Settimane importanti sui mercati finanziari prima del consueto periodo estivo , spesso caratterizzato da minore liquidità, ma non certo da minore volatilità. Negli ultimi anni, il mese di agosto di è dimostrato un mese altamente volatile, che ha dato vita a grandi movimenti sui mercati, pertanto non abbassiamo la guardia.
Questa settimana la rubrica dedicata...
ANALISI COT REPORT del 15.05.2022
Il mondo cambia rotta, le banche centrali sempre più determinare al controllo della corsa rialzista dei prezzi, sembrano determinate a non curarsi troppo delle possibili conseguenze.
Recessione, rallentamento economico, non sono problemi di cui curarsi per ora, unico vero mood è contenere l’inflazione, che sale ancora per una...
ANALISI COT REPORT del 07.05.2022
Prosegue questo 2022 non privo di colpi di scena, la volatilità resta mediamente alta su tutti i comparti, e il cambio di rotta nelle politiche monetarie occidentali, mantiene con il fiato sospeso gli investitori che sembrano credere solo ed esclusivamente nel biglietto verde!
Il comparto valutario vede un generale scarico di...
ANALISI COT REPORT del 31.04.2022
Bentornati alla consueta rubrica settimanale dedicata all’analisi del posizionamento dei big players sui futures , questa settimana una lettura più ampia assume un valore ancora più importante considerato l’avvicinarsi dell’intervento della FED previsto per mercoledi 4 maggio.
L’analisi del COT report , che ricordiamo non essere...
Con la seguente analisi su USDCAD mi ritrovo in una congestione di prezzo che dura da un mese o quasi, la domanda che mi sono posto e´ perché ha bisogno di congestionare cosi tanto tempo, ovvero, ci saranno sicuramente motivi accattivanti dietro.
Da quello che vedo, e´ che il prezzo attuale sta in un range che va da 1.27900 a 1.26500, liquidità rialzista a...
Come di consueto, per cercare di capire qualcosa in più durante queste fasi particolarmente difficili, può essere importante osservare il comportamento delle varie categorie di investitori.
In particolare vediamo come in corrispondenza dei nuovi minimi fatti segnare il 24 gennaio ed il 24 febbraio, siano aumentate le posizioni long degli investitori di tipo...
Con il piccolo rimbalzo odierno, (nel momento in cui scrivo il mini future sull’S&P500 guadagna l’1% circa), il mercato americano conferma di essere una valida alternativa, con una tenuta sostanzialmente soddisfacente rispetto ad altri indici Europei o di Paesi Emergenti.
Le motivazioni sono sicuramente da ritrovarsi nella minore dipendenza degli Stati Uniti da...
Durante i periodi di storno o ritracciamento e comunque con cadenza settimanale, studio l’andamento delle posizioni nette di quelle che possiamo definire “le mani forti” del mercato, per capire l’orientamento di banche, fondi, operatori commerciali e piccoli traders.
Sul grafico del future Mini S&P500 ho aggiunto il Cot Report, con le indicazioni rispettivamente...
Yen arrivato, dopo una lunga bulls-run, su un importante area chiave di offerta con i Large Traders che hanno ormai raggiunto la loro massima capacità storica di acquisto/vendita di contratti futures/options per la moneta del sol levante.
COT ANALYSIS
Sebbene non abbiamo registrato variazioni di magnitudo significative con l'ultimo COT Report (15/11) è...
Anche in questo fine settimana di analisi dei principali mercati forex il Commitments of Traders (COT) Report ci fa da bussola nell'individuare le possibili operazioni da monitorare e pianificare per la prossima settimana.
Su queste basi oggi scelgo il Kiwi (NZD) quale mercato di interesse per una possibile operatività short. Vediamo insieme le motivazioni sia...
Buonasera a tutti,
seguendo i cambi Major capita talvolta che la forza di un mercato unita alla debolezza di un altro possa generare una buona volatilità nel cross grazie alla correlazione matematica .
Se moltiplichiamo infatti la quotazione attuale di NZDUSD e USDJPY otterremo come risultato la quotazione del cross NZDJPY. Facciamo un esempio:
N ZDUSD:...
Può capitare in alcuni contesti di mercato che l'uso consapevole delle implicazioni derivanti dalla correlazione matematica che governa il prezzo dei cross renda più vantaggioso l'operare su questi mercati rispetto alle loro contro-parti major.
Il caso che sto seguendo da vicino in questi ultimi giorni è rappresentato da due cambi major contro il dollaro...
Quest'oggi scelgo un mercato che solitamente non seguo da vicino nel corso della settimana ma che, analizzando il posizionamento dei Large Trader nel COT Report, ha destato la mia attenzione!
COT ANALYSIS
L'aspetto per me interessante è notare una significativa variazione nella net-position dei Commercials (hedgers) con un una magnitudo del -41%. Analizzando il...
Mercato, quello dell'argento, che questa settimana ci riserva alcuni ottimi spunti di analisi sia sul fronte legato al posizionamento degli Istituzionali sia per quanto riguarda la price-action.
Andiamo a vederli entrambi per capire come poter operare sul mercato dell'argento nelle prossime settimane!
COT ANALYSIS
Come sempre prendo a riferimento lo studio...
Buongiorno a tutti,
proseguo con l'analisi di trend-following sull'Aussie iniziata la settimana scorsa.
Interessantissimo, a mio avviso, il posizionamento degli istituzionali su questo major insieme alla price-action che si è venuta a creare. Vediamoli insieme di seguito!
COT ANALYSIS
Scelgo di iniziare con lo studio del posizionamento degli istituzionali in...
In questi giorni stiamo assistendo ad una vera e propria impennata di news e speculazioni varie legate ai futuri livelli che potranno essere toccati dal Bitcoin, complice anche la prospettiva del rilascio imminente del primo ETF (ProShares Bitcoin Strategy) sulla regina delle Crypto. Oltre al prodotto di casa ProShare anche diversi investitori di fondi (VanEck...
Settimanalmente il CFTC (Commodity Futures Trading Commission) rilascia il dato sul “Commitment of Traders”, ovvero la quantificazione delle posizioni nette lunghe e corte detenute da alcune categorie di investitori con il relativo “open interest”, ovvero il numero di contratti derivati non chiusi all’interno del mercato.
Le tre categorie di operatori analizzate...
