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Idee della comunità

MOVING AVERAGELe medie mobili (Moving Average) possono esserci d'aiuto per aumentare le probabilita di un eventuale short/Long. E’ dunque consigliato innanzitutto attendere che le eventuali perforazioni siano determinate da prezzi di chiusura e non semplicemente da violazioni prodotte da massimi o minimi. I numeri classici utilizzati dagli analisti sono 9, 20, 25, 50, 90, 200; vengono altresì impiegati i numeri della serie di Fibonacci, cioè 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Ovviamente ci tengo a precisare che questi strumenti vengono utilizzati SOLO per aumentare le probabilita di un entrata Long/Short, e che non prevedono il futuro.
Formazione
di Fabio_short
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE.Oggi ragazzi ho voluto parlarvi di un concetto molto importante. Molti mi chiedevano quale fosse il modo giusto per operare nei mercati.. Ragazzi non esiste un modo giusto o sbagliato di osservare i mercati, ognuno di noi utilizza approcci e visioni diverse e non esiste una giusta e una sbagliata, perchè il modo di tradare e osservare i mercati e diverso per ognuno di noi! Il consiglio che posso darvi e quello di studiare ogni giorno i mercati sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fondamentale questo per essere padroni della materia a 360°. Spero che questo post possa esservi d'aiuto.. Se avete dubbi o volete dire la vostra riguardo a questo argomento non esitare a commentare, cosi da essere d'aiuto per me e per tutti noi. Buon trading a Tutti!
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NYMEX:KT1!Formazione
di Fabio_short
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MERCATI STRUTTURATI E NON STRUTTURATIOggi ho voluto postare un concetto che per alcuni potrà essere banale e per altri magari no.. ma vi posso assicurare che questo e un concetto che non tutti i trader sanno.. E' importantissimo capire in che tipo di mercato stiamo operando per applicare al meglio le nostre strategie di trading. Per capire se il mercato è strutturato o meno dobbiamo esercitarci ogni giorno e tracciare i nostri supporti e resistenze.. e man mano vedrete che col tempo sarete così bravi che già a colpo d'occhio capirete che tipo di mercato è..
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TVC:US30YFormazione
di Fabio_short
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2.3 Fondi Comuni Di Investimento - Strategie.Buy & Hold. Consiste nel comprare e mantenere in portafoglio senza effettuare alcun tipo di operazione in seguito. Si caratterizza per un minor grado di dinamicità, logicamente: una volta costruito il portafoglio, la strategia B&H si disinteressa completamente di eventuali fluttuazioni. Vista la natura di questa strategia, essa comporta pochi costi di transazione. Constant Mix. Si basa sul principio di mantenere costante la pesistica delle asset class in portafoglio, volendo rimanere fedeli ai presupposti definiti in sede di Asset Allocation. Per esempio, si pensi ad un gestore che decide di strutturare la composizione del portafoglio distribuendo il 70% del capitale in azioni e la rimanente fetta in obbligazioni. Quindi, queste proporzioni dovranno rimanere invariate mediante dei ribilanciamenti periodici del portafoglio. GIPS, Global Investment Performance Standard, sono principi deontologici riconosciuti a livello internazionale i quali permettono una comparazione semplice e trasparente tra le performance dei vari fondi. Gli Standards GIPS sono stati sviluppati dal CFA Institute e promossi in Italia da Assogestioni. IPPS, sono semplicemente la versione italiana dei GIPS. In riferimento al benchmark, deve essere comunicato ex-ante, ovvero prima che inizi l’investimento, mentre per quanto riguarda il calcolo del tasso di rendimento, i GIPS indicano la metodologia “time-weighted”. Per quanto riguarda il calcolo del rischio, i GIPS raccomandano di calcolarlo ex-post.
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di thealgorithmictrader
2.2 Fondi Comuni Di Investimento - Benchmark.Permettono in maniera semplice la comparazione dei livelli di rischio/rendimento adoperati dal fondo, l’utilizzo di un benchmark è di fondamentale importanza in quanto alla valutazione di un FCDI, dato che permette di capire se il gestore ha sovra o sotto performato il mercato di riferimento. Un benchmark deve soddisfare 3 requisiti: -Trasparenza. Ovvero un benchmark costruito su regole matematiche semplici e comunicate in maniera chiara ai risparmiatori. -Replicabilità. Ovvero un benchmark la cui composizione rende semplice la costruzione di un portafoglio dalla composizione identica. -Obiettività. Un benchmark è rappresentativo quando riesce a replicare correttamente la composizione del mercato al quale si vuole riferire. Un fattore che penalizza SEMPRE la performance del FCDI rispetto al benchmark è la presenza di costi di transazione. Gestione Attiva: Il gestore del FCDI cerca di sovraperformare il benchmark, quindi questo tipo di gestione riporta costi di transazione maggiori rispetto alla gestione passiva. Questa gestione avviene mediante l’utilizzo di 3 modalità: -Asset Allocation: Viene usata dal gestore per stabilire la composizione del portafoglio del fondo. L’Asset Allocation può essere sia strategica che tattica. La prima vede il gestore pianificare ottiche di medio/lungo termine per gli investimenti, mentre la seconda implementa finestre temporali brevi. Quest’ultima viene anche utilizzata per ridimensionare il portafoglio riducendo il peso di certi investimenti ed aumentando il peso di altri, oltre che per ottenere un extra rendimento di breve termine rispetto ad un indicatore di riferimento. Il gestore di un FCDI flessibile si rifà principalmente all’AA tattica. -Stock Picking: Fase molto delicata nella gestione attiva, una volta definito il mercato da privilegiare tramite l’AA, il gestore deve decidere su quali aziende puntare. -Market Timing: Esecuzione delle operazioni, di fondamentale importanza per conseguire il risultato desiderato dall’AA tattica Gestione Passiva: Il gestore del FCDI si pone l’obbiettivo di replicare un indice volendone seguire esattamente l’andamento. Quando la correlazione nei rendimenti (Alfa) tra quelli del fondo e quelli del benchmark equivale ad uno, il la gestione del fondo è passiva La Tracking Error Volatility, è un indicatore di rischio: permette di misurare il grado di fedeltà del gestore rispetto al benchmark. Si calcola mediante la Dev.Stnd. delle differenze tra rendimenti fondo e quelli del BM, e non può assumere valori negativi.
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di thealgorithmictrader
2.1 Fondi Comuni Di Investimento - Generalità.Un Fondo Comune Di Investimento è, per definizione: un patrimonio raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire queste partecipazioni sulla base di una predeterminata politica di investimento, gestito in monte, ovvero non individualmente. L’istituzione di un FCDI richiede: -Presenza di sottoscrittori. -Presenza di una SGR con capitale separato -Una banca depositaria per il fondo. -Dei certificati rappresentativi (nominativi o al portatore). Le quote di partecipazione del fondo hanno tutte lo stesso valore e conferiscono ai possessori uguali diritti. Oggetti dell’investimento di un FCDI: -Strumenti fina quotati in un mkt regolamentato. -Strumenti fina non quotati in un mkt regolamentato. -Depositi bancari di denaro. -Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. -Crediti, e titoli rappresentativi crediti. -Altri beni, per i quali esiste un mkt e che abbiano un valore determinabile con certezza ed una periodicità almeno semestrale. Soggetti coinvolti nell’operatività di un FCDI: -SGR. -Risparmiatore sottoscrittore. -La banca depositaria (custodisce strumenti fina e liquidità del fondo). -Una rete di collocamento, che diffonde le quote del fondo tra i risparmiatori. I FCDI vengono distinti in -Obbligazionari (se misti, fino al 20% in azioni). -Azionari (almeno 70% in azioni). -Bilanciati (sia azioni che obbligazioni/azioni in % dal 10 al 90). -Fondi di liquidità (titoli a brevissima scadenza). -Fondi flessibili (conferiscono al gestore ampia libertà di composizione). Queste macro categorie vengono definite da “Assogestioni”, e si diramano ognuna in più sottocategorie a seconda di diversi fattori.
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di thealgorithmictrader
1.2 Titoli Azionari - Rendimento Azioni.I titoli azionari, come già detto, consentono di partecipare ai risultati dell’impresa, a fronte di un capitale investito che subirà i denominati “rischi imprenditoriali”. Le azioni sono quindi “titoli a reddito variabile”, in quanto il loro rendimento dipenda principalmente dall’utile netto prodotto dall’azienda emittente. Se l’assemblea dell’azienda lo accorda, gli utili verranno poi distribuiti trimestralmente tramite i cosiddetti “dividendi”. In un ottica di ricerca azionaria, bisogna però tener conto di quanto la remuneratività non dipenda solo da politiche aziendali (quali distribuzione dividendi), ma anche dalla prospettiva di conseguire i “capital gains”, cioè guadagni derivanti dalla vendita dei titoli azionari ad un prezzo superiore rispetto quello investito per l’acquisto iniziale. Potremmo riassumere quanto appena descritto, affermando il rendimento di un titolo azionario dipenda simultaneamente da: -I flussi di cassa, generati da dividendi periodicamente assegnati agli investitori. -Guadagni/Perdite in conto capitale conseguiti dalla differenza PA e PV. (Prezzi Acquisto/Vendita). Di conseguenza, la validità di un investimento non dipende esclusivamente dal valore di mercato dell’azione, che si basa sul valore della società in sé, quindi capacità reddituale e solidità patrimoniale dell’azienda. Maggiori sono le prospettive circa l’incasso di utili, più elevato sarà il valore di mercato della relativa azione. Le società che raggiungono questi risultati, facoltativamente, li distribuiscono appunto tramite i dividendi, altrimenti gli utili vengono nuovamente investiti e l’azienda auto finanzia con essi le sue necessità di sviluppo. Valutare investimenti che si riveleranno profittevoli, è più semplice a dirsi che a farsi, in quanto il diretto interessato non debba solo ipotizzare future performance dell’azione, ma combinare esse alle probabilità che determinati eventi si verifichino. Ottimi strumenti sono rappresentati dagli “indici sintetici”, che mettono a confronto il prezzo di mercato delle azioni con alcuni dati estrapolati dal bilancio dell’azienda emittente. Non sono impeccabili, in quanto si tratti di strumenti analitici i quali prendono in oggetto una realtà complessa, ma possono rappresentare un ottimo punto di riferimento. Indici sintetici più utilizzati: 1- “P/E Ratio” ed è dato dal rapporto tra Price (prezzo) e Earnings (utili). Sostanzialmente riflette quante volte l’utile di esercizio rientra nel prezzo di mercato, di conseguenza, più alto è il P/E, più è confermata l’aspettativa di crescita di mercato, in termini di redditività. Si rivela molto utile anche nell’identificare un eventuale sopra/sotto valutazione del titolo azionario. 2- “Earning Per Share” si calcola dividendo gli utili per il numero di azioni che compongono il capitale sociale. 3- “P/CF” ovvero Price/Cash Flow, dove quest’ultimo si ottiene sommando l’utile per azione agli ammortamenti ed accantonamenti relativi l’ultimo bilancio di esercizio, e dividendo il tutto per il numero di azioni che compongono il capitale sociale. 4- “Dividend Yield o D/P Dividend/Price” pone in rapporto dividendo dell’azione e il prezzo di mercato della stessa, fornendo un'indicazione circa il rendimento immediato dell’azione, in quanto esprime in termini percentuali il guadagno percepito dall’investitore in seguito alla distribuzione dei dividendi. 5- “Payout Ratio” invece si presenta come il rapporto tra utili distribuiti nei dividendi ed utili complessivi conseguiti. 6- “DDM Dividend Discount Model” spiega il prezzo dell’azione con riferimento ai dividendi e al rendimento richiesto per l’azione: secondo questo modello infatti, il prezzo delle azioni dipende solamente dal valore attuale dei dividendi, e tenderà verso la stima del valore dei dividendi futuri. A parità di stima circa i dividendi futuri, al crescere del tasso di rendimento richiesto per l’azione, il prezzo teorico della stessa si abbassa. Al DDM si associa il “Modello Di Gordon”, secondo il quale i dividendi vivono una crescita futura perenne e costante.
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di thealgorithmictrader
1.0 Titoli Azionari - Generalità.Sono strumenti fina. che rappresentano partecipazioni (standardizzate) al capitale sociale di imprese quali: S.P.A., società per azioni; S.A.P.A., società in accomandita per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il capitale della società è suddiviso in un insieme di parti di uguale valore, le quali rappresentano un azione e conferiscono ai proprietari di esse uguali diritti. 1 Azione = unità minima indivisibile di partecipazione al capitale sociale I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori della società, e devono necessariamente contenere: -Denominazione, sede e durata della società. -Data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione. -Valore nominale (o in alternativa, il numero di azioni emesse) e capitale sociale. -Diritti ed obblighi particolari derivanti da essi. Il titolo azionario attesta il suo possessore della qualifica di socio, pertanto esso ha 2 funzioni: -Funzione di legittimazione. -Funzione di trasferimento. Nel titolo azionario, è possibile distinguere: -Valore nominale, uguale alla parte del capitale che il titolo rappresenta. -Valore effettivo, o valore di borsa, che riflette il valore di mercato del titolo. Categorie di azioni. Le azioni conferiscono ai possessori uguali diritti: questa affermazione può considerarsi vera solo finché esse appartengono alla stessa categoria azionaria. -Azioni Ordinarie: conferiscono ai soci uguali diritti di partecipazione attiva alla vita della società. -Azioni Privilegiate Nella Distribuzione Degli Utili: a cui vengono riconosciute, rispetto alle prime, quote maggiorate o proprietà temporali favorevoli nei confronti degli utili. -Azioni Privilegiate Nel Rimborso Di Capitale In Caso Di Fallimento Della Società: Rimborso anticipato o maggiore rispetto a quello conferito ai possessori di azioni ordinarie. -Azioni Prive Di Diritto Di Voto O A Diritto Di Voto Limitato: non possono superare il 50% del capitale sociale. -Azioni Di Godimento. -Azioni A Favore Di Prestatori Di Lavoro. -Azioni Di Risparmio: Tutelano il piccolo risparmiatore. Non conferiscono diritto di voto, possono essere al portatore e devono essere nominative quando attribuite a componenti dell’amministazione.
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di thealgorithmictrader
3 consigli per costruire una mentalità di trading professionale Ciao a tutti! 👋 Oggi parleremo di come costruire una mentalità da trader professionale. Anche se questo argomento è stato oggetto di innumerevoli libri e letteratura sul trading nel corso degli anni, abbiamo pensato che sarebbe stato bello analizzare alcuni dei più importanti spunti per la comunità di TradingView. Cominciamo! 1.) Inizia a pensare in termini di Probabilità 🔢 Diamo una rapida occhiata a uno dei concetti più importanti nel Trading e nella vita: il Valore Atteso. Il valore atteso è semplicemente un numero che indica, in base alle probabilità, il valore dell'esecuzione di una determinata azione. Può essere positivo o negativo. Questo trade mi farà fare dei farà soldi? Devo cambiare lavoro? Devo sposare il mio partner? Tutto si riduce al valore atteso. Ora: cosa costituisce il valore atteso? 2 cose: win rate e profit factor (fattore profitto). La percentuale di win rate è la percentuale di vittorie rispetto ai risultati totali. Il profit factor è la dimensione del guadagno medio divisa per la dimensione della perdita media. In altre parole: Qual è la possibilità che funzioni? Quanto è grande una vittoria? Quanto è grande una perdita? Quando combini questi numeri, puoi capire molto più chiaramente se ha senso o meno intraprendere una determinata azione. Diciamo, ad esempio, che una certa idea di trading ha una probabilità del 50% di funzionare. Una vincita ti fa guadagnare €2, mentre una perdita ti fa perdere €1. Dovresti fare il trade? Scopriamolo. In questo esempio, prendi questo trade 100 volte. 50 volte vinci $2 e 50 volte perdi $1. Finiresti con un profitto totale di $50! ((50x2)-(50x1)). Chiaramente, questo trade ha un valore atteso positivo! Quindi, anche se prendi l'operazione e finisci con una perdita, hai comunque preso la decisione giusta, dal punto di Valore Atteso . Il problema con il valore atteso è che Win Rate e Profit Factor non sono numeri precisi. Sono stime. Pertanto, costruire un'idea della probabilità che qualcosa accada e costruire una comprensione dell'ampiezza delle vincite e delle perdite è un'abilità chiave da costruire per il trading e la vita. Un modo semplice per allinearti al meglio su ciò, è semplicemente prendere nota di ciò che ti aspettate che accada nel tuo diario di trading. Con molte ripetizioni, la tua capacità di indovinare i risultati dovrebbe migliorare. 2.) Consapevolezza di sé 😵‍💫 Nel trading, le azioni di tutti i partecipanti al mercato in ogni momento sono guidate da 2 paure: la paura di perdersi un'occasione e la paura di perdere . In altre parole, paura e avidità. Il fatto è che, a seconda della chimica del tuo cervello e dell'esperienza di vita, è probabile che una di queste paure abbia un impatto su di te più forte dell'altra. Pensa al seguente scenario: fai un trade e la posizione inizia a muoversi nella tua direzione. L'asset inizia poi a muoversi lateralmente. Esaminiamo due modi in cui questo potrebbe andare: a - chiudi la tua posizione. Quindi, l'asset inizia ad andare ancora una volta nella tua direzione, triplicando il prezzo. Hai perso questa mossa perché hai preferito chiudere la tua posizione per un piccolo guadagno. b - non chiudi la posizione e l'asset torna indietro fino al tuo stop loss, così prendi una perdita. Quale di questi scenari è più doloroso per te? Non esiste una risposta *giusta* o *sbagliata*, ma è importante sapere quale paura ha una presa più forte sul complesso decisionale nel tuo cervello. Se ritieni di essere più incline alla FOMO (Fear Of Missing Out - Paura di perdere un'occasione), prova a trovare una strategia in cui puoi spremere fino all'ultima goccia di un'operazione vincente. Se sei più incline alla paura di perdere, prova a escogitare una strategia in cui la possibilità di subire perdite grandi o consistenti sia molto meno probabile. 3.) L'adattamento della strategia è estremamente importante ✅ Questo suggerimento si basa sull'ultimo suggerimento sulla consapevolezza di sé e sottolinea davvero l'importanza della coerenza nell'interazione con i mercati. Quando interagisci con i mercati, avere un piano di trading scritto e ben compreso è la chiave del successo. Gli hedge fund più grandi ed elitari del mondo hanno mandati di investimento, best practice e piani aziendali chiaramente definiti. Cosa ti fa pensare di non aver bisogno di un piano? Detto questo, non tutti i piani di trading sono uguali, e anche i migliori piani di topi e uomini... ecc. Quando si progetta un piano di trading, molti trader nuovi o intermedi si concentrano esclusivamente sull'aspetto del guadagno. Come in "quale strategia mi farà guadagnare la maggiore quantità di profitto in un determinato periodo di tempo". Come posso guadagnare un po' di vantaggio? In genere i backtest, la ricerca fondamentale, la visione e altro, svolgono un ruolo nell'aiutare a definire i criteri per una strategia redditizia. Tuttavia, i trader esperti sanno che c'è qualcosa di ancora più importante della definizione del proprio vantaggio; garantire la coerenza . Ad esempio, diciamo che ti viene in mente una strategia di trading perfetta che dovrebbe, in teoria, in futuro, consentirti di fare trading in modo estremamente efficiente. Il piano stabilisce una serie perfetta di criteri per l'acquisto di minimi di mercato e la vendita di massimi di mercato. Per i neofiti, questo è il Santo Graal. Tuttavia, solo perché *capisci* una strategia non significa che sarai in grado di *eseguire* la strategia. Potresti testare questa strategia perfetta nella vita reale, e se non sei in grado di eseguire l'insieme di regole che ti sei stabilito nella foga del momento a causa della tua costituzione psicologica, allora non importa quanto vantaggio la strategia ha. Non puoi replicarla. Pertanto, è di fondamentale importanza trovare una strategia che tu stesso desideri eseguire con coerenza, indipendentemente da ciò che sta accadendo nei mercati. In termini di valore atteso e consapevolezza di sé, avere una strategia efficiente al 30% ma eseguibile con certezza al 100% è molto più prezioso di una strategia efficiente al 70% che puoi eseguire con precisione solo il 40% circa delle volte. Non essere stressato da una perdita è la vera ricchetta. Progetta il tuo trading intorno alla prevenzione degli errori, non delle perdite. Comunque, grazie ancora per la lettura e buon fine settimana! Facci sapere con un commento qui sotto se hai imparato qualcosa e prenderemo in considerazione la possibilità di fare una serie completa sulla psicologia del trading applicata. Alla prossima! - Il Team TradingView
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AMEX:SPYFormazione
di TradingView
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Cambiando timeframe il risultato non cambia !!!!!Ultimamente sento dire in giro che si copiano le centrature e che questo tipo di analisi viene copiata. Dunque con un poco di impegno e tanta passione vi dimostro come il tempo è importante e deve esser rispettato, ma può esser scomposto in vari timeframe non necessariamente il 45 minuti idea a mio avviso geniale ma non indispensabile. Il discorso logico funziona così: in un mercato con 8 ore di contrattazione scomponiamo il barre da 15 minuti i sottocicli, ma in un mercato come btc aperto 24h su 24 dobbiamo adattarci dunque o moltiplichiamo x3 le durate del 15 min ( e il risultato non cambia ) o usiamo barre da 45 min con le stesse durate cicliche di un mercato tradizionale, ma usare il 45 minuti non è una mai idea e dunque non la preferisco, anzi voglio spingermi oltre e proporre una terza opzione anche perchè non voglio esser additato come copione. Non farò altro che applicare la matematica sul grafico e usare durate cicliche diverse su timeframe a 1H.
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di cristianonappi88
[COSE CHE PUOI FARE QUANDO SUBISCI UN BRUTTO DRAWDOWN]Nel trading i momenti di drawdown spesso ci fanno perdere la percezione delle nostre abilità. Anche se qui fuori sembra una gara a colpi di rischio rendimento folli posso assicurarti che tutti li subiamo e nessuno ne è immune, eh no, neanche il tuo formatore. ⠀ Purtroppo durante questi periodi dimentichiamo i nostri progressi e perdiamo di vista l’obiettivo. ⠀ Pensiamo di non farcela, pensiamo che la strada che stiamo percorrendo è quella sbagliata, pensiamo che non avremo mai successo in quello che stiamo facendo… insomma, PENSIAMO TROPPO! ⠀ Per evitare di farti pensare troppo durante un momento di drawdown ho voluto condividere una serie di attività che possono occuparti la mente il necessario per non perdere la fiducia in te stesso e permetterti poi di ripartire meglio di prima. Chiaramente dopo aver svolto una di queste attività dovrai riprendere in mano i grafici e i tuoi dati, capire se il tuo piano di trading deve essere modificato, ma sopratutto andare a scovare gli errori da non ripetere. ⠀ Fammi sapere, quale tra queste sarà il tuo nuovo ANTI-DRAWDOWN? 😂
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di tradeforbreakfast
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R.S.I (Relative Strenght Index)Buonasera a tutti ragazzi oggi ho voluto parlarvi dell'indicatore R.S.I ovvero (relative strenght index) e spiegarvi alcune particolarità e come usarlo. Sono sicuro che potrebbe esservi molto utile per analizzare i vostri mercati se saprete come applicarlo. Ovviamente ragazzi voglio che vi sia ben chiaro che questi SONO SOLO INDICATORI e non talismani che prevedono il futuro. Gli indicatori servono ad aumentare la probabilità di una vostra idea su grafico. Fatemi sapere nei commenti chi di voi lo utilizza e come lo utilizza, sono certo che potrà essere d'aiuto per tutti noi. Buon trading a tutti!.
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Formazione
di Fabio_short
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Dove sono posizionati gli ordini dei large traders?Sappiamo che i large traders operano per supportare lo sviluppo di un trend , sfruttando la liquidità anche di altri trader istituzionali, come loro. I sistemi nel corso degli anni si sono evoluti, ma alla fine questi soggetti operarano sempre allo stesso modo. E' possibile trovare facilmente gli ordini dei large trader, utilizzando le congestioni ed i livelli tondi. Oltre i confini di una congestione è possibile determinare la presenza di ordini e quindi la presenza di liquidità sufficiente per lo sviluppo di un trend, osservando il comportamento delle barre di trend e delle barre di collasso . Una barra di trend chiusa oltre il livello tondo di una congestione, indica che i large trader, quel giorno, hanno spostato volontariamente il prezzo oltre il confine della congestione e hanno trovato gli ordini di altri large trader . In pratica in questo modo viene confermato un supporto necessario, per lo sviluppo di un nuovo trend, cosa che un large trader non può fare da solo. (Vedi anche il video, Come nasce un trend ) Mentre invece, quanto rileviamo una barre di collasso oltre il confine di una congestione, siamo in grado di confermare la mancanza di liquidità a supporto. In pratica i large trader hanno spostato il prezzo oltre il livello tondo, senza trovare gli ordini di altri large trader. Quindi a fine giornata hanno ritirato anche la loro liquidità e noi di conseguenza abbiamo rilevato una barra di collasso, un pivot. In questo esempio che riguarda GbpUsd, possiamo vedere entrambi gli esempi: Prima una barra di trend con prese di profitto ridotte, che sviluppa un trend, e le barre di collasso più in basso, che indicano i tentativi falliti di ricerca della liquidità.
Formazione
di TrendFollowingTradersCommunity
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Come funziona la gestione del rischio in 5 minuti (Esempio DTA)La gestione del rischio è la fase più importante da mettere in opera. Se il trader è capace di gestire il rischio e le problematiche di tutti i giorni, è di conseguenza capace di accedere alle tendenze e quindi ai profitti. Vediamo 3 semplici tecniche per utilizzare gli stop loss , in modo da generare piccole spese, con tutti gli eventi infruttuosi. Durante la diretta di un pò di tempo fa, ho spiegato " Come si ottiene un profitto ", quindi come si costruisce il percorso che porta al profitto. Partendo dal presupporto che le spese sono parte di un processo che porta al profitto e che è necessario gestire una serie di opportunità infruttuse, prima di giungere ad un trend, vediamo come funziona la gestione del rischio che consente appunto di gestire gli eventi infruttuosi, per arrivare al trend/profitto con un carico di spese ridotto. Stop massimo: Si tratta dello stop loss che viene affidato al broker, si trasmette insieme all'ordine condizionato Buy Stop o Sell Stop. E' una condizione estrema, che non viene mai eseguita. Serve per proteggere la gestione, se il trader è distratto o si verifica un evento inaspettato. Il rischio effettivo della gestione è pari al 50% del rischio massimo, come ho illustrato nel grafico. Stop manuale al 50%: Lo stop manuale lo esegue il trader, non può delegarlo al broker. Se il mercato, dopo aver aperto gli ordini, crolla sotto il 50% del setup, il trader deve chiudere le posizioni. Questo perché la Teoria di Dow insegna che un mercato in trend, sviluppa sempre prese di profitto ridotte entro il 33%, entro massimo il 50%, pertanto quando le prese di profitto superano il 50%, l'opportunità va gestita come infruttuosa perché non svilupperà più un trend. Stop a tempo: Su mercati come EurUsd e GbpUsd eseguiamo lo stop a tempo per le 19:00/20:00 al massimo. Quindi consideriamo infruttuosa un opportunità che non presenta una spinta della liquidità di almeno 30/50 pips nel corso della giornata . Le opportunità senza potenziale, devono essere subito chiuse, per non generare spese elevate. In questo modo, evento per evento, è possibile delineare un percorso che porta il trader verso quell'opportunità pienamente compatibile con il piano di trading, per accedere ad un trend e quindi ad un profitto. Ho riportato nel grafico 2 opportunità di trading, con gli eventi collegati, per spiegare i dettagli della gestione del rischio: Esempio 1: Gestiamo 3 eventi, per giungere ad un profitto. a) il primo setup genera una piccola spesa, perché il mercato a fine giornata resta stazionario vicino all'ordine Buy Stop, senza sviluppare una prima variazione di 30/50 pips, necessaria per ridurre il rischio e dare tempo e spazio al mercato per fare maturare i profitti (pubblicherò un altro approfondimento di questo tipo per spiegare come si ridure il rischio, dopo la conferma di un potenziale). b) Il giorno dopo, a fine giornata, chiudiamo con lo stop a tempo, con un piccolo profitto di 20 pips. La variazione iniziale non è sufficiente per ridurre il rischio e restare a mercato. c) Il terzo evento invece, produce nel corso della giornata circa 140 pips iniziali e questo consente di guadagnare lo stop a pareggio, per poter raggiungere gli obbiettivi di profitto, nel corso dei prossimi giorni, senza un rischio esposto. Esempio 2: a) Il primo evento genera uno stop a tempo, quindi una piccola spesa. Come si può vedere anche nel grafico, gli stop a tempo consentono di eliminare gli eventi infruttuosi, con un carico di spese ridottissimo. b) il secondo evento è tuttora in corso, siamo in attesa di una variazione iniziale di 30/50 pips, per poter ridurre il rischio. Questi 2 esempi fanno parte del metodo DTA, di Day Trading di lungo termine. L'obbietto di questa condivisione è spiegare l'importanza della gestione e che grazie ad un lavoro accurato, è possibile generare spese limitate, per trovare le opportunità che danno accesso ai profitti. Il trader che opera in questo modo, da poca importanza al singolo evento e valuta la gestione come un insieme di eventi, infruttuosi e compatibili. Spero sia tutto chiaro, saluti.
Formazione
di TrendFollowingTradersCommunity
cicli Un ciclo si dichiara concluso quando il suo minimo/massimo viene preceduto da un sottociclo di tre gradi inferiori nello stesso senso del ciclo superiore. Un ciclo si dichiara iniziato con un sottociclo di due gradi inferiori di direzione contraria al trend appena concluso. Per esempio, un ciclo settimanale (T) che ha appena chiuso di forma rialzista, sarà preceduto da un ciclo gionaliero T-3 ribassista e sarà seguito da un ciclo bi-giornaliero (T-2) ribassista I cicli possono chiudere di forma condizionata o incondizionata Il ciclo condizionato è quello che fa il suo minimo o massimo nel primo 50% della sua durata e chiuderà il suo tempo naturale con un valore che sarà superiore (inferiore) al massimo (minimo) raggiunto nella prima metà. Un ciclo incondizionato è quello che raggiunge il suo massimo (minimo) nel secondo 50% della sua durata Quando un ciclo si chiude, si chiudono in contemporanea anche quelli sottostanti. Per esempio un la chiusura di un settimanale “T” coincide anche con la chiusura dei relativi sottocicli t-1, t-2, t-3, t-4 etc dovranno risultare chiusi con le stesse regole di chiusura. Il ciclo si dichiara chiuso quando: 1.È all’interno del suo range di barre corrispondenti al suo grado 2.Il valore di prezzo massimo per gli inversi e minimo per gli indici non viene violato nelle seguenti condizioni: A)La durata minima di un sottociclo di TRE gradi inferiori PRIMA del raggiungimento del massimo o del minimo . B)La durata minima di un sottociclo di DUE gradi inferiori DOPO del raggiungimento del massimo o del minimo chiude t+2 t+1 t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 parte t+3 t+2 t+1 t t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 visto cosi sembra facile io ne ho stampate più pagine e sottolineato più volte e non sono convinto di aver capito
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di fabiopuglisi83
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