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Weis Wave Volume (WWV)Questa tipologia di indicatore permette di rilevare il volume e lo organizza in dei grafici a onde. Permette quindi di ottenere delle serie di onde di vendita e di acquisto. In altre parole, porta il volume in una dimensione diversa e permette ai trader di cogliere meglio la connessione fra l’azione del prezzo e il volume. In relazione agli altri tipi di indicatori volumetrici, il Weis Wave Volume è l’indicatore più complesso e funziona diversamente rispetto agli altri. Esso è un indicatore che considera il volume di mercato e lo organizza in due grafici a linee che evidenziano in modo chiaro i punti di inflessione e le aree del rapporto offerta/domanda. Efficace su tutti gli intervalli temporali, può essere applicato ai future, al Forex, ai titoli azionari e alle materie prime. Lo scopo principale dell’indicatore è quello di identificare i punti di inversione. In questo caso è opportuno , osservare il video più volte per vedere la verità delle capacita di questo indicatore indicatore .
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di St3rl1naa
Il Santo Graal degli investitori: il ciclo economicoIl ciclo economico descrive come l'economia si espande e si contrae nel tempo. È un movimento verso l'alto e verso il basso del prodotto interno lordo insieme al suo tasso di crescita a lungo termine. Il ciclo economico si compone di 6 fasi/stadi: 1. Espansione 2. Picco 3. Recessione 4. Depressione 5. Trogolo 6. Recupero 1) Espansione Settori interessati: tecnologia, discrezionalità del consumatore L'espansione è la prima fase del ciclo economico. L'economia si muove lentamente verso l'alto e il ciclo inizia. Il governo rafforza l'economia: Abbassare le tasse Aumento della spesa. - Quando la crescita rallenta, la banca centrale riduce i tassi per incoraggiare le imprese a prendere in prestito. - Man mano che l'economia si espande, è probabile che gli indicatori economici mostrino segnali positivi, come l'occupazione, il reddito, i salari, i profitti, la domanda e l'offerta. - Un aumento dell'occupazione aumenta la fiducia dei consumatori aumentando l'attività nei mercati immobiliari e la crescita diventa positiva. Un alto livello di domanda e un'offerta insufficiente portano ad un aumento del prezzo di produzione. Gli investitori prendono un prestito con tassi elevati per colmare la pressione della domanda. Questo processo continua fino a quando l'economia diventa favorevole all'espansione. 2) Picco: Settore interessato: finanziario, energia, materiali - La seconda fase del ciclo economico è il picco che mostra la massima crescita dell'economia. Identificare il punto finale di un'espansione è il compito più complesso perché può durare anni di servizio. - Questa fase mostra una riduzione dei tassi di disoccupazione. Il mercato continua la sua prospettiva positiva. Durante l'espansione, la banca centrale cerca segnali di crescenti pressioni sui prezzi e l'aumento dei tassi può contribuire a questo picco. La banca centrale cerca anche di proteggere l'economia dall'inflazione in questa fase. - Poiché i tassi di occupazione, il reddito, i salari, i profitti, la domanda e l'offerta sono già elevati, non vi è alcun ulteriore aumento. - L'investitore produrrà sempre di più per colmare la pressione della domanda. Pertanto, l'investimento e il prodotto diventeranno costosi. A questo punto, l'investitore non otterrà un rendimento a causa dell'inflazione. I prezzi sono molto più alti per gli acquirenti. Da questa situazione si verifica una recessione. L'economia si inverte da questa fase. 3) Recessione: Settore interessato : servizi pubblici, assistenza sanitaria, beni di prima necessità - Due trimestri consecutivi di cali consecutivi del prodotto interno lordo costituiscono una recessione. - La recessione è seguita da una fase di picco. In questa fase gli indicatori economici iniziano a sciogliersi. La domanda delle merci è diminuita a causa dei prezzi elevati. L'offerta continuerà ad aumentare e, d'altra parte, la domanda inizierà a diminuire. Ciò provoca un "eccesso di offerta" e porterà al calo dei prezzi. 4) Depressione: - In recessioni più prolungate, l'economia entra in una fase di depressione. Il periodo di malessere si chiama depressione. La depressione non si verifica spesso, ma quando accade, sembra che non ci sia alcuno stimolo politico in grado di sollevare i consumatori e le imprese dalle loro crisi. Quando l'economia è in declino e scende al di sotto della crescita costante, questa fase è chiamata depressione. - I consumatori non prendono in prestito o spendono perché sono pessimisti riguardo alle prospettive economiche. Mentre la banca centrale taglia i tassi di interesse, i prestiti diventano convenienti, ma le imprese non riescono a trarre vantaggio dai prestiti perché non riescono a vedere un quadro chiaro di quando la domanda inizierà a salire. Ci sarà meno domanda di prestiti. L'azienda finisce per sedersi sulle scorte e ridurre la produzione, che hanno già prodotto. - Le aziende licenziano sempre più dipendenti, e il tasso di disoccupazione sale e la fiducia lusinga. 5) Trogolo: - Quando la crescita economica diventa negativa, le prospettive sembrano senza speranza. Un ulteriore calo della domanda e dell'offerta di beni e servizi porterà a un ulteriore calo dei prezzi. - Mostra la situazione massima negativa quando l'economia ha raggiunto il suo punto più basso. Tutti gli indicatori economici saranno peggiori. Ex. Il più alto tasso di disoccupazione e nessuna domanda di beni e servizi (il più basso), ecc. Dopo il completamento, inizia il buon tempo con la fase di recupero. 6) Recupero Settori interessati : industria, materiali, immobiliare - Come risultato dei prezzi bassi, l'economia inizia a riprendersi da un tasso di crescita negativo e la domanda e la produzione iniziano entrambe ad aumentare. - Le aziende smettono di perdere dipendenti e iniziano a cercare di soddisfare l'attuale livello di domanda. Di conseguenza, sono costretti ad assumere. Con il passare dei mesi, l'economia è una volta in espansione. - Il ciclo economico è importante perché gli investitori tentano di concentrare i propri investimenti su quelli che si prevede andranno bene in un determinato momento del ciclo. - Anche il governo e la banca centrale si adoperano per instaurare un'economia sana. Il governo aumenterà la spesa e adotterà anche misure per aumentare la produzione. Dopo le fasi di ripresa, l'economia entra nuovamente nella fase espansiva. Safe Heaven/Titoli difensivi - Mantiene o anticipa i suoi valori durante la crisi, poi va bene. Possiamo anche aspettarci buoni rendimenti in queste asset class. Ex. servizi pubblici, assistenza sanitaria, beni di consumo di base, ecc. ("DISCUTEREMO DI PIÙ NEL NOSTRO PROSSIMO ARTICOLO A CAUSA DELLA LUNGHEZZA DELL'ARTICOLO.") Per favore perdonami a causa della barriera di comunicazione. @Money_Dictators
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di Money_Dictators
[DIFFERENZA TRA ACCUMULAZIONE E DISTRIUZIONE]La fase di accumulazione è quel momento in cui il prezzo viene da un forte impulso ribassista ed inizia poi a lateralizzare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La fase di distribuzione , al contrario, è quel momento in cui il prezzo viene da un forte impulso rialzista e inizia poi a lateralizzare
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di GCVII-FX
Cos'è la recessione? - La guida completaRecessione è una parola spaventosa per qualsiasi paese Una recessione economica si verifica quando l'economia si contrae. Durante le recessioni, anche le aziende chiudono i battenti. Anche un individuo può vedere queste cose con i propri occhi: 1. Le persone perdono il lavoro 2. Gli investimenti perdono il loro valore 3. L'azienda subisce perdite Nota: la recessione fa parte di un ciclo economico. Se non hai letto quell'articolo, l'ho aggiunto all'idea correlata. Cos'è la recessione? Due trimestri consecutivi di cali consecutivi del prodotto interno lordo costituiscono una recessione. La recessione è seguita dalla fase di picco. Anche se una recessione dura solo pochi mesi, l'economia non raggiungerà il suo picco dopo anni di servizio quando finirà. Effetto su domanda e offerta - La domanda di beni è diminuita a causa dei prezzi elevati. L'offerta continuerà ad aumentare e, d'altra parte, la domanda inizierà a diminuire. Ciò provoca un "eccesso di offerta" e porterà al calo dei prezzi. Una recessione di solito dura per un breve periodo, ma può essere dolorosa. Ogni recessione ha una causa diversa, ma hanno la ragione principale della causa della recessione. Cos'è la depressione? - Una profonda recessione che persiste a lungo alla fine porta alla depressione. Durante una recessione, il tasso di inflazione scende. Come evitare la recessione? 1. Politica monetaria - Tagliare i tassi di interesse - Facilitazione per quantità - soldi dell'elicottero 2: Politica fiscale - Riduzione delle tasse - Maggiore spesa pubblica 3: obiettivo di inflazione più elevato 4: Stabilità finanziaria Disoccupazione: sappiamo che le aziende sono in buona espansione, ma c'è un detto, "troppo di tutto può essere buono per niente". Durante il picco, L'azienda non è in grado di guadagnare il prossimo dollaro marginale. Le aziende stanno assumendo più rischi e debiti per reimpostare la crescita Non solo le aziende, ma anche investitori e debitori investono in attività rischiose. Perché si verifica il licenziamento? Dopo la fase di picco, le aziende non sono in grado di guadagnare il prossimo dollaro marginale. Ora, l'attività non è più redditizia. Le aziende iniziano a ridurre i costi per entrare in un sistema redditizio. Ad esempio: lavoro Ora, le aziende lavorano con meno dipendenti. Meno dipendenti devono lavorare in modo più efficiente. In caso contrario, potrebbero essere licenziati anche dall'azienda. Potete immaginare il carico di lavoro e la pressione. Potresti obiettare che dovrebbero lasciare l'azienda! Davvero? Ragazzi, abbiamo appena discusso del calo del tasso di occupazione. Come farai a trovare un lavoro quando non c'è lavoro? Ora capisci! Ipotizziamo gli effetti della recessione sull'uomo comune: Condizione 1: può essere licenziato. Condizione 2: forse sarà costretto a lavorare più ore. La società non è in grado di mantenere una prospettiva positiva. Meno dipendenti stanno facendo più lavoro a causa di massicci licenziamenti. Il suo salario diminuisce e non ha reddito disponibile. Di conseguenza, i tassi di consumo sono ridotti, con conseguente riduzione dei tassi di inflazione. Un rallentamento dell'economia è causato da prezzi più bassi, che diminuiscono i profitti, con conseguenti ulteriori tagli di posti di lavoro. Quattro cause di recessione: 1. Shock economici 2. Perdita del consumatore 3. Tassi di interesse elevati 4. Crollo improvviso del mercato azionario 1) Shock economici - Quando c'è uno shock esterno o economico che il paese deve affrontare. Ad esempio, COVID-19, 2) Fiducia dei consumatori - Percezione negativa dell'economia e dell'azienda da parte dei consumatori che non hanno fiducia nel proprio potere d'acquisto. Invece di spendere, sceglieranno di risparmiare denaro. Poiché non c'è spesa, non c'è domanda di beni e servizi. L'assenza di spesa si traduce in una mancanza di domanda di beni e servizi. 3) Tassi di interesse elevati - I tassi di interesse elevati ridurranno la spesa. I prestiti sono costosi, quindi poche persone li prendono. La spesa dei consumatori, le vendite di auto e il mercato immobiliare ne risentiranno. Non ci può essere una buona domanda se non ci sono prestiti. Ci sarà un calo della produzione. 4) Crollo improvviso del mercato azionario: eludi la fiducia delle persone nel mercato azionario. Di conseguenza, ricordano i loro soldi e l'emozione li fa impazzire. Può anche essere considerato un fattore psicologico. Di conseguenza, le persone non spenderanno denaro e il PIL diminuirà. Spesa del consumatore: Durante la recessione, i consumatori non hanno un reddito aggiuntivo chiamato reddito disponibile. Parti di spesa dei consumatori : - Beni durevoli - Dura per più di un anno - Beni non durevoli - Dura meno di un anno - Servizio - Contabilità, legale, servizi di massaggio, ecc Surfista dei beni durevoli durante la recessione. I beni non durevoli sono a prova di recessione perché i loro fondamentali quotidiani non sono influenzati dalle recessioni. Facciamo un esempio di due azioni, ABC cibo vs macchina ABC Ma smetterete di comprare cibo a causa della recessione? Ridurrai il consumo di dentifricio, pane e latte? La risposta è no". I consumatori acquistano la stessa quantità di cibo in tempi buoni o cattivi, D'altra parte, i consumatori permutano o scambiano l'acquisto dell'auto solo quando non solo sono occupati ma sono ottimisti sulla sicurezza del loro lavoro e fiduciosi di poter ottenere una promozione o un lavoro ben pagato con un altro datore di lavoro. E il reddito disponibile delle persone viene assorbito durante la recessione. La spesa dei consumatori è il punto cruciale per spiazzare la recessione. Vendite di auto: Come abbiamo discusso, poche persone acquistano automobili durante una recessione. Le vendite di auto nuove contano come crescita economica. Potresti aver sentito parlare di prestiti allo 0%. L'azienda facilita un prestito dello 0% per aumentare le vendite di auto. Per lo più, le persone riparano le loro auto o acquistano vecchie auto durante la recessione. Potresti vedere un aumento del mercato delle auto usate e delle vendite delle società di vendita di pezzi di ricambio. Vendite di case/mercati immobiliari: Ho una domanda ora! Qual è la tua più grande risorsa? La maggior parte di voi dirà, casa mia! Le nuove vendite di case fanno parte della crescita economica. Inoltre, il prezzo della casa influisce sul benessere dei consumatori. Più alto è il prezzo della casa, più si sentono ricchi e viceversa. Quando i prezzi delle case sono più alti, i consumatori si sentono ricchi e disposti a spendere. Ma quando il prezzo della casa diminuisce, riducono la spesa/consumo. Se il prezzo del tuo asset principale diminuisce, non spendi e l'economia impiega più tempo a riprendersi. Un tasso più alto smette di aumentare il prezzo della casa perché devono pagare più EMI. la banca centrale riduce i tassi durante la recessione e il tasso del mercato immobiliare aumenta perché il prestito/IME è a buon mercato. Tassi di interesse: Generalmente, i tassi di interesse diminuiscono durante una recessione. Le banche centrali tagliano i tassi di interesse, ecco perché i prestiti diventano convenienti. Vantaggi dei tassi di interesse più bassi - Spinta nel mercato immobiliare. Aumentare le vendite di beni durevoli Incremento degli investimenti delle imprese Obbligazioni e tassi di interesse hanno una relazione inversa. Una recessione economica tende a portare gli investitori verso le obbligazioni piuttosto che le azioni, che possono ottenere buoni risultati in una recessione. Durante la recessione, i tassi di interesse sono più bassi e le banche alzano i criteri per ottenere prestiti, in modo che le persone possano affrontare gli astratti mentre prestano denaro. Mercato azionario: Voglio chiarire che il mercato azionario non è un'economia. Il ciclo economico è in ritardo rispetto al ciclo di mercato e al ciclo del sentiment. Mi dà un brivido come analista tecnico e un momento triste come amante dell'economia. A volte è avanti, a volte è dietro. Recessione = mercato ribassista. Industrie a prova di recessione: - - Beni di consumo di base - - Piaceri colpevoli - - Utilità - - Assistenza sanitaria - - Tecnologie dell'informazione - - Formazione scolastica Ne scriverò in futuro, ma per il momento torniamo all'analisi tecnica. Mi scuso ancora per la barriera di comunicazione.
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di Money_Dictators
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Il VIX può essere un buono strumento per il crypto tradingIl VIX (Cboe Volatility Index) è oggettivamente considerato il miglior indice di volatilità del mercato statunitense. Valori in aumento indicano un aumento della volatilità, valori in diminuzione indicano una riduzione della volatilità. In prossimità di eventi particolarmente importanti il VIX tende quindi ad aumentare mentre tende a scendere in prossimità di periodi considerati oggettivamente tranquilli per i mercati. Il Bitcoin presenta storicamente un indice di correlazione maggiore dello 0,6 con il NASDAQ la cui volatilità è ben rappresentata dal VIX. È quindi semplice concludere che un indice di volatilità corretto per quanto riguarda il mondo crypto può essere il Cboe Volatility Index (VIX). Questo perché le altcoin sono correlate a BTC con un indice superiore allo 0,9 medio. Quindi quando il VIX sale è presumibile aspettarsi movimenti importanti anche per il settore crypto, viceversa ci sarà calma piatta per valori bassi. I trader che lavorano grazie alla volatilità con strategie d'inversione o in range dovrebbero aspettare che il VIX raggiunga valori superiori ai 30 punti per fare trading. Viceversa chi lavora con la direzionalità potrebbe essere saggio attendere valori inferiori ai 20 per impostare operazioni di trading intraday.
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di cryptohubble
4 consigli per sopravvivere ai cosiddetti Cigni NeriCiao a tutti! 👋 Considerando gli eventi degli ultimi giorni, abbiamo pensato che fosse un buon momento per rivedere alcune delle cose migliori che potete fare, come trader e come esseri umani, per isolarvi dagli eventi detti "Cigni Neri". Sebbene l'insolvenza di un'enorme exchange di criptovalute sia solo l'esempio più recente di Cigno Nero, il Cigno Nero può manifestarsi in tutti i campi: personale, politico, ambientale e altro ancora. Per questo motivo, vi daremo alcuni consigli su come assicurarvi contro le calamità inaspettate." 1.) Non tenere tutte le uova nello stesso paniere. Questo è evidente dopo i recenti problemi dell'exchange FTX, la ripartizione del vostro patrimonio tra i vari fornitori di servizi di custodia è un'ottima copertura nel caso in cui uno di essi abbia problemi di solvibilità. In questo modo, siete sempre protetti dal rischio di un singolo fornitore. Diversi governi mondiali hanno cercato di prendere provvedimenti per mitigare questo problema (assicurazione FDIC, regolamentazione finanziaria), ma nessuno si prende cura dei vostri interessi come voi. Assicuratevi di essere in una botte di ferro. Non tenere mai i propri beni in un unico luogo vale anche per quanto riguarda l'asset class e la geografia. Possedete molte proprietà in un'unica regione? Sarete improvvisamente esposti a disastri naturali che potrebbero colpire la zona, a drastici cambiamenti politici e altro ancora. Possedete solo una singola asset class? Forse la situazione macro è cambiata rapidamente a vostro sfavore e tutto vale molto meno di quanto pensavate. Si chiama diversificazione, non solo dal punto di vista della posizione, ma anche dal punto di vista del rischio totale. Dove siete vulnerabili? 2.) Avere a disposizione della liquidità Questo è evidente anche per coloro che attualmente non possono accedere ai propri fondi a causa delle recenti turbolenze, tenere a portata di mano del contante per coprire le spese a breve termine è un salvavita in caso di necessità. Per alcuni, il licenziamento è un grande esempio di Cigno Nero personale, che potrebbe riportare le finanze personali indietro di anni. Assicuratevi di essere in grado di non trovarvi in una situazione di stress finanziario se dovesse accadere qualcosa di anormale nella vostra vita quotidiana. 3.) Non avere debiti. Sebbene alcuni acquisti nella nostra vita richiedano spesso il ricorso all'indebitamento, le persone più forti in caso di crisi sono quelle che non hanno obblighi finanziari nei confronti di terzi. Considerando che la maggior parte dei Cigni Neri spesso causano ogni sorta di danno finanziario, avere delle passività può causare un indebito stress aggiuntivo che toglie opzioni a persone che altrimenti sarebbero in grado di trarre vantaggio dalle circostanze. Inoltre, chi ha una posizione finanziaria forte è spesso in grado di migliorare la propria posizione quando si verificano situazioni negative, acquistando attività a prezzi che normalmente non sarebbero mai disponibili. L'indebitamento può impedire questo livello di flessibilità e quindi, per ridurre il rischio, non dovreste averne. 4.) Tenere alcuni asset a portata di mano. Questo suggerimento si riferisce a eventi più ampi e su scala macroscopica, come interruzioni di corrente prolungate, guasti alle reti di comunicazione, fulmini, guerre e altri eventi che tipicamente rientrano in questa categoria. Ma in caso di collasso della società a livello regionale o globale, avere dei beni a portata di mano è la cosa migliore da fare per ridurre i rischi per se stessi. In una situazione in cui non si è in grado di accedere alla più ampia infrastruttura sociale a cui tutti partecipiamo, avere a portata di mano una scorta nel luogo in cui si vive è davvero la coperta assicurativa definitiva. Che si tratti di contanti, oro, semi o cibo, non fatevi trovare senza un piano. Ci rendiamo conto che non è un argomento molto divertente da trattare, ma se seguite questi consigli, è probabile che avrete la possibilità di isolarvi molto meglio contro tutti i disastri e le disgrazie che il mondo può riservarvi. State al sicuro là fuori! -Team TradingView ❤️❤️
Selezione editoriale
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di TradingView
|Vediamo una rottura e una falsa rottura|Come puoi notare dal grafico, il prezzo viene da una tendenza pressoché rialzista, creando massimi e minimi crescenti. Crea anche una zona di demand che diventerà successivamente di supply perché viene rotta al ribasso, e quindi quello che prima possiamo definire anche come supporto se vogliamo, diventa una resistenza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fatto questo, il prezzo ritorna nella nostra nuova zona di supply, ritorno che avviene con una candela che inizialmente rompe al rialzo questa zona, ma che successivamente chiude al di sotto, lasciano una spike e mostrando evidente forza dei sellers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Di fatti il prezzo poi continua a scendere per più di 100 pip.
Formazione
di GCVII-FX
|Come riconoscere un vero Breakout da uno falso|Nel grafico viene illustrato in questo caso, come avviene una falsa rottura o presa di liquidità. Facciamo un esempio: stiamo su un trend rialzista, arriviamo vicino ad una zona di supply, il prezzo va fortemente al rialzo, rompendo anche la zona, ma poi torna bruscamente indietro, creando così un rifiuto e lasciando una grossa spike. Dopo questo vediamo che il prezzo inizia a creare massimi e minimi sempre più bassi fino a creare un nuovo trend ribassista
Formazione
di GCVII-FX
Hammer di inversione da scuola. Anche sulle shitcoin funzionaL’analisi tecnica è tutto tranne che una scienza esatta. Però è importante riuscir a lavorare in situazioni in cui le probabilità sono a nostro favore. E ci sono alcuni pattern, che quando si realizzano, statisticamente ci danno alte probabilità di uscita in gain. Un esempio, lo possiamo trarre anche da due delle shitcoin per eccellenza del mercato, Shiba Inu vs Dogecoin. Questo pattern su base weekly, con una doji esterna alla lower Bolinger Band, ci dava l’indicazione di un’inversione di forza di Shiba riseptto a Dogecoin. Infatti Doege in queste 3 settimane successive ha perso oltre il 40% mentre Shiba Inu il 25%. Ovviamente bisognava operare sul pair SHIB/DOGE.
Formazione
di Alex975
Programmare una strategia short e disegnare un indicatore (Pt.3)Benvenuto a questo terzo e ultimo tutorial che vuole aiutare trader e investitori a comprendere al meglio il potente linguaggio di programmazione Pine Script. Nel tutorial di oggi concluderemo la programmazione del nostro semplice algoritmo di tipo strategy, descrivendone attentamente la sintassi. Nel primo tutorial abbiamo analizzato la dichiarazione di una strategia e le sue funzioni base, mentre nel secondo abbiamo implementato il codice per una strategia long only basata sull' indicatore RSI. Il nostro algoritmo acquista long ogni volta che il l'indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 30) vendendo la posizione quando l'indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70). Oggi completeremo la nostra opera inserendo una terza parte riguardante la strategia di tipo short. Successivamente disegneremo un indicatore molto semplice di tipo visual che terrà traccia dei livelli di prezzo di entrate e uscite per ogni singolo trade. I prezzi delle entrate saranno disegnati con una linea verde, i prezzi delle uscite saranno disegnati con una linea rossa. I parametri della strategia di oggi sono i seguenti, apertura short ogni volta che l' indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70), chiusura della posizione quando l' indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 35). Una cosa molto importante prima di iniziare: non utilizzare questo script per prendere decisioni di investimento. Utilizza questo codice esclusivamente per esercitarti, testare e comprendere il linguaggio Pine Script. Qui sotto trovi il codice sorgente, puoi copiarlo e incollarlo all' interno della tua console di Trading View. Salva il codice e aggiungilo allo schermo. //@version=5 strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ", overlay = false, initial_capital = 1000, currency = currency.EUR, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, slippage = 10, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true) //------------------------------------------------------------ Pt. 2 rsi = ta.rsi(close, 14) buyLong = ta.crossunder(rsi ,30) closingLong = ta.crossover(rsi ,70) priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0) priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0) if buyLong and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry) strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long) if closingLong strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit) //------------------------------------------------------------ Pt. 3 sellShort = ta.crossover(rsi, 70) closingShort = ta.crossunder(rsi, 35) priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0) priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0) if sellShort and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry) strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short) if closingShort strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit) plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green) plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red) Come puoi notare abbiamo separato ogni parte del codice sviluppata in ciascun tutorial. Iniziamo quindi ad analizzare il nostro nuovo codice sorgente descrivendone la sintassi stringa dopo stringa. sellShort = ta.crossover(rsi, 70) Dichiariamo una variabile chiamata "sellShort". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà aprire la posizione short. Tramite ta.crossover() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di ingresso. Come pattuito in precedenza acquistiamo sul livello di overbought pari a 70. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 70 (il livello di ipercomprato). closingShort = ta.crossunder(rsi, 35) Ora andiamo a dichiarare la variabile che chiameremo "closingShort". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà chiudere la posizione short. Tramite ta.crossunder() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di uscita. Come pattuito in precedenza chiudiamo la posizione short sul livello di oversold pari a 35. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 35 (il livello di ipervenduto). priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0) Isoliamo il prezzo di ingresso dichiarando una variabile "priceShortEntry". Servirà per definire il prezzo esatto dell' ingresso short. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione, il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione sellShort, come source close e come occurrence 0. priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0) Isoliamo il prezzo di uscita dichiarando una variabile "priceShortExit". Servirà per definire il prezzo esatto dell' uscita short. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione, il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione closingShort, come source close e come occurrence 0. if sellShort and strategy.opentrades == 0 Ora che abbiamo definito le condizioni del nostro algoritmo andiamo a implementare la parte che farà interagire le nostre condizioni creando una vera e propria strategia. Questa stringa è divisa in quattro differenti parti: 1. if: la condizione 'if' definisce quali azioni vanno eseguite se le condizioni sono soddisfatte 2. sellShort: la nostra condizione di ingresso 3. and: letteralmente 'e' offre la possibilità di combinare una seconda condizione 4. strategy.opentrades == 0: indica i numeri di ordini a mercato aperti che in questo caso dovranno essere uguali a 0. In definitiva se la condizione di ingresso è soddisfatta e nessun altro ordine è a mercato, allora si eseguirà l' inserimento dell' ordine short, che analizzeremo di seguito. strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry) Attraverso la funzione strategy.order() definiremo l'invio dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Short Trade"), direction = strategy.short (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo short) e limit = priceShortEntry (prezzo a cui dovrà essere eseguito l'ordine, in questo caso uguale a "priceShortEntry"). strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short) Attraverso la funzione strategy.entry() dichiareremo l'esecuzione dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Short Trade") e direction = strategy.short (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo short). Ora tutte le volte che le condizioni sono soddisfatte e il capitale è libero il nostro algoritmo acquisterà short al prezzo definito dalla nostra condizione. Continuiamo comunicando al nostro script quando vogliamo chiudere la posizione. if closingShort Implementiamo la condizione che dovrà essere soddisfatta per l'uscita del trade, ovvero quando l' indicatore rsi si trova a livello 35, il livello di oversold o ipervenduto (per la strategia short). strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit) Attraverso la funzione strategy.exit() definiremo la chiusura del trade short. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Close Short Trade"), from_entry = "Open Short Trade" (indichiamo l'id dell' ordine che deve essere chiuso) e il prezzo di esecuzione stop = priceShortExit (prezzo a cui dovrà essere eseguita la chiusura, in questo caso uguale a "priceShortExit"). Molto bene, ora abbiamo concluso la programmazione operativa del nostro script è il momento di aggiungere un indicatore che ci permetterà di visualizzare i prezzi di entrata e uscita. In Pine Script, come abbiamo visto nello scorso tutorial, la funzione che si utilizza per disegnare dei valori si chiama plot. plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green) Definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della serie da disegnare ovvero il prezzo di entrata, priceShortEntry. Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore verde con color = color.green. plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red) Definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della seconda serie da disegnare ovvero il prezzo di uscita, priceShortExit. Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore rosso con color = color.red. Puoi trovare tutti gli stili disponibili e i colori con cui puoi configurare il tuo indicatore all' interno del manuale Pine Script. NB: è probabile che copiando il codice nella tua console ti ritroverai una dicitura errata al posto di 'rsi'. Questo è un errore (probabilmente momentaneo e dovuto all'aggiornamento) di Trading View. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la dicitura errata con quella corretta. Qui sotto trovi la versione del codice in versione testo che ti aiuterà a risolvere questo problema. Sostituisci quindi le diciture errate con quelle corrette che trovi nel codice in versione testo, qui sotto. //@version=5 strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ", overlay = false, initial_capital = 1000, currency = currency.EUR, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, slippage = 10, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true) //------------------------------------------------------------ Pt. 2 rsi = ta.rsi(close, 14) buyLong = ta.crossunder(rsi ,30) closingLong = ta.crossover(rsi ,70) priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0) priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0) if buyLong and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry) strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long) if closingLong strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit) //------------------------------------------------------------ Pt. 3 sellShort = ta.crossover(rsi, 70) closingShort = ta.crossunder(rsi, 35) priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0) priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0) if sellShort and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry) strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short) if closingShort strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit) plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green) plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red) Ci vediamo presto con nuovi tutorial !
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di thequantscience
Migliorare l'operatività osservando i tassi d'interesse: Parte 4Ciao a tutti! 👋 Questo mese abbiamo voluto approfondire il tema dei tassi di interesse: cosa sono, perché sono importanti e come si possono utilizzare nel trading. Si tratta di un argomento su cui i nuovi trader di solito sorvolano quando iniziano a operare, quindi ci auguriamo che questa sia una serie utile e fruibile anche per i nuovi trader che vogliano saperne di più sulla macroeconomia e sull'analisi fondamentale! Si può pensare ai mercati dei tassi in tre dimensioni. 1.) Assoluta 2.) Relativa 3.) Nel corso del tempo In altre parole; 1.) Come vengono scambiati i tassi su base assoluta? Ovvero, offrono un rischio/rendimento interessante per gli investitori? 2.) Come vengono scambiati i tassi su base relativa? Ovvero, cosa distingue i prezzi delle obbligazioni tra i diversi Paesi? 3.) Come vengono scambiati i tassi nel tempo? Ovvero, cos'è la "curva dei rendimenti"? Nel primo post abbiamo analizzato come trovare informazioni sui tassi di interesse su TradingView e come i tassi fluttuano sul mercato aperto. Nel secondo post abbiamo analizzato alcune delle decisioni che gli investitori devono prendere quando si tratta di investire in obbligazioni (tassi) rispetto ad altri asset. Nel terzo post , abbiamo analizzato i tassi su base relativa tra i vari paesi. Nel post finale di oggi analizzeremo il modo in cui i tassi vengono scambiati nel tempo - in altre parole, la curva dei rendimenti. Quali informazioni si possono ricavare dall'analisi della curva dei rendimenti? Come può aiutare il vostro piano di trading? Facciamo un salto e scopriamolo! Prima di tutto, diamo un'occhiata alla curva dei rendimenti: Questo grafico contiene un paio di asset diversi, quindi vediamo di scomporli rapidamente. L'area bianca/blu è il tasso di interesse che si riceve per le obbligazioni a 2 anni quando le si acquista. La linea arancione rappresenta il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 5 anni quando li si acquista. La linea verde è il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 7 anni quando li si acquista. La linea gialla rappresenta il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 10 anni quando li si acquista. La linea viola rappresenta il tasso di interesse che si riceve per i titoli di Stato a 30 anni quando li si acquista. Come si può notare, le diverse scadenze delle obbligazioni pagano rendimenti diversi nel tempo. Se acquistaste un'obbligazione a 2 anni all'inizio del 2021, guadagnereste lo 0,15% di rendimento ALL'ANNO. Allo stesso tempo, se acquistaste un'obbligazione a 30 anni all'inizio del 2021, guadagnereste l'1,85% di rendimento ALL'ANNO. Da allora la situazione è cambiata. In questo momento: Se acquistate un'obbligazione a 2 anni, guadagnate il 3,56% di rendimento ALL'ANNO. Se acquistate un'obbligazione a 30 anni, guadagnate un rendimento del 3,45% ALL'ANNO. In altre parole, la situazione si è completamente ribaltata. Perché è successo? Ci sono diversi motivi, legati a molti degli argomenti trattati negli ultimi post. Vediamo di analizzarli. 1.) Rischio del tasso sui fondi della Banca Centrale 2.) Rischio inflazione 3.) Rischio di credito 4.) Rischio di mercato Per cominciare, dall'inizio del 2021 ad oggi, la banca centrale ha aumentato il tasso di finanziamento in modo sostanziale. Ciò significa che i titoli di Stato devono vedere aumentare il loro rendimento. Perché prestare denaro al governo, se si ottiene di più mettendo i propri contanti in un conto di risparmio? In secondo luogo, l'inflazione è aumentata. Questo è stato il risultato dello shock sull'offerta di materie prime e servizi in tutto il mondo. A causa della scarsità e della domanda costante o in crescita, l'aumento dei prezzi dei beni di uso quotidiano ha portato le obbligazioni a breve termine a "recuperare" i rendimenti delle obbligazioni a più lunga scadenza. In terzo luogo, con la contrazione del PIL negli ultimi due trimestri, aumenta il rischio che il governo statunitense non sia in grado di ripagare il proprio debito attraverso il gettito fiscale e l'emissione di obbligazioni. Infine, come abbiamo detto nel secondo post: Quando le azioni sovraperformano le obbligazioni, la domanda istituzionale di azioni è più elevata, il che indica che le persone si sentono bene e vogliono correre dei rischi. Quando le obbligazioni superano le azioni, può essere indicativo del fatto che le persone preferiscono detenere strumenti di investimento "privi di rischio" rispetto alle azioni di società con prospettive economiche in peggioramento . La domanda di obbligazioni si manifesta attraverso la curva dei rendimenti. La domanda di asset "privi di rischio" aumenta con il peggiorare delle prospettive economiche, il che significa che la curva dei rendimenti è indicativa di come gli operatori di mercato pensano che la situazione del mercato si evolverà in un determinato periodo di tempo. Se il rendimento delle obbligazioni a 2 anni è superiore a quello delle obbligazioni a 10 anni, gli operatori di mercato, attraverso i loro acquisti e le loro vendite, affermano di aspettarsi che i prossimi due anni saranno più rischiosi dal punto di vista economico rispetto ai prossimi dieci. In altre parole, si aspettano una sorta di rallentamento dell' economia. Questo è estremamente utile per diversi tipi di trader: I titoli azionari sono legati all'economia: se i tassi dicono qualcosa sulle prospettive economiche, è bene prestare attenzione, in quanto possono influenzare il processo di selezione degli asset e lo stile di trading. Il Forex è intimamente legato ai tassi: se i tassi si muovono, il Forex ne subisce sicuramente l'impatto. Storicamente, le criptovalute hanno mostrato un'elevata correlazione inversa con l' "ease of money index". Se i tassi salgono, le criptovalute che non pagano interessi diventano meno interessanti. Ad ogni modo, questo è tutto per la nostra serie sui tassi di interesse! Grazie mille per la lettura e buon fine settimana. - Team TradingView ❤️
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di TradingView
Il SEQUENTIAL di T. DeMarkLe cose fatte male o con sufficienza non mi piacciono, il fatto che abbia lavorato quando ero stanco, è la riprova che bisogna staccare e riprendere riposati. Questo per dire che pubblico nuovamente l'articolo rivisto, nonché la stessa slide lavorata molto meglio e mi scuso con tutti voi dei precedenti errori, si fosse potuto avrei deletato tutto il precedente, purtroppo il regolamento lo impedisce e forse, meglio così, un ennesimo errore che mi rimane come monito per il futuro. non si finisce mai di sbagliare ed imparare. Finora ho tentato di riassumere brevemente, (per quel che sono riuscito), il mio lavoro passato e le mie conoscenze da condividere con voi tutti della comunità di Tradingview. Adesso, mi pongo l’ambizioso obbiettivo di condividere, allo stesso modo, il mio lavoro futuro, meglio detto come i miei studi e l’applicazione su grafico. Questa settimana mi ha impressionato favorevolmente un articolo pubblicato sul gruppo di lavoro del quale sono membro, riguardante il SEQUENTIAL DI THOMAS DEMARK. Il mio lavoro si suddividerà in tre fasi, lo studio su base storica del grafico sulle coppie di valute Majors del Forex, l’applicazione in Real su conto demo della nostra piattaforma, gentilmente offerta da Tradingview, infine su Real con i miei brokers, del tutto vi terrò costantemente aggiornati con successive pubblicazioni. Oggi vi spiego il concetto espresso, ovviamente sintetizzato di DeMark. Premetto, tanti gentilissimi e collaborativi utenti hanno creato infiniti indicatori allo scopo, quindi senza farvi impressionare da quanto andrò a esplicitare, per effettuare il conteggio potrete tranquillamente applicare uno dei tanti. Io sono un ossessivo maniaco dei miei concetti e lavoro barra per barra calcolando da me l’applicazione del SEQUENTIAL. Devo anche dire, (per onestà), che effettuando la mia applicazione, ho notato diverse discrepanze con gli indicatori pubblicati, questo non toglie la bravura che io non ho nel creare i suddetti, che potrei anche io sbagliare qualche cosa, ma soprattutto l’applicazione di chi li crea e il mettersi a disposizione di tutti noi. Altra piccola parentesi, detto e ridetto, amo e mi affascinano tutti gli strumenti che nel mio lavoro possono anticipare il movimento futuro del prezzo, prova ne sono le mie precedenti pubblicazioni, detesto gli indicatori convenzionali visti, (non solo da me), come lettura del movimento passato, per questo credo basti il grafico, non a caso ogni fine settimana, da sempre, lavoro sullo storico del grafico, studio il movimento del prezzo di ogni coppia, se avrete voglia di applicarvi, noterete che ogni coppia ha movimenti consolidati nel tempo che ci aiutano in fase di ingresso, gestione ed uscita dal trade. Ma veniamo a noi.. Fino ad oggi, seguendo la corrente ed essendomi dichiarato, (anche qua con voi), un trend follower, ho seguito tutto quel che poteva creare un ingresso a favore del trend in corso. La mia ossessività mi ha sempre più portato alla ricerca di strumenti che potessero individuare movimenti ciclici in modo sempre più oggettivo ma altresì discrezionale sino a trovare la mia dimensione odierna con i pattern grafici. DeMark ha catturato la mia attenzione sovvertendo questi miei, (e di molti altri), principi. Egli ha creato il SEQUENTIAL che individua, sempre in maniera oggettiva i movimenti ciclici, ma anche meccanica, non discrezionale. Come ho accennato, sino ad ora i miei ingressi erano caratterizzati dopo aver individuato un trend sul mercato, questo strumento opera in direzione opposta. Prego di non prendermi per pazzo o eretico… Egli con questo sistema individua l’esaurimento di una fase rialzista o ribassista potendo entrare a mercato in direzione opposta nella fase finale del movimento. Anche nei principi, (perché ricordo che bisogna sempre operare pensando a cosa muove un indice, quali sono le azioni che scaturiscono un movimento di prezzo), quindi, lui afferma l’opposto di quelle che sono state le mie convinzioni maturate negli anni, Quando il prezzo sale non sono i compratori che hanno impresso maggior pressione, ma sono gli stessi venditori che hanno diminuito la loro pressione, quando l’ultimo dei venditori ha venduto, ecco il prezzo che sale e viceversa se scende. Seguendo fedelmente il Sequential potremo così, individuare, con obbiettività, l’inizio e la fine di ogni movimento. Il Sequential si divide in tre parti ben distinte e con alcune regole supplementari, non è discrezionale e non bisogna applicarlo con sufficienza, ecco perché lavoro manualmente. Sugli indicatori ho visto ingressi quando ancora non erano concluse le tre fasi, oppure omesse alcune regole. Potrete sempre usarli, per il calcolo dei periodi in fase di Set Up, in quel caso ho denotato precisione, io comunque preferisco operare manualmente. La prima fase è il Set Up, la seconda l’Intersezione e la terza ed ultima il Countdown. IL SET UP BUY Affinché la fase di set up possa iniziare è necessario che la barra prima del giorno d'inizio della fase abbia una chiusura maggiore o uguale alla chiusura di quattro barre prima. Dalla barra successiva dovremo avere nove chiusure minori di quella registrata quattro barre prima consecutivamente. IL SET UP SELL Affinché la fase di set up possa iniziare è necessario che la barra prima del giorno d'inizio della fase abbia una chiusura minore o uguale alla chiusura di quattro barre prima. Dalla barra successiva dovremo avere nove chiusure maggiori di quella registrata quattro barre prima consecutivamente. L’INTERSEZIONE BUY L’intersezione prevede che il massimo dall’ottava barra in poi del Set Up si sovrapponga al minimo di una delle tre o più barre precedenti. L’INTERSEZIONE SELL L’intersezione prevede che il minimo dall’ottava barra in poi del Set Up si sovrapponga al massimo di una delle tre o più barre precedenti. IL COUNTDOWN BUY Verificatesi le due precedenti fasi iniziamo il conto alla rovescia, iniziando da 0 ed arrivando a 13. Dovremo calcolare come barra valida ogni barra nella quale la chiusura è inferiore a quello di due barre precedenti. Il segnale d’ingresso viene generato al raggiungimento della tredicesima barra. Al contrario del Set Up le barre non devono essere consecutive. IL COUNTDOWN SELL Verificatesi le due precedenti fasi iniziamo il conto alla rovescia, iniziando da 0 ed arrivando a 13. Dovremo calcolare come barra valida ogni barra nella quale la chiusura è superiore a quella di due barre precedenti. Il segnale d’ingresso viene generato al raggiungimento della tredicesima barra. Al contrario del Set Up le barre non devono essere consecutive. CONDIZIONI PER LE QUALI IL COUNTDOWN DEVE RITENERSI ANNULLATO 1. La chiusura della barra nella quale abbiamo il verificarsi del countdown cioè la tredicesima deve essere inferiore o uguale alla chiusura dell’ottava e della seconda barra del countdown per l'ingresso buy. 2. La chiusura della barra nella quale abbiamo in verificarsi del countdown cioè la tredicesima deve essere superiore o uguale alla chiusura dell’ottava e della seconda barra del countdown per l'ingresso sell. 3. Una chiusura, durante la fase di countdown che sia superiore al massimo più alto durante la fase di Set Up invalida il countdown Buy. 4. Una chiusura, durante la fase di countdown che sia inferiore al minimo più basso durante la fase di Set Up invalida il countdown Sell. 5. Il completamento di Sell Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up lo invalida, in questo caso prende la precedenza il Sell Set Up e viceversa. 6. Il completamento di un Buy Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up, anche in questo caso viene annullato ed avrà precedenza il nuovo Buy Set Up e viceversa. Al punto 5 e 6 verificato che l’intersezione sia valida potremo ripartire con il nostro countdown dallo 0. Per chi interessato il testo di studio è: "Market Timing: tecniche innovative per operare in sincronia con il mercato" autore T. DeMark. Vi auguro un buon lavoro, mentre io eseguirò il mio e vi assicuro che non mancherò di pubblicare i risultati di tutte le fasi allo studio per avere sia io traccia, essendo che le la sezione delle idee è divenuta anche un mio “diario di trading” personale, condiviso con voi, nonché la speranza di poter essere d’aiuto anche a voi che leggete per un più proficuo lavoro avendo dati e spiegazioni a disposizione per poter operare nel miglior modo possibile, ricordando sempre a tutti che i mercati non sono una scienza esatta, ma un calcolo delle probabilità sullo studio dei movimenti passati, quindi altamente a rischio e che, tutto quello che ho pubblicato sino ad ora e che pubblicherò non vuole essere in alcun modo una forma di incitamento ad investire ma semplicemente ad uso didattico.
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di Neo_Fx_
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Il SEQUENTIAL di T. DeMarkFinora ho tentato di riassumere brevemente, (per quel che sono riuscito), il mio lavoro passato e le mie conoscenze da condividere con voi tutti della comunità di Tradingview. Adesso, mi pongo l’ambizioso obbiettivo di condividere, allo stesso modo, il mio lavoro futuro, meglio detto come i miei studi e l’applicazione su grafico. Questa settimana mi ha impressionato favorevolmente un articolo pubblicato sul gruppo di lavoro del quale sono membro, riguardante il SEQUENTIAL DI THOMAS DEMARK. Il mio lavoro si suddividerà in tre fasi, lo studio su base storica del grafico sulle coppie di valute Majors del Forex, l’applicazione in Real su conto demo della nostra piattaforma, gentilmente offerta da Tradingview, infine su Real con i miei brokers, del tutto vi terrò costantemente aggiornati con successive pubblicazioni. Oggi vi spiego il concetto espresso, ovviamente sintetizzato di DeMark. Premetto, tanti gentilissimi e collaborativi utenti hanno creato infiniti indicatori allo scopo, quindi senza farvi impressionare da quanto andrò a esplicitare, per effettuare il conteggio potrete tranquillamente applicare uno dei tanti. Io sono un ossessivo maniaco dei miei concetti e lavoro barra per barra calcolando da me l’applicazione del SEQUENTIAL. Devo anche dire, (per onestà), che effettuando la mia applicazione, ho notato diverse discrepanze con gli indicatori pubblicati, questo non toglie la bravura che io non ho nel creare i suddetti, che potrei anche io sbagliare qualche cosa, ma soprattutto l’applicazione di chi li crea e il mettersi a disposizione di tutti noi. Altra piccola parentesi, detto e ridetto, amo e mi affascinano tutti gli strumenti che nel mio lavoro possono anticipare il movimento futuro del prezzo, prova ne sono le mie precedenti pubblicazioni, detesto gli indicatori convenzionali visti, (non solo da me), come lettura del movimento passato, per questo credo basti il grafico, non a caso ogni fine settimana, da sempre, lavoro sullo storico del grafico, studio il movimento del prezzo di ogni coppia, se avrete voglia di applicarvi, noterete che ogni coppia ha movimenti consolidati nel tempo che ci aiutano in fase di ingresso, gestione ed uscita dal trade. Ma veniamo a noi... Fino ad oggi, seguendo la corrente ed essendomi dichiarato, (anche qua con voi), un trend follower, ho seguito tutto quel che poteva creare un ingresso a favore del trend in corso. La mia ossessività mi ha sempre più portato alla ricerca di strumenti che potessero individuare movimenti ciclici in modo sempre più oggettivo ma altresì discrezionale sino a trovare la mia dimensione odierna con i pattern grafici. DeMark ha catturato la mia attenzione sovvertendo questi miei, (e di molti altri), principi. Egli ha creato il SEQUENTIAL che individua, sempre in maniera oggettiva i movimenti ciclici, ma anche meccanica, non discrezionale. Come ho accennato, sino ad ora i miei ingressi erano caratterizzati dopo aver individuato un trend sul mercato, questo strumento opera in direzione opposta. Prego di non prendermi per pazzo o eretico… Egli con questo sistema individua l’esaurimento di una fase rialzista o ribassista potendo entrare a mercato in direzione opposta nella fase finale del movimento. Anche nei principi, (perché ricordo che bisogna sempre operare pensando a cosa muove un indice, quali sono le azioni che scaturiscono un movimento di prezzo), quindi, lui afferma l’opposto di quelle che sono state le mie convinzioni maturate negli anni, Quando il prezzo sale non sono i compratori che hanno impresso maggior pressione, ma sono gli stessi venditori che hanno diminuito la loro pressione, quando l’ultimo dei venditori ha venduto, ecco il prezzo che sale e viceversa se scende. Seguendo fedelmente il Sequential potremo così, individuare, con obbiettività, l’inizio e la fine di ogni movimento. Il Sequential si divide in tre parti ben distinte e con alcune regole supplementari, non è discrezionale e non bisogna applicarlo con sufficienza, ecco perché lavoro manualmente. Sugli indicatori ho visto ingressi quando ancora non erano concluse le tre fasi, oppure omesse alcune regole. Potrete sempre usarli, per il calcolo dei periodi in fase di Set Up, in quel caso ho denotato precisione, io comunque preferisco operare manualmente. La prima fase è il Set Up, la seconda l’Intersezione e la terza ed ultima il Countdown. Senza che mi dilungo, spiegherò un operatività per un ingresso BUY, se invece l’ingresso è SELL basterà eseguire le medesime operazioni in senso opposto ovviamente. IL SET UP Affinché la fase di set up possa iniziare è necessario che la barra prima del giorno d'inizio della fase abbia una chiusura maggiore o uguale alla chiusura di quattro barre prima. Dalla barra successiva dovremo avere nove chiusure minori di quella registrata quattro barre prima. L’INTERSEZIONE L’intersezione prevede che il massimo dell’ottava barra del Set Up si sovrapponga al minimo di una delle tre o più barre precedenti all’ottava. Ossia HIGH>=LOWEST LOW. IL COUNTDOWN Verificatesi le due precedenti fasi iniziamo il conto alla rovescia, iniziando da 0 ed arrivando a 13. Dovremo calcolare come barra valida ogni barra nella quale il minimo è inferiore a quello di due barre precedenti, (C<L ). Il segnale d’ingresso viene generato al raggiungimento della tredicesima barra. Al contrario del Set Up le barre non devono essere consecutive. Altre discrepanze che ho notato con diversi indicatori e premetto che non li ho analizzati tutti. I segnali vengono generati anche quando non vengono soddisfatte determinate condizioni che lo stesso DeMark consiglia per un effettivo valore del Sequential. Le elenco di seguito. CONDIZIONI PER LE QUALI IL COUNTDOWN DEVE RITENERSI ANNULLATO. 1. La chiusura della barra nella quale abbiamo il verificarsi del countdown deve essere inferiore o uguale alla chiusura dell’ottava e della seconda barra del countdown. 2. Una chiusura, durante la fase di countdown che sia superiore al massimo più alto durante la fase di Set Up invalida il countdown. 3. Il completamento di Sell Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up lo invalida, in questo caso prende la precedenza il Sell Set Up. 4. Il completamento di un Buy Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up, anche in questo caso viene annullato ed avrà precedenza il nuovo Buy Set Up. Al punto 3 e 4 verificato che l’intersezione sia valida potremo ripartire con il nostro countdown dallo 0. Per chi interessato il testo di studio è: Market Timing: tecniche innovative per operare in sincronia con il mercato di autore T. DeMark. Adesso come ogni volta vi auguro un buon lavoro, mentre io eseguirò il mio e vi assicuro che non mancherò di pubblicare i risultati di tutte le fasi allo studio per avere sia io traccia, essendo che le la sezione delle idee è divenuta anche un mio “diario di trading” personale, condiviso con voi, nonché la speranza di poter essere d’aiuto anche a voi che leggete per un più proficuo lavoro avendo dati e spiegazioni a disposizione per poter operare nel miglior modo possibile, ricordando sempre a tutti che i mercati non sono una scienza esatta, ma un calcolo delle probabilità sullo studio dei movimenti passati, quindi altamente a rischio e che, tutto quello che ho pubblicato sino ad ora e che pubblicherò non vuole essere in alcun modo una forma di incitamento ad investire ma semplicemente ad uso didattico.
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di Neo_Fx_
Trading TIPSCiao Trader, oggi voglio elencarti dei consigli che potrebbero aiutarti nel tuo percorso. Iniziamo subito: 1. PRIMA DI APRIRE UNA POSIZIONE VALUTA SEMPRE COSA STAI RISCHIANDO SIA IN TERMINI PERCENTUALI CHE DI CASH ($): Il motivo per il quale devi sempre fare questa valutazione è che nel momento in cui prendi la piena consapevolezza di quanto stai rischiando hai messo sul tavolo anche questa opzione (perdita) ed hai scelto TU di mettere a rischio una determinata somma, quindi è quello che sei disposto, per motivi x, a perdere. Questo ti aiuterà ad accettare eventuali perdite. Inoltre il ragionamento devi farlo sia in % che in cash, perchè nel momento in cui prendi la perdita la vedrai in ottica di denaro sul tuo broker e se hai ragionato solo in % questo potrebbe destabilizzarti. 2. NON LAVORARE TROPPO! Nel Trading come in nessun altro lavoro vale la frase LESS IS BETTER. (meno è meglio) Non sto parlando di studio e backtesting, in queste azioni puoi spingere alla grande soprattutto se sei agli inizi, sto parlando dell' operatività, non hai bisogno di stare 8 ore davanti ai grafici, una volta che entri in posizione non hai bisogno di guardare ogni singolo movimento perchè ricorda che più tempo passi a grafico più aumenta la probabilità di commettere errori! Insomma è semplice: Prepara i grafici ed ottimizza le tempistiche con gli allerts, torna a controllare le close h1 o h4, utilizza orari operativi specifici... Tutto dipende dalla tua metodologia, ma la logica è che devi cercare di ottimizzare il tempo che passi davanti ai grafici durante la tua operatività. 3. NON TRADARE QUANDO HAI BISOGNO DI SOLDI Può sembrare banale, ma nel momento in cui fai trading ed hai bisogno di soldi per pagare l' affitto, le bollette, vari servizi... stai sicuro che quei soldi li perderai nel lungo periodo. Quindi quello che ti consiglio è di Tradare SOLO con soldi che sei disposto a perdere e che non sono essenziali per le tue spese fisse. 4. STACCA LA SPINA Questo è stato uno dei miei punti deboli primari, personalmente non riuscivo a staccare e se lo facevo mi sentivo in colpa non riuscendo a godermi il relax, ma questo comportamento di stare sempre sul pezzo mi faceva sempre finire in TILT (guarda articolo passato) così ero costretto a staccare per rimettermi in sesto. Quello che ti consiglio è di imparare a staccare dal Trading, magari dopo una giornata o una settimana in loss, nel week-end, dopo un intenso periodo di studio o pieno focus.. Trova la tua formula e cerca sempre di mantenere un equilibrio tra business e vita personale. 5. GUARDA LE PERDITE COME INSEGNAMENTO Non continuare ad associare alla perdita un qualcosa di negativo, cerca invece di guardare ad esse come un insegnamento e parte integrante del tuo processo. Ricorda che a volte farai soldi, altre volte li perderai. 6. SII UN IPOCRITA Ovviamente non sto parlando nella vita, ma nel Trading. Non rimanere troppo attaccato alle tue analisi, devi cambiarle in continuazione in base a quello che il mercato ti sta dicendo. Se al mattino analizzi un grafico e la conclusione è cercare opportunità short, va bene fallo, ma se nel pomeriggio il mercato cambia ed invalida la tua analisi, allora dovrai cambiare anche ciò che ricerchi. Devi adattarti ed essere totalmente flessibile. 7. PIANIFICA TUTTO Qualsiasi tua azione o mossa relativa ai tuoi obbiettivi deve essere pianificata, devi avere le idee chiare su cosa fare, come farlo e perchè farlo. Prima di operare nei mercati devi avere un piano preciso. Prima di entrare a mercato devi aver pianificato l' intera gestione della posizione. Prima di fare soldi devi pianificare come li gestirai. Insomma non lasciare nulla al caso. 7. PRENDITI LA PIENA RESPONSABILITÀ DI TUTTO Nel Trading sei solo, sei tu che decidi qualsiasi minima cosa e si, questo è fantastico, ma devi capire che dietro tutto questo c'è un' enorme responsabilità che devi accettare. L' equity del tuo conto dipende solo da te! A volte puoi incolpare la strategia perchè non performa o peggio, ma scusa, chi ha scelto di utilizzarla? Chi ha scelto magari di andare a mercato senza un effettivo Trading plan testato? Chi ha scelto di utilizzare un determinato money menagement? Chi ha scelto di Tradare fuori dagli orari prestabiliti? Chi ha scelto tutto? ESATTO TU, quindi prenditi la piena responsabilità di tutto. Se sei profittevole è merito tuo, se non lo sei è colpa tua, punto. 8. DATTI DA FARE Vuoi diventare un Trader? Vuoi migliorare i tuoi risultati? Bene, puoi farlo, ma cosa stai facendo per arrivare al tuo obbiettivo? Sei sicuro che stai davvero dando il massimo? Sei sicuro di non poter fare di meglio? Sei sicuro di non aver preso questo lavoro in maniera superficiale? Insomma rimboccati le maniche e dedicati totalmente alle azioni che ti faranno raggiungere i tuoi obbiettivi. Buon Trading!
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È arrivato il momento di una pausaCome potete vedere dallo schema, dopo una serie negativa di trade, ogni trader ha bisogno di una pausa sia per non andare in over-trading e sia per andare a rivedere i punti, della propria strategia, che in questo momento non stanno funzionando, andandoli a migliorare e raffinare sempre di più. Prenderò questo tempo per me, non postando più (per il momento) operazioni in live su TradingView, e mi concentrerò prima di tutto sulla strategia e poi sulla challenge Bootcamp di The5ers, dove ora il conto segna un -1,3%. Vi aggiornerò sull'andamento.
GFormazione
di iTraderFX
La mancanza di focusCiao Trader, oggi voglio parlarti di uno degli aspetti fondamentali per raggiungere il successo, ovvero la capacità di focalizzarsi sulle azioni che si stanno compiendo. Penso sia inutile dire che ormai viviamo in una società dove il Deficit dell' attenzione è quasi una "skill" della maggioranza e non perchè le nuove generazioni ci nascono, ma semplicemente perchè l' infrastruttura sociale di oggi ci porta ad incrementare questo comportamento. Prima di proseguire con l' articolo voglio darti un esercizio: Per 24h monitora la tua capacità di concentrazione e segna tutto su un foglio di carta, si di carta, perchè fidati che se segni il tutto sul cellulare la probabilità di venir distratto da messaggi, notifiche... aumenta drasticamente. Ti faccio un esempio: Mettiamo caso che stai leggendo questo articolo e ad un certo punto ti dici: no aspetta ma cos' ho letto nell' ultima frase? Sono sicuro che ti sia capitato almeno una volta. Ecco che hai identificato la tua mancanza di concentrazione, non sotto un punto di vista di notifiche, chiamate, messaggi, rumori... Ma sotto un punto di vista di pensieri. Quindi ora scriverai l' azione che stavi compiendo e la modalità di distrazione che hai avuto. Fai questo per 24h ed avrai dei dati su cui poter lavorare. Andiamo avanti. Se sei una persona che vuole raggiungere il successo, imparare qualcosa di nuovo, operare nei mercati... NON PUOI PERMETTERTI di avere un alto deficit dell' attenzione! Non esiste che mentre operi sei continuamente distratto, non esiste che mentre stai studiando non riesci a mantenere il focus, non esiste che mentre fai back-testing perdi il focus, non esiste che quando parli con qualcuno non riesci ad ascoltare quello di cui sta parlando.. Insomma ci siamo capiti. Molte persone non ci fanno nemmeno caso e soprattutto sottovalutano questo problema, ma a causa di questo comportamento (deficit dell' attenzione) impiegano giornate intere per fare determinate azioni che con solo un focus migliore verrebbero portate a termine in una sola giornata o addirittura in qualche ora! Nell' operatività la mancanza di concentrazione può portavi a prendere perdite stupide ed evitabili, nella vita di tutti i giorni la mancanza di concentrazione può impedirvi di fare passi in avanti verso i vostri obbiettivi e a volte può far avere difficoltà nel ricordare cosa si ha fatto nella giornata di ieri. Penso che sia chiara l' importanza della capacità di focalizzarsi a pieno sull' azione che si sta compiendo. La prima cosa che devi fare è prendere consapevolezza di questo tuo problema e di quali sono le tue principali fonti di distrazione, attraverso l' esercizio di cui ti ho parlato prima, una volta che hai identificato le principali cause di distrazione non ti resta che lavorarci sopra. Se le tue distrazioni sono esterne la soluzione è davvero semplice, ovvero elimina quei fattori esterni. Ad esempio: Se sei distratto dalle notifiche, semplicemente disattivale. Se sei distratto dai social, eliminali o limitali a determinati orari. Se sei distratto da rumori esterni, metti delle cuffie. Se invece le tue distrazioni sono mentali (pensieri) puoi allenarti facendo meditazione ed esercizi di consapevolezza in generale. Vedrai che già solo dopo una settimana inizierai a vedere i primi risultati. Ti assicuro che quando riuscirai ad aumentare la tua capacità di concentrazione rimarrai stupefatto di quante cose riuscirai a portare a termine in una singola giornata e di quanto la tua crescita lavorativa e personale diventerà "rapida". Ricorda che un' ora di lavoro con totale focus vale più di 8 ore fatte con continue distrazioni. Buon Trading!
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Formazione
di Limited_Trademark
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INDICATORI? SI. NO, GRAZIE. DIPENDE. - PT.2THE MAN WHO CHANGED THE RULES La figura di riferimento è quella di John Welles Wilder Jr. , che a metà degli anni Settanta ha rivoluzionato l'ambiente dell'analisi tecnica elaborando un set di indicatori innovativi orientati ad analizzare in profondità l'attività del mercato , quando l'approccio prevalente si fondava principalmente sull'uso di trendlines, medie mobili e - molto spesso – su pure supposizioni. Sono certo che pochi non conoscano tools quali ATR (Average True Range), PSAR (Parabolic Stop And Reverse), RSI (Relative Strenght Index), DMI (Directional Movement Index) e ADX (Average Directional Index). I concetti che introdusse erano del tutto originali e, seppur inizialmente sviluppati per adattarsi alle prolungate fasi di lateralità che caratterizzavano i mercati di quegli anni, hanno ampiamente superato la prova del tempo riuscendo a riscuotere un enorme successo fino ai giorni nostri. Il concetto più innovativo fu senz'altro il True Range (e il suo derivato ATR) che è presto diventato una componente fondamentale nel calcolo di diversi altri indicatori universalmente apprezzati (Keltner Channel, SuperTrend, Volatility Stop, ecc.). Welles Wilder (che non faceva certo parte dell'èlite finanziaria del tempo) nacque in piccolo villaggio del Tennessee, nel lontano 1935. Dopo aver combattuto una guerra (come del resto gran parte degli americani), ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica, ma finì per operare nel settore immobiliare. Al contempo si appassionò ai mercati e creò il suo piccolo gruppo di lavoro, che più tardi diventerà la Trend Research LTD, con la sua sussidiaria The Delta Society. Il suo background di ingegnere e la padronanza della matematica gli fornirono un certo vantaggio competitivo. Era convinto che molte delle teorie derivanti dagli studi in Ingegneria si potessero applicare anche ai modelli di mercato e alle serie di prezzo. Non aveva tutti i torti ed è infatti riuscito a sviscerare la meccanica dei movimenti di mercato attraverso le sue semplici definizioni di movimenti al rialzo e al ribasso e di forza relativa tra acquirenti e venditori . Fu Larry Williams a introdurlo nel settore, rendendo possibile la pubblicazione del best-seller “New Concepts in Technical Trading Systems” (Windsor Book, 1978). Molte delle successive ricerche che lo stesso Williams portò a sublimazione si ispirarono proprio ai concetti elaborati e poi condivisi da e con Welles Wilder. Citando lo stesso Williams “Most anyone can come forward with one new market indicator or approach, but few have ever been as productive as Welles”. E ancora “His indicators shattered the traditions of how people look to trade.” Welles Wilder portò avanti il suo lavoro di ricerca fino al 2008. Ha lasciato questo mondo nel 2021 ed entrerà a pieno titolo nell'Olimpo degli Analisti Tecnici. Il DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX (DMI) I sistemi di tipo trend-following , basati ad esempio su tecniche di break-out o sull'utilizzo di medie mobili, producono i migliori profitti in presenza di un forte trend di fondo. Al contrario nelle fasi laterali gli stessi sistemi entrano in sofferenza (e il trader in agonia! xD) accumulando perdite su perdite a causa dei frequenti falsi segnali. Durante i c.d. sideway markets, é infatti preferibile affidarsi a tecniche di tipo c.d 'mean-reversion' (contro-trend o anti-trend), basate principalmente sull'utilizzo di oscillatori di ipercomprato/ipervenduto (Stocastico, RSI, ecc.). Le domande da porsi sono quindi le seguenti: come si può capire se un trend si è delineato o se è maturo? O se stiamo per entrare (o ci troviamo nel bel mezzo di) una fase laterale? Analizzando lo storico dei prezzi l'esercizio può risultare semplice e banale, spesso futile. Perché è alla destra del grafico che si ci spalanca inevitabilmente il vuoto. Esiste un indicatore che ci aiuta a capire se il mercato è in un trend-mode o un in side-mode? In verità ne esistono diverse tipologie, ma per fortuna esiste anche l' ADX , che andremo ad approfondire singolarmente nel prossimo articolo, ma che deriva e costituisce solo una delle tre componenti del Directional Movement Index (DMI) , oggetto specifico del presente approfondimento. Questo insieme di indicatori rimane, nella sua non banale semplicità, uno dei migliori e più completi strumenti di analisi mai realizzati . Può certamente essere migliorato/attualizzato e sarà questa la strada che andremo ad esplorare, evitando di andarne a snaturare il concept originale. Tuttavia, anche nella sua 'configurazione base' può continuare a cavarsela egregiamente. Ma prima di procedere è fondamentale approfondire quelli che sono i meccanismi e le idee posti alla base del progetto di questo indicatore , che sarebbe forse più appropriato a questo punto definire come 'sistema' o 'insieme di indicatori' . Il calcolo del ADX deriva infatti da altre due componenti, +DI e –DI, che ci forniscono indicazioni circa la direzione del mercato, mentre all'ADX spetta il compito di rappresentare la forza del trend, quando presente. Il metodo di calcolo del DMI si articola in quattro step . Il primo step consiste nel calcolare il Directional Movement che possiamo definire come “la parte del range odierno che eccede il range di ieri” . Un'estensione al rialzo sarà classificata come +DM, mentre un'estensione al ribasso come -DM. Figura 1 Nella pratica si procede come schematizzato in Figura 1. Se il range odierno si è esteso oltre il range di ieri, sottrarremo il massimo di ieri dal massimo di oggi (massimo di oggi – massimo di ieri), ottenendo quindi un +DM (movimento direzionale verso l'alto). Se il range di oggi si è esteso al di sotto del range di ieri, sottrarremo il minimo di ieri dal minimo di oggi (minimo di oggi – minimo ieri), ottenendo quindi un -DM (movimento direzionale verso il basso). Nei due casi particolari rappresentati dai c.d. inside-days e outside-days si procede come segue: Se il range odierno è compreso nel range di ieri (inside) avremo un DM=0, in quanto non si è concretizzata un'estensione direzionale del range. Se il range odierno estende il range di ieri in entrambe le direzioni (outside/engulfing) ci ritroveremo con un +DM e un -DM. In questo caso il valore di riferimento sarà quello maggiore. Nella rara evenienza che +DM = -DM, otterremo un DM=0 (come nel caso dell'inside day). N.B.: Le differenze sono calcolate in valore assoluto , quindi i -DM e +DM avranno un valore positivo . Il secondo step prevede la definizione del True Range (TR) , che è definito come il valore maggiore , sempre in termini assoluti, fra: il range odierno (max oggi – min oggi); la differenza fra il massimo odierno e la chiusura di ieri (max oggi – close ieri); la differenza fra il minimo odierno e la chiusura di ieri (min oggi – close ieri). Il terzo step consiste nel calcolo del Directional Index (DI) che restituisce finalmente due delle tre componenti del Directional Movement Index. Il calcolo è estremamente semplice e si concretizza, per ciascuna componente (positiva e negativa), nel rapporto fra i +DM e -DM e il corrispondente TR. Avremo quindi: +DI = +DM / TR -DI = -DM / TR Per usare le parole dello stesso Welles Wilder “+DI is an expression of the percent of the true range that is UP for the day. -DI is an expression of the percent of the True Range that is DOWN for the day” . +DI e -DI avranno valore nullo nei giorni in cui non verrà attribuito un movimento direzionale (+DM=0, -DM=0). Il Directional Movement assumerà sempre un valore compreso fra 0 e 1, anche se nel calcolo effettivo del DMI i valori saranno moltiplicati per 100, al fine di esprimerli in termini di percentuali. Per fare maggiore chiarezza analizziamo qualche esempio. ESEMPIO 1 Il range di ieri è stato 20-22 con la chiusura a 22. Il range odierno è stato 21,50-24. Ci troviamo in presenza di un'espansione del range al rialzo, quindi: +DM = 2 ovvero max oggi (24) – max ieri (22) -DM = 0 TR = 2,50 ovvero il massimo fra 2,50 (range odierno), 2,50 (max oggi – close ieri) e 0,50 (min oggi – close ieri) +DI = +DM/TR = 2/2,50 = 0,8 con -DI = 0 In altri termini: l'80% del True Range oggi è stato positivo. ESEMPIO 2 Il range di ieri è stato 18-19,50 con la chiusura a 18. Il range odierno è stato 16-18. Ci troviamo in presenza di un'espansione del range al ribasso, quindi: -DM = 2 ovvero min oggi (16) – min ieri (18) (n.b. valore assoluto) +DM = 0 TR = 2 ovvero il massimo fra 2 (range odierno), 0 (max oggi – close ieri) e 2 (min oggi – close ieri) -DI = -DM/TR = 2/2 = 1 con +DI = 0 In altri termini: il 100% del True Range oggi è stato negativo. -DI raggiunge il suo massimo (1) in quanto il range odierno si trova al di fuori del range di ieri. ESEMPIO 3 Il range di ieri è stato 23-24,75 con la chiusura a 24,50. Il range odierno è stato 23,75-25. Ci troviamo in presenza di un'estensione del range al rialzo, quindi: +DM = 0,25 ovvero max oggi (25) – max ieri (24,75) -DM = 0 TR = 1,25 ovvero il massimo fra 1,25 (range odierno), 0,50 (max oggi – close ieri) e 0,75 (min oggi – close ieri) +DI = +DM/TR = 0,25/1,25 = 0,2 con -DI = 0 In altri termini il 20% del True Range oggi è stato positivo. Rapportando il Directional Movement (DM) al True Range (TR) per ricavare +DI o -DI andiamo a definire quanto il mercato si è mosso in una certa direzione rispetto al suo range . Questo significa che quando c'è direzionalità DI assume valori elevati (fino a 1 quando DM=TR) e il mercato è in trend. Se invece, come nell'ultimo esempio, ci ritroviamo con un DM basso rispetto al True Range il mercato non esprime molta direzionalità e significa che ci troviamo in una fase laterale. L' ultimo step prevede di calcolare una media di riferimento , per +DM, -DM e TR, su una serie di osservazioni , al fine di ricavare le risultanti di periodo +DI(X) e -DI(X), dove X indica il numero delle osservazioni. Wilder scelse una finestra temporale di 14 giorni e impiegò una particolare funzione additiva per ricavare la sua media (ricordo che negli anni Settanta non esistevano i moderni calcolatori). La Rolling Moving Average (RMA) , detta anche 'Smoothed Moving Average', è la stessa impiegata nel calcolo del RSI e assegna un peso maggiore al valore più recente e via via decrescente verso l'ultimo valore. Alla prima derivazione l'RMA coincide sempre con una media aritmetica semplice. Entrando più nel dettaglio, si tratta di una media mobile esponenziale con alpha=1/lunghezza(periodi) . Appartiene quindi alla classe dei filtri di tipo c.d. additivo e ricorrente, che ad ogni nuovo input aggiunge un frazionale del computo precedente. Nota: ogni MA può essere definita come 'filtro' in quanto la funzione primaria che è tenuta ad assolvere è appunto quella di filtrare il rumore di mercato (noise) e fornire una rappresentazione più smussata dei movimenti di prezzo e del trend. Saranno oggetto di un approfondimento specifico e dettagliato. Spero sufficientemente esaustivo. Dopo quest'ultimo passaggio +DI(14) rappresenta la percentuale del True Range complessivo delle ultime 14 osservazioni che si è concretizzato in un movimento positivo e -DI(14) rappresenta la percentuale del True Range complessivo delle ultime 14 osservazioni che si è concretizzato in un movimento negativo. Per entrambi i valori sono sempre positivi. Assumiamo come esempio dei valori di +DI(14)=25 e -DI(14)=40. In questo caso possiamo affermare che, nella finestra di riferimento di 14 periodi, il 25% del true range è consistito in un movimento positivo, mentre il 40% in un movimento negativo. Sommando le componenti otteniamo che il 65% del True Range è stato un movimento direzionale (positivo e negativo), mentre il 35% è stato non-direzionale. Maggiore sarà lo spread fra i valori di +DI e -DI, maggiore sarà la direzionalità del mercato. Al contrario, più i valori di +DI e -DI tenderanno a convergere, più il mercato tenderà ad esprimere una scarsa direzionalità e a lateralizzare. Abbiamo quindi cercato di fare un po' di chiarezza sulle modalità di derivazione del Directional Movement Index e passeremo presto ad approfondire il calcolo e l'utilizzo dell'ADX sia in modalità stand-alone, sia all'interno della cornice del DMI nel suo insieme, andando ad analizzare qualche esempio applicativo reale. Concluderemo cercando di fare un recap dei concetti fondamentali prima di definire gli step necessari per procedere con la "fase sperimentale di ottimizzazione” . Se avete compreso pienamente i meccanismi di calcolo e il concept del progetto, potreste esservi già fatti qualche idea su come poter intervenire per cercare di migliorare/ottimizzare l'indicatore. Il 90% delle informazioni necessarie si trovano in questo articolo, in quanto il calcolo di ADX è piuttosto semplice e deriva in toto dal DMI. In questo caso, sentitivi liberi di avanzare le vostre proposte, intuizioni, osservazioni. Se invece c'è qualche passaggio che è risultato poco chiaro o se aveste riscontrato qualche imprecisione che può essermi sfuggita, non esitate a farmelo sapere.
Selezione editoriale
TVC:FTMIBFormazione
di Federico_TSL
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Psicologica ed emotiva del trading. Conclusioni.Eccoci finalmente all’articolo che chiude questa lunga maratona, tutto quel che precede questo articolo, per chi mi ha letto sino ad ora, è il coronamento a quanto ho condiviso sino ad ora con voi. Non è tutta la mia vita svolta con il trading, sicuramente sono tutti i passaggi salienti del mio percorso, quelli, che, volta per volta, hanno permesso la mia crescita personale. Vi ho descritto alcune tecniche, quelle per me più importanti e profittevoli, ho continuato con il Trading Plan, ribadendo che è stato lo strumento indispensabile al salto di qualità nella profittabilità, proprio come ve lo ho descritto. Certo, come non sono un trader professionista, non sono tanto meno uno scrittore, quindi spero abbiate colto il senso dello strumento, anche perché, come detto è personalizzabile, soprattutto, molti punti, vanno elaborati in base alla propria emotività, (ne parleremo proprio in quest’ultimo passo didattico), ed alle proprie decisioni di trading, elaborate sulla base di test ripetuti ogni weekend sullo storico dei mercati per i quali operiamo, e magari, proprio con i test settimanali, potremmo eliminarne alcuni mercati che cambiano le loro caratteristiche ed aggiungerne degli altri che nel tempo si adattano al nostro stile e sistema di trading. Quanto descritto, in precedenza, avrete notato, è molto improntato sulla PA, pian piano mi son sempre più convinto che non esisteva nel mio essere, ed a mio modo di vedere, sul grafico, nessun motivo per tradare l’analisi fondamentale, quella è per banche, fondi, istituzioni… Al limite per chi trada sul mensile, (ancora non ne ho trovati fra noi), semplicemente e solo l’azione del prezzo. Infine, proprio ora vi svelo la mia evoluzione finale, il mio sistema si basa esclusivamente su un grafico pulitissimo, neanche un indicatore, solamente pattern grafici, col tempo li troverete con relativa facilità. Il problema è sempre il medesimo, non con quale tecnica entrare, ma anche la più profittevole, se non si ha un Trading Plan elaborato nel tempo, visto e rivisto e corretto, imparato come parte propria della nostra operatività, non servirà. Non vi servirà neanche una buona tecnica se non saprete gestire il vostro denaro, (anche quella parte integrante del Trading Plan), decidendo con quale percentuale di capitale entrare, con quale rapporto rischio/rendimento gestire il trade, controllo del fattore emotivo nella vera e propria gestione del trade. Ecco, e siccome leggendomi saprete che sono anche un fantasioso fantasticatore, avrete immaginato che ho dato anche un nome al sistema da me partorito e modellato nel tempo, (TRBB22). Certo, ho detto che uso solo pattern grafici, ma poi vanno saputi tradare e per farlo si applica il sistema che ognuno di voi dovrebbe creare, modellare, testare ed infine applicare. Il sistema, se sicuro, verificata la profittabilità, vi dona sicurezza, la sicurezza elimina l’emotività, elimina la paura di perdere soldi e sbagliare un operazione studiata bene, applicata secondo il vostro Trading Plan, che, se rispettato, elimina anche l’ingordigia di spingersi oltre il giusto gain, sbagliando l’operazione per il motivo opposto. Chiudo la premessa citando un caro collega che, in settimana, mi ha invitato in chat a cambiare lavoro, (ovviamente non ho neanche risposto), io un lavoro lo ho, lo ho sempre avuto e sempre lo avrò. Io non sono un professionista, trado , seguo la finanza e sono qui su Tradingview, per passione, semplice e pura passione, sono una persona che mediamente realizza quei 5000 pips/anno e sono contento così. Quest’anno, in proiezione, avrei potuto realizzarne fino a circa 10000, ma il mio Trading Plan, sulla base degli errori passati, sulla base dei test effettuati nei weekend, vieta di entrare sopra i 600 pips di realizzo, quest’anno comunque, alcune operazioni, anzi, la maggior parte, un buon 80%, avrebbe anche chiuso in gain i trade sopra i 1000/1600 pips, magari chissà, in un prossimo futuro, se riterrò valido farlo, potrei alzare la soglia, per adesso va bene così per una serie di ragioni operative. Partiamo dal fatto che se voglio realizzare 1200 pips, devo essere disposto a perderne 600, usando il mio rapporto 1 a 2. Ed io per adesso non lo sono, anche in base al size con il quale entro in posizione. Inoltre, un profitto di 1600 pips, anche meno, comporta mesi a mercato senza uscire dall’operazione. Questo per far comprendere che la gestione è più importante del sapere quando entrare in un trade. Se pure la vostra tecnica chiuderà solo il 50% delle operazioni in profit, applicando il giusto MM voi avrete chiuso il vostro anno in profitto, preservando il vostro capitale, ricordo che il capitale è quello che vi permette di rimanere a mercato e svolgere la vostra attività di trading. Chiuso il riassunto delle puntate precedenti, chiuso con me, oramai mi avrete conosciuto a sufficienza direi, avendo condiviso il mio sapere con voi, (aggiungo con immenso piacere), passiamo all’ultimo articolo didattico, dopo quest’ultimo, mi diletterò a pubblicare idee di trading da condividere per poter discutere assieme potendo beneficiare di una crescita reciproca. Partirei premettendo che, quando parliamo di psicologia, parliamo principalmente di due aspetti fondamentali, fra i tanti che racchiudono il termine. Il primo la disciplina, come detto sopra elemento inscindibile dal trading, io ritengo lo stesso trading una disciplina. Secondo, (non per importanza), l’attitudine. A me spiace scoraggiare alcuni di voi, ma come disse a me una cara persona: “vediamo cosa tiri fuori, se hai attitudine al trading continuiamo l'insegnamento, se no meglio chiuderla e lasciar perdere…” Ecco, questo riassume la parola attitudine, se facendo un sincero esame, capite che non siete portati per una serie di ragioni, smettete di buttare soldi ed impegnate gli stessi e le vostre energie per altro. Questo è un prezioso consiglio che voglio donarvi in chiusura. Quando apriamo con un broker un conto di trading, (intanto già superficialmente scegliamo il broker, senza chiederci o sapere cosa andremo a tradare, scalping?, intraday?, lungo?, di conseguenza i costi, gli spread, rollover), noi focalizziamo tutto sul tradare, tralasciando quello che più conta in questa disciplina, ripeto Trading Plan e psicologia, correlati strettamente. Dovremmo invece concentrare le nostre esperienze future su questi ultimi. Ovvio che parlo per esperienza, io per primo ho commesso questi errori, fortunatamente capendo che erano il principio ineludibile se si vuole lavorare e vivere di trading. Molti consigliano letture e corsi, io, personalmente, consiglio tanto allenamento sul campo. La lettura o il corso, gasano, esaltano, ti fanno credere pronto ad affrontare i mercati, non è così. A questo punto in molti si stanno domandando, soprattutto dopo le mie recenti affermazioni riguardanti l’attitudine, se io non stia raccontando frottole, si potrebbe aggirare il problema con trading automatizzato, un Expert Advisor. Vi chiedo, credete che gestire un EA non richieda capacità tecniche? Va sempre e comunque rivisitato, i mercati corrono alla velocità della luce e si modificano ancor più rapidamente dei nostri smartphone o PC, quindi dopo poco o tariamo il sistema, oppure ci troveremo con uno strumento obsoleto che ci farà perdere più di quanto possiamo guadagnare. Inoltre, (domanda personale secondo le mie concezioni di trading), quanta soddisfazione potrete trovare nell’aprire il PC o stare davanti al monitor, osservando un EA? Sinceramente la mia aspirazione massima, la mia soddisfazione assoluta è aprire, gestire e chiudere un trade in profitto non per soldi… Per la riuscita dell’operazione. Ci sono alcune variabili che nemmeno l’EA può gestire, molte volte la discrezionalità è tutto all’interno di alcune operazioni, l’EA lavora per istruzioni inserite. Tre emozionalità le identifico come pericolosissime e come punti su cui lavorare ossessivamente, queste neanche l’EA può gestirle in caso diventano padrone di voi. Ma se imparate a gestire aprono la strada alla tranquillità, non ostentata, ma spontanea, per tradare. Paura, avidità e voglia di rivincita. Quest’ultimo prima non la ho descritta. Ho conosciuto, agli albori, tantissime persone nei forum, ora scomparse, che ad ogni insuccesso cercavano immediata rivincita sui mercati, vedendoli come l’avversario da sconfiggere. Intanto i mercati sono da leggere e non da combattere, poi bisogna anche saper attendere l’occasione giusta determinata dalla propria operatività e tecnica. Il mercato offre sempre possibilità. All’epoca si usava moltissimo applicare sistemi di martingala per rifarsi, bruciando conti a velocità supersoniche. La verità è che bisognerebbe fermarsi, analizzare gli errori, sia tecnici che psicologici e lavorare su quelli. Vedete torniamo sempre la, perché se capiamo pochi concetti, sia tecnici, che di Trading Plan che psicologici, credetemi, ve lo dico come meglio non posso, il trading è molto semplice, non cerchiamo noi di farlo diventare difficile, non rispettando le regole o ancora peggio, cercando proprio noi le difficoltà. Se e quando riusciamo a trovare equilibrio, razionalità, disciplina non avremo bisogno di molto altro, se non duro lavoro, non crediate che il trading sia due clic di mouse e passare ore folli a spendere i milioni di euro guadagnati… Qualche giorno addietro, seguivo proprio su Tradingview un live di un nostro collega, anzi due , dicevano cose mai più vere viste più e più volte. Persone che conoscono alla perfezione, molto più di me e tanti altri nostri colleghi la tecnica, la gestione e la psicologia del trading, quando viene, però, l’ora di sedere davanti al monitor non riescono ad essere profittevoli. Questo dovrebbe spiegare, da solo, l’importanza di quanto scritto sul Trading Plan e quanto oggi scrivo. Il trading è lo studio dei movimenti del mercato passati da applicare alla nostra operatività. Quindi, osservare allo sfinimento il passato ed applicarlo al presente, senza se e senza ma. Chiudiamo il 50% delle operazioni in profit? Bene, ripeto, anche solo con un rapporto R/R 1 a 2 siamo in profitto, giusto? Guardate che quanto scrivo non è il percorso di una settimana, un mese, un anno. Per tutta la vostra vita da traders, dovrete saper riconoscere la vostra emotività, gestirla, dominarla. Certo, ogni giorno sarà migliore del precedente, ma non sarà sicuramente l’ultimo. Faccio un excursus per darvi due consigli pratici, a me hanno dato un grande aiuto. Il primo è lavoro su daily con operazioni che vanno da qualche giorno a qualche settimana, questo mi permette di ragionare con calma e lucidità l’ingresso, il mio Stop o TS ed il mio Take Profit. Ma mi restituisce anche il tempo di ragionare il piano B in caso il mio studio su quel trade non prenda il giusto verso. Se poi, acquisirete col tempo le caratteristiche che il trader deve possedere, potrete ragionare di scegliere Time Frame minori se proprio volete tradare intraday o, estremizzando, scalping. Il secondo è dimenticare le notizie, vi distolgono dagli obbiettivi, adesso è tutta una catastrofe, esempio. A noi, che vogliamo solo speculare, poco interessa se l’euro crollerà, se il gas quoterà tot, etc. A noi interessa capire dove andrà il prezzo. Gli analisti oggi sono divisi, chi dice che i mercati hanno scontato già le notizie di recessione, d’inflazione, altri dicono che ancora debbono scontarle, io, osservo cosa fanno i prezzi dei miei mercati sui quali opero, se oggi la mia operatività mi dirà che l’euro si apprezza, per me l’euro si apprezza. Se voi seguite le notizie, sicuramente, vi farete condizionare dalle voci tambureggianti di un euro fino a 0.90 ed anche sotto. Capite cosa voglio dire? Se avrete, secondo la vostra tecnica un segnale long, non lo prenderete in considerazione perché sono tutti concordi a dire che l’euro si deprezzerà ancora parecchio. Parte integrante della psicologia che ci permette di trovarci integri, rilassati, sereni e concentrati davanti al monitor è lo stress, sia esterno che dovuto al trading stesso. Lo ho trattato in lungo e in largo nelle parti didattiche sul Trading Plan. Ricordate? Se il corpo è sano la mente è sana. Se la mente è sana potremo dominare la nostra psicologia positivamente. Dormire le giuste ore, un’adeguata alimentazione, permettono la giusta concentrazione, quando si devono prendere decisioni bisogna essere super concentrati, convenite? Ricapitolando e chiudendo anche quest’articolo, non possiamo assolutamente prescindere dal controllo delle nostre emozioni, ricordo allenarsi alla razionalità e all’equilibrio. L’aiuto più grande può fornircelo il nostro trading plan. Io ho iniziato nel Novembre del 2009, oggi, a distanza di anni, prima ancora di aprire , quella che io chiamo la “piatta”, apro il mio trading plan e leggo punto per punto: 1. Motivazione: Io trado perché voglio raggiungere questi risultati… 2. Obbiettivo di Trading: Trado per comprarmi e poi smetto? Trado per 5 anni per e poi smetto? Trado per tutta la vita per garantirmi un futuro più agiato o per…? 3. Tipologia di Trading: Approccio al trade, entro se si verificano queste condizioni, a prezzo tot, lo SL lo metto ed il TP lo metto, piano B se il prezzo fa cosi o se il prezzo fa cola… etc. 4. Mercati e tempi operativi: Tendenzialmente opero su con questi orari perché ho notato più proficui su quei mercati 5. Sistema di trading: Applico un sistema manuale e discrezionale ma sempre nel rispetto del punto 3 del trading plan etc. etc. 6. Rischio: Entro con tot size, gestisco 1, 2, 3 operazioni per volta, espongo il mio conto ad ingressi dell’1%, il mio R/R non dovrà mai scendere sotto 1:2 etc. etc. 7. Gestione delle posizioni aperte: Non differisco mai dalla gestione del punto 3, questo mi permette una gestione tranquilla, dissociata dall’emozionalità, pragmatica e razionale etc. etc. 8. Test Trading System: Ogni settimana annoto i test, la bontà o meno del sistema ed annoto quanto determinato dalla simulazione. Altresì se non viene meno la profittabilità del sistema appongo le piccole e giuste modifiche a mantenerlo stabilmente proficuo, se proprio decade lavoro alla ricerca di un nuovo sistema, ma mai per sfizio o per aver letto o sentito il sistema di altri. 9. Annotazioni di qualsiasi cambiamento il qualsiasi punto del Trading Plan, cosa mi ha portato alla decisione, le modifiche apportate etc. etc. Tutto quanto sopra lo rileggo prima ancora di iniziare ad operare ogni singola volta. Può sembrare stupido, ma ricordate questo strumento non discerne dall’altro e viceversa, tutto è strettamente connesso, apprendimento continuo di tecnica, lavoro su Trading Plan e sulla propria psicologia. Rileggerlo, magari anche prima di una qualsiasi decisione che debba entrare in posizione, che lo sia e soprattutto che l’emozionalità mi detti di chiuderla, io rileggo il Trading Plan e come imposto oramai da anni lo seguo. Ricordo che non sono regole a caso, scritte per il gusto di farlo, sono il frutto dello studio e degli errori commessi in 13 anni e oltre. Errori anche e soprattutto psicologici. Non ho messo slide in questo post didattico, in modo tale che ho potuto descrivere tutto senza suddividere in parti il documento, ma anche perché la giusta importanza va data alle parole, leggere una slide non può essere esplicativo di quanto ho scritto. Buon lavoro. Desidero ringraziare l'intera Tradingview, per questo importante strumento globale creato, ottimo per tutti noi che quotidianamente dobbiamo studiare, analizzare approcciare i trade, nonché confrontarci con altri colleghi che, (a differenza di tanti forum e altro), sono per lo più seri e competenti. Inoltre fantastico strumento di apprendimento per chi approccia questo mondo, magari fosse esistito quando iniziai io... Grazie davvero, una grandissima intuizione.
Selezione editoriale
Formazione
di Neo_Fx_