenza lavorerà ancora? Sono bastate poche parole di Powell a conferma del rallentamento dell’incremento dei tassi di interesse per far esplodere in positivo il trend.
Tecnicamente ci troviamo su una resistenza che ha contenuto l’indice per 3 volte, vedremo se lavorerà ancora bene o dobbiamo cercare di capire dove vuole proseguire il trend.
MTS_trade: Chiuso short aperto a 4028 al superamento dello stesso valore. In attesa.
Invest_MTS
Sviluppo di una strategia contrarian - Studio e risultatiFaccio seguito all'idea pubblicata il 20 novembre nella quale argomentavo la difficoltà di sviluppare una strategia utilizzando l'incrocio delle medie mobili come segnale operativo in trend following sull'S&P500 (guarda il collegamento in calce). In particolare la lentezza ed i falsi segnali rendono molto difficile l'operatività che, come abbiamo visto, genera risultati differenti anche a seconda degli orari di negoziazione.
Nonostante la sua tendenza di fondo rialzista, l'S&P500 è un mercato che reagisce bene ad un approccio contrarian: si attende un'iperestensione momentanea del prezzo per poi entrare contro il trend minore in atto.
Anche in questo caso, tuttavia, vedremo che i segnali hanno bisogno di essere filtrati, altrimenti porterebbero ad un'operatività eccessiva e non profittevole.
La strategia che proverò a sviluppare è molto semplice ed è l'approccio scolastico per l'operatività mean reverting. Essa si baserà inizialmente solo sui segnali delle bande di bollinger e successivamente andremo ad inserire degli elementi di complessità per ottimizzare i risultati.
Di seguito il motore della strategia:
- Timeframe 15 minuti;
- Segnale long: Incrocio rialzista della banda inferiore di bollinger;
- Segnale short: Incrocio ribassista della banda superiore di bollinger;
- Chiusura delle posizioni: Tocco del prezzo con la banda opposta.
Applicando queste regole al Future Mini S&P, dove ogni punto d'indice vale 50$, in un lasso temporale che parte dal 2008, operando con un solo contratto a trade, andremmo ad ottenere un equity line dei profitti come segue:
La strategia nuda e cruda genera circa 64.000$ di profitto , tuttavia si tratta di 8000 trade (troppi) ed una distribuzione dei profitti nel corso degli anni molto irregolare. Seguire le bande di bollinger senza alcun filtro, non distruggerebbe il capitale, ma non permetterebbe di certo un trading regolare.
Tuttavia abbiamo una base di partenza, capiamo senza saper leggere né scrivere, che il mercato ha un comportamento di fondo adatto ad un approccio contrarian o mean reverting.
Cosa possiamo fare per apportare un primo miglioramento alla strategia?
Come dicevamo prima, 8000 trade sono troppi. Lasciare la strategia in produzione per 23 ore al giorno non porta efficienza. Se provassimo ad individuare delle fasce orarie ottimali?
Conducendo un'ottimizzazione dei trade, scopriamo che i migliori risultati si ottengono permettendo alla strategia di operare dalle ore 14 alle ore 19 (orario di Chicago).
Andiamo a vedere se inserendo questa regola, abbiamo un miglioramento dei profitti.
Di seguito l'equity dei profitti e delle perdite:
La ripartizione dei risultati è sicuramente migliore, i trade si riducono a 1100, il guadagno diventa di circa 206.000$, tuttavia notiamo nella parte finale dell'equity line un drawdown molto importante, superiore a 45.000$, difficile da sopportare psicologicamente, anche se poi viene recuperato in poco tempo.
Uno degli aspetti fondamentali di una strategia di trading, è la capacità di rispettare le nostre aspettative anche in termini di rischio. Personalmente, nonostante un guadagno di 200.000 dollari, avrei difficoltà a sopportare una fase di drawdown di 45.000$.
Cos'altro posso fare, senza entrare in troppi tecnicismi, per migliorare questi risultati, sopratutto dal punto di vista del rischio?
Posso provare a vedere se nel corso degli anni ci sono dei giorni caratterizzati da particolare volatilità (nei quali potrebbe convenire non operare) ed in più aggiungere delle regole di stoploss e takeprofit.
Ottimizzando i test, si scopre che il martedi ed il giovedì sono due giorni difficili per il trading, dove è necessario filtrare l'operatività long e short. E' un qualcosa che non sorprende, considerato che in genere sono giorni nei quali vengono rilasciati importanti dati macro.
Impostando dei filtri operativi per questi due giorni, l'equity line diventa come segue:
Migliora il profitto totale, circa 221.000$, ma migliora anche il drawdown circa 35.000$.
Andando ad impostare uno stoploss di 1400$ ed un takeprofit di 6200$ avremo ulteriori cambiamenti dell'equity:
Abbiamo sacrificato una parte dei guadagni (adesso si guadagnano circa 210.000$ invece di 221.000$) tuttavia il drawdrown è diventato decisamente più sopportabile, circa 22.000$, in una fase di mercato obiettivamente difficile.
Anche la ripartizione dei profitti nel corso degli anni è decisamente piacevole, cosi come le metriche.
Attenzione, lo studio proposto è particolarmente semplice e basico, tuttavia ci permette di capire come si comporta il mercato rispetto alle nostre intenzioni, nessuno ci rassicura circa il fatto che i risultati passati siano replicabili in futuro, ma il punto di quest'analisi è proprio quello di mettere in rilievo il fatto che, a mio avviso, non bisogna trattare il trading come una scatola chiusa.
Lo strumento trattato deve essere studiato, bisogna capirne le caratteristiche, la liquidità, lo spessore del mercato.
Leggendo i libri di analisi tecnica, apprendiamo che il momento giusto per comprare o vendere è sul break di un supporto o di una resistenza.
Dobbiamo chiederci:
- E' sempre vero?
- Come si comporta il mercato in quelle fasi?
- Il movimento è iperesteso?
- Non converrebbe attendere un ritracciamento?
- Qual'è la psicologia dei compratori e dei venditori?
L'analisi tecnica è stata teorizzata in anni in cui i mercati erano alle grida, non elettronici e non accessibili a tutti tramite cellulare.
Oggi la rottura di un livello chiave, trova l'ostacolo di innumerevoli ordini nel book, che rende il breakout su strumenti particolarmente efficienti più elastico e meno unidirezionale.
Detto questo non ci resta che continuare ad aggiornarci e studiare, aspetto faticoso ma particolarmente interessante del trading.
Se poi assieme allo studio arrivano anche i profitti....meglio ancora.