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Idee della comunità

Trend di breve positivoBuongiorno a tutti, grazie ad un collega (@Flyflok), ho potuto rivedere la centratura corretta: il nuovo ciclo partito settimanale partito il 21 aprile potrebbe ancora portarci molto in alto, siamo solo al 4° giorno. Cosa ci aspettiamo da quì: come possiamo vedere, il mib è andato a sbattere sulla TL disegnata sul grafico ed è possibile un ritracciamento più o meno contenuto fino al primo pomeriggio. Da lì, si potrebbe avere un'ottima occasione per posizionarsi long con target superiori a 17500 e 18000. Nonostante le notizie generali non siano positivi, dobbiamo cercare di non farci condizionare nell'operatività e seguire il trend che solo i grafici che ci fanno interpretare. Buon trading.
TVC:FTMIBFormazione
di GC_84
Nuovo settimanale?Buongiorno a tutti, dopo la chiusura debole di venerdì, non ci si aspettava un'apertura del genere: i future danno un aumento delle quotazione del FTMIB di 400 punti circa. Ritengo sinteticamente a questo punto andare long al superamento dei 17307 con obiettivo 17800 circa; short (qualora fosse possibile) sotto i 16509 con obiettivo 15900. Con la chiusura di venerdì inoltre si dovrebbe essere chiuso il settimanale precedente dando vita al nuovo alle 17:00. Con questa volatilità le mani forti cercheranno di confonderci e non farci capire bene la direzione, quindi max prudenza e pronti con lo stop loss. Buon trading.
TVC:FTMIBFormazione
di GC_84
FTMIB - - INGRESSOBuongiorno, metto da parte la mia ritrosia, a causa del mio NON "gradimento" della lettura di quanto scrivo da parte di coloro che vendono il loro presunto sapere in fatto di mercati finanziari a quelli ancor più sprovveduti, e in un momento poco felice voglio condividere una tecnica di entrata poco pericolosa e a volte determinante nell'esito finale di un trade. Chi mi segue capirà nel dettaglio, ma spero di essere il più chiaro e cristallino possibile a beneficio di tutti. Al di la dei classici segnali di entrata, che tutti noi conosciamo e che vengono pubblicati e venduti da analisti e pubblicisti di vario genere, esorto tutti, quando programmate un trade di entrare prima del punto classico in cui avrete deciso che il segnale che state aspettando si verifichi. Sembra che abbia detto il contrario di quanto predico da sempre? "il mercato va seguito mai anticipato" ma non è così. Dicevo solo di entrare, seguendo il mercato, un pò prima del verificarsi della condizione che abbiamo programmato accada per davvero per ottenere una entry tecnicamente perfetta. Faccio un esempio, per essere cristallino, con quanto ho fatto venerdì su Euro50: è del tutto evidente ai più che il segnale short era rappresentato dalla rottura di area 2780, ma sono entrato a 2801 che come ho affermato nelle ultime sedute per me rappresentava e continua a rappresentare il vero supporto dell'indice, mentre il minimo 2780 rappresenta solo la conferma del segnale stesso. Vi dico il perchè: non si tratta di anticipare il mercato ma il vero supporto è proprio quello; infatti (non com'è successo ieri ed ho dovuto correre ai ripari) ma come accadrà se dovessimo ritornare a scendere avremmo una entry che ci mette al riparo dalle cosiddette finte che i fdp mettono in atto spesso. Infatti se non riuscisse a sfondare i 2780 si avrebbe tutto il tempo per inserire uno stop in pari e non rimetterci nulla o, se il segnale venisse confermato, di riuscire ad ottenere un gain maggiore. Sperando di essere stato utile, anche a me stesso fissando concetti indelebilmente, auguro a tutti buon trading.
TVC:FTMIBFormazione
di MauroPucciarelli
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Comprendere le misurazioni della volatilitàCos’è la volatilità nei mercati finanziari Possiamo definire la volatilità come il ritmo di un asset, il quale muta in valore in base al prezzo determinato dalla legge della domanda e dell’offerta dell’asset stesso. La volatilità è una misura del livello di rischio di un asset e si usa per valutare le oscillazioni di rendimento. Gli analisti considerano alti i rischi d’investimento quando la volatilità sui mercati è elevata. Un indice molto importante, ma non l’unico, che si è affermato come un valido indicatore attraverso cui capire se il livello di volatilità è troppo alto o è basso, si chiama VIX Index ed è stato introdotto dal Chicago Board Options Exchange (Cboe). L’indice Vix è legato all’indice S&P 500, il quale alla Borsa di New York è considerato il punto di riferimento avendo al suo interno le 500 maggiori imprese quotate sul mercato statunitense. Ebbene se l’indice Vix dovesse superare la soglia dei 20 punti e balzare a livelli molto alti, ad esempio 80 punti, è un chiaro indicatore che sui mercati c’è una altissima volatilità ed un altissimo rischio che possa accadere qualcosa di tempestoso a breve. L’indice Vix è salito fino a lambire gli 80 punti durante la crisi finanziaria del 2008 e nel 2020 per la pandemia, precedendo in entrambi i casi di qualche giorno il crash dei mercati mondiali. Quindi ricapitolando possiamo dire che: la volatilità misura la frequenza e l’entità dei movimenti dei prezzi, sia verso l’alto che verso il basso, che uno strumento finanziario subisce in un determinato lasso di tempo. La deviazione standard Detto con parole complesse, la deviazione standard è un indicatore statistico di dispersione, che nel campo della statistica è nota come scarto quadratico medio. Restando però in un ambito meno matematico, e applicando la deviazione standard ad un fondo, possiamo dire che la deviazione standard non fa altro che riportare la volatilità di un fondo che ci indica la tendenza dei rendimenti a salire o scendere drasticamente in un breve periodo di tempo. Come detto un asset o un titolo molto volatile è considerato a rischio maggiore perché la sua performance potrebbe mutare rapidamente in entrambe le direzioni e in qualsiasi momento. Con la deviazione standard di un fondo misuriamo appunto questo rischio, calcolando il grado di fluttuazione del fondo in relazione al suo rendimento medio. Riassumendo possiamo dire che: la deviazione standard è una misura statistica della finanza che, se applicata al tasso di rendimento annuale di un investimento, ci fa conoscere la volatilità storica dell’investimento medesimo. Gli investitori usano questa metrica prima di accettare il rischio d’investimento. Il coefficiente Beta Mentre la deviazione standard determina la volatilità di un fondo in base alla disparità del suo ritorno in un certo periodo di tempo, il coefficiente Beta confronta la volatilità (quindi il rischio) di un fondo con il suo indice, altrimenti detto benchmark. Ad esempio, il coefficiente Beta può misurare la volatilità di un singolo titolo rispetto al rischio non sistematico di tutto il mercato. Detto con parole statistiche, il beta rappresenta la pendenza della linea attraverso una regressione dei punti di dati dei rendimenti di un singolo titolo rispetto a quelli del mercato. Un esempio concreto Se un fondo ha un Beta di 1,05 rispetto al FTSE MIB, il fondo si è mosso del +5% rispetto all’indice. Quindi, se il FTSE MIB dovesse aumentare del +15%, allora il fondo dovrebbe aumentare del +15,75%. Se però il fondo dovesse presentare un beta pari a 3, allora dovrebbe muoversi di 3 volte rispetto al suo indice. In quest’altro esempio, avremmo che un FTSE MIB al +7%, farebbe lievitare il fondo al 21% e viceversa se il FTSE MIB dovesse perdere il -7%. Coefficiente di determinazione (R2) Il coefficiente di determinazione (R2) deve ancora una volta scomodare la statistica, ma del resto la finanza è matematica e statistica ed è bene che un vero investitore lo comprenda da subito. R2 è una proporzione tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello statistico usato. Nel campo degli investimenti il coefficiente di determinazione viene interpretato come la percentuale dei movimenti di un fondo o di un titolo, che può essere spiegata dai movimenti di un indice di riferimento. Prendiamo come esempio un R2 per un titolo con rendita fissa rispetto a un indice obbligazionario, esso identifica la percentuale di movimento del prezzo del titolo che è prevedibile sulla base di un movimento del prezzo dell’indice. Alfa (indice Jensen) Per calcolare il rischio che l’investitore si è assunto nell’investire, si usa l’indice Jensen o alfa. L’alfa di un titolo o di un fondo aiuta a determinare quanto il rendimento realizzato di un portafoglio differisce dal rendimento che avrebbe dovuto raggiungere. Prendiamo come esempio un fondo. Come facciamo a capire se il fondo ha sovraperformato il mercato a parità di rischio? Prendiamo il beta del fondo e calcoliamo l’alfa. Se un fondo ha un’alfa di 1, allora esso ha sovraperformato il benchmark dell’1% o viceversa se l’alfa è negativo. Concludendo Il calcolo della volatilità non è l’unico fattore da tenere in considerazione prima di decidere dove investire i propri fondi. Tuttavia tenere in considerazione i vari strumenti utili a calcolarla sono preziosi alleati nella costituzione del portafoglio finanziario, perché ci aiutano a fare le scelte giuste in base alla nostra propensione al rischio, e ad evitare asset fregatura.
TVC:VIXFormazione
di MauroPucciarelli
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21 APR, colpa del crollo del petrolio? NO!Buongiorno a tutti, ieri personalmente non mi aspettavo la ripartenza nel pomeriggio ma mi aspettavo la chiusura del giornaliero iniziato alle 17:15 del 19 APR. In compenso, oggi, con una apertura attuale sotto i 16700 avremo la possibilità di decretarne comunque la chiusura e provare una ripartenza. Personalmente resterò flat in quanto il mercato non mi dà ancora quella sicurezza di cui necessito per operare: solo con il superamento della TL superiore disegnata sul grafico e con una chiusura oraria superiore ai 17045 (avvenuta dopo le 11:45, tempo limite per la chiusura del giornaliero in essere), potrò entrare long con SL molto stretto. Buon trading!
TVC:FTMIBFormazione
di GC_84
Perchè il Petrolio Crolla? (Forse unica volta nella nostra vita Nessuno vuole un contratto dove ti consegnano i barili a casa. Tu vorresti ricevere a casa un milione di barili? Dove li metti? Devi affittare un deposito. Se il costo del deposito diviso per ogni barile ti fa costare il singolo barile più di quello che in questo momento quota il nuovo contratto cioè 22$... li vuoi ancora quei barili? In pratica é il meccanismo del roll over. Nessuno vuole quel contratto dove rischi di ricevere il fisico. Che nessuno sa dove mettere. Quindi tutti vendono il contatto che scade, per rollarlo con quello a scadenza successiva che vale circa $21. Vedi se usdcad é salito del 80%...
FX_IDC:USDWTIFormazione
di CarloVallotto
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Si salirà oggi? Solo in mattinata!Buongiorno a tutti, come possiamo vedere dai futures, l'apertura del FTMIB sarà quasi sicuramente positiva di circa 70/80 punti rispetto alla chiusura di venerdì 17 APR. Nell'ultima giornata di contrattazioni non si è vista una particolare forza rialzista a sostegno del nostro indice, infatti nel pomeriggio si è avuta una bella discesa che è terminata in chiusura. E quindi oggi cosa ci possiamo aspettare? Probabile risalita fino ad almeno metà seduta (almeno fino alla candela delle 10:45) dove le quotazioni potrebbero anche impattare con la linea verde che ho disegnato e che congiunge gli inversi precedenti. Solo nel pomeriggio si potrà avere un ritracciamento, magari supportato dal listino americano, che ci potrebbe anche riportare sotto il minimo della chiusura di venerdì scorso. Operiamo con cautela! Buon trading
TVC:FTMIBFormazione
di GC_84
supporti e resistenze. Io li trovo in questo modoCiao a tutti! Dopo aver abbondantemente rosicato per l'operazione precedente dove sono stato stop-lossato, ho analizzato i miei errori e, come al solito, ho capito di aver sbagliato a posizionare le linee di supporto utili per capire dove entrare. Ho quindi realizzato un video dove potete vedere come trovo e disegno sia i supporti che le resistenze per avere un vostro riscontro sul mio metodo e anche alcuni consigli su come migliorarlo. Allego l'idea di trading precedente non andata a buon fine.
OANDA:XAUUSDFormazione
di mariocostanzo82
Aggiornamento live del 16 aprBuongiorno, potremmo aver concluso la fase rialzista di oggi (in realtà entro le 10:15 potrebbe fare un nuovo max) che si concretizza con il ritracciamento dello 0,382 dai minimi di ieri delle 17:30 (da manuale!). Il nuovo T-3 a questo punto potrebbe essere partito alle 17:30 di ieir ed aver fatto un massimo in questo momento (i due valori segnati in rosso risultano sbagliati vista la nuova struttura): se la centratura risultasse corretta, da ora in poi ci dovremmo aspettare solo discesa per almeno 6 ore e 25 minuti (dove per discesa intendiamo non superare il max odierno).
TVC:FTMIBFormazione
di GC_84
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Ftmib pronto a partire? Ne varrà la pena?Buonasera, con oggi alle ore 15:00 si dovrebbe essere chiuso il T settimanale che ha dato già vita ad un T-3 inverso partito alle 15:45. Domani l'inizio della mattinata potrebbe essere segnato da un segno negativo per la chiusura dell'inverso stesso e solo dopo si potrà dar vita ad un rialzo. Ma siamo sicuri che ci convenga tentare il long su un mercato così tanto compromesso? Abbiamo visto pochi volumi ultimamente grazie al divieto della Consob a poter effettuare short sull'indice italiano e una discreta volatilità su un mercato che talvolta ci ha spiazziato. La mia visione sul medio periodo è negativa , in quanto ritengo plausibile una discesa sotto i minimi fatti nel mese di marzo e quindi personalmente, qualora volessi entrare long, opterei per uno stop loss molto vicino. Le notizie oltre oceano non sono sicuramente rassicuranti e tutto questo porterà instabilità anche sul nostro mercato (attualmente i future italiani segnano un -0.60% e questo sarebbe in linea con quanto fin qui esposto). Mai più di adesso la parola d'ordine è prudenza!
TVC:FTMIBFormazione
di GC_84
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DASHBOARD RADAR! Alla ricerca di opportunitàParticolarmente efficace per lo swing trading. Il fine: Ottenere più informazioni possibili con strumenti reperibili sulla piattaforma, in maniera rapida, logica e statisticamente affidabile Tale configurazione permette di comporre praticamente una dashboard operativa dove con un semplice layout a 6 grafici si possono estrapolare molte informazioni utili alle proprie decisioni di trading. Si compone di grafici Renko, candlestick, oscillatori, linee mediane e multitameframe. RENKO: Dai grafici atemporali Renko si evince immediatamente la condizione di mercato nella quale lo strumento finanziario si trova, presenza di livelli importanti di supporto e resistenza, swing, continuazioni o compressioni. in questa configurazione in bianco i livelli estrapolati da grafico 4 H ed in giallo quelli derivati da grafico a 30 Min (attenzione, questo non vuol dire che siano idonei solo al trading di breve termine, i time frame sono riferiti in questo caso all'ATR dal quale si estrapola la dimensione del blocco, il grafico RENKO va sempre indagato con attenzione perché in grado di restituire più informazioni di quelle che sembra dare nella sua semplicità) CANDLESTICK: La cui formazione di strutture grafiche ampiamente descritte nei testi classici risultano un validissimo aiuto, in questo caso con l'aggiunta del MULTITIMEFRAME e LINEE MEDIANE OSCILLATORI: In questo caso un RSI ma con tarature opportunamente variate nei differenti timeframe e l'aggiunta delle Bollinger Bands a creare aree dinamiche di estremo DETTAGLIO DEL LAYOUT: Q1 (linea sup. a sx) GRAFICO RENKO 4H ATR ATR tarato a 42 periodi (calcolato quindi su 7gg, la metà dei 14 periodi stimati per la fase lunare es. RSI da Wilder) Q2 (linea sup. centrale) GRAFICO RENKO 30 MIN ATR ATR tarato a 100 periodi in quanto massimo permesso dalla piattaforma Tradingview (quindi assimilabile ad una taratura a poco più di 2gg. Tre gg e mezzo sarebbe stata una taratura a 168 periodi) Q3 (linea sup. a dx) GRAFICO CANDELE 30 MIN Candele piene Linea Mediana a 48 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 1 giorno) Linea mediana a 120 periodi azzurra (quindi il prezzo medio 1/2 settimana) RSI tarato a 42 periodi (taratura standard *3) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 210 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Daily Q6 (linea inf. a dx) GRAFICO CANDELE 4 H Candele piene Linea Mediana a 30 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 5gg, 1 settimana) Linea mediana a 120 periodi azzurra (quindi il prezzo medio a 4 settimane, mensile) RSI tarato a 28 periodi (taratura standard *2) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 140 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Weekly Q5 (linea inf. centrale) GRAFICO CANDELE 1 D Candele piene Linea Mediana a 20 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 1 mese) Linea mediana a 240 periodi azzurra (quindi il prezzo medio a 1 anno) RSI tarato a 14 periodi (taratura standard) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 70 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Monthly Q4 (linea inf. sx) GRAFICO CANDELE 1 W Candele piene Linea Mediana a 52 periodi arancione (quindi il prezzo medio a 1 anno) Linea mediana a 156 periodi azzurra (quindi il prezzo medio a 3 anni) RSI tarato a 9 periodi (taratura più rapida) Bollinger Bands su indicatore RSI per avere dei livelli estremi dinamici, tarato a 45 periodi (5 volte il periodo dell’RSI) deviazione standard 2% Grafico multiperiodico Quarterly Buon lavoro!!!
Formazione
di MauroGerardi
FTSE Mib - lunedì 6/04 - Future in forte rialzo seguirà analisiBuongiorno, Purtroppo, nonostante la fibra che ho a casa, non riesco a caricare video su questa piattaforma. Ma tornando a noi... Siamo passati da future a +890 punti a +330 mentre cercavo di scrivervi. C'è una volatilità spaventosa data dagli HFT che regolano ormai i nostri mercati. Penso che non vi chiederete più come mai non rimaniamo in overnight in questo periodo. Penso che ormai sia estremamente chiaro: si rischia troppo. Sono le Regole della parte operativa dell'Analisi Ciclica Evoluta. Se mi ci attengo non perdo soldi. Se le violo li perdo. E' molto semplice in teoria, ma quanti le seguono in pratica? Farò un aggiornamento in mattinata o prima di pranzo. Buona giornata. Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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DAX - lunedì 6/04 - Future a +370 punti: seguirà aggiornamentoBuongiorno, Perchè non rimaniamo in overnight in questo periodo? Perchè si rischia troppo. Perchè se fossimo rimasti con una posizione short sull'indice tedesco ora avremmo perso dei soldi, visti i future a +370 punti. Regole. Se mi ci attengo non perdo soldi. Se le violo li perdo. E' molto semplice in teoria, ma quanti le seguono in pratica? Nel video che avevo fatto e che è andato perso (di nuovo problemi tecnici per Trading View), illustravo come andava modificata la centratura. Non potendo farlo dal vivo temo che lo vedrete più avanti, nell'aggiornamento che farò in mattinata o prima di pranzo. Però prima di arrivare a conclusioni, vediamo come si apre e come continuerà la giornata. Buone riflessioni a tutti. Jacopo
TVC:DEU40Formazione
di JacopoMarini
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DAX - lunedì 6/04 - Future a +370 punti: seguirà aggiornamentoBuongiorno, Come mai non rimaniamo in overnight in questo periodo? Perchè si rischia troppo. Perchè se fossimo rimasti con una posizione short sull'indice tedesco ora avremmo perso dei soldi, visti i future a +370 punti. Regole. Se mi ci attengo non perdo soldi. Se le violo li perdo. E' molto semplice in teoria, ma quanti le seguono in pratica? Farò un aggiornamento in mattinata o prima di pranzo. Buona giornata. Jacopo
TVC:DEU40Formazione
di JacopoMarini
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