Primo capitolo pattern "Pin Bar" short- longIn questa sede vorrei analizzare e condividere con voi quelli che sono i miei setup o meglio pattern di riferimento su cui baso la mia operatività al momento con buoni risultati. Il tutto è condito dal contesto, da l'esperienza quotidiana, dalla passione per ciò che faccio e dalla continua curiosità nel conoscere , formarmi e cercare di evolvere quotidianamente. Inizierò con un pattern alla volta ma vi garantisco che non sono moltissimi. Ci tengo a sottolineare che non faccio formazione e che sono solo un trader indipendente che vive della e con la propria operatività di medio lungo termine e di breve come sul Forex. Il mio non vuol essere in nessuna maniera un consiglio finanziario o di altra natura ma una sorta di ripasso e come già detto condivisone comune.
Mi auguro che ogni tutorial sia di vostro gradimento e più chiaro possibile.
Grazie e buon trading a tutti
Idee della comunità
Volumi ?
Volume alla volta: Questo è il classico volume che si può vedere
verticalmente sul grafico. Ha a che fare con il numero di contratti scambiati
entro un certo periodo di tempo. Ci dice quando i grandi operatori sono
attivi.
Volume al prezzo: è il profilo del volume e può essere visto sotto
forma di barre orizzontali. Ci dice il numero di contratti negoziati all'interno
di un certo livello di prezzo. Ci dice dove si è svolta questa attività dei
grandi operatori.
Come si vede, entrambi ci forniscono informazioni diverse sulla stessa azione
(l'attività professionale), il volume al tempo ha a che fare con il quando mentre il
volume al prezzo ha a che fare con il dove.
Il Weis Wave Volume .
Questa tipologia di indicatore permette di rilevare il volume e lo organizza in dei grafici a onde. Permette quindi di ottenere delle serie di onde di vendita e di acquisto. In altre parole, porta il volume in una dimensione diversa e permette ai trader di cogliere meglio la connessione fra l’azione del prezzo e il volume.
In relazione agli altri tipi di indicatori volumetrici, il Weis Wave Volume è l’indicatore più complesso e funziona diversamente rispetto agli altri. Esso è un indicatore che considera il volume di mercato e lo organizza in due grafici a linee che evidenziano in modo chiaro i punti di inflessione e le aree del rapporto offerta/domanda.
Alert: 3 motivi per cui possono rendervi un trader miglioreCiao a tutti! 👋
Sebbene gli alert abbiano un'infinità di validi potenziali applicativi nel trading, spesso vengono sottoutilizzati perché può essere necessario un po' di tempo e di ingegno per costruire un sistema in cui possano funzionare bene. Vediamo alcuni motivi per cui l'investimento conviene .
1. Posso contribuire a sviluppare buone abitudini 💪
Sentite se la cosa vi suona familiare: venite a conoscenza di una fantastica opportunità d'investimento e andate immediatamente sul mercato ad acquistare l'asset, senza alcun piano operativo.
Anche se può funzionare, non è una strategia ideale per il successo a lungo termine, poiché può essere estremamente difficile stare in posizione senza un piano e allo stesso tempo fare trading in modo efficiente. Potreste scegliere di uscire dalla posizione basandovi solo sull'avidità o sulla paura del momento, e mosse del genere possono impedire la consistenza e la redditività a lungo termine.
Gli alert sono ottimi perché eliminano le congetture sull'entrata e l'uscita da una posizione. È sufficiente impostare gli alert per i prezzi desiderati, quindi effettuare un'operazione se, e solo se, le condizioni sono soddisfatte. Poi, lasciate che il mercato faccia il suo corso e che le probabilità lavorino a vostro favore.
Gli alert possono trasformare l'esperienza del trading da una costante ricerca di idee - e il sentirsi sempre indietro - in un lavoro rilassante di attesa delle proprie condizioni pre-approvate prima di agire. In breve, gli alert possono rendervi molto più preparati ad affrontare gli alti e bassi del mercato.
2. Aumentano la libertà e riducono l'ansia 🧘
Una massima ben nota nel trading e nella vita afferma che le emozioni negative sono percepite due volte di più di quelle positive. Questo principio ha molte implicazioni, ma comprenderlo può essere particolarmente utile per un trader.
Considerate i seguenti investitori:
Un dentista che controlla i rapporti trimestrali del proprio broker
Un trader di posizione che controlla le sue operazioni una volta al mese
Uno swing trader che controlla le sue operazioni una volta a settimana
Un Day trader che controlla le sue operazioni una volta al giorno, se non di più
Data la naturale volatilità dei mercati, qual è l'operatore del mercato che ha meno probabilità di arrabbiarsii? Il dentista. Perché? Perché riceve meno dati dal mercato. Anche i day trader di livello mondiale sono esposti quotidianamente a decine o centinaia di situazioni negative nelle loro posizioni a causa della volatilità, situazioni che non possono controllare. Questa concentrazione di stimoli negativi può ridurre la salute mentale e l'efficacia del trading.
Gli alert consentono ai trader ben preparati e con un certo edge sul mercato di allontanarsi e lasciare che siano le operazioni a fare i conti per loro.
3. I nostri alert non consentono di perdere colpi ✅
Mentre i due punti precedenti riguardavano i vantaggi degli alert sui prezzi, considerate che i nostri alert hanno fatto un notevole passo avanti anche per quanto riguarda il loro campo di applicazione. Una volta che avete i setup che vi piace negoziare, potete impostare gli alert su trendline, indicatori tecnici, script personalizzabili e molto altro ancora, in modo da assicurarvi che i vostri setup preferiti non vengano persi.
Questo può essere semplice come per un investitore a lungo termine che imposta gli alert RSI sui titoli del Dow 30, al fine di acquistare sui cali di prezzo, o complesso come per uno scalper di spread futures intraday che imposta gli alert per trarre vantaggio dalle inefficienze di prezzo all'interno dei suoi 40 contratti principali.
I nostri alert personalizzabili possono davvero consentire ai trader ben organizzati di cogliere ogni opportunità nel momento in cui la vedono.
Ed eccoci qui! 3 motivi per approfittare degli alert e di tutti i vantaggi che ne derivano.
Grazie per aver letto!
Con affetto,
Team Tradingview ❤️❤️
Cos'è la recessione? - La guida completaRecessione è una parola spaventosa per qualsiasi paese Una recessione economica si verifica quando l'economia si contrae. Durante le recessioni, anche le aziende chiudono i battenti. Anche un individuo può vedere queste cose con i propri occhi:
1. Le persone perdono il lavoro
2. Gli investimenti perdono il loro valore
3. L'azienda subisce perdite
Nota: la recessione fa parte di un ciclo economico.
Se non hai letto quell'articolo, l'ho aggiunto all'idea correlata.
Cos'è la recessione?
Due trimestri consecutivi di cali consecutivi del prodotto interno lordo costituiscono una recessione. La recessione è seguita dalla fase di picco. Anche se una recessione dura solo pochi mesi, l'economia non raggiungerà il suo picco dopo anni di servizio quando finirà.
Effetto su domanda e offerta - La domanda di beni è diminuita a causa dei prezzi elevati. L'offerta continuerà ad aumentare e, d'altra parte, la domanda inizierà a diminuire. Ciò provoca un "eccesso di offerta" e porterà al calo dei prezzi.
Una recessione di solito dura per un breve periodo, ma può essere dolorosa. Ogni recessione ha una causa diversa, ma hanno la ragione principale della causa della recessione.
Cos'è la depressione? - Una profonda recessione che persiste a lungo alla fine porta alla depressione.
Durante una recessione, il tasso di inflazione scende.
Come evitare la recessione?
1. Politica monetaria
- Tagliare i tassi di interesse
- Facilitazione per quantità
- soldi dell'elicottero
2: Politica fiscale
- Riduzione delle tasse
- Maggiore spesa pubblica
3: obiettivo di inflazione più elevato
4: Stabilità finanziaria
Disoccupazione:
sappiamo che le aziende sono in buona espansione, ma c'è un detto, "troppo di tutto può essere buono per niente".
Durante il picco,
L'azienda non è in grado di guadagnare il prossimo dollaro marginale.
Le aziende stanno assumendo più rischi e debiti per reimpostare la crescita
Non solo le aziende, ma anche investitori e debitori investono in attività rischiose.
Perché si verifica il licenziamento?
Dopo la fase di picco, le aziende non sono in grado di guadagnare il prossimo dollaro marginale. Ora, l'attività non è più redditizia. Le aziende iniziano a ridurre i costi per entrare in un sistema redditizio. Ad esempio: lavoro
Ora, le aziende lavorano con meno dipendenti. Meno dipendenti devono lavorare in modo più efficiente. In caso contrario, potrebbero essere licenziati anche dall'azienda. Potete immaginare il carico di lavoro e la pressione.
Potresti obiettare che dovrebbero lasciare l'azienda! Davvero? Ragazzi, abbiamo appena discusso del calo del tasso di occupazione. Come farai a trovare un lavoro quando non c'è lavoro? Ora capisci!
Ipotizziamo gli effetti della recessione sull'uomo comune:
Condizione 1: può essere licenziato.
Condizione 2: forse sarà costretto a lavorare più ore. La società non è in grado di mantenere una prospettiva positiva. Meno dipendenti stanno facendo più lavoro a causa di massicci licenziamenti. Il suo salario diminuisce e non ha reddito disponibile.
Di conseguenza, i tassi di consumo sono ridotti, con conseguente riduzione dei tassi di inflazione. Un rallentamento dell'economia è causato da prezzi più bassi, che diminuiscono i profitti, con conseguenti ulteriori tagli di posti di lavoro.
Quattro cause di recessione:
1. Shock economici
2. Perdita del consumatore
3. Tassi di interesse elevati
4. Crollo improvviso del mercato azionario
1) Shock economici - Quando c'è uno shock esterno o economico che il paese deve affrontare. Ad esempio, COVID-19,
2) Fiducia dei consumatori - Percezione negativa dell'economia e dell'azienda da parte dei consumatori che non hanno fiducia nel proprio potere d'acquisto. Invece di spendere, sceglieranno di risparmiare denaro. Poiché non c'è spesa, non c'è domanda di beni e servizi. L'assenza di spesa si traduce in una mancanza di domanda di beni e servizi.
3) Tassi di interesse elevati - I tassi di interesse elevati ridurranno la spesa. I prestiti sono costosi, quindi poche persone li prendono. La spesa dei consumatori, le vendite di auto e il mercato immobiliare ne risentiranno. Non ci può essere una buona domanda se non ci sono prestiti. Ci sarà un calo della produzione.
4) Crollo improvviso del mercato azionario: eludi la fiducia delle persone nel mercato azionario. Di conseguenza, ricordano i loro soldi e l'emozione li fa impazzire. Può anche essere considerato un fattore psicologico. Di conseguenza, le persone non spenderanno denaro e il PIL diminuirà.
Spesa del consumatore:
Durante la recessione, i consumatori non hanno un reddito aggiuntivo chiamato reddito disponibile.
Parti di spesa dei consumatori :
- Beni durevoli - Dura per più di un anno
- Beni non durevoli - Dura meno di un anno
- Servizio - Contabilità, legale, servizi di massaggio, ecc
Surfista dei beni durevoli durante la recessione. I beni non durevoli sono a prova di recessione perché i loro fondamentali quotidiani non sono influenzati dalle recessioni.
Facciamo un esempio di due azioni,
ABC cibo vs macchina ABC
Ma smetterete di comprare cibo a causa della recessione? Ridurrai il consumo di dentifricio, pane e latte?
La risposta è no".
I consumatori acquistano la stessa quantità di cibo in tempi buoni o cattivi, D'altra parte, i consumatori permutano o scambiano l'acquisto dell'auto solo quando non solo sono occupati ma sono ottimisti sulla sicurezza del loro lavoro e fiduciosi di poter ottenere una promozione o un lavoro ben pagato con un altro datore di lavoro. E il reddito disponibile delle persone viene assorbito durante la recessione.
La spesa dei consumatori è il punto cruciale per spiazzare la recessione.
Vendite di auto:
Come abbiamo discusso, poche persone acquistano automobili durante una recessione. Le vendite di auto nuove contano come crescita economica. Potresti aver sentito parlare di prestiti allo 0%. L'azienda facilita un prestito dello 0% per aumentare le vendite di auto. Per lo più, le persone riparano le loro auto o acquistano vecchie auto durante la recessione.
Potresti vedere un aumento del mercato delle auto usate e delle vendite delle società di vendita di pezzi di ricambio.
Vendite di case/mercati immobiliari:
Ho una domanda ora!
Qual è la tua più grande risorsa? La maggior parte di voi dirà, casa mia!
Le nuove vendite di case fanno parte della crescita economica. Inoltre, il prezzo della casa influisce sul benessere dei consumatori. Più alto è il prezzo della casa, più si sentono ricchi e viceversa. Quando i prezzi delle case sono più alti, i consumatori si sentono ricchi e disposti a spendere. Ma quando il prezzo della casa diminuisce, riducono la spesa/consumo.
Se il prezzo del tuo asset principale diminuisce, non spendi e l'economia impiega più tempo a riprendersi.
Un tasso più alto smette di aumentare il prezzo della casa perché devono pagare più EMI. la banca centrale riduce i tassi durante la recessione e il tasso del mercato immobiliare aumenta perché il prestito/IME è a buon mercato.
Tassi di interesse:
Generalmente, i tassi di interesse diminuiscono durante una recessione. Le banche centrali tagliano i tassi di interesse, ecco perché i prestiti diventano convenienti.
Vantaggi dei tassi di interesse più bassi -
Spinta nel mercato immobiliare.
Aumentare le vendite di beni durevoli
Incremento degli investimenti delle imprese
Obbligazioni e tassi di interesse hanno una relazione inversa. Una recessione economica tende a portare gli investitori verso le obbligazioni piuttosto che le azioni, che possono ottenere buoni risultati in una recessione.
Durante la recessione, i tassi di interesse sono più bassi e le banche alzano i criteri per ottenere prestiti, in modo che le persone possano affrontare gli astratti mentre prestano denaro.
Mercato azionario:
Voglio chiarire che il mercato azionario non è un'economia. Il ciclo economico è in ritardo rispetto al ciclo di mercato e al ciclo del sentiment. Mi dà un brivido come analista tecnico e un momento triste come amante dell'economia. A volte è avanti, a volte è dietro. Recessione = mercato ribassista.
Industrie a prova di recessione:
- - Beni di consumo di base
- - Piaceri colpevoli
- - Utilità
- - Assistenza sanitaria
- - Tecnologie dell'informazione
- - Formazione scolastica
Ne scriverò in futuro, ma per il momento torniamo all'analisi tecnica.
Mi scuso ancora per la barriera di comunicazione.
4 consigli per sopravvivere ai cosiddetti Cigni NeriCiao a tutti! 👋
Considerando gli eventi degli ultimi giorni, abbiamo pensato che fosse un buon momento per rivedere alcune delle cose migliori che potete fare, come trader e come esseri umani, per isolarvi dagli eventi detti "Cigni Neri".
Sebbene l'insolvenza di un'enorme exchange di criptovalute sia solo l'esempio più recente di Cigno Nero, il Cigno Nero può manifestarsi in tutti i campi: personale, politico, ambientale e altro ancora. Per questo motivo, vi daremo alcuni consigli su come assicurarvi contro le calamità inaspettate."
1.) Non tenere tutte le uova nello stesso paniere.
Questo è evidente dopo i recenti problemi dell'exchange FTX, la ripartizione del vostro patrimonio tra i vari fornitori di servizi di custodia è un'ottima copertura nel caso in cui uno di essi abbia problemi di solvibilità. In questo modo, siete sempre protetti dal rischio di un singolo fornitore. Diversi governi mondiali hanno cercato di prendere provvedimenti per mitigare questo problema (assicurazione FDIC, regolamentazione finanziaria), ma nessuno si prende cura dei vostri interessi come voi. Assicuratevi di essere in una botte di ferro.
Non tenere mai i propri beni in un unico luogo vale anche per quanto riguarda l'asset class e la geografia. Possedete molte proprietà in un'unica regione? Sarete improvvisamente esposti a disastri naturali che potrebbero colpire la zona, a drastici cambiamenti politici e altro ancora. Possedete solo una singola asset class? Forse la situazione macro è cambiata rapidamente a vostro sfavore e tutto vale molto meno di quanto pensavate.
Si chiama diversificazione, non solo dal punto di vista della posizione, ma anche dal punto di vista del rischio totale. Dove siete vulnerabili?
2.) Avere a disposizione della liquidità
Questo è evidente anche per coloro che attualmente non possono accedere ai propri fondi a causa delle recenti turbolenze, tenere a portata di mano del contante per coprire le spese a breve termine è un salvavita in caso di necessità. Per alcuni, il licenziamento è un grande esempio di Cigno Nero personale, che potrebbe riportare le finanze personali indietro di anni. Assicuratevi di essere in grado di non trovarvi in una situazione di stress finanziario se dovesse accadere qualcosa di anormale nella vostra vita quotidiana.
3.) Non avere debiti.
Sebbene alcuni acquisti nella nostra vita richiedano spesso il ricorso all'indebitamento, le persone più forti in caso di crisi sono quelle che non hanno obblighi finanziari nei confronti di terzi. Considerando che la maggior parte dei Cigni Neri spesso causano ogni sorta di danno finanziario, avere delle passività può causare un indebito stress aggiuntivo che toglie opzioni a persone che altrimenti sarebbero in grado di trarre vantaggio dalle circostanze. Inoltre, chi ha una posizione finanziaria forte è spesso in grado di migliorare la propria posizione quando si verificano situazioni negative, acquistando attività a prezzi che normalmente non sarebbero mai disponibili. L'indebitamento può impedire questo livello di flessibilità e quindi, per ridurre il rischio, non dovreste averne.
4.) Tenere alcuni asset a portata di mano.
Questo suggerimento si riferisce a eventi più ampi e su scala macroscopica, come interruzioni di corrente prolungate, guasti alle reti di comunicazione, fulmini, guerre e altri eventi che tipicamente rientrano in questa categoria.
Ma in caso di collasso della società a livello regionale o globale, avere dei beni a portata di mano è la cosa migliore da fare per ridurre i rischi per se stessi. In una situazione in cui non si è in grado di accedere alla più ampia infrastruttura sociale a cui tutti partecipiamo, avere a portata di mano una scorta nel luogo in cui si vive è davvero la coperta assicurativa definitiva. Che si tratti di contanti, oro, semi o cibo, non fatevi trovare senza un piano.
Ci rendiamo conto che non è un argomento molto divertente da trattare, ma se seguite questi consigli, è probabile che avrete la possibilità di isolarvi molto meglio contro tutti i disastri e le disgrazie che il mondo può riservarvi.
State al sicuro là fuori!
-Team TradingView ❤️❤️
Migliorare l'operatività osservando i tassi d'interesse: Parte 4Ciao a tutti! 👋
Questo mese abbiamo voluto approfondire il tema dei tassi di interesse: cosa sono, perché sono importanti e come si possono utilizzare nel trading. Si tratta di un argomento su cui i nuovi trader di solito sorvolano quando iniziano a operare, quindi ci auguriamo che questa sia una serie utile e fruibile anche per i nuovi trader che vogliano saperne di più sulla macroeconomia e sull'analisi fondamentale!
Si può pensare ai mercati dei tassi in tre dimensioni.
1.) Assoluta
2.) Relativa
3.) Nel corso del tempo
In altre parole;
1.) Come vengono scambiati i tassi su base assoluta? Ovvero, offrono un rischio/rendimento interessante per gli investitori?
2.) Come vengono scambiati i tassi su base relativa? Ovvero, cosa distingue i prezzi delle obbligazioni tra i diversi Paesi?
3.) Come vengono scambiati i tassi nel tempo? Ovvero, cos'è la "curva dei rendimenti"?
Nel primo post abbiamo analizzato come trovare informazioni sui tassi di interesse su TradingView e come i tassi fluttuano sul mercato aperto. Nel secondo post abbiamo analizzato alcune delle decisioni che gli investitori devono prendere quando si tratta di investire in obbligazioni (tassi) rispetto ad altri asset. Nel terzo post , abbiamo analizzato i tassi su base relativa tra i vari paesi.
Nel post finale di oggi analizzeremo il modo in cui i tassi vengono scambiati nel tempo - in altre parole, la curva dei rendimenti. Quali informazioni si possono ricavare dall'analisi della curva dei rendimenti? Come può aiutare il vostro piano di trading? Facciamo un salto e scopriamolo!
Prima di tutto, diamo un'occhiata alla curva dei rendimenti:
Questo grafico contiene un paio di asset diversi, quindi vediamo di scomporli rapidamente.
L'area bianca/blu è il tasso di interesse che si riceve per le obbligazioni a 2 anni quando le si acquista.
La linea arancione rappresenta il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 5 anni quando li si acquista.
La linea verde è il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 7 anni quando li si acquista.
La linea gialla rappresenta il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 10 anni quando li si acquista.
La linea viola rappresenta il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 30 anni quando li si acquista.
Come si può notare, le diverse scadenze delle obbligazioni pagano rendimenti diversi nel tempo.
Se acquistaste un'obbligazione a 2 anni all'inizio del 2021, guadagnereste lo 0,15% di rendimento ALL'ANNO.
Allo stesso tempo, se acquistaste un'obbligazione a 30 anni all'inizio del 2021, guadagnereste l'1,85% di rendimento ALL'ANNO.
Da allora la situazione è cambiata. In questo momento:
Se acquistate un'obbligazione a 2 anni, guadagnate il 3,56% di rendimento ALL'ANNO.
Se acquistate un'obbligazione a 30 anni, guadagnate un rendimento del 3,45% ALL'ANNO.
In altre parole, la situazione si è completamente ribaltata.
Perché è successo?
Ci sono diversi motivi, legati a molti degli argomenti trattati negli ultimi post. Vediamo di analizzarli.
1.) Rischio del tasso sui fondi della Banca Centrale
2.) Rischio inflazione
3.) Rischio di credito
4.) Rischio di mercato
Per cominciare, dall'inizio del 2021 ad oggi, la banca centrale ha aumentato il tasso di finanziamento in modo sostanziale. Ciò significa che i titoli di Stato devono vedere aumentare il loro rendimento. Perché prestare denaro al governo, se si ottiene di più mettendo i propri contanti in un conto di risparmio?
In secondo luogo, l'inflazione è aumentata. Questo è stato il risultato dello shock sull'offerta di materie prime e servizi in tutto il mondo. A causa della scarsità e della domanda costante o in crescita, l'aumento dei prezzi dei beni di uso quotidiano ha portato le obbligazioni a breve termine a "recuperare" i rendimenti delle obbligazioni a più lunga scadenza.
In terzo luogo, con la contrazione del PIL negli ultimi due trimestri, aumenta il rischio che il governo statunitense non sia in grado di ripagare il proprio debito attraverso il gettito fiscale e l'emissione di obbligazioni.
Infine, come abbiamo detto nel secondo post:
Quando le azioni sovraperformano le obbligazioni, la domanda istituzionale di azioni è più elevata, il che indica che le persone si sentono bene e vogliono correre dei rischi. Quando le obbligazioni superano le azioni, può essere indicativo del fatto che le persone preferiscono detenere strumenti di investimento "privi di rischio" rispetto alle azioni di società con prospettive economiche in peggioramento .
La domanda di obbligazioni si manifesta attraverso la curva dei rendimenti. La domanda di asset "privi di rischio" aumenta con il peggiorare delle prospettive economiche, il che significa che la curva dei rendimenti è indicativa di come gli operatori di mercato pensano che la situazione del mercato si evolverà in un determinato periodo di tempo. Se il rendimento delle obbligazioni a 2 anni è superiore a quello delle obbligazioni a 10 anni, gli operatori di mercato, attraverso i loro acquisti e le loro vendite, affermano di aspettarsi che i prossimi due anni saranno più rischiosi dal punto di vista economico rispetto ai prossimi dieci. In altre parole, si aspettano una sorta di rallentamento dell' economia.
Questo è estremamente utile per diversi tipi di trader:
I titoli azionari sono legati all'economia: se i tassi dicono qualcosa sulle prospettive economiche, è bene prestare attenzione, in quanto possono influenzare il processo di selezione degli asset e lo stile di trading.
Il Forex è intimamente legato ai tassi: se i tassi si muovono, il Forex ne subisce sicuramente l'impatto.
Storicamente, le criptovalute hanno mostrato un'elevata correlazione inversa con l' "ease of money index". Se i tassi salgono, le criptovalute che non pagano interessi diventano meno interessanti.
Ad ogni modo, questo è tutto per la nostra serie sui tassi di interesse!
Grazie mille per la lettura e buon fine settimana.
- Team TradingView ❤️
Il Santo Graal degli investitori: il ciclo economicoIl ciclo economico descrive come l'economia si espande e si contrae nel tempo. È un movimento verso l'alto e verso il basso del prodotto interno lordo insieme al suo tasso di crescita a lungo termine.
Il ciclo economico si compone di 6 fasi/stadi:
1. Espansione
2. Picco
3. Recessione
4. Depressione
5. Trogolo
6. Recupero
1) Espansione
Settori interessati: tecnologia, discrezionalità del consumatore
L'espansione è la prima fase del ciclo economico. L'economia si muove lentamente verso l'alto e il ciclo inizia.
Il governo rafforza l'economia:
Abbassare le tasse
Aumento della spesa.
- Quando la crescita rallenta, la banca centrale riduce i tassi per incoraggiare le imprese a prendere in prestito.
- Man mano che l'economia si espande, è probabile che gli indicatori economici mostrino segnali positivi, come l'occupazione, il reddito, i salari, i profitti, la domanda e l'offerta.
- Un aumento dell'occupazione aumenta la fiducia dei consumatori aumentando l'attività nei mercati immobiliari e la crescita diventa positiva. Un alto livello di domanda e un'offerta insufficiente portano ad un aumento del prezzo di produzione. Gli investitori prendono un prestito con tassi elevati per colmare la pressione della domanda. Questo processo continua fino a quando l'economia diventa favorevole all'espansione.
2) Picco:
Settore interessato: finanziario, energia, materiali
- La seconda fase del ciclo economico è il picco che mostra la massima crescita dell'economia. Identificare il punto finale di un'espansione è il compito più complesso perché può durare anni di servizio.
- Questa fase mostra una riduzione dei tassi di disoccupazione. Il mercato continua la sua prospettiva positiva. Durante l'espansione, la banca centrale cerca segnali di crescenti pressioni sui prezzi e l'aumento dei tassi può contribuire a questo picco. La banca centrale cerca anche di proteggere l'economia dall'inflazione in questa fase.
- Poiché i tassi di occupazione, il reddito, i salari, i profitti, la domanda e l'offerta sono già elevati, non vi è alcun ulteriore aumento.
- L'investitore produrrà sempre di più per colmare la pressione della domanda. Pertanto, l'investimento e il prodotto diventeranno costosi. A questo punto, l'investitore non otterrà un rendimento a causa dell'inflazione. I prezzi sono molto più alti per gli acquirenti. Da questa situazione si verifica una recessione. L'economia si inverte da questa fase.
3) Recessione:
Settore interessato : servizi pubblici, assistenza sanitaria, beni di prima necessità
- Due trimestri consecutivi di cali consecutivi del prodotto interno lordo costituiscono una recessione.
- La recessione è seguita da una fase di picco. In questa fase gli indicatori economici iniziano a sciogliersi. La domanda delle merci è diminuita a causa dei prezzi elevati. L'offerta continuerà ad aumentare e, d'altra parte, la domanda inizierà a diminuire. Ciò provoca un "eccesso di offerta" e porterà al calo dei prezzi.
4) Depressione:
- In recessioni più prolungate, l'economia entra in una fase di depressione. Il periodo di malessere si chiama depressione. La depressione non si verifica spesso, ma quando accade, sembra che non ci sia alcuno stimolo politico in grado di sollevare i consumatori e le imprese dalle loro crisi. Quando l'economia è in declino e scende al di sotto della crescita costante, questa fase è chiamata depressione.
- I consumatori non prendono in prestito o spendono perché sono pessimisti riguardo alle prospettive economiche. Mentre la banca centrale taglia i tassi di interesse, i prestiti diventano convenienti, ma le imprese non riescono a trarre vantaggio dai prestiti perché non riescono a vedere un quadro chiaro di quando la domanda inizierà a salire. Ci sarà meno domanda di prestiti. L'azienda finisce per sedersi sulle scorte e ridurre la produzione, che hanno già prodotto.
- Le aziende licenziano sempre più dipendenti, e il tasso di disoccupazione sale e la fiducia lusinga.
5) Trogolo:
- Quando la crescita economica diventa negativa, le prospettive sembrano senza speranza. Un ulteriore calo della domanda e dell'offerta di beni e servizi porterà a un ulteriore calo dei prezzi.
- Mostra la situazione massima negativa quando l'economia ha raggiunto il suo punto più basso. Tutti gli indicatori economici saranno peggiori. Ex. Il più alto tasso di disoccupazione e nessuna domanda di beni e servizi (il più basso), ecc. Dopo il completamento, inizia il buon tempo con la fase di recupero.
6) Recupero
Settori interessati : industria, materiali, immobiliare
- Come risultato dei prezzi bassi, l'economia inizia a riprendersi da un tasso di crescita negativo e la domanda e la produzione iniziano entrambe ad aumentare.
- Le aziende smettono di perdere dipendenti e iniziano a cercare di soddisfare l'attuale livello di domanda. Di conseguenza, sono costretti ad assumere. Con il passare dei mesi, l'economia è una volta in espansione.
- Il ciclo economico è importante perché gli investitori tentano di concentrare i propri investimenti su quelli che si prevede andranno bene in un determinato momento del ciclo.
- Anche il governo e la banca centrale si adoperano per instaurare un'economia sana. Il governo aumenterà la spesa e adotterà anche misure per aumentare la produzione.
Dopo le fasi di ripresa, l'economia entra nuovamente nella fase espansiva.
Safe Heaven/Titoli difensivi - Mantiene o anticipa i suoi valori durante la crisi, poi va bene.
Possiamo anche aspettarci buoni rendimenti in queste asset class. Ex. servizi pubblici, assistenza sanitaria, beni di consumo di base, ecc. ("DISCUTEREMO DI PIÙ NEL NOSTRO PROSSIMO ARTICOLO A CAUSA DELLA LUNGHEZZA DELL'ARTICOLO.")
Per favore perdonami a causa della barriera di comunicazione.
@Money_Dictators
Programmare una strategia short e disegnare un indicatore (Pt.3)Benvenuto a questo terzo e ultimo tutorial che vuole aiutare trader e investitori a comprendere al meglio il potente linguaggio di programmazione Pine Script.
Nel tutorial di oggi concluderemo la programmazione del nostro semplice algoritmo di tipo strategy, descrivendone attentamente la sintassi.
Nel primo tutorial abbiamo analizzato la dichiarazione di una strategia e le sue funzioni base, mentre nel secondo abbiamo implementato il codice per una strategia long only basata sull' indicatore RSI. Il nostro algoritmo acquista long ogni volta che il l'indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 30) vendendo la posizione quando l'indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70). Oggi completeremo la nostra opera inserendo una terza parte riguardante la strategia di tipo short. Successivamente disegneremo un indicatore molto semplice di tipo visual che terrà traccia dei livelli di prezzo di entrate e uscite per ogni singolo trade. I prezzi delle entrate saranno disegnati con una linea verde, i prezzi delle uscite saranno disegnati con una linea rossa.
I parametri della strategia di oggi sono i seguenti, apertura short ogni volta che l' indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70), chiusura della posizione quando l' indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 35).
Una cosa molto importante prima di iniziare: non utilizzare questo script per prendere decisioni di investimento. Utilizza questo codice esclusivamente per esercitarti, testare e comprendere il linguaggio Pine Script.
Qui sotto trovi il codice sorgente, puoi copiarlo e incollarlo all' interno della tua console di Trading View. Salva il codice e aggiungilo allo schermo.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ",
overlay = false,
initial_capital = 1000,
currency = currency.EUR,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.03,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
process_orders_on_close = true)
//------------------------------------------------------------ Pt. 2
rsi = ta.rsi(close, 14)
buyLong = ta.crossunder(rsi ,30)
closingLong = ta.crossover(rsi ,70)
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0)
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0)
if buyLong and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry)
strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long)
if closingLong
strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit)
//------------------------------------------------------------ Pt. 3
sellShort = ta.crossover(rsi, 70)
closingShort = ta.crossunder(rsi, 35)
priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0)
priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0)
if sellShort and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry)
strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short)
if closingShort
strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit)
plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green)
plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red)
Come puoi notare abbiamo separato ogni parte del codice sviluppata in ciascun tutorial.
Iniziamo quindi ad analizzare il nostro nuovo codice sorgente descrivendone la sintassi stringa dopo stringa.
sellShort = ta.crossover(rsi, 70)
Dichiariamo una variabile chiamata "sellShort". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà aprire la posizione short. Tramite ta.crossover() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di ingresso. Come pattuito in precedenza acquistiamo sul livello di overbought pari a 70. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 70 (il livello di ipercomprato).
closingShort = ta.crossunder(rsi, 35)
Ora andiamo a dichiarare la variabile che chiameremo "closingShort". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà chiudere la posizione short. Tramite ta.crossunder() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di uscita. Come pattuito in precedenza chiudiamo la posizione short sul livello di oversold pari a 35. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 35 (il livello di ipervenduto).
priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0)
Isoliamo il prezzo di ingresso dichiarando una variabile "priceShortEntry". Servirà per definire il prezzo esatto dell' ingresso short. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione, il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione sellShort, come source close e come occurrence 0.
priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0)
Isoliamo il prezzo di uscita dichiarando una variabile "priceShortExit". Servirà per definire il prezzo esatto dell' uscita short. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione, il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione closingShort, come source close e come occurrence 0.
if sellShort and strategy.opentrades == 0
Ora che abbiamo definito le condizioni del nostro algoritmo andiamo a implementare la parte che farà interagire le nostre condizioni creando una vera e propria strategia.
Questa stringa è divisa in quattro differenti parti:
1. if: la condizione 'if' definisce quali azioni vanno eseguite se le condizioni sono soddisfatte
2. sellShort: la nostra condizione di ingresso
3. and: letteralmente 'e' offre la possibilità di combinare una seconda condizione
4. strategy.opentrades == 0: indica i numeri di ordini a mercato aperti che in questo caso dovranno essere uguali a 0.
In definitiva se la condizione di ingresso è soddisfatta e nessun altro ordine è a mercato, allora si eseguirà l' inserimento dell' ordine short, che analizzeremo di seguito.
strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry)
Attraverso la funzione strategy.order() definiremo l'invio dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Short Trade"), direction = strategy.short (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo short) e limit = priceShortEntry (prezzo a cui dovrà essere eseguito l'ordine, in questo caso uguale a "priceShortEntry").
strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short)
Attraverso la funzione strategy.entry() dichiareremo l'esecuzione dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Short Trade") e direction = strategy.short (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo short).
Ora tutte le volte che le condizioni sono soddisfatte e il capitale è libero il nostro algoritmo acquisterà short al prezzo definito dalla nostra condizione.
Continuiamo comunicando al nostro script quando vogliamo chiudere la posizione.
if closingShort
Implementiamo la condizione che dovrà essere soddisfatta per l'uscita del trade, ovvero quando l' indicatore rsi si trova a livello 35, il livello di oversold o ipervenduto (per la strategia short).
strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit)
Attraverso la funzione strategy.exit() definiremo la chiusura del trade short. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Close Short Trade"), from_entry = "Open Short Trade" (indichiamo l'id dell' ordine che deve essere chiuso) e il prezzo di esecuzione stop = priceShortExit (prezzo a cui dovrà essere eseguita la chiusura, in questo caso uguale a "priceShortExit").
Molto bene, ora abbiamo concluso la programmazione operativa del nostro script è il momento di aggiungere un indicatore che ci permetterà di visualizzare i prezzi di entrata e uscita.
In Pine Script, come abbiamo visto nello scorso tutorial, la funzione che si utilizza per disegnare dei valori si chiama plot.
plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green)
Definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della serie da disegnare ovvero il prezzo di entrata, priceShortEntry. Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore verde con color = color.green.
plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red)
Definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della seconda serie da disegnare ovvero il prezzo di uscita, priceShortExit. Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore rosso con color = color.red.
Puoi trovare tutti gli stili disponibili e i colori con cui puoi configurare il tuo indicatore all' interno del manuale Pine Script.
NB: è probabile che copiando il codice nella tua console ti ritroverai una dicitura errata al posto di 'rsi'. Questo è un errore (probabilmente momentaneo e dovuto all'aggiornamento) di Trading View. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la dicitura errata con quella corretta. Qui sotto trovi la versione del codice in versione testo che ti aiuterà a risolvere questo problema. Sostituisci quindi le diciture errate con quelle corrette che trovi nel codice in versione testo, qui sotto.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ",
overlay = false,
initial_capital = 1000,
currency = currency.EUR,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.03,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
process_orders_on_close = true)
//------------------------------------------------------------ Pt. 2
rsi = ta.rsi(close, 14)
buyLong = ta.crossunder(rsi ,30)
closingLong = ta.crossover(rsi ,70)
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0)
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0)
if buyLong and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry)
strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long)
if closingLong
strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit)
//------------------------------------------------------------ Pt. 3
sellShort = ta.crossover(rsi, 70)
closingShort = ta.crossunder(rsi, 35)
priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0)
priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0)
if sellShort and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry)
strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short)
if closingShort
strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit)
plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green)
plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red)
Ci vediamo presto con nuovi tutorial !
Il SEQUENTIAL di T. DeMarkFinora ho tentato di riassumere brevemente, (per quel che sono riuscito), il mio lavoro passato e le mie conoscenze da condividere con voi tutti della comunità di Tradingview. Adesso, mi pongo l’ambizioso obbiettivo di condividere, allo stesso modo, il mio lavoro futuro, meglio detto come i miei studi e l’applicazione su grafico.
Questa settimana mi ha impressionato favorevolmente un articolo pubblicato sul gruppo di lavoro del quale sono membro, riguardante il SEQUENTIAL DI THOMAS DEMARK.
Il mio lavoro si suddividerà in tre fasi, lo studio su base storica del grafico sulle coppie di valute Majors del Forex, l’applicazione in Real su conto demo della nostra piattaforma, gentilmente offerta da Tradingview, infine su Real con i miei brokers, del tutto vi terrò costantemente aggiornati con successive pubblicazioni.
Oggi vi spiego il concetto espresso, ovviamente sintetizzato di DeMark.
Premetto, tanti gentilissimi e collaborativi utenti hanno creato infiniti indicatori allo scopo, quindi senza farvi impressionare da quanto andrò a esplicitare, per effettuare il conteggio potrete tranquillamente applicare uno dei tanti. Io sono un ossessivo maniaco dei miei concetti e lavoro barra per barra calcolando da me l’applicazione del SEQUENTIAL. Devo anche dire, (per onestà), che effettuando la mia applicazione, ho notato diverse discrepanze con gli indicatori pubblicati, questo non toglie la bravura che io non ho nel creare i suddetti, che potrei anche io sbagliare qualche cosa, ma soprattutto l’applicazione di chi li crea e il mettersi a disposizione di tutti noi.
Altra piccola parentesi, detto e ridetto, amo e mi affascinano tutti gli strumenti che nel mio lavoro possono anticipare il movimento futuro del prezzo, prova ne sono le mie precedenti pubblicazioni, detesto gli indicatori convenzionali visti, (non solo da me), come lettura del movimento passato, per questo credo basti il grafico, non a caso ogni fine settimana, da sempre, lavoro sullo storico del grafico, studio il movimento del prezzo di ogni coppia, se avrete voglia di applicarvi, noterete che ogni coppia ha movimenti consolidati nel tempo che ci aiutano in fase di ingresso, gestione ed uscita dal trade. Ma veniamo a noi...
Fino ad oggi, seguendo la corrente ed essendomi dichiarato, (anche qua con voi), un trend follower, ho seguito tutto quel che poteva creare un ingresso a favore del trend in corso. La mia ossessività mi ha sempre più portato alla ricerca di strumenti che potessero individuare movimenti ciclici in modo sempre più oggettivo ma altresì discrezionale sino a trovare la mia dimensione odierna con i pattern grafici.
DeMark ha catturato la mia attenzione sovvertendo questi miei, (e di molti altri), principi. Egli ha creato il SEQUENTIAL che individua, sempre in maniera oggettiva i movimenti ciclici, ma anche meccanica, non discrezionale. Come ho accennato, sino ad ora i miei ingressi erano caratterizzati dopo aver individuato un trend sul mercato, questo strumento opera in direzione opposta. Prego di non prendermi per pazzo o eretico…
Egli con questo sistema individua l’esaurimento di una fase rialzista o ribassista potendo entrare a mercato in direzione opposta nella fase finale del movimento.
Anche nei principi, (perché ricordo che bisogna sempre operare pensando a cosa muove un indice, quali sono le azioni che scaturiscono un movimento di prezzo), quindi, lui afferma l’opposto di quelle che sono state le mie convinzioni maturate negli anni, Quando il prezzo sale non sono i compratori che hanno impresso maggior pressione, ma sono gli stessi venditori che hanno diminuito la loro pressione, quando l’ultimo dei venditori ha venduto, ecco il prezzo che sale e viceversa se scende.
Seguendo fedelmente il Sequential potremo così, individuare, con obbiettività, l’inizio e la fine di ogni movimento.
Il Sequential si divide in tre parti ben distinte e con alcune regole supplementari, non è discrezionale e non bisogna applicarlo con sufficienza, ecco perché lavoro manualmente. Sugli indicatori ho visto ingressi quando ancora non erano concluse le tre fasi, oppure omesse alcune regole. Potrete sempre usarli, per il calcolo dei periodi in fase di Set Up, in quel caso ho denotato precisione, io comunque preferisco operare manualmente.
La prima fase è il Set Up, la seconda l’Intersezione e la terza ed ultima il Countdown.
Senza che mi dilungo, spiegherò un operatività per un ingresso BUY, se invece l’ingresso è SELL basterà eseguire le medesime operazioni in senso opposto ovviamente.
IL SET UP
Affinché la fase di set up possa iniziare è necessario che la barra prima del giorno d'inizio della fase abbia una chiusura maggiore o uguale alla chiusura di quattro barre prima. Dalla barra successiva dovremo avere nove chiusure minori di quella registrata quattro barre prima.
L’INTERSEZIONE
L’intersezione prevede che il massimo dell’ottava barra del Set Up si sovrapponga al minimo di una delle tre o più barre precedenti all’ottava. Ossia HIGH>=LOWEST LOW.
IL COUNTDOWN
Verificatesi le due precedenti fasi iniziamo il conto alla rovescia, iniziando da 0 ed arrivando a 13.
Dovremo calcolare come barra valida ogni barra nella quale il minimo è inferiore a quello di due barre precedenti, (C<L ). Il segnale d’ingresso viene generato al raggiungimento della tredicesima barra.
Al contrario del Set Up le barre non devono essere consecutive.
Altre discrepanze che ho notato con diversi indicatori e premetto che non li ho analizzati tutti. I segnali vengono generati anche quando non vengono soddisfatte determinate condizioni che lo stesso DeMark consiglia per un effettivo valore del Sequential. Le elenco di seguito.
CONDIZIONI PER LE QUALI IL COUNTDOWN DEVE RITENERSI ANNULLATO.
1. La chiusura della barra nella quale abbiamo il verificarsi del countdown deve essere inferiore o uguale alla chiusura dell’ottava e della seconda barra del countdown.
2. Una chiusura, durante la fase di countdown che sia superiore al massimo più alto durante la fase di Set Up invalida il countdown.
3. Il completamento di Sell Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up lo invalida, in questo caso prende la precedenza il Sell Set Up.
4. Il completamento di un Buy Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up, anche in questo caso viene annullato ed avrà precedenza il nuovo Buy Set Up.
Al punto 3 e 4 verificato che l’intersezione sia valida potremo ripartire con il nostro countdown dallo 0.
Per chi interessato il testo di studio è: Market Timing: tecniche innovative per operare in sincronia con il mercato di autore T. DeMark.
Adesso come ogni volta vi auguro un buon lavoro, mentre io eseguirò il mio e vi assicuro che non mancherò di pubblicare i risultati di tutte le fasi allo studio per avere sia io traccia, essendo che le la sezione delle idee è divenuta anche un mio “diario di trading” personale, condiviso con voi, nonché la speranza di poter essere d’aiuto anche a voi che leggete per un più proficuo lavoro avendo dati e spiegazioni a disposizione per poter operare nel miglior modo possibile, ricordando sempre a tutti che i mercati non sono una scienza esatta, ma un calcolo delle probabilità sullo studio dei movimenti passati, quindi altamente a rischio e che, tutto quello che ho pubblicato sino ad ora e che pubblicherò non vuole essere in alcun modo una forma di incitamento ad investire ma semplicemente ad uso didattico.
La mancanza di focusCiao Trader, oggi voglio parlarti di uno degli aspetti fondamentali per raggiungere il successo, ovvero la capacità di focalizzarsi sulle azioni che si stanno compiendo.
Penso sia inutile dire che ormai viviamo in una società dove il Deficit dell' attenzione è quasi una "skill" della maggioranza e non perchè le nuove generazioni ci nascono, ma semplicemente perchè l' infrastruttura sociale di oggi ci porta ad incrementare questo comportamento.
Prima di proseguire con l' articolo voglio darti un esercizio:
Per 24h monitora la tua capacità di concentrazione e segna tutto su un foglio di carta, si di carta, perchè fidati che se segni il tutto sul cellulare la probabilità di venir distratto da messaggi, notifiche... aumenta drasticamente.
Ti faccio un esempio:
Mettiamo caso che stai leggendo questo articolo e ad un certo punto ti dici: no aspetta ma cos' ho letto nell' ultima frase?
Sono sicuro che ti sia capitato almeno una volta.
Ecco che hai identificato la tua mancanza di concentrazione, non sotto un punto di vista di notifiche, chiamate, messaggi, rumori... Ma sotto un punto di vista di pensieri.
Quindi ora scriverai l' azione che stavi compiendo e la modalità di distrazione che hai avuto.
Fai questo per 24h ed avrai dei dati su cui poter lavorare.
Andiamo avanti.
Se sei una persona che vuole raggiungere il successo, imparare qualcosa di nuovo, operare nei mercati... NON PUOI PERMETTERTI di avere un alto deficit dell' attenzione!
Non esiste che mentre operi sei continuamente distratto, non esiste che mentre stai studiando non riesci a mantenere il focus, non esiste che mentre fai back-testing perdi il focus, non esiste che quando parli con qualcuno non riesci ad ascoltare quello di cui sta parlando.. Insomma ci siamo capiti.
Molte persone non ci fanno nemmeno caso e soprattutto sottovalutano questo problema, ma a causa di questo comportamento (deficit dell' attenzione) impiegano giornate intere per fare determinate azioni che con solo un focus migliore verrebbero portate a termine in una sola giornata o addirittura in qualche ora!
Nell' operatività la mancanza di concentrazione può portavi a prendere perdite stupide ed evitabili, nella vita di tutti i giorni la mancanza di concentrazione può impedirvi di fare passi in avanti verso i vostri obbiettivi e a volte può far avere difficoltà nel ricordare cosa si ha fatto nella giornata di ieri.
Penso che sia chiara l' importanza della capacità di focalizzarsi a pieno sull' azione che si sta compiendo.
La prima cosa che devi fare è prendere consapevolezza di questo tuo problema e di quali sono le tue principali fonti di distrazione, attraverso l' esercizio di cui ti ho parlato prima, una volta che hai identificato le principali cause di distrazione non ti resta che lavorarci sopra.
Se le tue distrazioni sono esterne la soluzione è davvero semplice, ovvero elimina quei fattori esterni.
Ad esempio:
Se sei distratto dalle notifiche, semplicemente disattivale.
Se sei distratto dai social, eliminali o limitali a determinati orari.
Se sei distratto da rumori esterni, metti delle cuffie.
Se invece le tue distrazioni sono mentali (pensieri) puoi allenarti facendo meditazione ed esercizi di consapevolezza in generale.
Vedrai che già solo dopo una settimana inizierai a vedere i primi risultati.
Ti assicuro che quando riuscirai ad aumentare la tua capacità di concentrazione rimarrai stupefatto di quante cose riuscirai a portare a termine in una singola giornata e di quanto la tua crescita lavorativa e personale diventerà "rapida".
Ricorda che un' ora di lavoro con totale focus vale più di 8 ore fatte con continue distrazioni.
Buon Trading!
INDICATORI? SI. NO, GRAZIE. DIPENDE. - PT.2THE MAN WHO CHANGED THE RULES
La figura di riferimento è quella di John Welles Wilder Jr. , che a metà degli anni Settanta ha rivoluzionato l'ambiente dell'analisi tecnica elaborando un set di indicatori innovativi orientati ad analizzare in profondità l'attività del mercato , quando l'approccio prevalente si fondava principalmente sull'uso di trendlines, medie mobili e - molto spesso – su pure supposizioni.
Sono certo che pochi non conoscano tools quali ATR (Average True Range), PSAR (Parabolic Stop And Reverse), RSI (Relative Strenght Index), DMI (Directional Movement Index) e ADX (Average Directional Index).
I concetti che introdusse erano del tutto originali e, seppur inizialmente sviluppati per adattarsi alle prolungate fasi di lateralità che caratterizzavano i mercati di quegli anni, hanno ampiamente superato la prova del tempo riuscendo a riscuotere un enorme successo fino ai giorni nostri.
Il concetto più innovativo fu senz'altro il True Range (e il suo derivato ATR) che è presto diventato una componente fondamentale nel calcolo di diversi altri indicatori universalmente apprezzati (Keltner Channel, SuperTrend, Volatility Stop, ecc.).
Welles Wilder (che non faceva certo parte dell'èlite finanziaria del tempo) nacque in piccolo villaggio del Tennessee, nel lontano 1935. Dopo aver combattuto una guerra (come del resto gran parte degli americani), ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica, ma finì per operare nel settore immobiliare. Al contempo si appassionò ai mercati e creò il suo piccolo gruppo di lavoro, che più tardi diventerà la Trend Research LTD, con la sua sussidiaria The Delta Society.
Il suo background di ingegnere e la padronanza della matematica gli fornirono un certo vantaggio competitivo. Era convinto che molte delle teorie derivanti dagli studi in Ingegneria si potessero applicare anche ai modelli di mercato e alle serie di prezzo.
Non aveva tutti i torti ed è infatti riuscito a sviscerare la meccanica dei movimenti di mercato attraverso le sue semplici definizioni di movimenti al rialzo e al ribasso e di forza relativa tra acquirenti e venditori .
Fu Larry Williams a introdurlo nel settore, rendendo possibile la pubblicazione del best-seller “New Concepts in Technical Trading Systems” (Windsor Book, 1978). Molte delle successive ricerche che lo stesso Williams portò a sublimazione si ispirarono proprio ai concetti elaborati e poi condivisi da e con Welles Wilder.
Citando lo stesso Williams “Most anyone can come forward with one new market indicator or approach, but few have ever been as productive as Welles”. E ancora “His indicators shattered the traditions of how people look to trade.”
Welles Wilder portò avanti il suo lavoro di ricerca fino al 2008.
Ha lasciato questo mondo nel 2021 ed entrerà a pieno titolo nell'Olimpo degli Analisti Tecnici.
Il DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX (DMI)
I sistemi di tipo trend-following , basati ad esempio su tecniche di break-out o sull'utilizzo di medie mobili, producono i migliori profitti in presenza di un forte trend di fondo. Al contrario nelle fasi laterali gli stessi sistemi entrano in sofferenza (e il trader in agonia! xD) accumulando perdite su perdite a causa dei frequenti falsi segnali. Durante i c.d. sideway markets, é infatti preferibile affidarsi a tecniche di tipo c.d 'mean-reversion' (contro-trend o anti-trend), basate principalmente sull'utilizzo di oscillatori di ipercomprato/ipervenduto (Stocastico, RSI, ecc.).
Le domande da porsi sono quindi le seguenti: come si può capire se un trend si è delineato o se è maturo? O se stiamo per entrare (o ci troviamo nel bel mezzo di) una fase laterale? Analizzando lo storico dei prezzi l'esercizio può risultare semplice e banale, spesso futile. Perché è alla destra del grafico che si ci spalanca inevitabilmente il vuoto.
Esiste un indicatore che ci aiuta a capire se il mercato è in un trend-mode o un in side-mode? In verità ne esistono diverse tipologie, ma per fortuna esiste anche l' ADX , che andremo ad approfondire singolarmente nel prossimo articolo, ma che deriva e costituisce solo una delle tre componenti del Directional Movement Index (DMI) , oggetto specifico del presente approfondimento.
Questo insieme di indicatori rimane, nella sua non banale semplicità, uno dei migliori e più completi strumenti di analisi mai realizzati . Può certamente essere migliorato/attualizzato e sarà questa la strada che andremo ad esplorare, evitando di andarne a snaturare il concept originale. Tuttavia, anche nella sua 'configurazione base' può continuare a cavarsela egregiamente.
Ma prima di procedere è fondamentale approfondire quelli che sono i meccanismi e le idee posti alla base del progetto di questo indicatore , che sarebbe forse più appropriato a questo punto definire come 'sistema' o 'insieme di indicatori' .
Il calcolo del ADX deriva infatti da altre due componenti, +DI e –DI, che ci forniscono indicazioni circa la direzione del mercato, mentre all'ADX spetta il compito di rappresentare la forza del trend, quando presente.
Il metodo di calcolo del DMI si articola in quattro step .
Il primo step consiste nel calcolare il Directional Movement che possiamo definire come “la parte del range odierno che eccede il range di ieri” . Un'estensione al rialzo sarà classificata come +DM, mentre un'estensione al ribasso come -DM.
Figura 1
Nella pratica si procede come schematizzato in Figura 1.
Se il range odierno si è esteso oltre il range di ieri, sottrarremo il massimo di ieri dal massimo di oggi (massimo di oggi – massimo di ieri), ottenendo quindi un +DM (movimento direzionale verso l'alto).
Se il range di oggi si è esteso al di sotto del range di ieri, sottrarremo il minimo di ieri dal minimo di oggi (minimo di oggi – minimo ieri), ottenendo quindi un -DM (movimento direzionale verso il basso).
Nei due casi particolari rappresentati dai c.d. inside-days e outside-days si procede come segue:
Se il range odierno è compreso nel range di ieri (inside) avremo un DM=0, in quanto non si è concretizzata un'estensione direzionale del range.
Se il range odierno estende il range di ieri in entrambe le direzioni (outside/engulfing) ci ritroveremo con un +DM e un -DM. In questo caso il valore di riferimento sarà quello maggiore. Nella rara evenienza che +DM = -DM, otterremo un DM=0 (come nel caso dell'inside day).
N.B.: Le differenze sono calcolate in valore assoluto , quindi i -DM e +DM avranno un valore positivo .
Il secondo step prevede la definizione del True Range (TR) , che è definito come il valore maggiore , sempre in termini assoluti, fra:
il range odierno (max oggi – min oggi);
la differenza fra il massimo odierno e la chiusura di ieri (max oggi – close ieri);
la differenza fra il minimo odierno e la chiusura di ieri (min oggi – close ieri).
Il terzo step consiste nel calcolo del Directional Index (DI) che restituisce finalmente due delle tre componenti del Directional Movement Index.
Il calcolo è estremamente semplice e si concretizza, per ciascuna componente (positiva e negativa), nel rapporto fra i +DM e -DM e il corrispondente TR.
Avremo quindi:
+DI = +DM / TR
-DI = -DM / TR
Per usare le parole dello stesso Welles Wilder “+DI is an expression of the percent of the true range that is UP for the day. -DI is an expression of the percent of the True Range that is DOWN for the day” .
+DI e -DI avranno valore nullo nei giorni in cui non verrà attribuito un movimento direzionale (+DM=0, -DM=0).
Il Directional Movement assumerà sempre un valore compreso fra 0 e 1, anche se nel calcolo effettivo del DMI i valori saranno moltiplicati per 100, al fine di esprimerli in termini di percentuali.
Per fare maggiore chiarezza analizziamo qualche esempio.
ESEMPIO 1
Il range di ieri è stato 20-22 con la chiusura a 22.
Il range odierno è stato 21,50-24.
Ci troviamo in presenza di un'espansione del range al rialzo, quindi:
+DM = 2 ovvero max oggi (24) – max ieri (22)
-DM = 0
TR = 2,50 ovvero il massimo fra 2,50 (range odierno), 2,50 (max oggi – close ieri) e 0,50 (min oggi – close ieri)
+DI = +DM/TR = 2/2,50 = 0,8 con -DI = 0
In altri termini: l'80% del True Range oggi è stato positivo.
ESEMPIO 2
Il range di ieri è stato 18-19,50 con la chiusura a 18.
Il range odierno è stato 16-18.
Ci troviamo in presenza di un'espansione del range al ribasso, quindi:
-DM = 2 ovvero min oggi (16) – min ieri (18) (n.b. valore assoluto)
+DM = 0
TR = 2 ovvero il massimo fra 2 (range odierno), 0 (max oggi – close ieri) e 2 (min oggi – close ieri)
-DI = -DM/TR = 2/2 = 1 con +DI = 0
In altri termini: il 100% del True Range oggi è stato negativo. -DI raggiunge il suo massimo (1) in quanto il range odierno si trova al di fuori del range di ieri.
ESEMPIO 3
Il range di ieri è stato 23-24,75 con la chiusura a 24,50.
Il range odierno è stato 23,75-25.
Ci troviamo in presenza di un'estensione del range al rialzo, quindi:
+DM = 0,25 ovvero max oggi (25) – max ieri (24,75)
-DM = 0
TR = 1,25 ovvero il massimo fra 1,25 (range odierno), 0,50 (max oggi – close ieri) e 0,75 (min oggi – close ieri)
+DI = +DM/TR = 0,25/1,25 = 0,2 con -DI = 0
In altri termini il 20% del True Range oggi è stato positivo.
Rapportando il Directional Movement (DM) al True Range (TR) per ricavare +DI o -DI andiamo a definire quanto il mercato si è mosso in una certa direzione rispetto al suo range . Questo significa che quando c'è direzionalità DI assume valori elevati (fino a 1 quando DM=TR) e il mercato è in trend. Se invece, come nell'ultimo esempio, ci ritroviamo con un DM basso rispetto al True Range il mercato non esprime molta direzionalità e significa che ci troviamo in una fase laterale.
L' ultimo step prevede di calcolare una media di riferimento , per +DM, -DM e TR, su una serie di osservazioni , al fine di ricavare le risultanti di periodo +DI(X) e -DI(X), dove X indica il numero delle osservazioni. Wilder scelse una finestra temporale di 14 giorni e impiegò una particolare funzione additiva per ricavare la sua media (ricordo che negli anni Settanta non esistevano i moderni calcolatori).
La Rolling Moving Average (RMA) , detta anche 'Smoothed Moving Average', è la stessa impiegata nel calcolo del RSI e assegna un peso maggiore al valore più recente e via via decrescente verso l'ultimo valore. Alla prima derivazione l'RMA coincide sempre con una media aritmetica semplice. Entrando più nel dettaglio, si tratta di una media mobile esponenziale con alpha=1/lunghezza(periodi) . Appartiene quindi alla classe dei filtri di tipo c.d. additivo e ricorrente, che ad ogni nuovo input aggiunge un frazionale del computo precedente.
Nota: ogni MA può essere definita come 'filtro' in quanto la funzione primaria che è tenuta ad assolvere è appunto quella di filtrare il rumore di mercato (noise) e fornire una rappresentazione più smussata dei movimenti di prezzo e del trend.
Saranno oggetto di un approfondimento specifico e dettagliato. Spero sufficientemente esaustivo.
Dopo quest'ultimo passaggio +DI(14) rappresenta la percentuale del True Range complessivo delle ultime 14 osservazioni che si è concretizzato in un movimento positivo e -DI(14) rappresenta la percentuale del True Range complessivo delle ultime 14 osservazioni che si è concretizzato in un movimento negativo. Per entrambi i valori sono sempre positivi.
Assumiamo come esempio dei valori di +DI(14)=25 e -DI(14)=40. In questo caso possiamo affermare che, nella finestra di riferimento di 14 periodi, il 25% del true range è consistito in un movimento positivo, mentre il 40% in un movimento negativo.
Sommando le componenti otteniamo che il 65% del True Range è stato un movimento direzionale (positivo e negativo), mentre il 35% è stato non-direzionale.
Maggiore sarà lo spread fra i valori di +DI e -DI, maggiore sarà la direzionalità del mercato. Al contrario, più i valori di +DI e -DI tenderanno a convergere, più il mercato tenderà ad esprimere una scarsa direzionalità e a lateralizzare.
Abbiamo quindi cercato di fare un po' di chiarezza sulle modalità di derivazione del Directional Movement Index e passeremo presto ad approfondire il calcolo e l'utilizzo dell'ADX sia in modalità stand-alone, sia all'interno della cornice del DMI nel suo insieme, andando ad analizzare qualche esempio applicativo reale.
Concluderemo cercando di fare un recap dei concetti fondamentali prima di definire gli step necessari per procedere con la "fase sperimentale di ottimizzazione” .
Se avete compreso pienamente i meccanismi di calcolo e il concept del progetto, potreste esservi già fatti qualche idea su come poter intervenire per cercare di migliorare/ottimizzare l'indicatore. Il 90% delle informazioni necessarie si trovano in questo articolo, in quanto il calcolo di ADX è piuttosto semplice e deriva in toto dal DMI.
In questo caso, sentitivi liberi di avanzare le vostre proposte, intuizioni, osservazioni.
Se invece c'è qualche passaggio che è risultato poco chiaro o se aveste riscontrato qualche imprecisione che può essermi sfuggita, non esitate a farmelo sapere.
Psicologica ed emotiva del trading. Conclusioni.Eccoci finalmente all’articolo che chiude questa lunga maratona, tutto quel che precede questo articolo, per chi mi ha letto sino ad ora, è il coronamento a quanto ho condiviso sino ad ora con voi.
Non è tutta la mia vita svolta con il trading, sicuramente sono tutti i passaggi salienti del mio percorso, quelli, che, volta per volta, hanno permesso la mia crescita personale. Vi ho descritto alcune tecniche, quelle per me più importanti e profittevoli, ho continuato con il Trading Plan, ribadendo che è stato lo strumento indispensabile al salto di qualità nella profittabilità, proprio come ve lo ho descritto.
Certo, come non sono un trader professionista, non sono tanto meno uno scrittore, quindi spero abbiate colto il senso dello strumento, anche perché, come detto è personalizzabile, soprattutto, molti punti, vanno elaborati in base alla propria emotività, (ne parleremo proprio in quest’ultimo passo didattico), ed alle proprie decisioni di trading, elaborate sulla base di test ripetuti ogni weekend sullo storico dei mercati per i quali operiamo, e magari, proprio con i test settimanali, potremmo eliminarne alcuni mercati che cambiano le loro caratteristiche ed aggiungerne degli altri che nel tempo si adattano al nostro stile e sistema di trading.
Quanto descritto, in precedenza, avrete notato, è molto improntato sulla PA, pian piano mi son sempre più convinto che non esisteva nel mio essere, ed a mio modo di vedere, sul grafico, nessun motivo per tradare l’analisi fondamentale, quella è per banche, fondi, istituzioni… Al limite per chi trada sul mensile, (ancora non ne ho trovati fra noi), semplicemente e solo l’azione del prezzo.
Infine, proprio ora vi svelo la mia evoluzione finale, il mio sistema si basa esclusivamente su un grafico pulitissimo, neanche un indicatore, solamente pattern grafici, col tempo li troverete con relativa facilità. Il problema è sempre il medesimo, non con quale tecnica entrare, ma anche la più profittevole, se non si ha un Trading Plan elaborato nel tempo, visto e rivisto e corretto, imparato come parte propria della nostra operatività, non servirà.
Non vi servirà neanche una buona tecnica se non saprete gestire il vostro denaro, (anche quella parte integrante del Trading Plan), decidendo con quale percentuale di capitale entrare, con quale rapporto rischio/rendimento gestire il trade, controllo del fattore emotivo nella vera e propria gestione del trade.
Ecco, e siccome leggendomi saprete che sono anche un fantasioso fantasticatore, avrete immaginato che ho dato anche un nome al sistema da me partorito e modellato nel tempo, (TRBB22).
Certo, ho detto che uso solo pattern grafici, ma poi vanno saputi tradare e per farlo si applica il sistema che ognuno di voi dovrebbe creare, modellare, testare ed infine applicare. Il sistema, se sicuro, verificata la profittabilità, vi dona sicurezza, la sicurezza elimina l’emotività, elimina la paura di perdere soldi e sbagliare un operazione studiata bene, applicata secondo il vostro Trading Plan, che, se rispettato, elimina anche l’ingordigia di spingersi oltre il giusto gain, sbagliando l’operazione per il motivo opposto.
Chiudo la premessa citando un caro collega che, in settimana, mi ha invitato in chat a cambiare lavoro, (ovviamente non ho neanche risposto), io un lavoro lo ho, lo ho sempre avuto e sempre lo avrò. Io non sono un professionista, trado , seguo la finanza e sono qui su Tradingview, per passione, semplice e pura passione, sono una persona che mediamente realizza quei 5000 pips/anno e sono contento così. Quest’anno, in proiezione, avrei potuto realizzarne fino a circa 10000, ma il mio Trading Plan, sulla base degli errori passati, sulla base dei test effettuati nei weekend, vieta di entrare sopra i 600 pips di realizzo, quest’anno comunque, alcune operazioni, anzi, la maggior parte, un buon 80%, avrebbe anche chiuso in gain i trade sopra i 1000/1600 pips, magari chissà, in un prossimo futuro, se riterrò valido farlo, potrei alzare la soglia, per adesso va bene così per una serie di ragioni operative. Partiamo dal fatto che se voglio realizzare 1200 pips, devo essere disposto a perderne 600, usando il mio rapporto 1 a 2. Ed io per adesso non lo sono, anche in base al size con il quale entro in posizione. Inoltre, un profitto di 1600 pips, anche meno, comporta mesi a mercato senza uscire dall’operazione. Questo per far comprendere che la gestione è più importante del sapere quando entrare in un trade. Se pure la vostra tecnica chiuderà solo il 50% delle operazioni in profit, applicando il giusto MM voi avrete chiuso il vostro anno in profitto, preservando il vostro capitale, ricordo che il capitale è quello che vi permette di rimanere a mercato e svolgere la vostra attività di trading.
Chiuso il riassunto delle puntate precedenti, chiuso con me, oramai mi avrete conosciuto a sufficienza direi, avendo condiviso il mio sapere con voi, (aggiungo con immenso piacere), passiamo all’ultimo articolo didattico, dopo quest’ultimo, mi diletterò a pubblicare idee di trading da condividere per poter discutere assieme potendo beneficiare di una crescita reciproca.
Partirei premettendo che, quando parliamo di psicologia, parliamo principalmente di due aspetti fondamentali, fra i tanti che racchiudono il termine. Il primo la disciplina, come detto sopra elemento inscindibile dal trading, io ritengo lo stesso trading una disciplina. Secondo, (non per importanza), l’attitudine. A me spiace scoraggiare alcuni di voi, ma come disse a me una cara persona: “vediamo cosa tiri fuori, se hai attitudine al trading continuiamo l'insegnamento, se no meglio chiuderla e lasciar perdere…”
Ecco, questo riassume la parola attitudine, se facendo un sincero esame, capite che non siete portati per una serie di ragioni, smettete di buttare soldi ed impegnate gli stessi e le vostre energie per altro.
Questo è un prezioso consiglio che voglio donarvi in chiusura.
Quando apriamo con un broker un conto di trading, (intanto già superficialmente scegliamo il broker, senza chiederci o sapere cosa andremo a tradare, scalping?, intraday?, lungo?, di conseguenza i costi, gli spread, rollover), noi focalizziamo tutto sul tradare, tralasciando quello che più conta in questa disciplina, ripeto Trading Plan e psicologia, correlati strettamente.
Dovremmo invece concentrare le nostre esperienze future su questi ultimi. Ovvio che parlo per esperienza, io per primo ho commesso questi errori, fortunatamente capendo che erano il principio ineludibile se si vuole lavorare e vivere di trading.
Molti consigliano letture e corsi, io, personalmente, consiglio tanto allenamento sul campo. La lettura o il corso, gasano, esaltano, ti fanno credere pronto ad affrontare i mercati, non è così.
A questo punto in molti si stanno domandando, soprattutto dopo le mie recenti affermazioni riguardanti l’attitudine, se io non stia raccontando frottole, si potrebbe aggirare il problema con trading automatizzato, un Expert Advisor.
Vi chiedo, credete che gestire un EA non richieda capacità tecniche? Va sempre e comunque rivisitato, i mercati corrono alla velocità della luce e si modificano ancor più rapidamente dei nostri smartphone o PC, quindi dopo poco o tariamo il sistema, oppure ci troveremo con uno strumento obsoleto che ci farà perdere più di quanto possiamo guadagnare. Inoltre, (domanda personale secondo le mie concezioni di trading), quanta soddisfazione potrete trovare nell’aprire il PC o stare davanti al monitor, osservando un EA? Sinceramente la mia aspirazione massima, la mia soddisfazione assoluta è aprire, gestire e chiudere un trade in profitto non per soldi… Per la riuscita dell’operazione.
Ci sono alcune variabili che nemmeno l’EA può gestire, molte volte la discrezionalità è tutto all’interno di alcune operazioni, l’EA lavora per istruzioni inserite. Tre emozionalità le identifico come pericolosissime e come punti su cui lavorare ossessivamente, queste neanche l’EA può gestirle in caso diventano padrone di voi. Ma se imparate a gestire aprono la strada alla tranquillità, non ostentata, ma spontanea, per tradare. Paura, avidità e voglia di rivincita. Quest’ultimo prima non la ho descritta. Ho conosciuto, agli albori, tantissime persone nei forum, ora scomparse, che ad ogni insuccesso cercavano immediata rivincita sui mercati, vedendoli come l’avversario da sconfiggere. Intanto i mercati sono da leggere e non da combattere, poi bisogna anche saper attendere l’occasione giusta determinata dalla propria operatività e tecnica. Il mercato offre sempre possibilità. All’epoca si usava moltissimo applicare sistemi di martingala per rifarsi, bruciando conti a velocità supersoniche.
La verità è che bisognerebbe fermarsi, analizzare gli errori, sia tecnici che psicologici e lavorare su quelli. Vedete torniamo sempre la, perché se capiamo pochi concetti, sia tecnici, che di Trading Plan che psicologici, credetemi, ve lo dico come meglio non posso, il trading è molto semplice, non cerchiamo noi di farlo diventare difficile, non rispettando le regole o ancora peggio, cercando proprio noi le difficoltà.
Se e quando riusciamo a trovare equilibrio, razionalità, disciplina non avremo bisogno di molto altro, se non duro lavoro, non crediate che il trading sia due clic di mouse e passare ore folli a spendere i milioni di euro guadagnati…
Qualche giorno addietro, seguivo proprio su Tradingview un live di un nostro collega, anzi due , dicevano cose mai più vere viste più e più volte. Persone che conoscono alla perfezione, molto più di me e tanti altri nostri colleghi la tecnica, la gestione e la psicologia del trading, quando viene, però, l’ora di sedere davanti al monitor non riescono ad essere profittevoli. Questo dovrebbe spiegare, da solo, l’importanza di quanto scritto sul Trading Plan e quanto oggi scrivo. Il trading è lo studio dei movimenti del mercato passati da applicare alla nostra operatività. Quindi, osservare allo sfinimento il passato ed applicarlo al presente, senza se e senza ma. Chiudiamo il 50% delle operazioni in profit? Bene, ripeto, anche solo con un rapporto R/R 1 a 2 siamo in profitto, giusto?
Guardate che quanto scrivo non è il percorso di una settimana, un mese, un anno. Per tutta la vostra vita da traders, dovrete saper riconoscere la vostra emotività, gestirla, dominarla. Certo, ogni giorno sarà migliore del precedente, ma non sarà sicuramente l’ultimo. Faccio un excursus per darvi due consigli pratici, a me hanno dato un grande aiuto. Il primo è lavoro su daily con operazioni che vanno da qualche giorno a qualche settimana, questo mi permette di ragionare con calma e lucidità l’ingresso, il mio Stop o TS ed il mio Take Profit. Ma mi restituisce anche il tempo di ragionare il piano B in caso il mio studio su quel trade non prenda il giusto verso. Se poi, acquisirete col tempo le caratteristiche che il trader deve possedere, potrete ragionare di scegliere Time Frame minori se proprio volete tradare intraday o, estremizzando, scalping. Il secondo è dimenticare le notizie, vi distolgono dagli obbiettivi, adesso è tutta una catastrofe, esempio. A noi, che vogliamo solo speculare, poco interessa se l’euro crollerà, se il gas quoterà tot, etc. A noi interessa capire dove andrà il prezzo. Gli analisti oggi sono divisi, chi dice che i mercati hanno scontato già le notizie di recessione, d’inflazione, altri dicono che ancora debbono scontarle, io, osservo cosa fanno i prezzi dei miei mercati sui quali opero, se oggi la mia operatività mi dirà che l’euro si apprezza, per me l’euro si apprezza.
Se voi seguite le notizie, sicuramente, vi farete condizionare dalle voci tambureggianti di un euro fino a 0.90 ed anche sotto. Capite cosa voglio dire? Se avrete, secondo la vostra tecnica un segnale long, non lo prenderete in considerazione perché sono tutti concordi a dire che l’euro si deprezzerà ancora parecchio.
Parte integrante della psicologia che ci permette di trovarci integri, rilassati, sereni e concentrati davanti al monitor è lo stress, sia esterno che dovuto al trading stesso. Lo ho trattato in lungo e in largo nelle parti didattiche sul Trading Plan. Ricordate? Se il corpo è sano la mente è sana. Se la mente è sana potremo dominare la nostra psicologia positivamente. Dormire le giuste ore, un’adeguata alimentazione, permettono la giusta concentrazione, quando si devono prendere decisioni bisogna essere super concentrati, convenite?
Ricapitolando e chiudendo anche quest’articolo, non possiamo assolutamente prescindere dal controllo delle nostre emozioni, ricordo allenarsi alla razionalità e all’equilibrio. L’aiuto più grande può fornircelo il nostro trading plan.
Io ho iniziato nel Novembre del 2009, oggi, a distanza di anni, prima ancora di aprire , quella che io chiamo la “piatta”, apro il mio trading plan e leggo punto per punto:
1. Motivazione: Io trado perché voglio raggiungere questi risultati…
2. Obbiettivo di Trading: Trado per comprarmi e poi smetto? Trado per 5 anni per e poi smetto? Trado per tutta la vita per garantirmi un futuro più agiato o per…?
3. Tipologia di Trading: Approccio al trade, entro se si verificano queste condizioni, a prezzo tot, lo SL lo metto ed il TP lo metto, piano B se il prezzo fa cosi o se il prezzo fa cola… etc.
4. Mercati e tempi operativi: Tendenzialmente opero su con questi orari perché ho notato più proficui su quei mercati
5. Sistema di trading: Applico un sistema manuale e discrezionale ma sempre nel rispetto del punto 3 del trading plan etc. etc.
6. Rischio: Entro con tot size, gestisco 1, 2, 3 operazioni per volta, espongo il mio conto ad ingressi dell’1%, il mio R/R non dovrà mai scendere sotto 1:2 etc. etc.
7. Gestione delle posizioni aperte: Non differisco mai dalla gestione del punto 3, questo mi permette una gestione tranquilla, dissociata dall’emozionalità, pragmatica e razionale etc. etc.
8. Test Trading System: Ogni settimana annoto i test, la bontà o meno del sistema ed annoto quanto determinato dalla simulazione. Altresì se non viene meno la profittabilità del sistema appongo le piccole e giuste modifiche a mantenerlo stabilmente proficuo, se proprio decade lavoro alla ricerca di un nuovo sistema, ma mai per sfizio o per aver letto o sentito il sistema di altri.
9. Annotazioni di qualsiasi cambiamento il qualsiasi punto del Trading Plan, cosa mi ha portato alla decisione, le modifiche apportate etc. etc.
Tutto quanto sopra lo rileggo prima ancora di iniziare ad operare ogni singola volta. Può sembrare stupido, ma ricordate questo strumento non discerne dall’altro e viceversa, tutto è strettamente connesso, apprendimento continuo di tecnica, lavoro su Trading Plan e sulla propria psicologia.
Rileggerlo, magari anche prima di una qualsiasi decisione che debba entrare in posizione, che lo sia e soprattutto che l’emozionalità mi detti di chiuderla, io rileggo il Trading Plan e come imposto oramai da anni lo seguo. Ricordo che non sono regole a caso, scritte per il gusto di farlo, sono il frutto dello studio e degli errori commessi in 13 anni e oltre. Errori anche e soprattutto psicologici.
Non ho messo slide in questo post didattico, in modo tale che ho potuto descrivere tutto senza suddividere in parti il documento, ma anche perché la giusta importanza va data alle parole, leggere una slide non può essere esplicativo di quanto ho scritto.
Buon lavoro.
Desidero ringraziare l'intera Tradingview, per questo importante strumento globale creato, ottimo per tutti noi che quotidianamente dobbiamo studiare, analizzare approcciare i trade, nonché confrontarci con altri colleghi che, (a differenza di tanti forum e altro), sono per lo più seri e competenti. Inoltre fantastico strumento di apprendimento per chi approccia questo mondo, magari fosse esistito quando iniziai io... Grazie davvero, una grandissima intuizione.
Indicatori? Si. No, grazie. Dipende. - PT. 1INTRODUZIONE
L'idea per questa pubblicazione deriva da una disquisizione che ho avuto con un utente circa la presunta utilità degli indicatori tecnici (e non) all'interno della nostra routine di trading.
"Annosa e noiosa diatriba". "Inutile dissertazione"
Se questi due sono fra i primi pensieri che vi sono saltati alla mente, vi esorto a passare oltre serenamente.
Per quel che può valere, voglio provare a condividere la mia visione, riuscendo magari ad approfondire qualche concetto e a fornire forse qualche utile spunto .
E andiamo immediatamente al punto, riassumendo la visione dell'utente X in tre punti:
Gli indicatori (tutti) che vengono utilizzati nelle analisi sono del tutto inutili, in quanto il 'grafico nudo' contiene ogni informazione essenziale alla nostra operatività.
La capacità di lettura (del 'grafico nudo') da parte del trader determina se si fa parte del 95% dei perdenti o dei pochi che sopravvivono al mercato.
Gli indicatori sono creati dall'”industria del trading” con l'unico scopo di fare soldi e fregare i pesci piccoli.
Personalmente, per quanto aperto e rispettoso del pensiero altrui, non posso che trovarmi in profondo e sostanziale disaccordo.
E come sopra cercherò di sintetizzare le mie ragioni:
Regolarmente vengono pubblicati degli studi che evidenziano come un buon 80% (o giù di li) degli scambi di mercato venga gestito da macchine. Non ci si riferisce al concetto di 'scambio elettronico', ma a computer che elaborano sofisticati algoritmi e che si basano in varia misura su indicatori di diversa natura. Vengono programmati da essere viventi, ma abbracciano Machine Learning e AI.
L'industria del trading di oggi non è dunque ben rappresentata da quell'immagine (che deriva forse dai film anni '90) che rappresenta un èlite di valenti analisti/operatori intenti ad osservare schiere di monitor pieni di grafici (nudi?) alla stregua di tante sfere di cristallo e che alla fine premono un pulsante, verde o rosso (e naturalmente poi esultano e festeggiano! xD);
E' verissimo che gli indicatori non possono prevedere i movimenti del prezzo. Sono per definizione dei derivati del prezzo stesso e di conseguenza soffrono di un ineludibile ritardo. Per quanto ottimizzati, mancano di quella reattività indispensabile a farci cogliere un movimento di prezzo sul nascere.
Possono essere di immenso aiuto nella comprensione delle dinamiche più profonde dei movimenti di prezzo, rendendo le nostre analisi enormemente più accurate. Sono insostituibili quando l'output richiede la risoluzione di una funzione complessa in pochi millisecondi. Sfido chiunque a calcolare a mente anche solo una semplice media mobile a 5 periodi...
Troppi indicatori forniscono troppe indicazioni. Spesso alcune sono decontestualizzate (penso per esempio a uno stocastico all'interno di un trend impulsivo). Altrettanto spesso sono ridondanti (per esempio due o più oscillatori iper-comprato/venduto in un side market). In questi casi finiscono inevitabilmente per aumentare il senso di incertezza, indurre confusione, rallentare l'operatività e nella peggiore delle ipotesi arrivano ad inficiarla del tutto.
Prevedere esattamente gli swing del mercato, ovvero comprare ai minimi e vendere ai massimi, guardando semplicemente una serie storica di prezzi (e volumi, se vogliamo proprio sporcare il grafico) è qualcosa di impossibile . O si dispone di un rarissimo e innato talento (che si spinge al limite della chiaroveggenza ) o si tratta del proverbiale 'colpo di...'
E la fortuna si sa è un fenomeno effimero. Si sa pure che può diventare una lama a doppio taglio.
Esistono diversi studi, resi possibili grazie alla potenza computazionale delle moderne piattaforme e alla sterminata disponibilità di serie storiche, che hanno dimostrato la fallacità della metodologia di analisi basata esclusivamente sulla price-action. Ma su questo punto è forse meglio sorvolare, per non rischiare di far inca77are più di qualcuno..
Gli indicatori non sono stati inventati dall'industria del trading allo scopo di disorientare/confondere/fregare il piccolo trader (per centrare l'obiettivo è sufficiente intervenire sulla volatilità...), ma sono stati e vengono tuttora sviluppati da analisti di calibro, da traders professionisti e da appassionati ricercatori/sviluppatori.
In questa stessa community di TV (che suppongo abbia poco da spartire con l'industria del trading) è attivo un gruppo di validissimi sviluppatori che condivide gratuitamente il frutto del loro lavoro.
Vero anche che alcuni cercano di trarne un profitto, ma non è che ci veda quest'alone di raggiro o fregatura.
Davvero a tutti piace lavorare duramente e GRATIS?
Non è per niente cosa banale sviluppare un nuovo concetto e tradurlo in uno strumento di analisi o in un trading-system robusto e profittevole. Respect.
(poi come sempre esistono i ciarlatani, ma sono una minoranza che riesce a distinguersi e a essere distinta...)
I tool tecnici vanno studiati e capiti. Difficilmente si otterranno risultati consistenti applicando degli strumenti senza averne compreso appieno la logica di funzionamento o non sapendo quando e come utilizzare le informazioni che ci vengono fornite.
Ho deciso di suddividere in parti questo - come lo chiamiamo - approfondimento al fine di renderne più leggera la lettura e agevole la comprensione.
Chiusa questa necessaria introduzione, passerò in una seconda parte ad espandere i concetti di cui all'ultimo - importantissimo - punto. Cercherò di riuscirci andando a vivisezionare un indicatore ideato ormai molti anni fa da un grande innovatore.
Rivoluzionario per i concetti che ha introdotto e tutt'oggi universalmente diffuso e apprezzato.
Perché, riuscire a superare la prova più dura, quella del tempo, non è cosa semplice.
Se ci sarà la possibilità proverò anche ad alzare l'asticella per capire se esistono dei margini di miglioramento per un indicatore così ben progettato e magari a testarne delle varianti .
Questo processo, per quanto possa apparire irriverente, è animato dalla volontà di contribuire a trasmettere un messaggio vitale, quella curiosità che ti spinge a non fermarsi alla superficie delle cose , ad avere il coraggio di esplorare sentieri nuovi, a non arrendersi al cospetto di difficoltà o errori e a non rinunciare mai a sbagliare e imparare. Per crescere.
(sembra la pubblicità di un nuovo crossover xD)
Concetto espresso decisamente meglio da qualcun altro e pure con molte meno parole. "Be hungry, be foolish!”.
Valido nella vita di ogni giorno e pure nella frenetica attività del trading.
Tecnica di PA (Parte 1) Un altro studio che ho fatto, alcuni mesi fa, è su una tecnica di Price Action, con grafico pulito, non si applica nulla al grafico, noi valutiamo solamente l'azione del prezzo presumendo che abbiamo le conoscenze base di cosa muove una valuta, (nel mio caso),ma in generale un indice, una commodity, insomma un qualsiasi strumento finanziario. Per essere ancor più chiaro, domanda ed offerta, di chi li muove e le motivazioni per cui spostano un prezzo.
Ho studiato questa tecnica, ma non reciterò a memoria o fedelmente il testo, in quanto, come tutto quel che si applica allo studio dei grafici, ti offre delle linee base, poi il soggetto modella la tecnica creando il giusto abito da indossare per sentirsi a proprio agio, quindi la condivido con la comunità secondo la mia applicazione ed in base a quanto ho assimilato. E' una comunissima tecnica di Market profile, modificata ad una personale operatività, quindi volendo, non è la scoperta dell''acqua calda, dopo questa premessa veniamo al dunque.
Come mio classico, applico tutte tecniche di trading, che hanno a che fare esclusivamente con l'analisi tecnica, ripeto allo sfinimento la mia convinzione: "il prezzo sconta tutta l'analisi fondamentale". L'analisi fondamentale non serve a chi specula, ma come dimostrerò in questa tecnica, viene usata dai compratori e venditori per muovere il prezzo sul mercato a seconda delle situazioni che si evolvono, NOI NON MUOVIAMO IL PREZZO. I compratori ovviamente sono le banche, i fondi d'investimento, le grandi istituzioni. Quando loro entrano a mercato e decidono di muovere il prezzo, vediamo l'azione del prezzo e noi dobbiamo diventare bravi il più possibile nel seguirlo correttamente. Inoltre sia compratori che venditori, quando avviene un cambiamento di area di valore del prezzo, sono d'accordo su una quotazione che verrà raggiunta, questo è la ragione per la quale nello spostamento non vi è forte resistenza.
Era doveroso dare anche questa lettura del movimento da me inteso, per spiegare perché valuto solo la parte tecnica.
Per non farvi perdere ulteriore tempo, appurato che applicando la fondamentale, parte di questi lettori ha già abbandonato la lettura, aggiungo che per applicare questa tecnica serve una forte natura analitica e discrezionale per nulla superficiale. Detto questo io l'ho testata sul grafico in real, non in backtest, assicurandovi che nelle ore classiche di trading, dalle 09.00 alle 17.00 ha le sue ragioni, molto valide. Per chi, come me, lavora molto con ordini pendenti, perde quasi totalmente, la sua validità.
Come vedete sul grafico, ho tracciato con dei rettangoli, le aree del valore. Non vi è una regola precisa se non quella di trovare le aree ove il prezzo ha una grossa concentrazione, bisogna concentrare l'area ove c'è la maggior parte del movimento del prezzo, escludendo gli eccessi, andremo a vedere l'utilità di lettura degli eccessi a breve. Vi basti sapere che sono aree ove i compratori o i venditori vedono opportunità d'ingresso, non valutandole come giusto prezzo quindi riportandolo nell'area del valore che al momento ritengono giusto. Mentre, come ho scritto, l'area del valore è ove sia venditori che compratori ritengono in quel momento che il prezzo sia giusto. Inutile dire che è la parte ove il prezzo soggiorna più tempo nei mercati, cioè la fase laterale.
All'interno dell'area di valore, avviene il processo che tutti conosciamo, una sorta di equilibrio fra chi compra e chi vende, quando l'offerta supera la domanda il prezzo scende e viceversa, il processo si ripete fino a quando il compratore o il venditore diventa dominante. L'area del valore più è grande e più importante, come andremo a vedere, essa ci fornisce varie letture durante la nostra attività quotidiana di trading, ci indica supporti e resistenze, ma anche i volumi. Questo excursus è, per chi come me, trada il Forex, il Forex non ha uno scambio centralizzato, quindi i volumi forniti dalla nostra piattaforma sono quelli inerenti al Broker, l'area di valore ci fornisce un importante indicazione dei volumi e, come dicevo, più è grande, più importanti sono i volumi, che, come saprete, hanno una grandissima valenza PER TUTTI in tutti i tipi di trading, per valutare gli ingressi. Ho messo a lato del grafico l'istogramma che rende, per quanto possibile, l'idea.
Adesso riprendiamo il discorso sugli eccessi di prezzo. Sintetizzando ma rendendo bene l'idea dell'interpretazione che dobbiamo dare a questi movimenti fuori dall'area del valore, l'eccesso ci dona la lettura di dove compratori e venditori hanno piazzato i loro ordini di vendita o di compera. Se ci sono più barre sarà un eccesso meno forte, ma se c'è una spike importante, unica, sicuramente vorrà dire che il prezzo è stato fortemente respinto all'interno dell'area di valore, quindi una compera o vendita importante per respingere il prezzo, tradotto forte resistenza e/o supporto indicata dall'eccesso di prezzo. Li ho evidenziati con dei cerchi nel grafico. Essi ci saranno di grande aiuto nelle decisioni future andando a riprendere quei livelli.
All'interno dell'area del valore sono andato a individuare, con delle trendline bianche il prezzo di controllo, se volete un focus del giusto valore del prezzo, esso, sempre discrezionalmente, lo individuerete nel punto ove il prezzo passa il maggior tempo, se avrete difficoltà ad individuarlo sul vostro time frame, basterà scendere di TF e se ancora avrete bisogno scenderete ancora di TF per trovarlo. Immaginatelo come una calamità, il punto ove il prezzo viene sempre attratto, come dicevo il punto dove esso passa il maggior tempo all'interno dell'area di valore. Vedetelo come un supporto e resistenza del prezzo all'interno dell'area di valore, semmai ne individuate più d'uno, orientatevi sempre sul più centrale dell'area. Per i più scafati il tutto sta iniziando a prendere forma ed avranno già capito livelli i trade, livelli d'ingressi, Stop Loss, etc. Per i meno, non disperate, continuo e concludo anche il Tutorial, l'unico problema è che per ogni spiegazione è consentita una sola slide, quindi la spiegazione verrà suddivisa in 3 o 4 parti, in modo tale che ogni slide non divenga un accozzaglia di scritte, disegni grafici, trendline e altro di difficile lettura. Le slide, infatti, hanno il compito principale, di rendere l'idea a colpo d'occhio. Spero questa prima parte sia stata di vostro interesse e soprattutto comprensibile.
Può un indicatore anticipare i punti svolta del ciclo economico?A voi la facoltà e il diritto di giungere a opportune conclusioni, ma per quanto mi riguarda la risposta è un SI.
Seppur con qualche condizione...
Ma prima che a qualcuno venga la tentazione di immergersi nella ricerca compulsiva dell' indicatore 'miracoloso' (pratica oggi tristemente diffusa) ritengo fondamentale chiarire alcuni concetti, certamente noti ai più navigati, ma che meritano un approfondimento. Anche sed stufant, repetita iuvant .
Gli indicatori vengono normalmente classificati in leading, coincident, lagging . Tradotto, usando la flessibilità del trader, anticipatori, contestuali, confermatori (ritardati).
Ma prima ancora gli indicatori sono suddivisi in due macro-classi: economici e tecnici .
Mi auguro che a qualcuno non suoni da 'doccia fredda', però è un dato di fatto che gli indicatori tecnici non potranno MAI possedere un carattere predittivo . Essendo per concezione dei derivati di osservazioni passate sono inevitabilmente caratterizzati dal lag, bestia nera che gli sviluppatori cercano ad ogni costo di ridurre ai minimi, ma che non può essere del tutto eliminata .
Esistono anche indicatori tecnici di tipo coincident (contestuali) e anch'essi difficilmente possono tradursi in un'operatività immediata, in assenza di conferme derivanti da indicatori lagging oppure dalla presenza di più indicazioni istantanee (coincident).
Provo a far chiarezza con un semplice esempio. Nel contesto di un Trading System un'indicatore di tipo coincident può essere costituito da un aumento della volatilità istantanea o dal breakout di un livello di prezzo oppure da un'anomalo aumento degli scambi. Nessuno di essi singolarmente può portarci a un'applicazione chiara e univoca, però letti contemporaneamente qualche indicazione operativa puntuale (coincident) potrebbero fornirla. Nella pratica diffusa sono validati da segnali operativi (lagging) e assumono quindi la valenza di filtri operativi .
Non sono però gli indicatori tecnici il vero oggetto di questo approfondimento. L'attenzione si sposta quindi sugli indicatori economici, perché se di ciclo economico si vuole parlare lo strumento di elezione é quello.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una proliferazione eccessiva di dati che affollano il nostro Calendario Economico e che se da un lato ci agevolano la comprensione dello 'stato dell'arte' hanno portato in dote come side effect dei picchi di volatilità molto più frequenti. E la volatilità - come sappiamo - può essere di tipo buono o cattivo , proprio come il colesterolo...
Ciascuno di noi si concentra sul set di dati che ritiene più idoneo sulla base del tipo di operatività.
Tutti seguiamo le pubblicazioni principali (CPI, NFP, ISM, ecc.), ma sicuramente molti di noi commettono un errore . Che poi non é altro quello di NON attribuire a ciascuno il giusto peso e di NON andare a considerarli nel loro insieme .
In questo contesto 'the big picture' rimane un quadro sfocato.
Non vi sto rimproverando – sia chiaro – anzi sono certo che la maggior parte non 'insegue' il singolo dato e tende invece ad aggregarli in un quadro di sintesi . Il tema centrale è il 'come ' questa operazione viene svolta, ovvero se dietro c'è una metodologia scientifica/testata o emotiva/discrezionale .
Ed ecco che ci viene in aiuto The Conference Board .
Per saperne di più sull'organizzazione (com'è nata, perché, cosa fanno, bla) c'è Google e il loro sito web ufficiale.
Ma ciò che ci interessa maggiormente sono gli indicatori macro che studiano e mettono a punto, con le loro metodologia di calcolo.
The Conference Board pubblica delle release con cadenza mensile di indicatori/indici (leading, coincident e lagging) per gli US, ma anche per molte altre economie e aree geografiche. Abbiamo indicatori Global, Cina, Eurozona, Germania, UK, Francia, Spagna, ecc.
L'Italia non é presa in considerazione e questo mi fornisce – in un impeto di orgoglio xD - lo spunto per provare a cimentarmi nell'impresa di realizzarne uno ad hoc (tempo e dati di TV permettendo).
Si, perché la disponibilità dei dati in real-time costituisce il vero problema, altrimenti non sarebbe difficile ricavare il grosso del dato prima della data ufficiali di pubblicazione (e magari provare ad anticipare il mercato...)
L'indicatore più rilevante per gli US è certamente il LEI (Leading Economic Index) , che è il vero protagonista di questo articolo.
Di seguito trovate l'elenco delle dieci componenti , accompagnate dal relativo fattore di peso (non sono in ordine di rilevanza).
N.B. La somma dei fattori è ovviamente l'unità, mentre l'indicizzazione base 100 è al 2016.
1. Average weekly hours, manufacturing (0.2373)
2. Average weekly initial claims for unemployment insurance (0.0140)
3. Manufacturers' new orders, consumer goods and materials (0.0779)
4. ISM® new orders index (0.1702)
5. Manufacturers' new orders, non-defense capital goods excl. aircraft (0.0459)
6. Building permits, new private housing units (0.0307)
7. S&P 500® Index of Stock Prices (0.0419)
8. Leading Credit Index™ (0,0991)
9. Interest rate spread, 10-year Treasury bonds less federal funds (0,1247)
10. Avg. consumer expectations for business conditions (0,1583)
Per non rendere ulteriormente pesante la lettura mi limiterò a poche considerazioni personali , mentre lascio a voi l'onere di portare avanti eventuali ulteriori approfondimenti.
Figura 1- Leading Economic Index (LEI) vs. Coincident Economic Index (CEI)
Analizzando il grafico di Figura 1 si evidenzia la marcata differenza fra il LEI e il CEI , ovvero la differenza sostanziale fra un indicatore leading e uno coincident. Sorprenderà sicuramente la puntualità del LEI nell'anticipare l'inizio di una fase di contrazione dell'economia. Ma anche della sua fine.
Se osserviamo i diversi fattori di peso dell'indice non dovrebbe stupirci il divario fra i pesi attribuiti alla media settimanale di nuovi sussidi di disoccupazione (Componente 2) e alla media ore lavorative settimanali del settore manifatturiero (Componente 1). Si tratta rispettivamente della quella meno e della maggiormente impattante nel computo dell'Index. Questo perché si assume che, in sentore di fase recessiva, le aziende prima arrivare al licenziamento dei propri dipendenti, tentino di 'tenere la barra dritta' andando a diminuire l'orario medio di lavoro. Assunzioni di questo genere segnano la sostanziale differenza fra il concetto di coincident e quello di leading.
Fra le componenti del LEI troviamo l'indice SP:SPX stesso. Questo ci porta a confermare il noto assunto che vede il mercato azionario, che é il più esposto, “nutrirsi di aspettative” . In altre parole si attribuisce ai grandi player finanziari una certa capacità di 'vedere un po' più in la' . Va anche segnalato che il peso relativo è modesto ...
Le seconde e le terze componenti per peso sono rispettivamente l'ISM (Componente 4) e l'Avg. consumer expectations for business conditions (Componente 10). Si ribadisce fondamentalmente quanta importanza venga attribuita al concetto di aspettativa : imprese da un lato, consumatori dall'altro.
Il Leading Credit Index™ è un marchio registrato e mi è risultato finora difficile entrare nel dettaglio di come venga calcolato.
Si tratta comunque di un indice leading della sostenibilità del credito .
Su spread e tassi il dibattito è già abbastanza infuocato, quindi non mi dilungherò.
Figura 2 - Il Leading Economic Index per gli Stati Uniti è diminuito ad Agosto (release 22/09) per il sesto mese consecutivo. La contrazione su base semestrale è del 2,7% (tasso annuo circa del -5,3%) con un'inversione dalla crescita dell'1,7% (tasso annuo circa del 3,4%).
Sono inoltre diventate molto diffuse le debolezze tra gli indicatori anticipatori , con solo due componenti su dieci che avanzano negli ultimi sei mesi. L'indice si porta quindi al di sotto del livello “di allerta” che introduce un'inevitabile frenata dell'economia Usa con annesso riverbero sui mercati globali.
Figura 3 - Variazione percentuale su base annua (YoY) de LEI in relazione a quella del PIL (GDP) reale.
Abbiamo quindi conosciuto un po' più da vicino questo 'Super' indicatore made in Usa, le cui letture, relazionate con quelle dei 'fratelli minori' CEI e LAG , sono in grado sia di fornire una nitida fotografia dello stato di salute dell' economia a stelle e strisce sia di anticipare i turning points del ciclo economic o.
E' piuttosto curioso rilevare quanta poca rilevanza venga loro dedicata all'interno dei Calendari Economici dei principali broker e siti di informazione finanziaria (in alcuni casi non vengono nemmeno menzionati).
Ottobre è il mese dell'Educazione Finanziaria.
I prossimi aggiornamenti per il 2022 saranno pubblicati alle ore 10:00 (locali) del:
- 20 Ottobre
- 18 Novembre
- 22 Dicembre
DISCLAIMER:
La presente idea non costituisce in alcun modo Pubblicità, né in forma esplicita, né occulta.
Non guadagno un Cent da The Confererence Board. Tantomeno ne sono un membro... xD
Regole fondamentali per definire il pattern delle Onde di ElliotVeniamo alle onde cosiddette di correzione del trend.
Ho dovuto suddividere in due parti la spiegazione, per poter postare la seconda slide, ho anche chiesto in chat, ma pare proprio che per ogni idea si possa postare un'unica immagine , il che un poco ci penalizza, ma va bene così, d'altro canto, da trader non professionista ho sempre sognato un sito come Tradingview, ora lo abbiamo grazie a chi ha avuto l'idea geniale di crearlo. Sono logorroico, sono conscio, tiriamo dritto al punto.
Normalmente l'ABC rispetta sempre i due livelli percentuali del Fibonacci che vedete in grafica, comunque, anche qui, grazie a Tradingview, avrete poco da calcolare o apporre manualmente al grafico, perché, come da slide, pensa a tutto lo strumento dedicato, basterà selezionarlo ed apporlo al grafico, poi, io per primo, ho provato a ritracciare un Fibonacci e vi assicuro che lo rispecchia con precisione.
Non sempre il movimento correttivo si riduce ad un ABC, generalmente, quando invece che racchiuso in un canale, si sviluppa sotto forma di congestione o triangolo, acquista il DE, se poi continua ancora, sarà unito al successivo da un ultima lettera la X, da questo, quanto dicevo nella precedente slide sull'12345, in quanto fare attenzione che sia un pattern compiuto, perché se così non fosse, potreste rimanere ingabbiati anche settimane in un movimento correttivo molto, molto lungo.
Quindi fate molta attenzione!!!
Buon trade a tutti, buona vita a tutti.
La regola 80 - 20Ciao Trader, oggi voglio parlarti di una delle mie regole che ho intrapreso da Maggio a questa parte ed ha fatto si che potessi migliorare a livello esponenziale, ovvero la regola 80-20%.
Penso che già conosci questa regola per quanto riguarda le azioni quotidiane, "concentrati solo sul 20% delle azioni che ti danno l' 80% dei risultati", oggi però andremo a capire come questa regola può essere applicata alla suddivisione degli orari di lavoro e relax durante la giornata.
Come sempre cerca di capire il concetto per poi trovare la formula che più si addice alla tua persona.
Il concetto è davvero basilare, lavora per l' 80% del tuo tempo al tuo/tuoi business, alla tua crescita personale ed in linea di massima a tuttò ciò che ti farà raggiungere i tuoi obbiettivi.
Mentre per il restante 20% dedica del tempo al tuo relax mentale e fisico.
Ovviamente se non sei abituato a determinati orari di lavoro quello che dovresti fare è incrementare piano piano la percentuale di lavoro, in maniera tale da riuscire a prendere il ritmo, insomma lo stesso discorso delle abitudini che feci in un altro articolo.
Ora ti farò il mio personale esempio dove descriverò anche cosa rientrare nell' 80% e cosa nel 20%.
Dormo circa 7 ore a notte, questo significa che sarò attivo 17ore al giorno. Applicando la regola:
80% = 13ore (lo so sarebbero di più, ma ho arrotondato in difetto)
Le azioni che rientrano in questi orari sono le seguenti:
- Morning routine
- Orari operativi
- Journaling e rilettura costante di tutti i miei dati (t.j., markup, review, d.t. ....)
- Back-testing per continuare a migliorare il lato tecnico
- Palestra
- Lettura
- Formazione in mentorship e video-corsi
- Meditazione / esercizi di respirazione / gratitudine / bagni freddi...
- Lavoro in altri progetti
- Night routine
20% = 4h
- Colazione, pranzo e cena
- Passeggiate
- Scrittura su trading-view
- Video youtube (tre sere a settimana, nell' ultimo periodo Wall street warriors e The real forex Trader 3)
- Chiamate e conversazioni non lavorative
- Uscite
Come avrai notato per me la meditazione, le routine, la lettura, la palestra.. Rientrano nell' 80% questo perchè la mia regola è:
"Se qualcosa mi porta beneficio a livello mentale e/o lavorativo allora rientra in azioni che mi portano verso i miei prossimi
obbiettivi"
Questa è la mia personale organizzazione temporale per quanto riguarda la settimana, mentre nel week-end non applico la regola, semplicemente porto a termine i miei obbiettivi del fine settimana.
Molti arrivati a questo punto diranno: "Sì, ma io ho iniziato in questo settore perchè così avrò tempo libero dove faccio quello che voglio, lavorerò solo una/due ore al giorno e poi farò quello che voglio, col c***o che lavorerò 10-12 ore al giorno"
Beh nulla di più sbagliato perchè quando diventerai un Trader costante la persona che sarai diventato non ragionerà più così e sarai felice di darti da fare 70/80 ore a settimana. Certo ci saranno momenti in cui rallenterai o staccherai la spina, ma questa non sarà la routine.
Buon Trading!
Migliorare l'operatività osservando i tassi d'interesse: Parte 3Ciao a tutti! 👋
Questo mese abbiamo voluto approfondire il tema dei tassi di interesse: cosa sono, perché sono importanti e come si possono utilizzare nel trading. Si tratta di un argomento su cui i nuovi trader di solito sorvolano quando iniziano a operare, quindi ci auguriamo che questa sia una serie utile e fruibile anche per i nuovi trader che vogliono saperne di più sulla macroeconomia e sull'analisi fondamentale!
Nel primo post, abbiamo analizzato come trovare informazioni sui tassi di interesse su TradingView e come i tassi fluttuano sul mercato aperto. Nel secondo post abbiamo analizzato alcune delle decisioni che gli investitori devono prendere quando si tratta di investire in obbligazioni (tassi) rispetto ad altri asset.
Oggi analizzeremo il metodo con cui i grandi investitori interpretano i tassi di interesse, utilizzando 3 esempi concreti.
Cominciamo!
Come abbiamo detto l'ultima volta, quando si tratta di capire i tassi d'interesse in un qualsiasi paese, ci sono tre elementi principali da tenere in considerazione:
1.) Rischio del tasso sui fondi della Banca Centrale
2.) Rischio inflazione
3.) Rischio di credito
Innanzitutto, diamo uno sguardo al rischio di credito. 💥💥
Il rischio di credito è quello che si verifica quando si rischia di non recuperare il denaro prestato a una certa entità. Per questa serie di articoli, dato che ci occupiamo solo di titoli di Stato, come rischio di credito intederemo il rischio che lo Stato non sia in grado di restituire il denaro prestato.
Lezione: A parità di condizioni, più un'entità (azienda, paese) deve pagare per prendere in prestito denaro, meno è "stabile" agli occhi degli investitori .
Diamo ora uno sguardo al rischio di inflazione. 💸💸
Il rischio di inflazione si verifica quando esiste la possibilità che il capitale possa perdere potere d'acquisto nel tempo, più rapidamente del tasso d'interesse, a causa del livello di inflazione.
Per esempio, guardate questo grafico:
In blu/bianco sono riportati i rendimenti delle obbligazioni turche a 1 anno. In verde, i rendimenti delle obbligazioni statunitensi a 1 anno. Si noti la differenza nei tassi d'interesse: le obbligazioni turche pagano il 14%, mentre quelle statunitensi il 3%. Sebbene gli Stati Uniti siano un'economia più grande e più sviluppata (e quindi corrano un rischio "creditizio" minore), parte della differenza di rendimento è dovuta ai tassi di inflazione drasticamente diversi all'interno dell'economia dei due paesi.
In rosso è riportato il tasso di inflazione negli Stati Uniti e in giallo il tasso di inflazione in Turchia. Ipotizzando un tasso di cambio costante, dal momento che nel tempo le lire turche acquisteranno sempre meno beni e servizi rispetto al dollaro statunitense, gli investitori dovranno chiedere maggiori rendimenti per evitare la perdita di potere d'acquisto.
Lezione: la direzione dei tassi di interesse indica come gli investitori pensano che l'inflazione possa svilupparsi in un certo orizzonte temporale .
Infine, diamo un'occhiata al rischio dei fondi delle banche centrali. 🏦🏦
Il rischio dei fondi della banca centrale si verifica quando la banca centrale può modificare i tassi di finanziamento di base in modo sfavorevole alla vostra posizione.
Guardate questo grafico:
È lo stesso grafico che abbiamo visto in precedenza, ma al posto dei tassi d'inflazione sovrapposti ai tassi d'interesse, abbiamo aggiunto al grafico gli attuali tassi della Banca Centrale.
Ricordate che il tasso della Banca Centrale è il tasso che ottenete dalla banca senza "bloccare" il vostro denaro con un prestito al governo.
Il rischio di tasso della Banca Centrale gioca il ruolo più importante nella determinazione del prezzo delle obbligazioni, come si può vedere dal fatto che i tassi d'interesse e i rendimenti si muovono in modo piuttosto simile, in particolare perché queste sono solo obbligazioni a 1 anno (analizzeremo la curva dei rendimenti la prossima settimana).
Detto questo, dato che le Banche Centrali di tutto il mondo hanno il compito di cercare di creare prezzi stabili per i consumatori, le loro azioni saranno spesso indirizzate al contrasto dell'inflazione. A volte le banche aumenteranno troppo i tassi e creeranno deflazione. A volte le banche alzeranno i tassi troppo poco e saranno "in ritardo" rispetto alla crescita dell'inflazione (come molti ritengono sia attualmente il caso).
Lezione: i tassi di interesse sono indicativi della politica della Banca Centrale, che è influenzata da diversi fattori e varia da paese a paese. In altre parole, i tassi di interesse possono descrivere lo stato di salute di un'economia. Se sono troppo alti, la Banca Centrale potrebbe aver perso il controllo. Troppo "bassi" e l'economia potrebbe essere stagnante. Si tratta di generalizzazioni, ma sono un buon punto di partenza per confrontare i paesi su base relativa.
Ed ecco fatto! Alcuni esempi concreti e lezioni da apprendere osservando i movimenti in diretta del mercato. Comprendere queste dinamiche può essere davvero utile per costruire una strategia di trading più completa. In altre parole, se fate trading sul mercato FX, è molto importante conoscere i differenziali dei tassi d'interesse tra i vari Paesi e i fattori che li determinano. Allo stesso modo, se state cercando di investire in una società, l'analisi dei rendimenti obbligazionari di quella società può dirvi quanto gli investitori ritengano che essa sia a rischio di insolvenza.
La prossima settimana daremo un'occhiata alla curva dei rendimenti e includeremo altre lezioni su come utilizzare queste informazioni per cominciare a fare previsioni sui prezzi e sull'economia generale.
- Team TradingView ❤️❤️
Le tre abitudini tecniche che non devono mancareCiao Trader, oggi ancora una volta andremo a parlare di un argomento tecnico e nello specifico delle tre abitudini che non devono mancare nella tua routine.
Iniziamo subito dalla prima:
1. L' OPERATIVITÀ IN REALE:
Penso che sia scontato, ma tra le abitudini tecniche fondamentali c'è proprio l' operatività!
Questa abitudine richiede un focus totale siccome dobbiamo prendere decisioni che andranno ad influire sulle nostre performance e non possiamo permetterci di perdere il focus, altrimenti questa mancanza si trasformerà automaticamente in errori stupidi, perdite, draw-down, opportunità mancate eccetera...
Quello che devi fare è organizzare al meglio i tuoi orari operativi in base alla tua strategia.
Se ad esempio sei uno swing Trader puro, semplicemente potrai ottimizzarla utilizzando degli allerts e controllando le varie chiusure h4 e daily.
Se invece sei un Day Trader, allora dovrai avere il pieno focus in determinati orari specifici, come l' apertura di Londra, di NY, la chiusura di Londra... Tutto questo in base a dove sai che la tua strategia performa meglio.
Ricorda che non esiste che si dice: "Io trado la NY session perchè mi piace di più, o perchè al mattino voglio fare altro"
La motivazione per la quale tradi un determinato orario deve essere statistica.
Ovviamente potresti avere un lavoro part-time o full-time e di conseguenza in determinati orari non potrai Tradare ecco che studierai e backtesterai una strategia adeguata ai tuoi orari.
2. MARKUP E REVIEW
Questa abitudine è di fondamentale importanza per poter capire i propri errori, capire meglio i mercati e se stessi.
Insomma per potersi migliorare.
Anche qua non è tanto importante il quando si compie questa abitudine, ognuno ha i propri orari e la propria operatività, di conseguenza uno swing trader potrebbe rianalizzare tutti i movimenti del mercato, la propria operatività e come si è comportato a livello mentale solo a fine settimana, mentre un day-trader potrebbe fare il tutto a fine giornata.
La cosa importante è che si inserisca l' abitudine nella propria routine.
3. STUDIO
Passiamo ora all' ultima abitudine fondamentale ovvero lo studio!
Non pensare mai per un singolo istante che in questo settore prima o poi saprai tutto e non avrai più margine di miglioramento, ma anzi entra subito nell' ottica che anche se fai Trading da 10 anni avrai sempre da imparare qualcosa di nuovo.
Lo studio può essere di nuove conoscenze per migliorare la propria strategia e le conoscenze generali del mercato, può essere dei propri dati statistici, delle operazioni vincenti, della propria mentalità, della parte macro, dello studio del CoT report... Anche qua l' obbiettivo generale di questa abitudine è semplicemente continuare ad evolversi e migliorarsi, devi sempre chiederti quali sono le tue lacune o i tuoi punti di debolezza ed attraverso cosa puoi migliorare tutto questo.
Queste sono le tre abitudini tecniche che assolutamente devi avere nella tua routine per poter diventare e rimanere un Trader professionista.
* Come sempre ti ricordo che ognuno ha i propri impegni e la propria operatività di conseguenza l' organizzazione di queste abitudini è molto soggettiva.
Buon Trading!
Come migliorare le proprie performanceCiao Trader, oggi voglio parlarti del differenziale e come attraverso questo dato puoi andare a migliorare le tue performance nel lungo termine.
Sarà un articolo molto dettagliato ed "impegnativo", ma cercherò di esprimere il concetto in maniera più semplice possibile.
Ma cos'è questo differenziale?
È la differenza in termini di risultati tra i trade che hai aperto effettivamente a mercato in un dato periodo x e la review con il senno di poi dello stesso periodo x.
Premetto che questo metodo è molto più comodo utilizzarlo se si tradano pochi pair/azioni.
Facciamo un esempio per chiarire meglio: (personalmente utilizzo un periodo settimanale)
Mettiamo caso che questa settimana nella nostra operatività abbiamo avuto un esito complessivo di 9 r*
*r = rischio a cui ci esponiamo per singola operazione.
Per trasformare gli r in % basta fare (numero di r) x (rischio che ci assumiamo per la singola posizione) = Esito in %
Bene, quindi la settimana è stata chiusa a 9r con 2 STOP-LOSS e 3 TARGET, ora è arrivato il week-end e quello che bisogna fare è prendere i pair tradati e con il senno di poi andare a rianalizzare il tutto, insomma un back-testing settimanale.
In questo caso notiamo che l' esito delle possibili opportunità ha dato un 11r con 1 STOP-LOSS e 3 TARGET.
Ora andiamo a confrontare questi dati con la nostra operatività effettiva e possiamo notare una divergenza infatti:
Operatività REALE = 9r con 2 STOP-LOSS e 3 TARGET
Operatività REVIEW = 11r con 1 STOP-LOSS e 3 TARGET
Calcoliamo i vati differenziale:
Differenziale r = (r Operatività reale) - (r Operatività REVIEW) = 9 -11 = -2r
Differenziale STOP = (STOP-LOSS operatività REALE) - (STOP-LOSS operatività REVIEW) = 2-1 = 1 STOP-LOSS
Differenziale TARGET = (TARGET operatività REALE) - (TARGET operatività REVIEW) = 3-3 = 0 TARGET
Ora che abbiamo tutti i differenziali andremo a capire le motivazioni che hanno portato ad essi ed ecco che capiremo i nostri principali errori che vanno ad incidere negativamente sulla nostra operatività in REAL.
Gli errori chiaramente variano da trader a trader, qualcuno può chiudere anticipatamente i trade, non entrare in posizioni per paura,
prendere posizioni per FOMO, errori di disciplina nel rispettare i propri orari...
Il discorso però è semplice, una volta che hai questi dati capisci che c'è qualcosa che non va quindi prendi e scrivi i motivi che hanno condizionato la tua live performance e dalla prossima settimana inizia a migliorare questi aspetti in maniera mirata.
Ecco che tramite l' uso di questo metodo avrai un potenziale di miglioramento molto alto siccome andrai a lavorare dove hai più bisogno, ovviamente questo metodo richiede del tempo, ma nessuno ha mai detto che per diventare Trader e/o migliorarsi come tale non bisogna fare sacrifici, o meglio farsi il c*** =)
Spero che questo piccolo TIPS ti sia stato utile.
Buon Trading!
Programmare una strategia long e disegnare un indicatore (Pt. 2)Benvenuto a questo secondo tutorial che vuole aiutare trader e investitori a comprendere al meglio il potente linguaggio di programmazione Pine Script.
Nel tutorial di oggi continueremo a programmare il nostro semplice algoritmo di tipo strategy , descrivendone attentamente la sintassi.
Nel primo tutorial abbiamo analizzato la dichiarazione di una strategia e le sue funzioni base, oggi implementeremo il codice per una strategia long only basata sull' indicatore RSI. Il nostro algoritmo acquisterà long ogni volta che il l'indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 30) vendendo la posizione quando l'indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70). Successivamente disegneremo un indicatore molto semplice di tipo visual che terrà traccia dei livelli di prezzo di entrate e uscite per ogni singolo trade. I prezzi delle entrate saranno disegnati con una linea verde, i prezzi delle uscite saranno disegnati con una linea rossa.
Una cosa molto importante prima di iniziare: non utilizzare questo script per prendere decisioni di investimento. Utilizza questo codice esclusivamente per esercitarti, testare e comprendere il linguaggio Pine Script.
Qui sotto trovi il codice sorgente, puoi copiarlo e incollarlo all' interno della tua console di Trading View. Salva il codice e aggiungilo allo schermo.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ",
overlay = false,
initial_capital = 1000,
currency = currency.EUR,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.03,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
process_orders_on_close = true)
//------------------------------------------------------------ Pt. 2
rsi = ta.rsi(close, 14)
buyLong = ta.crossunder(rsi, 30)
closingLong = ta.crossover(rsi, 70)
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0)
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0)
if buyLong and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Long Trade",
direction = strategy.long,
limit = priceEntry)
strategy.entry(id = "Open Long Trade",
direction = strategy.long)
if closingLong
strategy.exit(id = "Close Long Trade",
from_entry = "Open Long Trade",
stop = priceExit)
plot(priceEntry,
style = plot.style_line,
color = color.green)
plot(priceExit,
style = plot.style_line,
color = color.red)
Come puoi notare abbiamo separato la prima parte del codice svolta nel primo tutorial con la seconda parte.
Iniziamo quindi ad analizzare il nostro codice sorgente descrivendone la sintassi stringa dopo stringa.
rsi = ta.rsi(close, 14) : creiamo una variabile a cui assegnamo la funzione built-in ta.rsi() , questa funzione ci permette di accedere velocemente all' indicatore RSI. All' interno della funzione passiamo il source e il periodo . Impostiamo quindi close e il periodo di 14 , in questo modo l' indicatore sarà calcolato sulla chiusura di ogni barra prendendo le ultime 14 barre passate.
buyLong = ta.crossunder(rsi, 30) : successivamente andiamo a dichiarare una seconda variabile che chiameremo "buyLong". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà aprire la posizione long. Tramite ta.crossunder() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di ingresso. Come pattuito in precedenza acquistiamo sul livello di oversold pari a 30. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 30 (il livello di ipervenduto).
closingLong = ta.crossover(rsi, 70) : ora andiamo a dichiarare la variabile che chiameremo "closingLong". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà chiudere la posizione long. Tramite ta.crossover() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di uscita. Come pattuito in precedenza vendiamo la posizione long sul livello di overbought pari a 70. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 70 (il livello di ipercomprato).
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0) : isoliamo il prezzo di ingresso dichiarando una variabile "priceEntry". Servirà per definire il prezzo esatto dell' ingresso long. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione , il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione buyLong , come source close e come occurrence 0 .
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0) : isoliamo il prezzo di uscita dichiarando una variabile "priceExit". Servirà per definire il prezzo esatto dell' uscita long. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione , il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione closingLong , come source close e come occurrence 0 .
if buyLong and strategy.opentrades == 0 : ora che abbiamo definito le condizioni del nostro algoritmo andiamo a implementare la parte che farà interagire le nostre condizioni creando una vera e propria strategia. Questa stringa è divisa in quattro differenti parti:
1. if : la condizione 'if' definisce quali azioni vanno eseguite se le condizioni sono soddisfatte
2. buyLong : la nostra condizione di ingresso
3. and : letteralmente 'e' offre la possibilità di combinare una seconda condizione
4. strategy.opentrades == 0 : indica i numeri di ordini a mercato aperti che in questo caso dovranno essere uguali a 0.
In definitiva se la condizione di ingresso è soddisfatta e nessun altro ordine è a mercato, allora si eseguirà l' inserimento dell' ordine long, che analizzeremo di seguito.
strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry) : attraverso la funzione strategy.order() definiremo l'invio dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Long Trade"), direction = strategy.long (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo long) e limit = priceEntry (prezzo a cui dovrà essere eseguito l'ordine, in questo caso uguale a "priceEntry").
strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long) : attraverso la funzione strategy.entry() dichiareremo l'esecuzione dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Long Trade") e direction = strategy.long (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo long).
Ora tutte le volte che le condizioni sono soddisfatte e il capitale è libero il nostro algoritmo acquisterà long al prezzo definito dalla nostra condizione.
Continuiamo comunicando al nostro script quando vogliamo chiudere la posizione.
if closingLong : implementiamo la condizione che dovrà essere soddisfatta per l'uscita del trade, ovvero quando l' indicatore rsi si trova a livello 70, il livello di overbought o ipercomprato.
strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit) : attraverso la funzione strategy.exit() definiremo la chiusura del trade long. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Close Long Trade"), from_entry = "Open Long Trade"
(indichiamo l'id dell' ordine che deve essere chiuso) e il prezzo di esecuzione stop = priceExit (prezzo a cui dovrà essere eseguita la chiusura, in questo caso uguale a "priceExit").
Molto bene, ora abbiamo concluso la programmazione operativa del nostro script è il momento di aggiungere un indicatore che ci permetterà di visualizzare i prezzi di entrata e uscita.
In Pine Script la funzione che si utilizza per disegnare dei valori si chiama plot .
plot(priceEntry, style = plot.style_line, color = color.green) : definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della serie da disegnare ovvero il prezzo di entrata, priceEntry . Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore verde con color = color.green .
plot(priceExit, style = plot.style_line, color = color.red) : definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della seconda serie da disegnare ovvero il prezzo di uscita, priceExit . Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore rosso con color = color.red .
Puoi trovare tutti gli stili disponibili e i colori con cui puoi configurare il tuo indicatore all' interno del manuale Pine Script.
Ci vediamo al prossimo tutorial dove analizzeremo il codice della strategia per la versione short.
Se riscontri problemi durante il salvataggio dello script, copia e incolla il codice qui sotto, se continui a riscontrare problemi non esitare a contattarci.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ", overlay = false, initial_capital = 1000, currency = currency.EUR, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, slippage = 10, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true)
//------------------------------------------------------------ Pt. 2
rsi = ta.rsi(close, 14)
buyLong = ta.crossunder(rsi, 30)
closingLong = ta.crossover(rsi, 70)
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0)
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0)
if buyLong and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry)
strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long)
if closingLong
strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit)
plot(priceEntry, style = plot.style_line, color = color.green)
plot(priceExit, style = plot.style_line, color = color.red)
Come impostare uno script strategy con Pine Script Benvenuto a questo primo tutorial che vuole aiutare trader e investitori a comprendere al meglio il potente linguaggio di programmazione Pine Script.
Pine Script permette di utilizzare due forme differenti di script; strategy e indicator. Ciascuna ha le proprie caratteristiche tecniche che devono essere comprese prima di iniziare a sviluppare il proprio progetto.
Che cos'è uno script ?
In generale nel mondo della programmazione uno script è un insieme di stringhe di codice che permette di compiere determinate funzioni nella vita reale, possiamo quindi considerare uno script come un piccolo software che compie determinate azioni. In questo caso gli script programmabili su Trading View permettono di compiere funzioni e azioni inerenti al mondo del trading e della finanza.
In Pine Script esistono due tipologie di script:
1) Strategy: con funzioni e variabili dedicate permettono di generare un backtesting per una determinata strategia.
2) Indicator: permettono di creare visual tool e vengono spesso utilizzati per creare mini applicazioni, tabelle e indicatori personalizzabili.
Nel tutorial di oggi analizzeremo gli script strategy .
Qui di seguito trovi un esempio di codice introduttivo, il codice si riferisce solo alla parte iniziale di uno script di tipo strategy e ti aiuterà a comprendere al meglio come impostare e configurare la parte iniziale del tuo script.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science ™ ",
overlay = false,
initial_capital = 1000,
currency = currency.EUR,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.03,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
process_orders_on_close = true)
Come avrai notato, la parte iniziale di uno script inizia sempre con la dichiarazione della versione di Pine Script che stiamo utilizzando.
Nel nostro esempio utilizziamo l'ultima versione rilasciata da Trading View, la versione 5.
Quindi dichiareremo la versione con: //@version=5
In seguito alla dichiarazione della versione utilizzata, andremo a dichiarare la tipologia di script che vogliamo utilizzare, in questo caso inseriremo: strategy() .
All' interno delle parentesi doppie possiamo definire e aggiungere caratteristiche di base al nostro script. In questo esempio non abbiamo riportato tutte le variabili disponibili da includere all' interno di una strategia ma solo alcune. Per visualizzare tutte le variabili puoi consultare la guida Pine Script V5 oppure semplicemente fare doppio click su "strategy" dalla tua console di Trading View.
Iniziamo ad arricchire le funzionalità base del nostro script strategy:
title : si riferisce al nome che vogliamo assegnare al nostro script e tramite il quale gli utenti potranno ricercarlo all' interno della libreria di Trading View.
overlay : permette di proiettare il nostro indicatore, impostato su true l' indicatore sarà applicato sul grafico, impostato su false l' indicatore sarà proiettato sotto al grafico.
initial_capital : si riferisce all'ammontare di capitale iniziale che utilizzerai per la tua strategia. In questo esempio impostiamo 1000.
currency : si riferisce alla valuta base con cui desideri calcolare le performance della tua strategia, in questo caso scegliamo come moneta EUR (Euro). Trading View offre la possibilità di scegliere una vasta gamma di valute base, puoi trovare maggiori informazioni al riguardo all' interno della guida.
Per impostare la valuta Euro quindi inseriremo: currency.EUR.
commission_type : si riferisce al modo in cui vogliamo calcolare le commissioni,
Possiamo scegliere tre differenti tipologie di calcolo: strategy.commission.percent , strategy.commission.cash_per_contract , strategy.commission.cash_per_order . Di default lo script strategy calcola le commissioni in maniera percentuale, se non viene dichiarato un altro metodo.
commission_value : si riferisce al valore della commissione che il tuo broker applica a ciascun trade, in questo esempio utilizziamo Kucoin Exchange che applica una commissione dello 0.03% per l' apertura e 0.03% per la chiusura di ogni singolo trade.
slippage : è espresso in tick, questo valore viene aggiunto o sottratto al prezzo degli ordini market/stop per rendere il prezzo meno favorevole per la strategia, creando così un backtesting più reale. Nel nostro esempio impostiamo a 10 tick il nostro slippage.
default_qty_value : si riferisce alla quantità da investire ad ogni singolo trade, in questo caso investiamo il 100% del capitale per ogni singolo trade.
default_qty_type : si riferisce al tipo di calcolo con cui misurare il capitale investito per ogni singolo trade, nel nostro esempio dichiariamo
strategy.percent_of_equity che si riferisce al calcolo percentuale (avendo inserito 100 precedentemente).
process_orders_on_close : se impostato su true , genera un ulteriore tentativo di esecuzione degli ordini dopo la chiusura di una barra. Se gli ordini sono a mercato, lo script li esegue prima dell'apertura della barra successiva. Se gli ordini dipendono dal prezzo, saranno eseguiti solo se le condizioni di prezzo sono soddisfatte. Questa opzione è utile se si desidera chiudere le posizioni nella barra corrente. L'opzione predefinita è false . Per il nostro esempio scegliamo true .
Abbiamo concluso il nostro breve tutorial sulla dichiarazione di uno script di tipo strategy . In questo esempio abbiamo mostrato in maniera molto veloce alcune delle funzioni base con cui impostare il tuo algoritmo. Puoi trovare maggiori informazioni e tutte le funzioni disponibili consultando il manuale per il linguaggio Pine Script.
È possibile ottimizzare i D/D?Ciao Trader, oggi voglio parlarti di Draw-down e nello specifico andremo a capire se esiste una correlazione tra il D/D e la nostra mentalità.
Questo articolo si basa su un mio studio personale fatto tra Trading journal (dati tecnici) e diario di trading (dati mentali).
Come sempre nel Trading, ma anche nella vita, bisogna sempre andare a fondo nelle cose e NON rimanere solo in superficie e se anche te vuoi fare uno studio simile non ti resta che prendere i tuoi dati passati mentali e tecnici per poi confrontarli tra essi.
Il procedimento è molto semplice ed andrò a spiegartelo step by step.
STEP 1
In questo step dovrai prendere il tuo T.J. ed analizzare i periodi nei quali sei finito in D/D.
Devi capire se nelle varie posizioni che hai aperto hai commesso errori tecnici nel rispettare il tuo Trading-plan, il tuo money-menagement, le tue regole di gestione delle posizioni...
Ma non solo, infatti cerca di capire anche quando hai commesso determinati errori, sono stati effettuati dopo già qualche perdita? Sono stati effettuati dopo un periodo di b.e.? Dopo un periodo nel quale non avevi opportunità?
Questo dato è molto importante perchè ti farà capire quando hai la maggior probabilità di commettere errori tecnici ad esempio:
Se noti che la maggior parte degli errori li commetti dopo un periodo dove non hai opportunità di ingresso allora quando questo momento si ripresenterà ne prenderai consapevolezza e sapendo già che è un tuo "punto debole" starai molto più attento a non commettere sempre gli stessi errori.
Una volta che hai fatto questo ed ovviamente preso nota di tutto potrai passare al prossimo step.
STEP 2
Ora è il momento di prendere il tuo D.T. e leggere i tuoi stati emotivi nel periodo di D/D ed anche qua dovrai tenere traccia di come ti sentivi, ad esempio:
C' è stato un avvenimento esterno che ti ha turbato? Avevi fretta? Avevi mancanza di fiducia? Eccetera...
STEP 3
Ora non ti resta che confrontare tutti i tuoi errori tecnici con quelli mentali e potrai notare tre cose:
1. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa di fisiologico legato alla ciclicità della tua strategia.
2. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa inizialmente di fisiologico per poi essere prolungato dal tuo stato mentale o viceversa.
3. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa di puramente emotivo.
La cosa molto interessante che ho notato, personalmente, è che nel 100% dei draw-down che ho attraversato non ce n' è MAI stato uno puramente fisiologico, ma è sempre stato accompagnato da 2-3 errori che hanno incrementato quest' ultimo.
Questo fa capire quanto alla fine della fiera per quanti anni di esperienza si possano avere gli errori emotivi fanno parte del "gioco" e non c'è niente di male nel commetterli purchè rispettiamo il rischio e gli stessi errori devono essere parte integrante del nostro backtesting ovvero dei nostri dati statistici.
Per concludere:
I dati che otterrai da questo studio ti faranno conoscere in quali condizioni e dopo quali periodi avrai il rischio maggiore di commettere determinati errori e questo può aiutarti molto a stare più attento in determinati periodi del tuo Trading!
Io quando si presentano determinate condizioni nelle quali so che la probabilità di commettere errori aumenta rispetto al solito semplicemente mi prendo dei giorni di stacco nei quali dedico del tempo a me stesso per poi tornare sui grafici in piena forma.
Ma ovviamente ognuno ha le proprie soluzioni, potresti semplicemente ridurre il rischio a cui ti esponi.
Ti ricordo che puoi fare lo stesso studio anche su altre condizioni della tua equity.
Buono studio!
