Analisi trend
MACD - Il suo uso "alternativo"Un uso alternativo del MACD.
Il Moving Avarege Convergence Divergence non ha di sicuro bisogno di presentazioni, essendo - credo da tempo - uno dei più amati e utilizzati strumenti degli analisti tecnici. Grandi e piccini.
Creato da Gerald Apple e reso noto nel suo libro “Tecnical Analysis. Power tools for active investors” del 2005, ha un sistema di calcolo estremamente semplice fondato su una coppia di medie mobili esponenziali, una veloce e una più lenta, e da una linea di segnale che viene calcolata come media esponenziale della differenza delle prime due.
La configurazione di base secondo l’autore di stesso è 12, 26, 9.
E le cose semplici sono sempre quelle che funzionano meglio! :D
Nonostante MACD sia innegabilmente un valido indicatore di trend in grado di fornire indizi su potenziali swing del prezzo, nella sua configurazione base, non trova più spazio nella mia cassetta degli attrezzi.
Lo scopo di questo breve tutorial è quello di sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di un uso “atipico”, anche se potenzialmente più interessante del noto indicatore.
Premetto che non è farina del mio sacco, ma dobbiamo il contributo alla ricerca di una signora che si chiama Linda Bradford Raschke (una donna una volta tanto!). Nel suo lavoro ha reso nota la configurazione 3, 10, 1, abbinata all’uso di medie semplici, anziché esponenziali.
Accorciando i periodi delle mobili viene enfatizzata la funzione di misurazione del momentum, mentre lo smooth a 1 elimina la linea di segnale, che coincide con la linea MACD.
Mi auguro che nella vostra carriera, breve o lunga che sia, abbiate compreso l’importanza di misurare il momentum degli swing del prezzo e quante informazioni possiate trarne nelle vostre analisi. Il momentum ha a che fare con i principi del moto e quindi della fisica, illustrati per la prima volta da Newton. E neanche su questo mi dilungherò.
Il moto che ci interessa è quello del prezzo e monitorare la forza con cui si sviluppa (momentum) è fondamentale.
Doveroso inoltre segnalare che le divergenze evidenziate dal momentum (specialmente se prolungate) sono sicuramente fra le più attendili…
Di indicatori dedicati ne esistono molti. Fra i basici, a scopo di confronto ho inserito in chart il Chande Momentum, che va a migliorare gli obsoleti Momentum e ROC.
Nella mia operatività ho potuto verificare come il “MACD oscillator” sia senz’altro coerente, con il plus di essere molto meno “nervoso” rispetto allo ChandeMO e quindi di più immediata lettura.
Se volete sperimentare, ricordo le impostazioni della Sig.ra Raschke: 3, 10, 1 e soprattutto SMA.
Nel frattempo sto lavorando a uno script, ovviamente free, che combini e ponderi le informazioni estratte dai più diffusi oscillatori di momentum, incluso il “MACD oscillator”, con l’intento di annientare le possibili “false letture” e di poter finalmente fare affidamento su un unico oscillatore “definitivo” o quasi.
Se siete interessati, stay tuned.
Buon Trading!
IL SENTIMENT TRADING, COME SFRUTTARLO AL MEGLIO!Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio proporvi un articolo relativo al sentiment.
Capiremo insieme cosa è il sentiment, perchè dovremmo sempre guardarlo, come interpretarlo e sopratutto come trovare i dati relativi ad esso.
COSA E' IL SENTIMENT?
A questa domanda la risposta è piuttosto facile (lo dice la parola stessa). Si tratta del sentimento che hanno i trader verso una determinata valuta,
azione, indice ecc... Con Sentiment si intende quindi tutta quella gamma di emozioni che orienta al ribasso o al rialzo, spesso in maniera irrazionale,
gli investitori.
Un' informazione che a primo impatto può sembrare da poco, ma non è così!
QUALE UTILITA' CI FORNISCE?
Innanzitutto il sentiment ci fornisce una visione complessiva del pensiero degli altri trader, il quale può essere sempre utile. Inoltre
è risaputo che la stragrande maggioranza dei trader perde denaro (statisticamente), motivo per cui, sapere come la maggior parte è posizionata,
ci permette di filtrare, fin da subito, la nostra operatività, scegliendo in maniera consapevole tra una operazione al rialzo ed una al ribasso.
NB: ogni Broker è obbligato dall' ESMA (l’organismo europeo che regola i mercati finanziari) a segnare sul proprio sito quanti trader in media perdono soldi
effettuando operazioni attraverso esso. Mediamente tar tutti i broker, l’80% dei clienti dei broker perde soldi.
COME LO UTILIZZOT?
Il Sentiment può essere utilizzato nel seguente modo:
Quando la gran parte dei trader è posizionata per esempio Long, molto meglio andare alla ricerca di operazioni ribassiste e viceversa.
E' UTILIZZABILE SU TUTTI GLI STRUMENTI?
Il sentiment trading è difatto utilizzabile su tutti gli strumenti , ma non lo ritengo affidabile in egual modo.
Con questo intendo, per esempio, che il Sentiment trading è perfetto per i cambi forex, ma è inutilizzabile sulle azioni,
dove gli investitori sono tendenzialmente posizionati al rialzo.
DOVE TROVARE I DATI RELATIVI AL SENTIMET?
I dati relativi al sentiment sono ritrovabili con facilità su internet. I siti che consiglio per un sentiment affidabile sono principalmente due:
( myfxbook )
( tradingster )
Anche alcuni broker consentono la visualizzazione del sentiment sulle loro piattaforme, ma non tutti.
CONCLUSIONE:
Spero che quest'articolo sia stato di vostro gradimento e che vi abbia aiutato nel comprendere meglio il sentiment.
Per qualsiasi domanda potete utilizzare i commenti ;)
[PORTAFOGLIO] «Nessun piano sopravvive al contatto col nemico» ASSET attualmente a mercato con una visione "oltre l'analisi tecnica":
Long Argento in carico a $26,92 dal 01/03/21
Short EURUSD in carico a 1,1891 dal 09/03/21
Long NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21
Long S&P500 in carico a 3.852,95 dal 01/03/21
Long NASDAQ in carico a 12.874,70 dal 10/03/21
Long USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21
Sono sempre più dell'avviso che pubblicare analisi sia assolutamente inutile ,
1) perché essendo molto spesso banalmente tautologiche ("se va su, va su; se va giù..." ecc, come pure "per arrivare a 3000 deve passare per 2900" e via così) non servono a niente ai fini operativi,
2) perché si troveranno almeno cento motivi/strategie/linee/disegni/indicatori per confermare la previsione come altrettanti/e per vederla in posizione diametralmente opposta in un inutile walzer di "sì, sono d'accordo" o "no, io la vedo per così..." con il finale tronfio di chi poi ha avuto la fortuna dalla sua.
Un identico grafico dato a traders diversi verrà interpretato da questi secondo i loro personali bias cognitivi generando stili di operatività altrettanto disparati: chi long, chi short, chi attendista, chi sul breve, chi sul lungo, chi scalpista o chi holdista ecc.
Se a causa della soggettività data da visioni, strategie, prospettive temporali, timming ecc tutte diverse tra loro, venissero messe a mercato altrettante operazioni, queste andrebbero ad influenzare (se si avesse la superbia di pensare che i retail abbiano il potere di muovere i prezzi) in maniera totalmente casuale invalidando di conseguenza la teoria auto-predittiva delle figure grafiche che sono alla base dell'analisi tecnica e quindi il motivo dell'analisi tecnica stessa!
A complicare ancora la reazione dei prezzi, c'è l'attuale conformazione del mercato che è profondamente cambiato da come è descritto nei libri di AT scritti 40 anni fa. Basti pensare ai derivati che siamo abituati, forse dandolo troppo per scontato, a tradare oggi che a quel tempo non esistevano.
Un conto è l'effetto che si può vedere sul prezzo comprando o vendendo azioni "vere", un altro è come può reagire tradando il suo CFD.
E' mia convinzione che oggi non servano indicatori segreti o pattern esoterici per avere il cosiddetto "vantaggio statistico" (specialmente in un mercato che tende sempre di più verso la " random walk "), ma che questo vada ricercato in una analisi ad ampio spettro che comprende le correlazioni e le interazioni tra mercati/strumenti al fine di identificare la "portante direzionale" nel gioco causa/effetto.
Se da una parte sono convinto che un trader principiante si debba iperspecializzare su un solo strumento con una sola strategia da ripetere in stile maestro Miyagi "dai la cera, togli la cera" (vedi il film Karate Kid), dall'altra che il trader moderno/evoluto abbia bisogno di capacità che lo portino alla GESTIONE dell'operazione e dell'intero portafoglio in maniera più sofisticata rispetto al solo STOP/PROFIT con l'obbligo di prendersi delle licenze sui dogmi dell'analisi graficistica, fondamentale o del money management mainstram.
Lo sviluppo di questo portafoglio nasce proprio con questo intento, perché puoi mettere in piedi tutti i piani di trading che vuoi, fare meditazione con la campana tibetana, avere tutto il supposto da amici/parenti/morose, ma quando il mercato ti va contro, tutto va in frantumi compresa la propria dignità.
Prendendo alla lettera von Moltke: «nessun piano sopravvive al contatto con il nemico», «la guerra è una questione di espedienti», voglio pensare che noi non siamo così diversi dal generale che deve gestire i suoi campi di battaglia con l'intento ultimo di vincere la guerra, abilità che alla fine viene rappresentata nient'altro che dalla EQUITY LINE del trader.
Perché l'analisi non è il fine di questo se lo si vuole considerare un mestiere.
Il fine lo è come va chiusa l'operazione!
E' meglio chiudere in gain una pessima operazione che il loss una meravigliosa analisi.
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale con il solo limite della voglia di fare una cosa (pubblicare qui) che non mi porta alcun denaro se non una traccia nel mio CV.
IMPORTANTE: le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o istigazione di alcun tipo. La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro e vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo di MM. L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è conseguenza solamente alla necessita di appagare il mio ego e dei vostri guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio niente.
HB
5 scorciatoie per la gestione dei disegniEcco cinque consigli per rendere più veloce la gestione dei disegni sul grafico. Ognuno di essi fa leva su una scorciatoia da tastiera specifica, ovvero la pressione prolungata di Command (Mac) o Ctrl (PC). Imparare ad usare queste combinazioni ti porterà a risparmiare tempo e ad efficientare le tue analisi.
1. Seleziona più disegni presenti nella stessa area del grafico, tenendo premuto Ctrl o Command e cliccando e trascinando il cursore del mouse per delimitare l'area. È il metodo più efficiente per avere più disegni sotto controllo.
2. Alternativamente, puoi selezionare più disegni singolarmente, con la stessa procedura. Tieni premuto Command o Ctrl e clicca con il tasto sinistro del mouse su ognuno dei disegni che vuoi evidenziare. Specialmente utile quando questi non sono vicini tra loro.
3. Ora che sai come selezionare più disegni contemporaneamente, cosa puoi farci? Cambiare colore, ad esempio. Una volta che hai effettuato la selezione comparirà in sovra impressione la barra delle proprietà, da cui potrai gestire il colore di tutti i disegni evidenziati.
4. Ma non è tutto, puoi anche cambiare lo spessore delle linee, il bordo e l'ordine di visualizzazione. E chissà che in futuro non arrivino anche altre opzioni.
5. Il tasto Command/Ctrl può anche essere usato per clonare un disegno in un batter d'occhio. Basta che tu tenga premuto il pulsante mentre clicchi e trascini un disegno esistente. Non ci credi? Prova tu stesso!
Speriamo che questi brevi consigli possano tornarti utili. Le scorciatoie da tastiera rappresentano la modalità più efficace per risparmiare tempo prezioso da dedicare ai tuoi studi.
Hai in mente qualche altra scorciatoia che potrebbe essere utile? Faccelo sapere nei commenti. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti.
P.S. Hai consigli su TradingView da condividere con gli altri? Scrivi un'idea apposita con il tag #TradingViewTips. Potrai aiutare tanti altri utenti! 🙌
Come determinare la direzione della tendenza primaria (2 metodi)Nel video spiego 2 metodi di trading per determinare la direzione della tendenza primaria sul time frame mensile, quindi la direzione della maggior parte della liquidità, da seguire per trovare tendenze. In particolare spiego l'attuale configurazione su EurUsd e UsdCad.
Analisi Ciclica , avete ancora dei dubbi ?Buonasera , volevo solo fare un piccolo tutorial sull'analisi ciclica .
Ho preso lo Spy , ho trovato dei minimi importanti di cicli annuali ed ho solo creato all'interno dei cicli minori , senza pensare troppo e senza fare alcun ragionamento che andasse oltre al ciclo .
Ebbene cosa è successo ? boom !!! mesi e mesi di entrate corrette nel medio periodo , bastava solo stare attenti .
Ora vi pongo una domanda : avete ancora dei dubbi che l'analisi ciclica non funziona ?
Come funzionano realmente i mercatiOggi una lezione psicologica sulla base, quasi sconosciuta purtroppo, di come funziona realmente un grafico.
Ne ho fatto un accenno nel video di settimana scorsa e ci tenevo a dare qualche chiave di lettura in più per chi ancora non ha ben capito, quando sta guardando un grafico, cosa sta realmente guardando.
Come sempre mi aspetto un vostro risconto ed una vostra opinione sull’idea.
Buona serata a tutti e buon trading!
Questi 1,9 trilions che Wally ha già scontato...LETTERAMENTE! :DPENSIERI IN LIBERTA’.
Certamente scontati per i più navigati.
Sicuramente meno per le orde di nuovi aspiranti traders che si stanno approcciando oggi ai mercati.
Sedotti, come gli orsi dal miele, alla vista dei poderosi rialzi che hanno caratterizzato i corsi azionari in seguito al crollo di marzo scorso. Dai soldi facili, per intenderci. Che - sia chiaro fin da subito - non esistono.
Queste settimane sono passate all’insegna del nervosismo e il rapporto put/call azionario CPCE è aumentato bruscamente a livelli che non vedevamo da marzo 2020. Sullo SPY ha raggiunto 1,5, sotto la media (1,7) degli ultimi 30 giorni, ma il dato rimane piuttosto negativo. Più negativo il sentiment sul QQQ, con un rapporto di 2,2. Leggermente peggio sul IWM (2,3).
Pare che i traders di opzioni ritengano probabile un proseguimento in salita della curva dei tassi di interesse.
Tuttavia, le opzioni sull'ETF TLT (20Y+ Bond) stanno inviando un segnale diverso. Con un rapporto put/call di 0,9 sembra che ci si aspetti almeno un indebolimento dei tassi a breve termine e un rally delle obbligazioni. TLT è entrato in una regione di supporto tecnico abbastanza forte.
Molti dei wannabe sono persuasi dall’idea che il nuovo pacchetto di aiuti da 1,9 trilioni di dollari sarà sufficiente a sostenere gli attuali multipli di mercato e riaccendere la locomotiva. Chi è già riuscito a capitalizzare a dovere (e strada facendo ha imparato qualcosa!), può riuscire a difendersi. Molti fra quelli che decideranno di entrare a mercato oggi, rischiano invece di rimanere col proverbiale cerino in mano...
Ma torniamo a parlare di numeri e vediamo cos'è successo nelle ultime settimane sui mercati a stelle e strisce.
Il dato : Le prime dieci large-cap hanno perso quasi 1,45 trilioni di dollari della loro capitalizzazione di mercato. Solo Google e Berkshire se la sono cavata.
Arriviamo dunque alla vera domanda :
IPOTIZZANDO che gli americani tutti decidano di riversare i 1,9 trilioni di miliardi nel mercato azionario.
Basterebbe questo a spingere i listini verso nuovi ATH?
Ai posteri l'ardua sentenza.
TriVer : Cos'è e Come FunzionaTriVer è una strategia completamente automatizzabile grazie all’emissione di tre alert basata sulla coppia BTCUSD in grado di aprire posizioni sia Short che Long a differenza dei molteplici indicatori e segnali con cui è stata plasmata.
TriVer è in grado di analizzare il prezzo e il suo sviluppo all’interno del mercato, identificando i trend e detectando quando questi ultimi sono in condizioni idonee per poter aprire una posizione, lasciando così lavorare il prezzo e traendone profitto non appena vi siano i relativi segnali di inversione.
TriVer è in grado di identificare quando il trend diviene laterale, aprendo possibili posizioni sfruttando le piccole oscillazioni di tale fase del mercato e chiudendo queste ultime a determinati take profit preimpostati.
TriVer è in grado di identificare quando il mercato nella sua complessità è più propenso a movimenti repentini, sfruttando tali movimenti per trarne profitto.
TriVer sfrutta inoltre, ove sussistano le condizioni necessarie, le eventuali posizioni aperte nella direzione sbagliata di prezzo intrapresa poi dal mercato, invertendole e recuperando l’eventuale perdita con un profitto.
Gli indicatori usati, i valori impostati, i take profit e gli stop loss in percentuale applicati nonché le singole condizioni settate per l’attuazione e l’attivazione delle differenti posizioni di mercato, sono stati decisi a seguito di un lungo periodo di studio accompagnato da molteplici svariati backtests e realtest, selezionandone i più profittevoli per il pair BYBIT:BTCUSD a timeframe 4h come da grafico allegato.
Nella tabella allegata è possibile analizzare l'intera performance e statistica della strategia: è stato ipotizzato come cifra iniziale di partenza per il backtesting un capitale pari a 0.1BTC, una tassa media per singola posizione pari allo 0.15% ed un reinvestimento totale del capitale posseduto (si sfrutta l’interesse composto). Periodo analizzato: periodo totale del grafico di ByBit:BTCUSD su TradingView.
TriVer continuerà a venire studiata, migliorata, approfondita ed applicata, per poter ottenere sempre migliori e più efficienti risultati.
Vi ringraziamo per l’attenzione, per l’interessamento ed il tempo dedicatoci.
Qualora foste interessati alla strategia o al suo sviluppo vi suggeriamo di rimanere sintonizzati e in contatto: il team sviluppatore rimane e rimarrà sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, richiesta o curiosità in merito.
In coda inserito il collegamento all'idea correlata/script di riferimento.
Il team sviluppatore,
Andrea e Loris
Rame: Shooting Star su grafico weeklyLa shooting star o stella cadente è un pattern ad una candela, che usualmente si forma alla fine di un trend rialzista, dove la shadow od ombra superiore è molto lunga e ciò indica che i compratori hanno spinto con forza per portare i prezzi sempre più in alto, ma alla fine hanno prevalso i venditori che hanno generato una chiusura verso il basso.
Per tanto indica una perdita di forza del trend con buone probabilità di inversione dello stesso.
A livello da manuale, la teoria prevede anche che lo shooting star si formi in presenza di un gap, ovvero una specie di "stacco" dalla candela che la precede, tuttavia anche in mancanza del gap il pattern resta affidabile.
Altro elemento ottimale è quando si forma in corrispondenza di qualche altro elemento grafico come una resistenza, cosa che nel caso specifico sul rame non abbiamo.
A livello statistico va detto che il rame ha toccato questi prezzi solo nel lontano 2011.
Il pattern verrà annullato al momento del superamento del massimo della shadow.
Gli indicatori al momento non danno nessun segnale di inversione degno di nota o divergenza.
Segreto svelato !! ecco il mio relax tradingBuona Domenica , oggi voglio svelarmi il mio modo di operare in estremo relax .
Io lo chiamo Relax Trading.
Innanzitutto utilizzo gli ETF in leva 3 sia su MIB che su NASDAQ ( 3ITL e QQQ3 ).
Detto questo utilizzo come sempre l'analisi ciclica abbinata però alle VTL ( valid trend line ) su time Daily.
Come si vede in chart traccio sui minimi le VTL cicliche che mi andranno a segnalare quando il ciclo superiore al periodo della VTL avrà fatto dei massimi alla rottura al ribasso del prezzo. A quel punto analizzando i cicli settimanali andrò a cercare il posizionamento per il long di medio periodo se sarà una chiusura di T+2 e di breve periodo se sarà la chiusura del T+1. Gli stop saranno sempre sotto il minimo di partenza del nuovo ciclo e i profitti verranno presi alla rottura delle VTL minori settimanali.
Per fare un esempio guardate le note in chart .
Spero vi sarà utile e considerate che non si può avere tutto subito, ma bisogna prima studiare !!!
Provare le tecniche in Paper trading e poi se avete preso coscienza e sicurezza, allora dentro in battaglia !!!