descrizione logiche di ideazione e funzionamento indicatore 5EXTerzo video dedicato alla spiegazione delle logiche di funzionamento ma anche di ideazione del mio indicatore 5ex
Idee della comunità
METEO DEI MERCATI MONETARI 29/09Buongiorno e Benvenuti
Alla primissima edizione del meteo suo mercati monetari!
Edizione 1-29/09
Mentre il VIX continua a dirigersi verso l'alto in chiusura della settimana aumentano le probabilità di una giornata importante domani all'uscita dei dati sui CPI europei. ()
Per le 14:00 sono previsti rovesci al rilascio dei dati sull'inflazione in germania che potrebbe portarare un'ulteriore pressione al ribasso se dovessimo avere dati in aumento più delle aspettative. www.myfxbook.com
La volatilità e la direzionalità potrebbero fare da padrone ai pattern che prenderanno forma nella giornata del venerdì alle 11:00 al rilascio dei CPI sull'eurozona. www.myfxbook.com
Per ora il meteo si chiude qui quindi per questi due giorni in chiusura del Q3 uscirei quantomeno con l'ombrello sennò me ne starei anche volentieri a casa.
descrizione logiche di ideazione e funzionamento indicatore 5EX Secondo video dedicato alla spiegazione delle logiche di funzionamento ma anche di ideazione del mio indicatore 5ex
descrizione logiche di ideazione e funzionamento indicatore 5EXPrimo video dedicato alla spiegazione delle logiche di funzionamento ma anche di ideazione del mio indicatore 5ex
Live stream - Il giusto MINDSET migliora il TRADING? L'esperienzLIVE intervista con un trader e corsista storico di HereForex, Piercarlo.
Spiego la mia operatività con l'Ichimoku parte secondaQuesta sera voglio condividere la mia analisi con tutta la comunità di Tradingview.
Premetto che non sono professionista, aggiungo che non vivo di trading, (anche se il profitto non manca), essenzialmente amo questa disciplina ed avendo trovato questo fantastico sito, finalmente corono un altro mio grande sogno, spendermi allo sfinimento in consigli, mostrati praticamente su grafici del presente, per tentare di far evitare ai neofiti che approdano qui, gli stessi errori che io per primo ho commesso e che ancora, a distanza di 14 anni, ricordo vividamente. A volte mi ripeterò, sembrerò tedioso, finanche strano, ma, forse, alla fine, se potrò aver aiutato anche solo una persona fra voi, avrò raggiunto un grande obbiettivo.
Unisco questo primo obbiettivo alla continua spiegazione di come valuto ed eseguo i miei trade con l'Ichimoku, questa sera, mostro l'analisi della chart CADJPY su Daily. Io in principio sceglievo sempre i Time Frame più bassi, volevo sempre essere a mercato e, Daily, Weekly etc. non volevo nemmeno sentirli nominare, questi, (continuo a ripetere), sono i Time Frame che eliminano i rumori, dove un neofita potrà imparare meglio a operare, se proprio vi viene impossibile, e nulla è impossibile, almeno usateli per dare una lettura di fondo ai trade che preparate.
Bene, per chi mi ha letto ieri, avrà già assimilato il concetto che esporrò a breve, ma lo ha visto in pratica su EURUSD, oggi io vi mostro il comportamento dell'Ichimoku, sempre medesimo, su qualsiasi strumento, analizzando, come detto CADJPY. Il patto, (ed ecco il mio ripetermi allo sfinimento), è che sia uno strumento che abbia un trend lineare, non con alta volatilità costante e confuso, ma ben leggibile con l'applicazione di questo meraviglioso "indicatore".
Ho voluto aiutare chi sta seguendo queste spiegazioni, tracciando un Trendline che indica il Trend dominante nelle ultime settimane o mesi, per ricordare che il Trend è nostro amico, un operazione sbagliata ma in Trend, la si può riprendere con diverse strategie, contro Trend, a mio modo di vedere, è quasi un suicidio, (personale punto di vista). Ed arriviamo al punto. Fra ieri ed oggi abbiamo avuto un chiaro segnale d'ingresso short, il prezzo crossa la Tenkan-sen e la Kijun-sen, la Tenkan-sen stessa crossa la Kijun-sen, ma alla fine osservate cosa succede quando il prezzo arriva sulla Kumo, evidenziato con il rettangolo, viene sistematicamente respinto.
Riavvolgo il nastro di almeno 11 anni, perchè io in quel periodo, osservando i grafici e notando che alcune volte il prezzo ha perforato la Kumo, ed ha, (a quel punto), avuto una forte spinta, dando vita ad un movimento importante, sarei entrato in questa operazione. Lo sbaglio più grande che facevo sistematicamente, era quello di pensare a quello che io volevo, pensare che il prezzo potesse fare quello che io prevedevo. Si deve imparare, si deve comprendere che siamo a noi a dover leggere quello che il prezzo farà, che il mercato gli farà fare. Se si parte dalle basi, si comprendono le dinamiche di mercato, come si muovono domanda ed offerta, compratori e venditori, non noi, sia chiaro, banche, fondi d'investimento etc., solo dopo, possiamo applicare indicatori, strategie, studi ed ottenere profitto.
La Kumo in quel punto ove il prezzo viene respinto, individua un forte supporto, ma avete pensato praticamente cosa accade in quel punto? Ci sono gli ordini dei buyers, pronti a scattare come il prezzo tocca quel livello, perchè loro pensano che quella sia l'area giusta di prezzo per quella coppia in quel momento. Quindi non permettono ai venditori di oltrepassarla, tanto quanto area 110.150 che non ho segnato, ma è facilmente intuibile, è il punto in cui sono piazzati gli ordini short di chi vende per non permettere al prezzo di oltrepassare quel livello, capito questo si può anche comprendere perchè l'analisi viene fatta da me in questo modo e mai entrerò in quell'operazione, poi sbaglio? Il prezzo fora la Kumo e perdo un ingresso? Pazienza, il mercato mi offrirà un'altra occasione, io prima proteggo il capitale, il capitale è quello che mi permetterà di poter effettuare le prossime operazioni.
Spero di aver dato una chiara spiegazione di quanto è nel mio bagaglio personale e di aver, in qualche modo, aiutato chi si affaccia "oggi" alla pratica di questa meravigliosa disciplina. Su questa semplice analisi potrei ancora dilungarmi, ma avremo modo e tempo di continuare con tantissimi altri esempi e spiegazioni. L'importante è comprendere che non è applicando un indicatore, (per me l'Ichimoku è di più), che si inizia a tradare, ma capendo il mercato, iniziando a lavorare sulla struttura del prezzo sulle chart e tanto altro, l'indicatore, infine, è, assieme a tutti gli altri, (e sono tanti), uno dei tanti ferri nella cassetta degli attrezzi, per lavorare al meglio alla costruzione del proprio portafoglio.
Buon lavoro a tutti.
Migliorare l'operatività osservando i tassi d'interesse: Parte 3Ciao a tutti! 👋
Questo mese abbiamo voluto approfondire il tema dei tassi di interesse: cosa sono, perché sono importanti e come si possono utilizzare nel trading. Si tratta di un argomento su cui i nuovi trader di solito sorvolano quando iniziano a operare, quindi ci auguriamo che questa sia una serie utile e fruibile anche per i nuovi trader che vogliono saperne di più sulla macroeconomia e sull'analisi fondamentale!
Nel primo post, abbiamo analizzato come trovare informazioni sui tassi di interesse su TradingView e come i tassi fluttuano sul mercato aperto. Nel secondo post abbiamo analizzato alcune delle decisioni che gli investitori devono prendere quando si tratta di investire in obbligazioni (tassi) rispetto ad altri asset.
Oggi analizzeremo il metodo con cui i grandi investitori interpretano i tassi di interesse, utilizzando 3 esempi concreti.
Cominciamo!
Come abbiamo detto l'ultima volta, quando si tratta di capire i tassi d'interesse in un qualsiasi paese, ci sono tre elementi principali da tenere in considerazione:
1.) Rischio del tasso sui fondi della Banca Centrale
2.) Rischio inflazione
3.) Rischio di credito
Innanzitutto, diamo uno sguardo al rischio di credito. 💥💥
Il rischio di credito è quello che si verifica quando si rischia di non recuperare il denaro prestato a una certa entità. Per questa serie di articoli, dato che ci occupiamo solo di titoli di Stato, come rischio di credito intederemo il rischio che lo Stato non sia in grado di restituire il denaro prestato.
Lezione: A parità di condizioni, più un'entità (azienda, paese) deve pagare per prendere in prestito denaro, meno è "stabile" agli occhi degli investitori .
Diamo ora uno sguardo al rischio di inflazione. 💸💸
Il rischio di inflazione si verifica quando esiste la possibilità che il capitale possa perdere potere d'acquisto nel tempo, più rapidamente del tasso d'interesse, a causa del livello di inflazione.
Per esempio, guardate questo grafico:
In blu/bianco sono riportati i rendimenti delle obbligazioni turche a 1 anno. In verde, i rendimenti delle obbligazioni statunitensi a 1 anno. Si noti la differenza nei tassi d'interesse: le obbligazioni turche pagano il 14%, mentre quelle statunitensi il 3%. Sebbene gli Stati Uniti siano un'economia più grande e più sviluppata (e quindi corrano un rischio "creditizio" minore), parte della differenza di rendimento è dovuta ai tassi di inflazione drasticamente diversi all'interno dell'economia dei due paesi.
In rosso è riportato il tasso di inflazione negli Stati Uniti e in giallo il tasso di inflazione in Turchia. Ipotizzando un tasso di cambio costante, dal momento che nel tempo le lire turche acquisteranno sempre meno beni e servizi rispetto al dollaro statunitense, gli investitori dovranno chiedere maggiori rendimenti per evitare la perdita di potere d'acquisto.
Lezione: la direzione dei tassi di interesse indica come gli investitori pensano che l'inflazione possa svilupparsi in un certo orizzonte temporale .
Infine, diamo un'occhiata al rischio dei fondi delle banche centrali. 🏦🏦
Il rischio dei fondi della banca centrale si verifica quando la banca centrale può modificare i tassi di finanziamento di base in modo sfavorevole alla vostra posizione.
Guardate questo grafico:
È lo stesso grafico che abbiamo visto in precedenza, ma al posto dei tassi d'inflazione sovrapposti ai tassi d'interesse, abbiamo aggiunto al grafico gli attuali tassi della Banca Centrale.
Ricordate che il tasso della Banca Centrale è il tasso che ottenete dalla banca senza "bloccare" il vostro denaro con un prestito al governo.
Il rischio di tasso della Banca Centrale gioca il ruolo più importante nella determinazione del prezzo delle obbligazioni, come si può vedere dal fatto che i tassi d'interesse e i rendimenti si muovono in modo piuttosto simile, in particolare perché queste sono solo obbligazioni a 1 anno (analizzeremo la curva dei rendimenti la prossima settimana).
Detto questo, dato che le Banche Centrali di tutto il mondo hanno il compito di cercare di creare prezzi stabili per i consumatori, le loro azioni saranno spesso indirizzate al contrasto dell'inflazione. A volte le banche aumenteranno troppo i tassi e creeranno deflazione. A volte le banche alzeranno i tassi troppo poco e saranno "in ritardo" rispetto alla crescita dell'inflazione (come molti ritengono sia attualmente il caso).
Lezione: i tassi di interesse sono indicativi della politica della Banca Centrale, che è influenzata da diversi fattori e varia da paese a paese. In altre parole, i tassi di interesse possono descrivere lo stato di salute di un'economia. Se sono troppo alti, la Banca Centrale potrebbe aver perso il controllo. Troppo "bassi" e l'economia potrebbe essere stagnante. Si tratta di generalizzazioni, ma sono un buon punto di partenza per confrontare i paesi su base relativa.
Ed ecco fatto! Alcuni esempi concreti e lezioni da apprendere osservando i movimenti in diretta del mercato. Comprendere queste dinamiche può essere davvero utile per costruire una strategia di trading più completa. In altre parole, se fate trading sul mercato FX, è molto importante conoscere i differenziali dei tassi d'interesse tra i vari Paesi e i fattori che li determinano. Allo stesso modo, se state cercando di investire in una società, l'analisi dei rendimenti obbligazionari di quella società può dirvi quanto gli investitori ritengano che essa sia a rischio di insolvenza.
La prossima settimana daremo un'occhiata alla curva dei rendimenti e includeremo altre lezioni su come utilizzare queste informazioni per cominciare a fare previsioni sui prezzi e sull'economia generale.
- Team TradingView ❤️❤️
Spiego la mia operatività con l'IchimokuBuonasera,
spiego la mia operatività con l'applicazione dell'Ichimoku Cloud. Esso è inserito nella categoria degli indicatori, aggiungo offensivamente per lo stesso, personalmente lo ritengo un ottimo trading system se usato correttamente che, a me, ha donato parecchie soddisfazioni sino ad oggi. Penso sia l'unico "indicatore" esistente, che, a colpo d'occhio riesce a rendere l'idea del passato, del presente e del futuro, donando a chi analizza una fotografia immediata delle informazioni necessarie per prendere decisioni.
Quanto vado a descrivere lo si può verificare applicandolo su qualsiasi chart, l'unica regola che ho testato nel tempo perché fornisca segnali veritieri è che si applichi a strumenti con un trend lineare, consideriamolo uno strumento per traders come sono io trend follower. Altra considerazione, io quanto affermo lo applico su Daily, in quanto un TF del genere è molto pulito da rumori del prezzo che ritornano falsi segnali d'ingresso.
Ovvio che da solo l'Ichimoku non è il Santo Graal, perché il trading online diventi produttivo ci vuole la combinazione di molti, tanti, altri fattori, ne cito alcuni, ma potete aggiungerne quanti più desiderate:
- Il Money Management che viene applicato al trade
- Il controllo della propria emotività
- Un corretto Trading Plan giornaliero e settimanale
- Lo stato umorale con il quale ci sediamo davanti al PC per operare sui mercati
certo, inserisco anche quest'ultimo, in quanto bisogna avere la mente sgombra da negatività, in caso contrario meglio non operare, ricordiamo che il mercato ci offre sempre possibilità operative, non bisogna forzatamente essere a mercato. Comunque, questi, sono solo una minima parte delle tanti componenti che permettono di ottenere profitto, l'Ichimoku non è un Expert Advisor, quindi si usa in manuale ed è soggetto a chi prende le decisioni, senza aggiungere che applico molti altri strumenti di conferma, come il MACD , il ritracciamento di Fibonacci, lo stocastico, l'ADX, l'ATR etc. per ulteriori conferme d'ingresso o di uscita da un operazione.
Come esempio, potete vedere, ho preso il grafico classico, l'EURUSD per descriverlo, ripetendo che quanto vado scrivere lo si può applicare a qualsiasi strumento se lineare. Ricordo anche che uno strumento da solo non sarà mai la soluzione di tutto, ma perché voi siate profittevoli va abbinato sempre allo studio dei grafici con altri indicatori, Trend line , canali, pattern grafici e pattern candle stick etc. Un esempio può essere che se all'incrocio della Tenkan con la Kijun abbiamo anche un bel Engulfing è un ulteriore bella conferma di quell'ingresso.
La caratteristica unica dell’indice Ichimoku , infatti, sono le cosiddette “nuvole” che esso disegna nel grafico le quali, tradotte nel linguaggio dell’analisi tecnica, rappresentano delle aree di supporto e di resistenza, esse indicano anche l'andamento futuro del prezzo. Anche se al primo sguardo può apparire complesso, la verità è che l’indicatore Ichimoku è famoso per la sua efficacia e la sua semplicità di lettura, pronta a fornire in pochi secondi indicazioni sul trend in atto , sui livelli di supporto e di resistenza e sui possibili segnali di entrata. Ho evidenziato con dei rettangoli la resistenza offerta dalla Kumo e il rimbalzo del prezzo.
L’indicatore Ichimoku descrive il trend in atto , la sua forza, gli obiettivi di prezzo e le aree di supporto e resistenza verso le quali si muove. Per fare tutto questo necessità dell’utilizzo combinato di diversi suoi elementi, cinque strumenti che cooperano per descrivere al meglio la stessa situazione:
1.Tenkan-sen: simile ad una media mobile a 9 periodi, è la linea più sensibile e che segue da più vicino l’andamento del prezzo;
2.Kijun-sen: simile ad una media mobile a 26 periodi, si muove più lentamente della Tenkan seguendo su medie mensili l’andamento del prezzo;
3.Senkou Span A: rappresenta il primo dei due limiti delle nuvole e nasce come punto medio tra la Tenkan e la Kijun, proiettato però di 26 periodi nel futuro;
4.Senkou Span B: rappresenta il secondo limite e va a creare con la Span A le nuvole, rappresentando anch’essa una proiezione della variazione di prezzo nel futuro, ma di 52 periodi;
5.Chikou Span: segue l’andamento dei prezzi proiettata di 26 periodi nel passato.
I nomi strani o la quantità di informazioni poco chiare non devono scoraggiare la comprensione dell’indicatore Ichimoku . La visione congiunta di questi elementi fornisce una lettura chiara, semplice e funzionale dell’andamento della quotazione.
La storia tende a ripetersi, dal passato e nel futuro. L’indicatore Ichimoku offre una visione suggestiva del trading, nel tentativo di prevedere l’andamento futuro del prezzo sulla base di quello presente e di quello passato.
Tenkan-sen BLU 9 periodi
Kijun-sen ROSSA 26 periodi
Chinkou Span VERDE 26 periodi nel passato
Senkou Span A VERDE primo limite della nuvola
Senkou Span B ROSSA secondo limite della nuvola
Questi i colori nel mio grafico, inoltre notare che se il trend in atto è short, la nuvola è di colore rosso, se fosse stato long allora verde, anche questo aiuta a colpo d'occhio.
Il contributo della Tenkan, associato alla Kijun, è simile a quello fornito da due medie mobili con diversi periodi. Il loro incrocio determina la prevalenza di trend rialzisti o ribassisti nel breve periodo e allerta riguardo il cambio di inerzia della quotazione. La Chikou, come detto, traccia l’andamento passato del prezzo. È bene notare come ogni volta che il prezzo la attraversa tende a farlo con decisa forza, proiettandosi in maniera convinta ben oltre, come se l’eco del suo andamento passato avesse ripercussioni su quello futuro. Tuttavia l’indice Ichimoku è famoso per le sue nuvole. La Span A e B racchiudono tra di loro le nuvole. Queste rappresentano aree di resistenza se è la Span B a segnare il limite superiore, mentre sono da considerare aree di supporto, e quindi presenti sotto al livello di prezzo, se è la Span A a delimitare superiormente la nuvola.
Essendo i limiti della Kumo ottimi supporti e/o resistenza, quando il prezzo è in prossimità di essa bisogna prestare massima attenzione, se avete notato, comunque io in un grafico come EurUsd allo stato attuale trado solo i segnali short, per intenderci quelli sotto la Kumo, perché, come ho evidenziato, i segnali long, vengono prontamente respinti dalla resistenza offerta. Ricordate sempre: "The trend is your friend!" Se poi, il prezzo perfora la Kumo, (nuvola), allora possiamo iniziare a valutare un inversione del trend in corso.
La Chikou, come già detto, restituisce importanza ai momenti nei quali è vicina al prezzo. L’attraversamento è segnale di spinta in quella direzione, come una media mobile. Rappresentano in alcuni casi anche un importante livello di resistenza. La Tenkan e la Kijun vanno viste sia in relazione al prezzo che tra di loro. Come accade con le medie mobili, il reciproco attraversamento è segnale di formazione di un trend sostenuto, suggerendo di entrare nella direzione verso la quale la Tenkan sta attraversando la Kijun. Esse inoltre sostengono o limitano l’andamento dei trend, come osservabile in maniera evidente nell’esempio di euro-dollaro, fornendo il pavimento o il soffitto dei corridoi di rialzo o ribasso percorsi dal prezzo, utili per individuare i punti di entrata migliori a favore di trend
Tutto molto semplice, come si evince da quanto sopra, ovvio che io dico sempre questo, posso possedere una Ferrari, se poi non so guidare mi vado a schiantare. Perché a questo, bisogna ricordare quanto ho scritto sopra, l'abbinamento di altri strumenti di conferma.
RICORDO CHE L'ICHIMOKU LAVORA IN TREND, esempi di strumenti con cui lo trado: CADJPY , CHFJPY , EURCAD , EURCHF , EURUSD , GBPCAD , GBPCHF , GBPUSD , NZDCHF , NZDUSD , SGDJPY , USDJPY , GOLD , SILVER etc.
Compitino a mercati chiusi, analizzare i sopracitati strumenti e notare la veridicità di quanto postato. Altresì, analizzare coppie volatili e notare come l'Ichimoku perde tutto il suo valore e offre falsi segnali operativi.
Buon lavoro.
Live stream - Il MESTIERE del TRADER."La realtà è che non vengo pagato per avere ragione; vengo pagato per fare soldi."
Scott Ramsey ( Hedge Fund Manager )
Come sfruttare il tempo come un alleato per realizzare profittoCome spiega Larry Williams nei suoi libri, il tempo è un alleato potete , che può essere sfruttato solo dopo aver gestito il rischio. Per accedere ad un profitto serve una variazione di mercato ampia, pertanto serve un trend sufficientemente ampio, ma un trend per formarsi richiede tempo, giorni e talvolta settimane. Quindi il trader deve lavorare per trovare una posizione strategica con una prospettiva , ridurre il rischio, in modo da poter concedere tempo e spazio al mercato .
E' necessario concedere uno spazio sufficientemente ampio , poiché il mercato, prima di formare un trend ha necessità di oscillare attorno all'area dove viene confermata la presenza di liquidità a supporto. Per alcuni mercati sappiamo che è necessario concedere maggiore spazio, per esempio i mercati con lo Yen (JPY). Quindi una volta definito uno spazio sufficiente in base al proprio mercato di riferimento, il trader può ridurre il rischio per poter concedere tempo al mercato e quindi attendere lo sviluppo di una potenziale tendenza. Con il metodo TFB riduciamo il rischio, quando il mercato conferma la presenza di un potenziale, quindi una prima variazione di 30/50 pips.
Durante la live di ieri, ho spiegato in sintesi il lavoro che stiamo svolgendo su un segnale EurGbp. Ho spiegato proprio come abbiamo ridotto il rischio, per concedere tempo e spazio al mercato. Vedi se può interessarti, per approfondire questo tema. Saluti
Le tre abitudini tecniche che non devono mancareCiao Trader, oggi ancora una volta andremo a parlare di un argomento tecnico e nello specifico delle tre abitudini che non devono mancare nella tua routine.
Iniziamo subito dalla prima:
1. L' OPERATIVITÀ IN REALE:
Penso che sia scontato, ma tra le abitudini tecniche fondamentali c'è proprio l' operatività!
Questa abitudine richiede un focus totale siccome dobbiamo prendere decisioni che andranno ad influire sulle nostre performance e non possiamo permetterci di perdere il focus, altrimenti questa mancanza si trasformerà automaticamente in errori stupidi, perdite, draw-down, opportunità mancate eccetera...
Quello che devi fare è organizzare al meglio i tuoi orari operativi in base alla tua strategia.
Se ad esempio sei uno swing Trader puro, semplicemente potrai ottimizzarla utilizzando degli allerts e controllando le varie chiusure h4 e daily.
Se invece sei un Day Trader, allora dovrai avere il pieno focus in determinati orari specifici, come l' apertura di Londra, di NY, la chiusura di Londra... Tutto questo in base a dove sai che la tua strategia performa meglio.
Ricorda che non esiste che si dice: "Io trado la NY session perchè mi piace di più, o perchè al mattino voglio fare altro"
La motivazione per la quale tradi un determinato orario deve essere statistica.
Ovviamente potresti avere un lavoro part-time o full-time e di conseguenza in determinati orari non potrai Tradare ecco che studierai e backtesterai una strategia adeguata ai tuoi orari.
2. MARKUP E REVIEW
Questa abitudine è di fondamentale importanza per poter capire i propri errori, capire meglio i mercati e se stessi.
Insomma per potersi migliorare.
Anche qua non è tanto importante il quando si compie questa abitudine, ognuno ha i propri orari e la propria operatività, di conseguenza uno swing trader potrebbe rianalizzare tutti i movimenti del mercato, la propria operatività e come si è comportato a livello mentale solo a fine settimana, mentre un day-trader potrebbe fare il tutto a fine giornata.
La cosa importante è che si inserisca l' abitudine nella propria routine.
3. STUDIO
Passiamo ora all' ultima abitudine fondamentale ovvero lo studio!
Non pensare mai per un singolo istante che in questo settore prima o poi saprai tutto e non avrai più margine di miglioramento, ma anzi entra subito nell' ottica che anche se fai Trading da 10 anni avrai sempre da imparare qualcosa di nuovo.
Lo studio può essere di nuove conoscenze per migliorare la propria strategia e le conoscenze generali del mercato, può essere dei propri dati statistici, delle operazioni vincenti, della propria mentalità, della parte macro, dello studio del CoT report... Anche qua l' obbiettivo generale di questa abitudine è semplicemente continuare ad evolversi e migliorarsi, devi sempre chiederti quali sono le tue lacune o i tuoi punti di debolezza ed attraverso cosa puoi migliorare tutto questo.
Queste sono le tre abitudini tecniche che assolutamente devi avere nella tua routine per poter diventare e rimanere un Trader professionista.
* Come sempre ti ricordo che ognuno ha i propri impegni e la propria operatività di conseguenza l' organizzazione di queste abitudini è molto soggettiva.
Buon Trading!
Come migliorare le proprie performanceCiao Trader, oggi voglio parlarti del differenziale e come attraverso questo dato puoi andare a migliorare le tue performance nel lungo termine.
Sarà un articolo molto dettagliato ed "impegnativo", ma cercherò di esprimere il concetto in maniera più semplice possibile.
Ma cos'è questo differenziale?
È la differenza in termini di risultati tra i trade che hai aperto effettivamente a mercato in un dato periodo x e la review con il senno di poi dello stesso periodo x.
Premetto che questo metodo è molto più comodo utilizzarlo se si tradano pochi pair/azioni.
Facciamo un esempio per chiarire meglio: (personalmente utilizzo un periodo settimanale)
Mettiamo caso che questa settimana nella nostra operatività abbiamo avuto un esito complessivo di 9 r*
*r = rischio a cui ci esponiamo per singola operazione.
Per trasformare gli r in % basta fare (numero di r) x (rischio che ci assumiamo per la singola posizione) = Esito in %
Bene, quindi la settimana è stata chiusa a 9r con 2 STOP-LOSS e 3 TARGET, ora è arrivato il week-end e quello che bisogna fare è prendere i pair tradati e con il senno di poi andare a rianalizzare il tutto, insomma un back-testing settimanale.
In questo caso notiamo che l' esito delle possibili opportunità ha dato un 11r con 1 STOP-LOSS e 3 TARGET.
Ora andiamo a confrontare questi dati con la nostra operatività effettiva e possiamo notare una divergenza infatti:
Operatività REALE = 9r con 2 STOP-LOSS e 3 TARGET
Operatività REVIEW = 11r con 1 STOP-LOSS e 3 TARGET
Calcoliamo i vati differenziale:
Differenziale r = (r Operatività reale) - (r Operatività REVIEW) = 9 -11 = -2r
Differenziale STOP = (STOP-LOSS operatività REALE) - (STOP-LOSS operatività REVIEW) = 2-1 = 1 STOP-LOSS
Differenziale TARGET = (TARGET operatività REALE) - (TARGET operatività REVIEW) = 3-3 = 0 TARGET
Ora che abbiamo tutti i differenziali andremo a capire le motivazioni che hanno portato ad essi ed ecco che capiremo i nostri principali errori che vanno ad incidere negativamente sulla nostra operatività in REAL.
Gli errori chiaramente variano da trader a trader, qualcuno può chiudere anticipatamente i trade, non entrare in posizioni per paura,
prendere posizioni per FOMO, errori di disciplina nel rispettare i propri orari...
Il discorso però è semplice, una volta che hai questi dati capisci che c'è qualcosa che non va quindi prendi e scrivi i motivi che hanno condizionato la tua live performance e dalla prossima settimana inizia a migliorare questi aspetti in maniera mirata.
Ecco che tramite l' uso di questo metodo avrai un potenziale di miglioramento molto alto siccome andrai a lavorare dove hai più bisogno, ovviamente questo metodo richiede del tempo, ma nessuno ha mai detto che per diventare Trader e/o migliorarsi come tale non bisogna fare sacrifici, o meglio farsi il c*** =)
Spero che questo piccolo TIPS ti sia stato utile.
Buon Trading!
DESCRIZIONE TRADING SYSTEM 5EXCESSESVideo realizzato allo scopo di spiegare il funzionamento del mio trading system denominato 5EX e basato sull'indicatore proprietario 5EXCESSES disponibile per tutti gli utenti tradingview. Come spiegato nel video 5EXCESSES è un indicatore realizzato per individuare particolari situazioni di eccesso da sfruttare in ottica mean reverting cioè contrarian. Si basa su 4 indicatori di tipo popular vale a dire RSI, STOCASTICO, CCI E WILLIAM'S PERCENTE RANGE e genera un marcatore di eccesso di ribasso (verde) ed un marcatore di eccesso di rialzo (rosso) ogni volta in cui contemporaneamente tutti e 4 gli indicatori che lo compongono si trovano in aree di ipervenduto o di ipercomprato rispetto ai parametri stabiliti per ciascuno di essi. Il sistema di trading realizzato partendo da 5EXCESSES chiamato 5EX permette di posizionare il proprio ingresso ad esempio short dopo un determinato numero di eccessi di rialzo (io uso cercare l'ingresso dopo il 4° eccesso) attendendo come filtro di conferma l'inversione del supertrend. Permette di stabilire ex ante un livello di stop loss finanziario e di take profit sempre finanziario. Esce altresì dal trade, qualora non si raggiunga il take profit nel caso in cui sul grafico compaia il 5° eccesso di segno contrario. Ogni fine mese il sottoscritto aggiorna tutti i parametri tecnici dei 4 indicatori che compongono 5EXCESSES per un elenco di circa 50 sottostanti e dall'inizio del mese successivo i sottoscrittori di un contratto di licenza d'uso life time di 5EXCESSES possono disporre di tutti i parametri aggiornati per il mese entrante. Chi volesse maggiori informazioni mi scriva su tradinview o via mail .
Programmare una strategia long e disegnare un indicatore (Pt. 2)Benvenuto a questo secondo tutorial che vuole aiutare trader e investitori a comprendere al meglio il potente linguaggio di programmazione Pine Script.
Nel tutorial di oggi continueremo a programmare il nostro semplice algoritmo di tipo strategy , descrivendone attentamente la sintassi.
Nel primo tutorial abbiamo analizzato la dichiarazione di una strategia e le sue funzioni base, oggi implementeremo il codice per una strategia long only basata sull' indicatore RSI. Il nostro algoritmo acquisterà long ogni volta che il l'indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 30) vendendo la posizione quando l'indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70). Successivamente disegneremo un indicatore molto semplice di tipo visual che terrà traccia dei livelli di prezzo di entrate e uscite per ogni singolo trade. I prezzi delle entrate saranno disegnati con una linea verde, i prezzi delle uscite saranno disegnati con una linea rossa.
Una cosa molto importante prima di iniziare: non utilizzare questo script per prendere decisioni di investimento. Utilizza questo codice esclusivamente per esercitarti, testare e comprendere il linguaggio Pine Script.
Qui sotto trovi il codice sorgente, puoi copiarlo e incollarlo all' interno della tua console di Trading View. Salva il codice e aggiungilo allo schermo.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ",
overlay = false,
initial_capital = 1000,
currency = currency.EUR,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.03,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
process_orders_on_close = true)
//------------------------------------------------------------ Pt. 2
rsi = ta.rsi(close, 14)
buyLong = ta.crossunder(rsi, 30)
closingLong = ta.crossover(rsi, 70)
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0)
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0)
if buyLong and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Long Trade",
direction = strategy.long,
limit = priceEntry)
strategy.entry(id = "Open Long Trade",
direction = strategy.long)
if closingLong
strategy.exit(id = "Close Long Trade",
from_entry = "Open Long Trade",
stop = priceExit)
plot(priceEntry,
style = plot.style_line,
color = color.green)
plot(priceExit,
style = plot.style_line,
color = color.red)
Come puoi notare abbiamo separato la prima parte del codice svolta nel primo tutorial con la seconda parte.
Iniziamo quindi ad analizzare il nostro codice sorgente descrivendone la sintassi stringa dopo stringa.
rsi = ta.rsi(close, 14) : creiamo una variabile a cui assegnamo la funzione built-in ta.rsi() , questa funzione ci permette di accedere velocemente all' indicatore RSI. All' interno della funzione passiamo il source e il periodo . Impostiamo quindi close e il periodo di 14 , in questo modo l' indicatore sarà calcolato sulla chiusura di ogni barra prendendo le ultime 14 barre passate.
buyLong = ta.crossunder(rsi, 30) : successivamente andiamo a dichiarare una seconda variabile che chiameremo "buyLong". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà aprire la posizione long. Tramite ta.crossunder() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di ingresso. Come pattuito in precedenza acquistiamo sul livello di oversold pari a 30. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 30 (il livello di ipervenduto).
closingLong = ta.crossover(rsi, 70) : ora andiamo a dichiarare la variabile che chiameremo "closingLong". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà chiudere la posizione long. Tramite ta.crossover() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di uscita. Come pattuito in precedenza vendiamo la posizione long sul livello di overbought pari a 70. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 70 (il livello di ipercomprato).
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0) : isoliamo il prezzo di ingresso dichiarando una variabile "priceEntry". Servirà per definire il prezzo esatto dell' ingresso long. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione , il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione buyLong , come source close e come occurrence 0 .
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0) : isoliamo il prezzo di uscita dichiarando una variabile "priceExit". Servirà per definire il prezzo esatto dell' uscita long. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione , il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione closingLong , come source close e come occurrence 0 .
if buyLong and strategy.opentrades == 0 : ora che abbiamo definito le condizioni del nostro algoritmo andiamo a implementare la parte che farà interagire le nostre condizioni creando una vera e propria strategia. Questa stringa è divisa in quattro differenti parti:
1. if : la condizione 'if' definisce quali azioni vanno eseguite se le condizioni sono soddisfatte
2. buyLong : la nostra condizione di ingresso
3. and : letteralmente 'e' offre la possibilità di combinare una seconda condizione
4. strategy.opentrades == 0 : indica i numeri di ordini a mercato aperti che in questo caso dovranno essere uguali a 0.
In definitiva se la condizione di ingresso è soddisfatta e nessun altro ordine è a mercato, allora si eseguirà l' inserimento dell' ordine long, che analizzeremo di seguito.
strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry) : attraverso la funzione strategy.order() definiremo l'invio dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Long Trade"), direction = strategy.long (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo long) e limit = priceEntry (prezzo a cui dovrà essere eseguito l'ordine, in questo caso uguale a "priceEntry").
strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long) : attraverso la funzione strategy.entry() dichiareremo l'esecuzione dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Long Trade") e direction = strategy.long (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo long).
Ora tutte le volte che le condizioni sono soddisfatte e il capitale è libero il nostro algoritmo acquisterà long al prezzo definito dalla nostra condizione.
Continuiamo comunicando al nostro script quando vogliamo chiudere la posizione.
if closingLong : implementiamo la condizione che dovrà essere soddisfatta per l'uscita del trade, ovvero quando l' indicatore rsi si trova a livello 70, il livello di overbought o ipercomprato.
strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit) : attraverso la funzione strategy.exit() definiremo la chiusura del trade long. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Close Long Trade"), from_entry = "Open Long Trade"
(indichiamo l'id dell' ordine che deve essere chiuso) e il prezzo di esecuzione stop = priceExit (prezzo a cui dovrà essere eseguita la chiusura, in questo caso uguale a "priceExit").
Molto bene, ora abbiamo concluso la programmazione operativa del nostro script è il momento di aggiungere un indicatore che ci permetterà di visualizzare i prezzi di entrata e uscita.
In Pine Script la funzione che si utilizza per disegnare dei valori si chiama plot .
plot(priceEntry, style = plot.style_line, color = color.green) : definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della serie da disegnare ovvero il prezzo di entrata, priceEntry . Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore verde con color = color.green .
plot(priceExit, style = plot.style_line, color = color.red) : definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della seconda serie da disegnare ovvero il prezzo di uscita, priceExit . Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore rosso con color = color.red .
Puoi trovare tutti gli stili disponibili e i colori con cui puoi configurare il tuo indicatore all' interno del manuale Pine Script.
Ci vediamo al prossimo tutorial dove analizzeremo il codice della strategia per la versione short.
Se riscontri problemi durante il salvataggio dello script, copia e incolla il codice qui sotto, se continui a riscontrare problemi non esitare a contattarci.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ", overlay = false, initial_capital = 1000, currency = currency.EUR, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, slippage = 10, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true)
//------------------------------------------------------------ Pt. 2
rsi = ta.rsi(close, 14)
buyLong = ta.crossunder(rsi, 30)
closingLong = ta.crossover(rsi, 70)
priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0)
priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0)
if buyLong and strategy.opentrades == 0
strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry)
strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long)
if closingLong
strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit)
plot(priceEntry, style = plot.style_line, color = color.green)
plot(priceExit, style = plot.style_line, color = color.red)
Come impostare uno script strategy con Pine Script Benvenuto a questo primo tutorial che vuole aiutare trader e investitori a comprendere al meglio il potente linguaggio di programmazione Pine Script.
Pine Script permette di utilizzare due forme differenti di script; strategy e indicator. Ciascuna ha le proprie caratteristiche tecniche che devono essere comprese prima di iniziare a sviluppare il proprio progetto.
Che cos'è uno script ?
In generale nel mondo della programmazione uno script è un insieme di stringhe di codice che permette di compiere determinate funzioni nella vita reale, possiamo quindi considerare uno script come un piccolo software che compie determinate azioni. In questo caso gli script programmabili su Trading View permettono di compiere funzioni e azioni inerenti al mondo del trading e della finanza.
In Pine Script esistono due tipologie di script:
1) Strategy: con funzioni e variabili dedicate permettono di generare un backtesting per una determinata strategia.
2) Indicator: permettono di creare visual tool e vengono spesso utilizzati per creare mini applicazioni, tabelle e indicatori personalizzabili.
Nel tutorial di oggi analizzeremo gli script strategy .
Qui di seguito trovi un esempio di codice introduttivo, il codice si riferisce solo alla parte iniziale di uno script di tipo strategy e ti aiuterà a comprendere al meglio come impostare e configurare la parte iniziale del tuo script.
//@version=5
strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science ™ ",
overlay = false,
initial_capital = 1000,
currency = currency.EUR,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.03,
slippage = 10,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
process_orders_on_close = true)
Come avrai notato, la parte iniziale di uno script inizia sempre con la dichiarazione della versione di Pine Script che stiamo utilizzando.
Nel nostro esempio utilizziamo l'ultima versione rilasciata da Trading View, la versione 5.
Quindi dichiareremo la versione con: //@version=5
In seguito alla dichiarazione della versione utilizzata, andremo a dichiarare la tipologia di script che vogliamo utilizzare, in questo caso inseriremo: strategy() .
All' interno delle parentesi doppie possiamo definire e aggiungere caratteristiche di base al nostro script. In questo esempio non abbiamo riportato tutte le variabili disponibili da includere all' interno di una strategia ma solo alcune. Per visualizzare tutte le variabili puoi consultare la guida Pine Script V5 oppure semplicemente fare doppio click su "strategy" dalla tua console di Trading View.
Iniziamo ad arricchire le funzionalità base del nostro script strategy:
title : si riferisce al nome che vogliamo assegnare al nostro script e tramite il quale gli utenti potranno ricercarlo all' interno della libreria di Trading View.
overlay : permette di proiettare il nostro indicatore, impostato su true l' indicatore sarà applicato sul grafico, impostato su false l' indicatore sarà proiettato sotto al grafico.
initial_capital : si riferisce all'ammontare di capitale iniziale che utilizzerai per la tua strategia. In questo esempio impostiamo 1000.
currency : si riferisce alla valuta base con cui desideri calcolare le performance della tua strategia, in questo caso scegliamo come moneta EUR (Euro). Trading View offre la possibilità di scegliere una vasta gamma di valute base, puoi trovare maggiori informazioni al riguardo all' interno della guida.
Per impostare la valuta Euro quindi inseriremo: currency.EUR.
commission_type : si riferisce al modo in cui vogliamo calcolare le commissioni,
Possiamo scegliere tre differenti tipologie di calcolo: strategy.commission.percent , strategy.commission.cash_per_contract , strategy.commission.cash_per_order . Di default lo script strategy calcola le commissioni in maniera percentuale, se non viene dichiarato un altro metodo.
commission_value : si riferisce al valore della commissione che il tuo broker applica a ciascun trade, in questo esempio utilizziamo Kucoin Exchange che applica una commissione dello 0.03% per l' apertura e 0.03% per la chiusura di ogni singolo trade.
slippage : è espresso in tick, questo valore viene aggiunto o sottratto al prezzo degli ordini market/stop per rendere il prezzo meno favorevole per la strategia, creando così un backtesting più reale. Nel nostro esempio impostiamo a 10 tick il nostro slippage.
default_qty_value : si riferisce alla quantità da investire ad ogni singolo trade, in questo caso investiamo il 100% del capitale per ogni singolo trade.
default_qty_type : si riferisce al tipo di calcolo con cui misurare il capitale investito per ogni singolo trade, nel nostro esempio dichiariamo
strategy.percent_of_equity che si riferisce al calcolo percentuale (avendo inserito 100 precedentemente).
process_orders_on_close : se impostato su true , genera un ulteriore tentativo di esecuzione degli ordini dopo la chiusura di una barra. Se gli ordini sono a mercato, lo script li esegue prima dell'apertura della barra successiva. Se gli ordini dipendono dal prezzo, saranno eseguiti solo se le condizioni di prezzo sono soddisfatte. Questa opzione è utile se si desidera chiudere le posizioni nella barra corrente. L'opzione predefinita è false . Per il nostro esempio scegliamo true .
Abbiamo concluso il nostro breve tutorial sulla dichiarazione di uno script di tipo strategy . In questo esempio abbiamo mostrato in maniera molto veloce alcune delle funzioni base con cui impostare il tuo algoritmo. Puoi trovare maggiori informazioni e tutte le funzioni disponibili consultando il manuale per il linguaggio Pine Script.
È possibile ottimizzare i D/D?Ciao Trader, oggi voglio parlarti di Draw-down e nello specifico andremo a capire se esiste una correlazione tra il D/D e la nostra mentalità.
Questo articolo si basa su un mio studio personale fatto tra Trading journal (dati tecnici) e diario di trading (dati mentali).
Come sempre nel Trading, ma anche nella vita, bisogna sempre andare a fondo nelle cose e NON rimanere solo in superficie e se anche te vuoi fare uno studio simile non ti resta che prendere i tuoi dati passati mentali e tecnici per poi confrontarli tra essi.
Il procedimento è molto semplice ed andrò a spiegartelo step by step.
STEP 1
In questo step dovrai prendere il tuo T.J. ed analizzare i periodi nei quali sei finito in D/D.
Devi capire se nelle varie posizioni che hai aperto hai commesso errori tecnici nel rispettare il tuo Trading-plan, il tuo money-menagement, le tue regole di gestione delle posizioni...
Ma non solo, infatti cerca di capire anche quando hai commesso determinati errori, sono stati effettuati dopo già qualche perdita? Sono stati effettuati dopo un periodo di b.e.? Dopo un periodo nel quale non avevi opportunità?
Questo dato è molto importante perchè ti farà capire quando hai la maggior probabilità di commettere errori tecnici ad esempio:
Se noti che la maggior parte degli errori li commetti dopo un periodo dove non hai opportunità di ingresso allora quando questo momento si ripresenterà ne prenderai consapevolezza e sapendo già che è un tuo "punto debole" starai molto più attento a non commettere sempre gli stessi errori.
Una volta che hai fatto questo ed ovviamente preso nota di tutto potrai passare al prossimo step.
STEP 2
Ora è il momento di prendere il tuo D.T. e leggere i tuoi stati emotivi nel periodo di D/D ed anche qua dovrai tenere traccia di come ti sentivi, ad esempio:
C' è stato un avvenimento esterno che ti ha turbato? Avevi fretta? Avevi mancanza di fiducia? Eccetera...
STEP 3
Ora non ti resta che confrontare tutti i tuoi errori tecnici con quelli mentali e potrai notare tre cose:
1. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa di fisiologico legato alla ciclicità della tua strategia.
2. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa inizialmente di fisiologico per poi essere prolungato dal tuo stato mentale o viceversa.
3. Il D/D che hai affrontato è stato qualcosa di puramente emotivo.
La cosa molto interessante che ho notato, personalmente, è che nel 100% dei draw-down che ho attraversato non ce n' è MAI stato uno puramente fisiologico, ma è sempre stato accompagnato da 2-3 errori che hanno incrementato quest' ultimo.
Questo fa capire quanto alla fine della fiera per quanti anni di esperienza si possano avere gli errori emotivi fanno parte del "gioco" e non c'è niente di male nel commetterli purchè rispettiamo il rischio e gli stessi errori devono essere parte integrante del nostro backtesting ovvero dei nostri dati statistici.
Per concludere:
I dati che otterrai da questo studio ti faranno conoscere in quali condizioni e dopo quali periodi avrai il rischio maggiore di commettere determinati errori e questo può aiutarti molto a stare più attento in determinati periodi del tuo Trading!
Io quando si presentano determinate condizioni nelle quali so che la probabilità di commettere errori aumenta rispetto al solito semplicemente mi prendo dei giorni di stacco nei quali dedico del tempo a me stesso per poi tornare sui grafici in piena forma.
Ma ovviamente ognuno ha le proprie soluzioni, potresti semplicemente ridurre il rischio a cui ti esponi.
Ti ricordo che puoi fare lo stesso studio anche su altre condizioni della tua equity.
Buono studio!
[PIANO DI TRADING] - Perché è essenziale svilupparloIl trading plan è la costituzione del trader.
⠀
Non potete pensare di raggiungere dei risultati che siano replicabili senza avere una serie di regole da seguire.
⠀
Per un trader la difficoltà nel seguire le regole sta proprio nell’auto imposizione: siete voi i responsabili di voi stessi.
Molti pensano che la voglia di libertà con cui si avvicinano al trading equivalga a non avere nessuna regola, ma questa è un’indipendenza che non dura a lungo.
La vera libertà si può raggiungere e risiede nello scegliere da voi le vostre regole e seguirle, proprio per mantenere lo status di uomo e trader libero.
Le regole, nel trading, costruiranno il tuo nuovo lato psicologico perché ti doneranno più confidenza e fiducia in quello che fai.
Le regole eliminano la confusione del decidere su due piedi.
Le regole ti permettono di revisionare le operazioni che esegui e scovarne i lati migliorabili.
Le regole ti aiutano a risparmiare tempo, quando sarai davanti ai grafici ti basterà seguire il piano senza farti ulteriori domande che ti portano via troppo tempo non necessario.
UN TRADING PLAN CHE SI RISPETTI DEVE AVERE REGOLE SVILUPPATE PER ALMENO QUESTE 6 AREE:
-Risk management
-Tempistiche e orari
-Princìpi per entrare
-Princìpi per lo stop
-Princìpi per il target
-Gestione operativa
Hai già un piano di trading per eseguire la tua strategia? Fammelo sapere, conoscere trader consapevoli fa sempre piacere.
Hai bisogno di un consiglio o hai una domanda sul trading plan? Lasciami pure un commento qui sotto.
Migliorare l'operatività osservando i tassi d'interesse: Parte 2Ciao a tutti! 👋
Questo mese abbiamo voluto approfondire il tema dei tassi di interesse: cosa sono, perché sono importanti e come si possono utilizzare nel trading. Si tratta di un argomento su cui i nuovi trader di solito sorvolano quando iniziano a operare, quindi ci auguriamo che questa sia una serie utile e fruibile per i nuovi trader che vogliono saperne di più sulla macroeconomia e sull'analisi fondamentale!
La scorsa settimana abbiamo dato un'occhiata a come trovare i prezzi delle obbligazioni sulla nostra piattaforma, oltre a qualche rapido consiglio per capire come e perché si muovono i tassi di interesse. Se desiderate un rapido ripasso, cliccate sul link in fondo a questo post. Questa settimana vedremo perché la comprensione dei tassi di interesse è importante per il vostro trading e come potete utilizzare queste informazioni a vostro vantaggio.
Si può pensare ai mercati dei tassi in tre dimensioni.
1.) Assoluta
2.) Relativa
3.) Attraverso il tempo
In altre parole;
1.) Come vengono scambiati i tassi su base assoluta? Ovvero, offrono un rischio/rendimento interessante per gli investitori?
2.) Come vengono scambiati i tassi su base relativa? Ovvero, cosa separa i prezzi delle obbligazioni tra i diversi Paesi?
3.) Come vengono scambiati i tassi nel tempo? Ovvero, cos'è la "curva dei rendimenti"?
Vale la pena di dare un'occhiata un po' più approfondita a ciascuna di queste dimensioni e al loro funzionamento. Questa settimana inizieremo ad analizzare i tassi di interesse da un punto di vista "assoluto" . 🏦
Quando si tratta di considerare le obbligazioni come veicolo d'investimento diretto, ossia l'acquisto e la vendita diretta di questi strumenti, i grandi investitori guardano in genere a quanto siano interessanti le obbligazioni dal punto di vista del loro rendimento in rapporto al rendimento totale offerto da altre classi d'investimento, come le azioni, le materie prime e le criptovalute.
Per valutare la questione del rendimento totale, è importante conoscere i tre rischi principali:
1.) Rischio del tasso sui fondi della Banca Centrale
2.) Rischio inflazione
3.) Rischio di credito
In altre parole;
1.) Il tasso della banca centrale si muoverà in modo tale da rendere non competitivo il tasso di interesse che ricevo su un'obbligazione?
2.) Le obbligazioni sono prestiti a tempo. L'inflazione si prenderà il mio capitale in termini di potere d'acquisto più velocemente di quanto mi venga remunerato?
3.) La mia controparte può rimborsarmi alla scadenza dell'obbligazione?
Per gli Stati Uniti, la terza domanda viene tipicamente "ignorata" in quanto il prestito di denaro al governo americano è spesso considerato "privo di rischio", ma allo stesso modo, la comprensione sulla possibile convenienza dei rendimenti obbligazionari su determinati orizzonti temporali rispetto ai tassi d'interesse e all'inflazione è una questione cruciale.
Inoltre, il rischio/rendimento assoluto dei tassi deve essere confrontato con quello di altre classi di attività. Se l'S&P 500 rende il 2%, pagato dagli utili delle maggiori società del Paese, come si colloca il rischio di detenere azioni rispetto a quello di detenere obbligazioni? Per capire come gli istituti valutano questa decisione, spesso si può osservare il movimento dei tassi di interesse sul mercato aperto. Quando le azioni superano le obbligazioni, la domanda istituzionale di azioni è più elevata, il che indica che le persone si sentono bene e vogliono correre dei rischi. Quando le obbligazioni superano le azioni, può essere indicativo del fatto che le persone preferiscono detenere strumenti di pagamento degli interessi "privi di rischio" piuttosto che azioni di società con prospettive economiche in peggioramento.
Questo è il modo più diretto di guardare ai tassi di interesse: come si confrontano con i rischi assoluti del mercato e come si confrontano con altri flussi di "rendimento"? Hanno senso dal punto di vista del rischio/rendimento?
Un'ultima cosa: se i tassi d'interesse aumentano, l'importo del rendimento necessario per "compensare" l'assunzione del rischio deve diventare sempre più alto, altrimenti altri asset come le azioni iniziano a non essere più competitivi. Inoltre, tassi di interesse più elevati significano che i flussi di cassa futuri valgono meno, dato che la maggior parte dei calcoli di valutazione si basa sul "tasso privo di rischio".
Ad esempio, questa situazione si è verificata alla fine dello scorso anno, quando la gente ha iniziato a vendere obbligazioni e i tassi di interesse hanno cominciato a salire. Con l'aumento dei tassi di interesse, le azioni che avevano una buona parte del loro "valore" prezzato nel futuro sono state le più colpite, poiché il valore di quei flussi di cassa in termini reali è sceso.
I tassi di interesse possono essere molto utili per mettere in prospettiva le grandi mosse del mercato 😀
Per questa settimana è tutto! La prossima settimana analizzeremo invece come il rischio di credito e il rischio di cambio incidano sul prezzo relativo delle obbligazioni e come i diversi titoli sovrani possano o meno apparire interessanti l'uno rispetto all'altro su base relativa. L'ultima settimana analizzeremo la curva dei rendimenti e il modo in cui il rischio nel tempo influisce sulla domanda di tassi.
Saluti!
-Team TradingView
Ecco il post della scorsa settimana, se non vi siete ancora messi in pari:
Strategia ottima che uso su TQQQBuona Domenica .
Ecco un ottima strategia da utilizzare su TQQQ . Personalmente la utilizzo su un tf 15 minuti.
Vi spiego come funziona.
* Inserite il CM_EMA TrendBars e lo settate a 100
* ADX and DI for 4 e lo settate 14 e 20
* Waddah Attar Explosion V2 da shayankm e lo settate 150 - 20 -40 -20 -2
La strategia prevede di comprare quando il prezzo è sopra la TrendBars , l' explosionline ( linea blue ) del WAE passa sopra la Deathzone ( linea gialla ) e la colonna è verde ed ADX è girato sopra la linea gialla settata a 20 ed in trend positivo come inclinazione.
Personalmente metto lo stop sotto uno swing importante ed il profitto lo prendo con un rapporto 1:1 come potete vedere da Giugno ad oggi ottime prestazioni 10 gain su 10 e raddopiato il conto.
Per quanto concerne gli short , chiusura sotto la TrendBars ed il resto uguale solo che la colonna del WAE sarà rossa.
Provate e fatemi sapere se siete contenti della strategia .
Buon trading guys !!!
CUP AND HANDLEOggi ragazzi ho preferito parlarvi di analisi tecnica visto che era un po che non lo facevo. Credo apprezzerete questo contenuto che potrà essere d'aiuto per le vostre analisi. Ovviamente ragazzi vi ricordo che questo non significa che ogni volta che si presenta questo pattern bisogna entrare a mercato. Per entrare a mercato ci vuole Studio, Esperienza e una forte Psicologia. per qualunque chiarimento scrivetemi pure nei commenti. Buon trading a tutti!!
La psicologia dietro gli errori emotiviCiao Trader, on queste parole andrò a spiegarti a livello psicologico il motivo per il quale incorri in condizionamenti emotivi. Di cosa sto parlando?
Penso tu lo sappia, ma per citare alcuni esempi:
1. Prendi uno stop-loss e vuoi vendicarti
2. Perdi un opportunità e poi come un forsennato apri tutti i grafici esistenti solo per trovare un’ opportunità.
3. Subisci un draw-down ed inizi ad aumentare i tuoi parametri di rischio
4. Non hai opportunità, ma hai fretta di fare gain quindi sforzi la tua operatività
5. Ecetera…
Ti sei mai chiesto il motivo per il quale molte volte commetti questi errori?
Nonostante tu sappia che non devi commettere determinati comportamenti ci ricadi sempre, ma perchè questo succede?
Ora te lo spiego, ma prima facciamo un passo indietro.. Tutte queste emozioni sono dovute principalmente alla fretta, hai fretta di recuperare le perdite, hai fretta di fare profitto, quando sei a mercato con una posizione aperta hai fretta di prendere il target, hai fretta di arrivare a 1000000 di capitale, insomma qualsiasi emozioni relativa al trading ha il comune denominatore della fretta.
Quindi un primo esercizio per poter migliorare il tuo Trading è allenare la pazienza, non sottovalutare questi esercizi perchè se vuoi diventare un Trader professionista devi allenare la pazienza.
Ti elenco alcuni esercizi che possono venirti utili:
1. Meditazione
2. Inizia a fare ogni azione quotidiana con pazienza (Lavi i piatti? fallo con pazienza.. Ti alleni? Fallo con pazienza…)
3. Fai qualche partita a scacchi con pazienza
Ora che hai capito l’ importanza di questo aspetto psicologico andiamo avanti.
Ora parliamo di un altro fattore comune che sabota il tuo successo, la paura.
Ovviamente è normale avere paura siccome essa è installata nel nostro inconscio per garantirci la sopravvivenza, ma un conto è avere paura quando ti ritrovi davanti ad un branco di leoni ed un altro è avere paura di perdere qualche soldo calcolato.
Per farti qualche esempio pratico, la paura può essere quando non apri delle posizioni, quando metti a b.e. troppo presto, quando chiudi anticipatamente i trade…
Ma come si impara a controllare la paura?
Le cose da dire sarebbero infinite, ma riassumerò il tutto in due concetti.
1. Avere paura di perdere soldi se ci pensi bene non ha senso (so che all’ inizio non è così), ma alla fine è tutto calcolato, sai perfettamente che questo aspetto fa parte del tuo lavoro ed anzi, se non rischi di perdere soldi come puoi farne? Mettere quell’ 1-2% di rischio per Trade di dà l’ opportunità di farne molti di più, se invece non metti a rischio niente non otterrai risultati.
Ora prova a pensare ai momenti più belli della tua vita e noterai che essi si sono presentati dopo che hai assunto dei rischi, grandi e piccoli che siano stati. Lo stesso andare in vacanza è un rischio: Se guidi rischi di fare un incidente, se prendi l’ aereo c’è il rischio che cada nel mezzo del nulla e così vale per tutto, ma in questo caso non ci pensi ed anzi sei felice di partire, allora perchè nel Trading non sei felice di aprire una posizione ed hai paura?
2. Affronta le tue paure della vita: Hai paura di nuotare, domani prendi e vai a nuotare. Hai paura dei ragni, inizia a cercarli e piano piano affronta questa paura.
In questo modo andrai a far capire a te stesso che la paura si può superare e nel momento in cui lo fai avrai grandi soddisfazioni.
Questi sono solo due delle emozioni che fanno scaturire errori emotivi, insomma quelle classiche che tutti conoscono, ma c'è qualcosa in più da dire sul motivo per il quale nonostante tu sai che non devi commettere determinati errori gli commetti lo stesso?
Ovviamente si o non avrei posto la domanda ahahah =)
Tornando a noi.
La risposta è semplice, si commettono determinate azioni errate...
Perchè si attribuisce a quell’ azione qualcosa di positivo.
- Non entrare in un trade per paura = Se non entro non prendo lo stop (positivo)
- Aumentare i parametri di rischio = Così se prendo il Target recupero la perdita o/e faccio gain (positivo)
- Chiudere anticipatamente la posizone = La chiudo così non rischio di prendere lo Stop (positivo)
- Mettere a b.e. troppo presto = Metto a b.e. così sono “salvo” dallo stop (positivo)
- Over-trading = apro questa così faccio profitto, apro quest’ altra così recupero la precedente… (positivo)
Insomma penso che tu abbia capito, quando commetti questi errori è perchè hai la speranza che possa accadere qualcosa di positivo e sì può succedere una, due volte, ma nel lungo periodo ovviamente questi comportamenti ti impediranno di diventare un Trader!
E quindi come si può risolvere tutto questo?
Attribuendo a determinate azioni qualcosa di negativo e per fare questo devi fare esperienza nei mercati e commettere questi errori.
Se tu continui a fare un’ azione che nel lungo periodo ti da un esito negativo ovviamente quello che farai sarà smettere di attribuire ad essa un esito positivo e sostituirai quest’ ultimo con un esito negativo ed ecco che non commetterai più con frequenza quell’ errore!
Ti faccio due esempi pratici:
- Aumenti i parametri del rischio con la speranza di moltiplicare il capitale e/o recuperare delle perdite, lo fai una volta, due, tre e noti che in tutte e tre poi hai perso il capitale. Ecco che inizierai ad attribuire questo esito negativo all’ azione ed ogni volta che starai per aumentare i parametri di rischio, perchè si, lo farai ancora all’ inizio, ti ricorderai l’ esito e bloccherai l’ azione. Ed alla fine questo processo diventerà inconscio.
- Hai paura di aprire posizioni con la speranza che così eviti stop, bene, a fine settimana controlla i mercati, i movimenti e le opportunità che hai perso, fallo per diverse settimane e quando con i dati raccolti ti accorgerai che perdi un sacco di opportunità, attribuirai a quest’ azione qualcosa di negativo ed ogni volta che provi quella paura ti ricorderai l’ esito negativo e aprirai le posizioni che devi. Ed anche qua il processo col tempo diventerà inconscio.
Ecco che ora hai capito il meccanismo che fa scaturire tutte le tue azioni emotive, non ti resta che applicare questo concetto nella tua persona.
Spero che queste parole ti abbiano potuto aiutare.
Agisci, sbaglia, capisci l’ errore, ricommettilo, prendine consapevolezza e miglioralo!
Live stream - Approccio ai mercati e strategie di trading con MaUna chiaccherata tra Arduino Schenato e Marco Casario dove si discuterà di strategie di trading, approccio ai mercati, rischio e gestione del profitto, analisi dei prezzi e macroeconomica.
Durante la LIVE potrai fare le tue domande ed entrare nella discus
Come migliorare il trading osservando i tassi di interesse?Ciao a tutti! 👋
Questo mese abbiamo voluto approfondire il tema dei tassi di interesse: cosa sono, perché sono importanti e come si possono estrapolare informazioni a riguardo da usare nel trading. Si tratta di un argomento su cui i nuovi trader all'inizio sono soliti sorvolare, quindi ci auguriamo che questa sia una serie utile e fruibile per i nuovi trader che vogliono saperne di più sulla macroeconomia e sull'analisi fondamentale!
La prima domanda da porsi quando si ha a che fare con i tassi di interesse è come visualizzare le informazioni su TradingView. Sebbene sia sempre possibile fare clic sulla scheda "Obbligazioni" sotto "Mercati" e navigare fino alla tabella "Tassi", un modo ancora più semplice per visualizzare i tassi d'interesse in tutto il mondo è quello di utilizzare il comando "Ricerca" e digitare "10Y". Cliccando poi su "Economia", si dovrebbe essere in grado di vedere tutti i mercati globali dei tassi d'interesse a 10 anni:
Questa configurazione consente di ottenere i tassi a "10 anni", ma è possibile ottenere obbligazioni con scadenze diverse utilizzando altri ticker. Ad esempio, è possibile visualizzare i tassi a 3 mesi degli Stati Uniti digitando "US03M", o i tassi brasiliani a 10 anni digitando "BR10Y". Tutti i mercati dei tassi all'interno del nostro circuito seguono questo standard di codici ticker. Provatene uno! È facile.
Per chi non lo sapesse, ecco come funzionano i tassi di interesse.
I tassi di interesse fluttuano sul mercato proprio come le azioni o le criptovalute; si muovono inversamente ai prezzi dei titoli di Stato. In questo modo, si può semplicemente guardare ai prezzi dei titoli di Stato per avere un'idea dell'andamento dei tassi di interesse -> si muoveranno in direzione opposta.
Il motivo è che le obbligazioni vengono emesse con un "valore nominale" e un "tasso cedolare". Supponiamo che il valore nominale di un titolo di Stato sia di 1.000 dollari e che il tasso cedolare sia del 2%. Ciò significa che ogni anno l'emittente dell'obbligazione pagherà al possessore 20 dollari.
Il fatto è che, una volta emesse, le obbligazioni possono essere scambiate liberamente sul mercato. Supponiamo che l'obbligazione da 1.000 dollari aumenti di valore e inizi a essere scambiata a 1.030 dollari, perché per qualche motivo c'è una domanda significativa. Poiché i 20 dollari pagati all'obbligazionista sono fissi, il "tasso d'interesse" effettivo che gli acquirenti ottengono pagando 1.030 dollari per l'obbligazione è leggermente inferiore al 2% -> 1,94% per essere precisi.
Pertanto, le variazioni dei prezzi delle obbligazioni modificano i "tassi di interesse" in tempo reale sul mercato!
Una cosa da notare: i tassi dei titoli di Stato sono diversi dal tasso dei "fondi" fissato dal governo, il quale è definito dalla banca centrale di un paese .
La prossima settimana, nella seconda parte, analizzeremo i fattori che determinano la domanda e l'offerta di titoli di Stato e tassi d'interesse, e come la politica monetaria influenzi tutti gli asset che negoziate. E in più, come potete utilizzare queste informazioni a vostro vantaggio!
Ci vediamo la prossima settimana!
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